Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn các ngân hàng

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn các ngân hàng hay nhất năm 2025 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Quy trình nghiên cứu

Tác giả mong rằng sẽ đưa ra được các yếu tố ảnh hưởng đến CAR của 28 NHTMCP Việt Nam từ 2012 đến năm 2023, quy trình của đề tài như sau:

Các bước thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Tác giả tiến hành xem xét và đưa ra các nghiên cứu trong và ngoài nước về chủ đề CAR của các NHTMCP dựa trên các mẫu dữ liệu ở các giai đoạn khác nhau. Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn các ngân hàng.

Bước 2: Trên cơ sở tổng quan nghiên cứu đã thực hiện ở bước 1, tác giả đưa ra các giả thuyết, thu thập dữ liệu, xây dựng mô hình hồi quy.

Bước 3: Tác giả thống kê mô tả các biến bằng cách sử dụng phần mềm STATA 17.0 kết hợp với phần mềm Excel.

Bước 4: Phân tích tương quan giữa các biến trong mô hình để biết mức độ và dấu tương quan giữa các cặp biến. Bên cạnh đó, tác giả sử dụng hệ số phóng đại phương sai VIF để kiểm tra mức độ đa cộng tuyến.

Bước 5: Tác giả chạy mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương nhỏ nhất (Pooled OLS), mô hình hồi quy theo phương pháp hiệu ứng cố định (FEM) và mô hình hồi quy theo phương pháp tác động ngẫu nhiên (REM).

Bước 6: Sau khi thực hiện 03 mô hình trên, tác giả sẽ kiểm định F-test, Hausman test và Breusch-Pagan để lựa chọn mô hình phù hợp nhất.

Bước 7: Nếu có các khuyết tật của mô hình như phương sai thay đổi, tự tương quan và biến nội sinh thì chữa bằng phương pháp FGLS.

Bước 8: Kết luận, đưa ra các hàm ý chính sách quản trị.

3.2. Mô hình nghiên cứu

Các chủ đề nghiên cứu liên quan đến CAR khá phổ biến. Theo tìm hiểu qua các nghiên cứu, các yếu tố ảnh hưởng đến CAR tại NH TMCP Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố được chia làm 02 nhóm gồm nhóm yếu tố vĩ mô của kinh tế và nhóm yếu tố vi mô. Luận văn dựa trên mô hình của Vũ Hùng Phương và Đặng Ngọc Đức (2020), Phạm Hải Nam và cộng sự (2022) để phát triển và xây dựng cho bối cảnh của các NH TMCP Việt Nam. Do đó, tác giả đề xuất phương trình nghiên cứu có dạng như sau:

𝐂𝐀𝐑𝐢,𝐭 = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐒𝐈𝐙𝐄𝐢,𝐭 + 𝛃𝟐𝐑𝐎𝐀𝐢,𝐭 + 𝛃𝟑𝐋𝐄𝐕𝐢,𝐭 + 𝛃𝟒𝐍𝐏𝐋𝐢,𝐭 + 𝛃𝟓𝐋𝐋𝐑𝐢,𝐭 + 𝛃𝟔𝐋𝐓𝐃𝐢,𝐭 + 𝛃𝟕𝐃𝐄𝐏𝐢,𝐭 + 𝛃𝟖𝐆𝐃𝐏𝐭 + 𝛃𝟗𝐈𝐍𝐅𝐭 + 𝛆𝐢,𝐭

Trong đó: Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn các ngân hàng.

• Biến phụ thuộc: Tỷ lệ an toàn vốn (𝐶𝐴𝑅_𝑖,𝑡)
• Các biến độc lập: Quy mô ngân hàng (SIZE)
• Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA)
• Hệ số đòn bẩy tài chính (LEV)
• Tỷ lệ nợ xấu (NPL)
• Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLR)
• Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động (LTD)
• Tỷ lệ tiền gửi khách hàng (DEP)
• Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP)
• Lạm phát (INF)

Với i, t tương ứng với ngân hàng và năm khảo sát

• 𝛽₀ là hệ số chặn
• 𝛽₁ … 𝛽₈ là các hệ số góc của các biến độc lập
• 𝜀_𝑖,𝑡 là phần dư thống kê

3.2.1. Đo lường các biến trong mô hình

Bảng 3.1. Cách xác định các biến trong mô hình nghiên cứu

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)

3.2.2. Các giả thuyết nghiên cứu Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn các ngân hàng.

3.2.2.1. Quy mô ngân hàng (SIZE)

Công thức để xác định SIZE là logarit của tổng tài sản ngân hàng. SIZE ngày càng phát triển thì khách hàng có nhu cầu vay vốn cũng tăng lên, khi đó các NH sẽ sở hữu nhiều tài sản hơn. Trái lại, rủi ro của các tài sản này rất lớn như cho vay nợ quá hạn, nợ xấu hoặc cho DN có tình hình tài chính không tốt vay. Khi tài sản có rủi ro tăng thì TTS có rủi ro cũng tăng lên, do đó CAR sẽ giảm.

Đỗ Hoài Linh và cộng sự (2019), Đào Thị Thanh Bình và Nguyễn Ánh Kiều (2020) cho rằng, biến độc lập SIZE có mối quan hệ ngược chiều với CAR. Do đó, tác giả kỳ vọng như sau:

• “Giả thuyết H1: Quy mô ngân hàng có mối quan hệ ngược chiều với CAR”

3.2.2.2. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)

 ROA là một trong những yếu tố quan trọng thường xuyên được đề xuất đưa vào các công trình nghiên cứu, nó được xác định để đánh giá mức độ hiệu quả trong việc sử dụng từng đồng vốn của ngân hàng. ROA càng lớn thì cho thấy hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng lớn, uy tín, hiệu quả của ngân hàng cao, lợi nhuận được ngân hàng tạo ra nhiều hơn, đó là nguồn để có thể bổ sung tăng vốn, do đó làm tăng CAR. Vì vậy, ROA càng cao thì CAR của ngân hàng cũng tăng.

Yonas Mekonen (2015) cho rằng, ROA có tương quan tỷ lệ thuận đối với CAR. Vì vậy, tác giả kỳ vọng như sau:

• “Giả thuyết H2: Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản có mối quan hệ cùng chiều với CAR”.

3.2.2.3. Hệ số đòn bẩy tài chính (LEV) Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn các ngân hàng.

LEV là chỉ số cho biết mức độ sử dụng vốn vay của doanh nghiệp nhằm gia tăng lợi nhuận. LEV càng cao cho thấy vốn chủ sở hữu của ngân hàng càng lớn. Vốn chủ sở hữu càng cao thì CAR của ngân hàng càng lớn do vốn chủ sở hữu ổn định, rủi ro ở mức thấp.

Nghiên cứu của Đỗ Hoài Linh và cộng sự (2019) cho thấy LEV có mối quan hệ cùng chiều với CAR. Với yếu tố này, tác giả kỳ vọng như sau:

• “Giả thuyết H3: Hệ số đòn bẩy tài chính có mối quan hệ cùng chiều với CAR”.

3.2.2.4. Tỷ lệ nợ xấu (NPL)

Nợ xấu là một vấn đề mà các ngân hàng không thể tránh khỏi. Ở Việt Nam, NHNN quy định tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3%. Khi tỷ lệ này càng cao thì các ngân hàng sẽ gặp nhiều rủi ro do đồng vốn của mình sử dụng chưa hiệu quả.

Trong nghiên cứu của Abushasharba và cộng sự (2015), Phạm Hải Nam và cộng sự (2022) cho thấy NPL có mối quan hệ ngược chiều với CAR. Với yếu tố này, tác giả đưa ra kỳ vọng như sau:

• “Giả thuyết H4: Tỷ lệ nợ xấu có mối quan hệ ngược chiều với CAR”.

3.2.2.5. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLR)

LLR là chỉ số được tính bằng tỷ lệ giữa khoản dự phòng rủi ro cho vay và tổng dư nợ cho vay. Chỉ số này phản ánh độ an toàn khi ngân hàng tổ chức các hoạt động tín dụng, là yêu cầu bắt buộc của NHNN, giúp ngân hàng đảm bảo an toàn khi xảy ra rủi ro trong tín dụng. Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn các ngân hàng.

Nghiên cứu của Vũ Hùng Phương và Đặng Ngọc Đức (2020) cho rằng, LLR và CAR có mối quan hệ cùng chiều với nhau. Khi tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng tăng lên đồng nghĩa với chất lượng tín dụng ngày càng giảm. Từ đó, các NH TMCP Việt Nam phải tiến hành thắt chặt các quy trình, quy định trong hoạt động cho vay, đặc biệt là điều chỉnh gia tăng tỷ lệ an toàn vốn để phòng ngừa các rủi ro xảy ra trong tương lai.Vì vậy, tác giả đưa ra kỳ vọng như sau:

• “Giả thuyết H5: Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng có mối quan hệ cùng chiều với CAR”.

3.2.2.6. Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động (LTD)

LTD được xách định bằng tỷ lệ giữa số tiền ngân hàng giải ngân cho khách hàng và tổng vốn huy động được từ khách hàng. LTD là chỉ số thể hiện khả năng cho vay của ngân hàng so với số vốn đã huy động được, cho thấy ngân hàng đã chủ động trong việc sử dụng vốn hay chưa. LTD cao hơn 1 thể hiện ngân hàng đang huy động vốn thiếu hiệu quả, còn LTD nhỏ hơn 1 cho thấy ngân hàng chưa sử dụng hết số vốn huy động được. LTD cao cho thấy ngân hàng đang cho vay nhiều, khả năng thanh khoản giảm, còn LTD thấp thường làm cho ngân hàng đẩy mạnh cho vay, có thể dẫn đến tăng trưởng nóng, tăng rủi ro, ảnh hưởng đến CAR.

Theo nghiên cứu của tác giả Medyawicesar et al. (2018) cho thấy tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động có ảnh hưởng cùng chiều với CAR. Vì vậy, với biến độc lập này, tác giả kỳ vọng như sau:

•  “Giả thuyết H6: Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động có mối quan hệ cùng chiều với CAR”.

3.2.2.7. Tỷ lệ tiền gửi của khách hàng (DEP)

DEP được tính bằng tỷ số giữa tổng số tiền gửi và tổng số tài sản của ngân hàng. Khi tỷ lệ này tăng cho thấy mức độ uy tín của ngân hàng càng cao. Vì thế, để đảm bảo lợi ích cho khách hàng cũng như tính an toàn của ngân hàng thì các ngân hàng cần kiểm soát chặt chẽ.

Theo nghiên cứu của Yonas Mekonen (2015), Đào Thị Thanh Bình và Nguyễn Ánh Kiều (2020) cho thấy DEP có mối quan hệ cùng chiều với CAR. Với yếu tố này, tác giả kỳ vọng như sau:

• “Giả thuyết H7: Tỷ lệ tiền gửi của khách hàng có mối quan hệ cùng chiều với CAR”.

3.2.2.8. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn các ngân hàng.

GDP lớn, nền kinh tế đang phát triển, các doanh nghiệp thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nguồn khách hàng tiềm năng lớn, ngân hàng có thể chọn lựa được nhiều khách hàng có điểm tín nhiệm cao, rủi ro giảm, dẫn tới CAR tăng. Ngược lại,  khi nền kinh tế tăng trưởng thấp thì huy động vốn sẽ trở nên khó khăn, đồng thời việc đầu tư và cho vay gặp nhiều rủi ro do đó các ngân hàng thường cắt giảm chi phí để đề phòng rủi ro có thể xảy ra.

Nghiên cứu Phạm Hải Nam và cộng sự (2022) thì cho rằng, nếu nền kinh tế có GDP cao thì các ngân hàng sẽ có CAR cao. Từ đó, tác giả kỳ vọng như sau:

• “Giả thuyết H8: Tốc độ tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ cùng chiều với CAR”.

3.2.2.9.Tỷ lệ lạm phát (INF)

Tỷ lệ lạm phát là tốc độ tăng mặt bằng giá, cho thấy mức độ lạm phát của nền kinh tế. Khi INF tăng, sức mua của đồng tiền giảm xuống, tác động đến khả năng hoàn trả các khoản vay của khách hàng, dẫn đến rủi ro tín dụng tăng lên, làm giảm CAR của ngân hàng.

Siti Norbaya Yahaya và các cộng sự (2016) cho rằng, INF có tác động ngược chiều đến CAR. Vì thế, tác giả đưa ra kỳ vọng:

• “Giả thuyết H9: Lạm phát có mối quan hệ ngược chiều với CAR”.

3.3. Dữ liệu và công cụ nghiên cứu Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn các ngân hàng.

Với mục tiêu đánh giá, đo lường mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến CAR của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, đề tài được tiến hành dựa trên cơ sở dữ liệu thứ cấp thu thập từ BCTC đã kiểm toán, BCTN và sách báo, tài liệu có liên quan từ năm 2012 – 2023 của 28 NH TMCP Việt Nam. Hệ thống các NH TMCP Việt Nam được tác giả chọn làm mẫu nghiên cứu được thể hiện tại Phụ lục 1.

Đề tài sử dụng dữ liệu thứ cấp của các NH TMCP Việt Nam để đo lường, đánh giá tác động, mối quan hệ giữa CAR và các biến độc lập (SIZE, ROA, LEV, NPL, LLR, LTD, DEP, GDP, INF) trong giai đoạn 2012 – 2023.

Để thực hiện nghiên cứu, tác giả sử dụng, thao tác phân tích trên phần mềm Stata 17.0 và phần mềm Excel.

3.4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng cả 2 phương pháp là phương pháp định tính và phương pháp định lượng để thực hiện mục tiêu nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến CAR của 28 NH TMCP Việt Nam.

3.4.1. Phương pháp nghiên cứu định tính

Tác giả sử dụng phương pháp định tính trong đề tài nhằm mục đích:

Thứ nhất, tiếp cận và phân tích, trình bày các nền tảng lý thuyết có liên quan về CAR và các yếu tố độc lập tác động đến CAR.

Thứ hai, trình bày các nghiên cứu trong và ngoài nước có chủ đề về CAR, từ đó để xác định các khoảng trống nghiên cứu.

Thứ ba, thảo luận và đề xuất phương trình hồi quy, mô hình và đồng thời đưa ra các kỳ vọng giả thuyết.

Thứ tư, trên cơ sở kết quả nghiên cứu, phân tích mức độ tác động, đồng thời đưa ra kết luận, đề xuất chính sách để thực hiện có hiệu quả duy trì CAR của ngân hàng ở mức phù hợp theo đúng tiêu chuẩn quy định.

3.4.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn các ngân hàng.

Nhằm đo lường, phân tích, đưa ra kết quả nghiên cứu trên phương trình nghiên cứu, mức độ tác động một cách cụ thể, phương pháp định lượng được tác giả sử dụng, cụ thể như sau:

3.4.2.1. Thống kê mô tả

Đây là các hệ số nhằm mô tả ngắn gọn hay tóm tắt một tập dữ liệu nhất định, có thể là đại diện cho toàn bộ hoặc một mẫu của một tổng thể.

Thống kê mô tả được chia thành đo lường xu hướng tập trung và đo lường biến động. Đo lường xu hướng tập trung có và giá trị trung bình (Mean), trong khi các đo lường biến động gồm: giá trị nhỏ nhất (Min), giá trị lớn nhất (Max), độ lệch chuẩn (Std.dev).

3.4.2.2. Phân tích tương quan

Tác giả sử dụng phân tích tương quan để quan sát sự tương tác giữa các biến độc lập đối với biến phụ thuộc, đánh giá tác động tương quan nghịch chiều hay thuận chiều, mối tương quan đó mạnh hay yếu, mối tương quan giữa từng biến độc lập với nhau và với biến phụ thuộc trong mô hình. Mặt khác, kết quả cho ra là có độ tương quan cao thì có thể đây là dấu hiệu của sự xuất hiện hiện tượng đa cộng tuyến, bởi vậy đây là cơ sở để tác giả thực hiện kiểm định đa cộng tuyến và khắc phục, điều chỉnh mô hình.

3.4.2.3. Phân tích hồi quy

Phân tích hồi quy dữ liệu bảng nhằm mục đích để kiểm định xu hướng và mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến CAR của các NH TMCP Việt Nam. Đề tài sử dụng mô hình bình phương nhỏ nhất Pooled OLS – Pooled Ordinary Least Square, mô hình những ảnh hưởng cố định FEM – Fixed Effects Model và mô hình những ảnh hưởng ngẫu nhiên REM – Random Effects Model.

• Mô hình hồi quy Pooled OLS Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn các ngân hàng.

Đây là một phương pháp hồi quy trong thống kê, nhằm ước lượng quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến giải thích trong một tập hợp dữ liệu gộp từ nhiều nhóm. Phương pháp này giả định rằng các biến quan sát trong các nhóm khác nhau độc lập và có cùng một mô hình hồi quy. Quá trình phân tích hồi quy theo Pooled OLS nhằm mục đích tìm ra các giá trị của tham số chưa tìm được với điều kiện tổng bình phương của sai số là nhỏ nhất. Mô hình này thực hiện bằng cách sử dụng toàn bộ dữ liệu tổng hợp không phân biệt các cá thể hoặc đơn vị riêng lẻ. Mỗi NH TMCP trong nghiên cứu này là từng thực thể riêng biệt, mỗi sai số trong mô hình hồi quy Pooled OLS được coi là ảnh hưởng của các quan sát, không thay đổi theo thời gian và đồng thời đại diện cho mỗi cá thể trong mẫu nghiên cứu. Tuy nhiên, mô hình Pooled OLS giả định rằng tất cả các NH TMCP trong mẫu nghiên cứu đều như nhau nên điều này lại không diễn tả đúng thực tế vì mỗi NH TMCP là một thực thể riêng biệt, hoàn toàn khác nhau. Do vậy, Pooled OLS có thể làm cho các tính toán không nhất quán khi không đánh giá, tính toán được các tác động riêng biệt này.

• Mô hình tác động cố định FEM

Trong nghiên cứu, tác giả sử dụng mô hình FEM để xem xét sự tác động của các biến độc lập đối với CAR của từng NH TMCP. Mỗi ngân hàng có những điểm riêng biệt có thể tác động đến các biến giải thích và có sự tương quan giữa phần dư của ngân hàng đối với các biến độc lập. Mô hình FEM cho phép thực hiện kiểm soát và loại bỏ ảnh hưởng của các đặc điểm riêng biệt này, để có thể đo lường ảnh hưởng thực sự của các biến giải thích lên biến phụ thuộc (Guajarati & Porter, 2004). Các điểm riêng biệt này là duy nhất của mỗi ngân hàng và không có tương quan với đặc điểm của các NH TMCP. Được thể hiện qua sự khác biệt của các NH TMCP, có thể phản ánh những đặc điểm riêng của từng ngân hàng.

• Mô hình tác động ngẫu nhiên REM

Trong mô hình FEM, những đặc điểm riêng biệt của từng ngân hàng được coi là không đổi ngẫu nhiên và không tương quan đối với các yếu tố giải thích. FEM và REM khác nhau ở mối quan hệ giữa các đơn vị nếu có sự tương quan với các yếu tố giải thích. Tuy nhiên trong mô hình REM, các ngân hàng có các đặc điểm được giả định là ngẫu nhiên và không tương quan với các biến độc lập. Do đó, mô hình REM xem xét các phần dư của các ngân hàng là một biến giải thích mới giúp khắc phục được các nhược điểm của phương pháp FEM. Nếu có tự tương quan giữa các biến độc lập thì mô hình REM sẽ không còn chính xác.

3.4.2.4. Kiểm định lựa chọn mô hình Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn các ngân hàng.

Để lựa chọn mô hình phù hợp trong nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến CAR của các NH TMCP Việt Nam trong giai đoạn 2012 – 2023, đề tài sử dụng các phương pháp sau:

• Kiểm định F

Kiểm định F-test là kiểm định để lựa chọn giữa 02 mô hình Pooled OLS và mô hình FEM. Với giả định:

• 𝐻₀: Lựa chọn mô hình Pooled OLS
• 𝐻₁: Lựa chọn mô hình FEM

Sau khi thực hiện kiểm định, nếu p-value < 5% => chấp nhận giả thuyết 𝐻₁, chọn mô hình FEM và trái lại Pooled OLS là mô hình phù hợp.

• Kiểm định Hausman

Đây là phương pháp kiểm định để chọn lựa giữa 02 mô hình FEM và mô hình REM. Với giả định:

• 𝐻₀: Lựa chọn mô hình REM
• 𝐻₁: Lựa chọn mô hình FEM

Sau khi thực hiện kiểm định, nếu p-value < 5% => chấp nhận giả thuyết 𝐻₁, mô hình FEM được chọn và trái lại mô hình REM được chọn.

• Kiểm định Breusch – Pagan

Đây là phương pháp kiểm định để lựa chọn giữa mô hình Pooled OLS và mô hình REM. Với giả định:

• 𝐻₀: Lựa chọn mô hình Pooled OLS
• 𝐻₁: Lựa chọn mô hình REM

Sau khi thực hiện kiểm định, nếu p-value < 5% => chấp nhận giả thuyết 𝐻₁, chọn mô hình REM, bác bỏ giả thuyết 𝐻₀ và ngược lại. Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn các ngân hàng.

3.4.2.5. Kiểm định khuyết tật của mô hình

• Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến

Tác giả kiểm định sự đa cộng tuyến bằng hai phương pháp.

Cách thứ nhất: bằng cách phân tích hệ số tương quan, nếu hệ số tương quan giữa các biến độc lập cho kết quả lớn hơn 0,8 thì xuất hiện hiện tượng đa cộng tuyến.

Cách thứ hai: sử dụng hệ số phóng đại VIF (Variance Inflating Factor).

Trường hợp cho kết quả VIF<10 thì không có hiện tượng đa cộng tuyến và ngược lại.

• Kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Phương pháp kiểm định Breusch – Pagan được tác giả lựa chọn sử dụng để kiểm tra hiện tượng phương sai thay đổi dựa trên mô hình hồi quy những ảnh hưởng ngẫu nhiên REM với giả định:

• 𝐻₀: không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
• 𝐻₁: có hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Sau khi thực hiện kiểm định, nếu p-value < 5% => chấp nhận giả thuyết 𝐻₁ tức là mô hình xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi, bác bỏ giả thuyết 𝐻₀ và ngược lại.

• Kiểm định hiện tượng tự tương quan

Tác giả sử dụng kiểm định Wooldrige với mục đích để kiểm định hiện tượng tự tương quan với giả định như sau:

• 𝐻₀: không có hiện tượng tự tương quan
• 𝐻₁: có hiện tượng tự tương quan

Sau khi thực hiện kiểm định, nếu p-value < 5% => chấp nhận giả thuyết 𝐻₁ tức là mô hình xảy ra hiện tượng tự tương quan, bác bỏ giả thuyết 𝐻₀ và ngược lại. Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn các ngân hàng.

3.4.2.6. Khắc phục các khuyết tật của mô hình

Để khắc phục các khuyết tật của mô hình như hiện tượng tự tương quan, hay hiện tượng phương sai sai số thay đổi, tác giả lựa chọn phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát FGLS (Feasible Generlized Least Square) để thực hiện. Từ đó đưa ra kết quả phương trình nghiên cứu.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Trong chương này, tác giả đã tập trung đưa ra quy trình thực hiện nghiên cứu, cũng như dữ liệu, công cụ nghiên cứu, đề xuất mô hình nghiên cứu và đưa ra giả thuyết nghiên cứu. Với kỳ vọng của mình, tác giả giả thuyết rằng biến SIZE, NPL, INF có quan hệ tỷ lệ nghịch với CAR, còn các biến ROA, LEV, LLR, LTD, DEP và GDP được kỳ vọng mối quan hệ tỷ lệ thuận với CAR của các NH TMCP Việt Nam. Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn các ngân hàng.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Kết quả nghiên cứu đến tỷ lệ an toàn vốn các ngân hàng

Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 Chuyên cung cấp dịch vụ làm luận văn thạc sĩ, báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp và Làm Tiểu Luận Môn luôn luôn uy tín hàng đầu. Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 luôn đặt lợi ích của các bạn học viên là ưu tiên hàng đầu. Rất mong được hỗ trợ các bạn học viên khi làm bài tốt nghiệp. Hãy liên hệ ngay Dịch Vụ Viết Luận Văn qua Website:  https://hotrovietluanvan.com/ – Hoặc Gmail: hotrovietluanvan24@gmail.com