Luận văn: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng VietinBank

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng VietinBank hay nhất năm 2025 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Định hướng về ứng dụng công nghệ trong quản trị rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam

Thủ Tướng Chính Phủ đã ban hành quyết định số 986/QĐ-TTg “về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành ngân hàng việt nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2040” với mục tiêu là các tổ chức tín dụng trong nước đóng vai trò chủ lực; cấu trú đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình; dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến, phù hợp với chuẩn mực hoạt động theo thông lẹ quốc tế và đạt trình độ phát triển của 4 nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN vào năm 2030, tiến tới tài chính toàn diện vào năm 2040. Đến cuối năm 2030, tất cả các NHTM áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, triển khai thí điểm áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao tại NHTM Nhà Nước nắm cổ phần chi phối và NHTM cổ phần có chất lượng quản trị tốt đã hoàn thành áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn; nợ xấu của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng dưới 3%; tăng hiệu quả phân bổ nguồn vốn nhằm phát triển “tín dụng xanh”, “ngân hàng xanh” để góp phần phát triển nền kinh tế sang hướng tăng trưởng xanh; từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn, tổ chức quốc tế về tiền tệ ngân hàng.

Để thực hiện những mục tiêu trên thì ngân hàng đã nước cũng yêu cầu các ngân hàng nâng cao năng lực điều hành, tính minh bạch trong hoạt động tín dụng; hoàn thiện, áp dụng hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực của ủy ban Basel và lộ trình áp dụng Basel II tại Việt Nam; hoàn thiện và áp dụng các quy đình về quản trị ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế; phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và kinh doanh ngân hàng có trình độ chuyên môn cao; yêu cầu các tioor chức tín dụng công khai, minh mạch, quản lý rủi ro và quản trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi phù hợp với quy mô, mức độ phức tạp hoạt động và yêu cầu quản trị, điều hành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành và quản lý, phân tích và phòng ngừa rủi ro.

Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 đã thúc đẩy các ngân hàng tại Việt Nam áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào hoạt động kinh doanh như sau: Luận văn: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng VietinBank.

Ngân hàng MB Bank, ứng dụng AI đối với các giao dịch tài chính phổ biến nhất là trợ lý ảo (ChatBot); dự án tự hóa quy trình bằng robot (Robotics Process Automation- RPA) theo đó ngân hàng thực hiện đưa Robot vào áp dụng trong 40 quy trình với hơn 23 Robot.

Ngân hàng Vietcombank đã hợp tác với công ty FPT IS để triển khai dự án đầu tư hệ thống gỉai pháp AI chatbot trong hoạt động chăm sóc khách hàng và mục tiêu nhằm: mở ra kênh giao tiếp hiện đại, tự đồng hóa, phục vụ khách hàng 24/7, giảm áp lực cho kênh tổng đài.

Công ty tài chính Mcredit đã triển khai thành công dự án chấm điểm bằng AI cho khách hàng vay tín chấp bằng hình thức trả góp. Hiện tại, Khách hàng có thể đăng ký thông tin vay vốn trực tiếp tại các điểm đăng ký hoặc thông qua ứng dụng trên điện thoại.

Từ những ứng dụng thực tế trên, ta có thế thấy rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo có những ưu điểm vượt trội được xem là xu thế của tương lai và cũng đang được các tổ chức tài chính nghiên cứu triển khai và hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong hoạt quản trị rủi ro tín dụng nhằm cạnh tranh, cắt giảm chi phí và tăng lợi nhuận.

3.2. Định hướng phát triển hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tạo VietinBank

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, VietinBank đã xây dựng định hướng chiến lược giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với chiến lược của ngành ngân hàng, chủ trương của Ngân hàng Nhà nước với khát vọng trở thành “Ngân hàng đa năng, hiện đạ, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam, đến năm 2040 nằm trong top ngân hàng mạnh nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương; đến năm 2045 là ngân hàng mạnh và uy tín nhất Việt Nam, hàng đầu khu Vực Châu Á Thái Bình Dương và uy tín cao trên thế giới”. VietinBank đóng vai trò là trụ cột và chủ lực của nền kinh tế về quy mô thị phần, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực quản trị ngân hàng, gắn tăng trưởng của VietinBank với các ngành kih tế mũi nhọn, các ngành kinh tế trọng điểm của quốc gia và tăng khả năng tiếp cận sản phẩm dịch vụ tài chính an toàn, thuận tiện cho mọi ngành nghề kinh tế.

Năm 2025, những biến biến phức tạp của dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế. Hoạt động kinh doanh của rất nhiều khách hàng vay vốn tại VietinBank gặp khó khăn tiềm ẩn nhiều rủi ro phát sinh nợ xấu. Trước tình hình đó, Vietinbank đã chủ động tăng cường kiểm soát chất lượng nợ, nhận diện sớm các ngành tiềm ẩn rủi ro để kịp thời triển khai các biện pháp phân luồng thu hồi xử lý nợ, giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ khách hàng ổn định tình hình sản xuất kinh doanh. Luận văn: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng VietinBank.

Để thực hiện kế hoạch, chiến lược đã đề ra thì VietinBank đã triển khai dự án tái cấu trúc cấp bậc công việc theo phạm vi toàn hàng nhằm xây dựng lộ trình công danh theo vị trí công việc và đẩy mạnh công tác nhận diện, xây dựng lộ trình đào tạo và phát triển nguồn nhân sự kế thừa; hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý; đầu tư cải tiến hệ thống công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ công tác quản trị danh mục tín dụng, cảnh báo sớm khách hàng tiềm ẩn rủi ro, giám sát rủi ro tín dụng, thiết lập khẩu vị rủi ro, bộ hạn mức rủi ro theo ngành, giám sát việc thu hồi và xử lý nợ hiệu quả; tập trung thúc đẩy tăng trưởng dư nợ cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng bán lẻ và ưu tiên cấp tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh vào các lĩnh vực thiết yếu, cho vay tiêu dùng.

Chính vì vậy, Vietinbank cần hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng để đảm bảo hoàn thành chiến lược giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2045 nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh, an toàn vốn gắn liền với định hướng và chủ trương của Ngân hàng Nhà Nước, Chính Phủ.

3.3. Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng Luận văn: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng VietinBank.

3.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý

Từ những phân tích và đánh giá về thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại chương 2 của luận văn, thì cần phải thay đổi mô hình tổ chức quản lý và cần phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh và quy mô hoạt động nhưng phải đảm bảo hiệu quả quy trình quản trị rủi ro tín dụng như sau:

Thứ nhất, Ngân hàng cần thực hiện thay đổi cơ chế phê duyệt tín dụng tập trung và các rủi ro tín dụng cũng phải được quản lý tập trung tại trụ sở chính.

Thứ hai, Nguyên tắc độc lập, khách quan, minh bạch: khi triển khai mô hình nhằm tách bạch, rõ ràng, khách quan và minh bạch giữa 03 bộ phận gồm: Bộ phận kinh doanh, bộ phận hỗ trợ kinh doanh, bộ phận thẩm định.

Thực tế hiện nay, các ngân hàng TMCP có vốn Nhà Nước nắm chi phối vẫn đang áp dụng mô hình phê duyệt tín dụng phân tán với thẩm phê duyệt của giám đốc chi nhánh nhóm 1 tối đa cụ thể như: VietinBank là 75 tỷ đồng, AgriBank là 100 tỷ đồng, BIDV là 80 tỷ đồng. Do đó, các ngân hàng cần giảm thẩm quyền theo lộ trình để tránh ảnh hướng đến hoạt động kinh doanh.

3.3.2. Quy trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo Luận văn: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng VietinBank.

• Dữ liệu đầu vào

Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của VietinBank là dữ liệu đầu vào quan trọng của hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng khi nó là cơ sở đầu tiên để đo lường rủi ro của một khách hàng từ đó ra quyết định cấp tín dụng. Hiện nay, hệ thống xếp hạng tín dụng còn tồn đọng rất nhiều hạn chế vẫn chưa khắc phục triệt để, khi kết quả còn mang tính chất chủ quan của cán bộ tín dụng chưa thực sự là công cụ mang tính chất thuần định lượng để đo lường các rủi ro, dự báo tổn thất để từ đó đưa ra các biện pháp ứng xử phù hợp. Do đó VietinBank cần điều chỉnh các trọng số và tiêu chí để kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ mang tính chất khách quan, minh bạch và là công cụ đo lường rủi ro chuẩn xác; hệ thống xếp hạng tín dụng của VietinBank gồm hai cấu phần: Cấu phần tài chính dựa trên báo cáo tài chính, dòng tiền, lịch sử giao dịch tín dụng,… và cấu phần phi tài chính dựa trên các đánh giá của cán bộ tín dụng từ đó làm cơ sở xác định các hệ số PD, LGD, EAD. Có nhiều trường hợp khi đánh giá khoản tín dụng thì điểm tài chính chỉ đạt 45 điểm trong khi đó điểm phi tài chính thì đạt đến 95 điểm nên kết quả cuối để phê duyệt cấp tín dụng: điểm là 70 còn hạng là A vẫn thỏa điều kiện cấp tín dụng của VietinBank nhưng có sự chêch lệch rất lớn giữa điểm định tính và định lượng, điều này thể hiện có sự đánh giá chưa thật sự chính xác.

Nguồn dữ liệu đầu vào cần bổ sung thêm các cơ sở dữ liệu đầy đủ và hoàn chỉnh như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số lạm phát, dữ liệu cơ quan thuế, cơ quan công an, cơ quan hải quan, Tổng cục thống kê, từ bên thứ ba (thương mại điện tử, mạng xã hội, Web,…).

Nguồn dữ liệu của ngân hàng là rất lớn nên việc chọn lọc và cải thiện chất lượng dữ liệu thường được coi là một trong những mục tiêu chính của quản lý dữ liệu. Hầu hết các ngân hàng đều có các chương trình đo lường chất lượng dữ liệu, phân tích, ưu tiên và khắc phục các vấn đề được phát hiện. Hiện tại có hai thách thức chung đó là các ngưỡng, quy tắc dành riêng cho từng ngân hàng và các nỗ lực khắc phục thường tiêu tốn thời gian và nguồn lực đáng kể. Một số tổ chức đã sử dụng đến việc thiết lập các chương trình xử lý dữ liệu rộng lớn với hàng trăm nhân viên chuyên dụng tham gia vào các hoạt động kiểm tra dữ liệu chủ yếu là thủ công. Luận văn: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng VietinBank.

Khi các chương trình chất lượng dữ liệu hoàn thiện, ba cấp độ phức tạp trong kiểm soát chất lượng dữ liệu đang xuất hiện giữa các ngân hàng. Cấp đầu tiên và phổ biến nhất sử dụng các đối chiếu tiêu chuẩn để đo lường chất lượng dữ liệu về tính đầy đủ, nhất quán và hợp lệ. Ở cấp độ thứ hai, các ngân hàng áp dụng phân tích thống kê để phát hiện các điểm bất thường có thể chỉ ra các vấn đề về độ chính xác. Ở cấp độ thứ ba và phức tạp nhất, các chương trình sử dụng trí tuệ nhân tạo và các kỹ thuật dựa trên Machine Learning để xác định các vấn đề chất lượng dữ liệu hiện có và mới nổi và đẩy nhanh nỗ lực khắc phục.

Một số tổ chức trên thế giới đã xác định các vấn đề về độ chính xác bằng cách sử dụng các thuật toán phân cụm Machine Learning để phân tích tập hợp các khoản vay và phát hiện các điểm bất thường theo ngữ cảnh, chẳng hạn như khi giá trị của một thuộc tính không tương đồng với giá trị của các thuộc tính khác. Để thực hiện điều này, chương trình đã sử dụng thông tin được ghi lại dưới dạng văn bản tự do trong quá trình giới thiệu và tích hợp thông tin này với các nguồn dữ liệu của bên thứ ba.

Các ngân hàng cần sửa đổi và nâng cao toàn bộ quy định, tiêu chuẩn về kiểm soát dữ liệu. Họ đang phát triển các phân loại rủi ro tổng thể để xác định tất cả các loại rủi ro dữ liệu, bao gồm cả tính chính xác, kịp thời hoặc đầy đủ. Hơn nữa, các ngân hàng đang thúc đẩy các biện pháp kiểm soát phức tạp hơn, chẳng hạn như những kiểm soát liên quan đến Machine Learning, cũng như mức độ tự động hóa cao hơn trong suốt vòng đời dữ liệu đầu cuối.

Đề xuất quy trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo

• Bước 1: Thu thập và nhập dữ liệu
• Bước 2: Lựa chọn và phân loại dữ liệu: lựa chọn các biến liên quan và các biến phù hợp
• Bước 3: Chạy mô hình: Lựa chọn mô hình, tối ưu hóa mô hình và phân tích
• Bước 4: Thẩm định mô hình: Đánh giá, điều chỉnh mô hình, dữ liệu được sử dụng
• Bước 5: Triển khai và biện pháp đảm bảo: Áp dụng mô hình vào thực tế, thiếp lập các biện pháp nhằm đảm bảo quản lý các rủi ro xảy ra.

3.4. Các giải pháp hoàn thiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng Luận văn: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng VietinBank.

3.4.1. Nguồn nhân lực

Quản lý rủi ro tín dụng ngày càng trở thành một nỗ lực đầy thách thức đối với tổ chức tài chính. Các chức năng kiểm soát cảnh báo rủi ro hiện tại không chỉ đòi hỏi những nhân sự có kỹ năng kỹ thuật mà còn đòi hỏi sự sáng tạo, quyết đoán và linh hoạt trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng.

• Thứ nhất, thu hút và tuyển dụng nhân tài

Các ngân hàng phải đối mặt với những thách thức về tìm nguồn cung ứng và tuyển dụng những nhân viên giỏi, những thách thức thậm chí có thể rõ ràng hơn khi tuyển dụng nhân tài quản trị rủi ro, CNTT do nhóm nhân tài nhỏ hơn và có nhiều sự lựa chọn việc làm. Tuy nhiên, thách thức tuyển dụng lớn nhất được cho là thiếu đề xuất giá trị thực sự thuyết phục để nhân viên để làm việc trong chức năng quản lý rủi ro. Đặc biệt là các nhân sự giỏi trong lĩnh vực CNTT thì họ thường chọn những công ty về công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Facebook, Tiktok,.. hoặc những công ty ở Việt Nam như: Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel), Công ty cổ phần FPT- Tập đoàn FPT, Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty cổ phần VNG,…..Do đó, VietinBank cần có chính sách, môi trường làm việc, lộ trình công việc và các phúc lợi và lương thưởng phù hợp với hiệu quả công việc.

• Thứ hai, Đào tạo và phát triển nhân viên

Gần như tất cả các ngân hàng đều có “trường đào tạo”. Tuy nhiên, vì cắt giảm chi phí, họ thường thiếu ngân sách cần thiết để đào tạo các kỹ năng giao tiếp và quản lý. Đặc biệt trong các chức năng quản trị rủi ro, đào tạo kỹ thuật (ví dụ: trong mô hình rủi ro) thường được thực hiện bởi các chuyên gia bên ngoài. Thông thường, các khóa đào tạo này không thể giải quyết các nhu cầu cụ thể của bộ phận quản lý rủi ro và được thu nhỏ lại để khá cơ bản và chung chung. Mặc dù hầu hết các ngân hàng đều coi việc đào tạo là quan trọng, nhưng các cơ hội thường bị hạn chế chỉ áp dụng đối với quản lý cấp trên. Do đó, VietinBank cần xây dựng chương trình đào tạo phù hợp cho từng vị trí cũng như nâng cao năng lực nhận biết và quản trị rủi ro tín dụng cho cán bộ tín dụng. Luận văn: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng VietinBank.

• Thứ ba, Chế độ lương và khen thưởng

Hiện tại thì khả năng đo lường hiệu quả và khen thưởng thành tích xuất sắc trong lĩnh vực quản lý rủi ro còn nhiều hạn chế. Các quy trình đánh giá thường phức tạp, tốn nhiều thời gian và trong một số trường hợp được coi là mang tính chủ quan cao. Phần thưởng vẫn chủ yếu dựa vào các khuyến khích tài chính và trong một số trường hợp, được coi là “một quy mô phù hợp với tất cả”, tức là quá mơ hồ và không phù hợp với các vai trò quản trị rủi ro.

Hiện nay đánh giá cán bộ nhân viên cần được chuyển hoàn toàn sang khung năng lực (KPI), với kết quả này sẽ mang 02 yếu tố cốt lỗi là vừa mang yếu tố định tính từ lãnh đạo dựa trên thái độ làm việc, tinh thần trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ,… và kết hợp với yếu tố định lượng dựa trên các chỉ tiêu được đặt ra hàng năm của VieinBank để xác định lương thưởng cho từng cán bộ.

• Thứ tư, Thúc đẩy sự kết nối trong toàn bộ ngân hàng

Hợp tác trong và trên toàn bộ chức năng rủi ro là một thách thức lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng, nơi rủi ro thường được coi là một trở ngại nhiều hơn là một hình thức hỗ trợ.

Để tăng cường kết nối giữa bộ phận kinh doanh và chức năng rủi ro, VietinBank nên thực hiện các chương trình và phương pháp tiếp cận có hệ thống để thúc đẩy hợp tác, chẳng hạn như song song và cố vấn chéo. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo trong đơn vị kinh doanh cũng cần được đào tạo thường xuyên về các khía cạnh của quản lý rủi ro, do các nhà lãnh đạo quản lý rủi ro thực hiện.

3.4.2. Công nghệ thông tin Luận văn: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng VietinBank.

Thứ nhất, Nguồn dữ liệu trong hệ thống ngân hàng là rất lớn nên đòi hỏi cần ứng dụng các công nghệ hiện đại như dữ liệu lớn (Bigdata) và điện toán đám mây để lưu trữ thông tin của khách hàng; sau đó cần thực hiện khai phá dữ liệu (Data Mining) gồm: xử lý dữ liệu, làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, đánh giá dữ liệu, lựa chọn chạy mô hình, đánh giá và hiệu chỉnh mô hình; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động đưa ra các quyết định hoặc dự đoán mang tính khách quan, minh bạch, hiệu suất cao nhằm cắt giảm chi phí trong dài hạn, tối đa hóa lợi nhuận của ngân hàng. Do đó, VietinBank cần xây dựng và triển khai đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin để các ứng dụng được liên kết chặt chẽ với nhau thành một khối liền mạch, thống nhất; đảm bảo nguồn dữ liệu đầu vào của hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng là dữ liệu đáng tin cậy để kết quả phân luồng sẽ phản ánh đúng tình trạng của khách hành từ đó đề xuất các biện pháp ứng xử phù hợp.

Thứ hai, Hệ thống công nghệ thông tin của VietinBank cần liên kết chặt chẽ với Trung tâm dữ liệu quốc gia, Tổng cục hải quan, Tổng cục thuế, Tổng cục Thống Kê, Bộ tài chính, Trung tâm dữ liệu tín dụng (CIC),….và từ các nguồn dữ liệu khác: mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để từ đó Ngân hàng có sự đánh giá toàn diện, chân thật, khách quan về khách hàng và đưa ra những cảnh báo sớm kịp thời.

Vì vậy, VietinBank cần nâng cao năng lực của Trung Tâm Công nghệ thông tin để đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ cốt lõi sau: Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, ứng dụng CNTT phù hợp với chiến lược kinh doanh và các yêu cầu triển khai sản phẩm dịch vụ và quản trị điều hành của VietinBank; Đầu mối xây dựng các hệ thống phần mềm ứng dụng hoặc nghiên cứu và triển khai các hệ thống phần mềm ứng dụng (mua ngoài), sử dụng các dịch vụ thuê ngoài liên quan đến CNTT phục vụ yêu cầu triển khai chiến lược kinh doanh, sản phẩm dịch vụ mới, hoặc yêu cầu cải tiến, đổi mới các dịch vụ ngân hàng; Triển khai bảo hành, bảo trì các chương trình, hệ thống kỹ thuật CNTT; Triển khai quản lý các dự án CNTT theo mô hình quản trị dự án chuyên nghiệp; Nghiên cứu xây dựng quản trị kiến trúc tổng thể về CNTT; Phát triển, lên kế hoạch, duy trì hệ thống bảo mật thông tin; Xây dựng quy trình vận hành, thu thập, xử lý, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời lưu trữ và bảo đảm bí mật, an toàn thông tin của VietinBank; Thiết kế giám sát, quản trị rủi ro, xây dựng các tình huống và tiến hành kiểm thử an toàn cho toàn bộ hệ thống hạ tầng, ứng dụng tại VietinBank;

3.5. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước Luận văn: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng VietinBank.

Thứ nhất, Ngân hàng Nhà Nước cần ban hành chiến lược về việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng cụ thể là hoạt động quản trị rủi ro tín dụng nhưng phải phù hợp với quy định của chính phủ và thông lệ quốc tế.

Thứ hai, Ngân hàng nhà nước cần ban hành khung pháp lý với những quy định cụ thể về việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo đối với các tổ chức tín dụng. Đồng thời, các quy định cần nêu rõ quy trình xây dựng mô hình, các tiêu chuẩn để đánh giá và giám sát các mô hình trí tuệ được nghiên cứu, triển khai. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà Nước cần ban hành các quy định có liên quan để các tổ chức tín dụng có thể sử dụng kết quả từ các mô hình vào hoạt động kinh doanh và hoạt động quản trị rủi ro tín dụng.

Thứ ba, Ngân hàng Nhà Nước đã xây dựng trung tâm thông tin tín dụng tập trung nhằm lưu trữ, phân tích, xử lý, dự báo rủi ro từ nguồn dữ liệu của tất cả các ngân hàng thương mại và các tổ chức có liên quan. Nhưng thực tế là các ngân hàng thương mại được sử dụng các thông tin về dữ liệu của khách hàng từ Ngân hàng Nhà Nước còn rất nhiều hạn chế. Do đó, các ngân hàng thương mại đang triển khai ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo với các mô hình vô cùng phức tạp đòi hỏi nguồn dữ liệu đầu vào phải rất lớn và đã được làm sạch để huấn luyện cho các thuật toán Machine Learning nên rất cần Ngân hàng Nhà nước cung cấp nguồn dữ liệu đầy đủ, kịp thời. Luận văn: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng VietinBank.

Thứ tư, Ngân hàng nhà nước cần triển khai các hoạt động khoa học, họp trong nước cũng như các hội thảo quốc tế về nghiên cứu khoa, phát triển và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong lĩnh vực ngân hàng với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học tài năng trên thế giới.

Thứ năm, ngân hàng nhà nước cần sớm ban hành khung pháp lý về hoạt động của các công ty tài chính (Fintech) cũng như các quy định về ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng vì các công ty tài chính có những lợi thế để triển khai các công nghệ mới so với các ngân hàng thương mại, để từ đó tạo động lực để các ngân hàng thương mại thúc đẩy sự cạnh tranh cũng như tăng cường hợp tác với các công ty tài chính (Fintech).

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Trong chương này, Tác giả đúc kết từ thực trạng quản trị rủi ro tín dụng và khả năng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại VietinBank, cũng như những định hướng triển khai ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng của Chính Phủ. Tác giả đã đề xuất những giải pháp để VietinBank hoàn thiện công tác ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng và kiến nghị với Ngân hàng nhà nước để ban hành các khung pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho các Ngân hàng thương mại có thể nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng. Luận văn: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng VietinBank.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:  

===>>> Luận văn: Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng VietinBank

Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 Chuyên cung cấp dịch vụ làm luận văn thạc sĩ, báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp và Làm Tiểu Luận Môn luôn luôn uy tín hàng đầu. Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 luôn đặt lợi ích của các bạn học viên là ưu tiên hàng đầu. Rất mong được hỗ trợ các bạn học viên khi làm bài tốt nghiệp. Hãy liên hệ ngay Dịch Vụ Viết Luận Văn qua Website:  https://hotrovietluanvan.com/ – Hoặc Gmail: hotrovietluanvan24@gmail.com