Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN hay nhất năm 2025 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Trung tâm thẩm định phê duyệt tín dụng miền nam dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

TÓM TẮT LUẬN VĂN

1, Phần Tiếng Việt

• Tiêu đề:

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Trung tâm thẩm định phê duyệt tín dụng miền nam.

• Tóm tắt:

Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Trung tâm thẩm định phê duyệt tín dụng miền nam” được thực hiện nhằm xác định các nhân tố có tác động đến khả năng trả nợ của KHCN tại Trung tâm thẩm định phê duyệt tín dụng miền nam.

Nguồn dữ liệu thực hiện đề tài là hồ sơ tín dụng của 186 khách hàng cá nhân vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tại VIB – Trung tâm thẩm định phê duyệt tín dụng miền nam còn dư nợ tại thời điểm tháng 09/2023. Để nghiên cứu về xác suất khả năng hoàn trả nợ vay, luận văn sử dụng hồi quy Logit để phân tích, các giai đoạn của quy trình thực hiện trên phần mềm SPSS 20 để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ. Dựa trên phân tích định lượng, tác giả đã khám phá ra rằng: Các yếu tố có tác động cùng chiều/ngược chiều đến khả năng hoàn trả nợ vay.

Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao khả năng trả nợ của KHCN tại VIB – Trung tâm thẩm định phê duyệt tín dụng miền nam. Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

• Từ khóa:

Khả năng trả nợ, Khách hàng cá nhân, VIB – Trung tâm thẩm định phê duyệt tín dụng miền nam

2. English

• Title:

Factors Affecting the Repayment Ability of Personal Customers at Vietnam International Commercial Joint Stock Bank – Southern Credit Appraisal and Approval Center.

• Abstract:

The study “Factors Affecting the Repayment Ability of Personal Customers at Vietnam International Commercial Joint Stock Bank – Southern Credit Appraisal and Approval Center” aims to identify the factors influencing the repayment ability of personal customers at the Southern Credit Appraisal and Approval Center.

The data source for the study comprises the credit records of 186 individual customers with outstanding short-term, medium-term, and long-term loans at VIB – Southern Credit Appraisal and Approval Center as of September 2023. To research the probability of loan repayment ability, the thesis employs Logit regression for analysis and uses SPSS 20 software to analyze the factors affecting repayment ability. Based on quantitative analysis, the author discovered that certain factors have positive/negative impacts on loan repayment ability.

From the research results, the author proposes solutions to enhance the repayment ability of personal customers at VIB – Southern Credit Appraisal and Approval Center.

• Keywords:

Repayment ability, Personal customers, VIB – Southern Credit Appraisal and Approval Center

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Một trong những thách thức then chốt đối với sự tồn tại và phát triển của các ngân hàng thương mại là nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động này. Hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của ngân hàng thương mại, tuy nhiên nó cũng mang lại nhiều rủi ro đáng kể, đặc biệt là rủi ro tín dụng, có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu quả kinh doanh và sự ổn định của tổ chức. Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính của 28 ngân hàng, tổng dư nợ cho vay khách hàng lũy kế trong 6 tháng đầu năm đạt 10,5 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với cuối năm 2022. Đến ngày 30/6/2023, tổng nợ xấu của các ngân hàng này đã lên đến 213.416 tỷ đồng, tăng 33%. Cụ thể, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) đạt 64.906 tỷ đồng, tăng 79%; nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng 41% lên 73.881 tỷ đồng; và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng nhẹ 3,5% so với đầu năm lên 74.628 tỷ đồng.

Nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, bao gồm tác động của đại dịch Covid-19 làm giảm thu nhập và ảnh hưởng đến thị trường, dẫn đến khả năng trả nợ của khách hàng giảm sút. Ngoài ra, như được đề cập trong nghiên cứu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2023), khả năng hạn chế của khách hàng trong việc đánh giá và quản lý tài chính cá nhân cũng là nguyên nhân chính dẫn đến vay mượn vượt quá khả năng trả nợ.

Trung tâm Thẩm định và Phê duyệt Tín dụng tại VIB cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự. Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng gia tăng, gây áp lực lớn trong việc xử lý nợ, ảnh hưởng đến lợi nhuận và chi phí hoạt động của ngân hàng cũng như thu nhập của cán bộ nhân viên.

 Theo báo cáo của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (2023), hoạt động tín dụng hiện nay đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến lược kinh doanh và là nguồn lợi nhuận chính cho các tổ chức tài chính. Nhận thức được thực trạng này, ban lãnh đạo ngân hàng đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ nhằm cải thiện tình hình. Tuy nhiên, như theo nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2023), các biện pháp dựa trên báo cáo tổng kết từ các bộ phận thường thiếu cơ sở khoa học và không đạt hiệu quả như mong đợi.

Từ các vấn đề trên, có thể thấy việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại VIB trở nên cấp thiết. Nghiên cứu này không chỉ giúp ngân hàng hiểu rõ hơn về các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ, mà còn cung cấp cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng. Do đó, học viên lựa chọn thực hiện đề tài “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM – TRUNG TÂM THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG MIỀN NAM” làm luận văn tốt nghiệp cao học với kỳ vọng gặt hái được một số kết quả thực nghiệm làm cơ sở đề xuất các giải pháp cho trung tâm thẩm định và phê duyệt tín dụng tại VIB.

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Luận văn thực hiện với mục tiêu tổng quát là xác định các yếu tố ảnh hưởng và mức độ tác động của từng yếu tố đến khả năng trả nợ của KHCN tại VIB Trung Tâm Thẩm Định Và Phê Duyệt Tín Dụng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng trả nợ của KHCN. Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Thứ nhất, xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại VIB – Trung Tâm Thẩm Định và Phê Duyệt Tín Dụng

Thứ hai, đo lường mức độ tác động các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại VIB – Trung Tâm Thẩm Định và Phê Duyệt Tín Dụng

Thứ ba, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao khả năng trả nợ của KHCN tại VIB – Trung Tâm Thẩm Định và Phê Duyệt Tín Dụng

1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Để hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu thì các câu hỏi sau cần được giải đáp:

Thứ nhất, những yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại VIB – Trung Tâm Thẩm Định Và Phê Duyệt Tín Dụng?

Thứ hai, các yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại VIB – Trung Tâm Thẩm Định Và Phê Duyệt Tín Dụng?

Thứ ba, những giải pháp nào có thể nâng cao khả năng trả nợ của KHCN tại VIB – Trung Tâm Thẩm Định Và Phê Duyệt Tín Dụng?

1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại VIB – Trung Tâm Thẩm Định Và Phê Duyệt Tín Dụng.

Phạm vi nghiên cứu:

• Thời gian nghiên cứu: Giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 9/2023.
• Không gian nghiên cứu: Trung Tâm Thẩm Định Và Phê Duyệt Tín Dụng – VIB
• Nội dung nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại Trung Tâm Thẩm Định Và Phê Duyệt Tín Dụng – VIB

1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

1.5.1. Nghiên cứu định tính

Được thực hiện bằng việc tổng hợp các đề tài nghiên cứu trong và ngoài nước để làm nền tảng cơ sở lý thuyết. Sau đó, hệ thống xếp hạng chuyên gia trong thẩm định tín dụng (Five Cs of Credit) – một trong những nhóm chỉ số quan trọng khi tiến hành thẩm định tín dụng một hợp đồng vay vốn do Sinkey (2007) chỉ ra, trích dẫn ở tài liệu Heffernan (2005) và mô hình hồi quy Logit của Maddala (1984) để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ khả năng trả nợ của khách hàng.

1.5.2. Nghiên cứu định lượng

Phương pháp thống kê, so sánh: Đề tài sử dụng số liệu qua các báo cáo, thống kê của Trung tâm thẩm định và phê duyệt tín dụng – VIB cho phép phân tích, so sánh đưa ra các nhận xét và đề xuất phương án phù hợp.

Phương pháp phân tích, tổng hợp: Sau khi thu thập thống kê số liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ các KHCN sử dụng dịch vụ tại VIB – Trung tâm thẩm định và phê duyệt trong thời gian từ tháng 01/2021 – tháng 09/2023. Tác giả sẽ xử lý bằng phần mềm Excel và thực hiện phân tích trên phần mềm SPSS.

1.6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu này tập trung vào tổng hợp khung lý thuyết liên quan đến hoạt động cho vay đối với KHCN, các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của nhóm khách hàng này. Đồng thời, lược khảo các nghiên cứu liên quan để phát hiện các khoảng trống nghiên cứu và làm cơ sở đề xuất mô hình cùng giả thuyết nghiên cứu phù hợp với bối cảnh của VIB – Trung Tâm Thẩm Định Và Phê Duyệt Tín Dụng.

Từ số liệu thu thập tiến hành xử lý và hồi quy theo phương pháp Logistic nhằm phát hiện các nhân tố ảnh hưởng và nghiên cứu các hàm ý phù hợp để đề xuất cho ngân hàng theo mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, nhằm giúp VIB – Trung Tâm Thẩm Định Và Phê Duyệt Tín Dụng nhận diện được KH nào có khả năng trả nợ tốt và phòng ngừa được nợ xấu.

1.7. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

Về mặt lý luận: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tổng hợp khung lý thuyết liên quan đến hoạt động cho vay đối với KHCN, các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của nhóm đối tượng khách hàng này. Đồng thời, thông qua các lược khảo nghiên cứu xác định các khoảng trống nghiên cứu để đề xuất mô hình và giả thuyết nghiên cứu phù hợp với bối cảnh phạm vi nghiên cứu. Thông qua việc thu thập số liệu và xử lý kết quả cho ra mô hình hồi quy đa biến đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại VIB – Trung Tâm Thẩm Định Và Phê Duyệt Tín Dụng. Kết quả nghiên cứu là cơ sở tiếp nối cho các nghiên cứu tiếp theo có cùng lĩnh vực.

Về mặt thực tiễn: Từ kết quả nghiên cứu đó sẽ đề xuất các hàm ý chính sách hay khuyến nghị mang tính khả thi cho các bộ phận liên quan nhằm nâng cao được khả năng trả nợ của KHCN tại VIB và làm bài học kinh nghiệm cho các NHTM khác trong hệ thống ngân hàng Việt Nam

1.8. KẾT CẤU LUẬN VĂN

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia làm 5 chương:

• Chương 1: Giới thiệu chung về đề tài
• Chương 2: Cơ sở lý thuyết và khảo lược các nghiên cứu
• Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và quy trình nghiên cứu
• Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
• Chương 5: Kết luận và khuyến nghị

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHẢO LƯỢC CÁC NGHIÊN CỨU

2.1. TỔNG QUAN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

2.1.1. Tín dụng Khách hàng cá nhân

2.1.1.1. Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân

Theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam năm 2010: “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng  và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.”

“Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi” Theo định nghĩa tại khoản 1 Điều 3 Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-NHNN ngày 22/5/2014 của Ngân hàng Nhà nước về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng cá nhân.

Law và Smullen (2007) xác định “tín dụng cá nhân là số tiền hoặc tài sản mà các tổ chức tín dụng cung cấp cho một cá nhân sau khi đã đánh giá rủi ro liên quan và thu được khoản tiền gốc và lãi theo thỏa thuận sau một khoảng thời gian nhất định”.

Từ các định nghĩa trên, có thể thấy tín dụng cá nhân là một hình thức tín dụng trong đó tổ chức tín dụng đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của mình cho KHCN hoặc hộ gia đình sau khi đã đánh giá rủi ro về loại khách hàng này và ngân hàng sẽ nhận lại cả gốc và lãi cho vay sau một khoản thời gian nhất định theo thỏa thuận, trong phạm vi luận văn, tác giả sẽ sử dụng theo định nghĩa này để nghiên cứu về tín dụng khách hàng cá nhân.

2.1.1.2. Đặc điểm của tín dụng khách hàng cá nhân Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

Theo Đường Thị Thanh Hải (2014), tín dụng KHCN cũng là một loại hình tín dụng nên có những đặc điểm chung như sau:

Dựa trên cơ sở sự tin tưởng lòng tin lẫn nhau: “Sự tin tưởng đóng vai trò quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của quan hệ tín dụng ngân hàng.

Ngoài những đặc điểm chung và cơ bản mà khoản cho vay nào cũng có cho vay KHCN còn có những đặc điểm:

Số lượng khoản vay lại rất nhiều: “Cho vay KHCN khác rất nhiều so với việc ngân hàng cho vay khách hàng doanh nghiệp (KHDN) vì nhu cầu KHCN rất đa dạng. Giá trị mỗi khoản vay không lớn vì mục đích chủ yếu của những khoản vay là phục vụ nhu cầu đời sống (nhà ở, ô tô, trang thiết bị sinh hoạt….).”

Lãi suất cho vay cho cá nhân thường cao hơn so với cho doanh nghiệp vì rủi ro liên quan đến vay cho cá nhân thường cao hơn và thời gian vay thường dài hơn. Vì lý do này, các ngân hàng thường áp dụng lãi suất cao hơn cho vay cá nhân để đền bù cho rủi ro có thể xảy ra trong tương lai.

 Tính nhạy cảm theo chu kỳ cũng đóng vai trò quan trọng. Việc cho vay cá nhân thường tăng trong thời kỳ kinh tế mở rộng khi người dân cảm thấy lạc quan về tương lai. Ngược lại, trong thời kỳ suy thoái, khi tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và niềm tin giảm sút, người dân thường hạn chế việc vay mượn từ ngân hàng.

Việc cho vay cá nhân có tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng cao vì đối tượng vay thường là cá nhân và hộ gia đình, thu nhập chủ yếu từ lương và cho thuê tài sản, có thể biến đổi tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và công việc của họ, thay đổi theo thời gian. Ngân hàng thường dựa vào hồ sơ khách hàng cung cấp như bản sao các khoản thu nhập và hợp đồng cho thuê tài sản để thẩm định, tuy nhiên, đánh giá thường tập trung vào ngắn hạn mà không thể đảm bảo sự ổn định của thu nhập trong tương lai, vì nó phụ thuộc vào tính chất và thời gian mà khách hàng gắn bó với công việc của mình.

2.1.2. Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

Hiện nay vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về khả năng trả nợ của KH, có một số định nghĩa do một số tổ chức công bố như:

Theo định nghĩa của Ngân hàng Nhà nước (2013) “khả năng trả nợ của khách hàng là khả năng của họ để hoàn trả nợ đúng hạn và đầy đủ cho bên cho vay”.  Ngoài ra, có một số dấu hiệu về khả năng thanh toán của khách hàng, cụ thể là dấu hiệu của việc họ không thể trả nợ.

Thông tư số 11/2021/TT-NHNN đề cập đến “Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng là khả năng xảy ra tổn thất đối với nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng không có khả năng trả một phần hoặc toàn bộ nợ của mình theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”

Khi ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng, nợ của họ, bao gồm cả nợ cá nhân, thường được phân loại theo hai phương pháp: định tính và định lượng (theo Thông tư số 11/2021/TT-NHNN). Theo phương pháp định lượng được quy định trong Thông tư này, nợ được chia thành 5 nhóm.

Bảng 2.1: Các nhóm nợ theo quy định:

(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước)

Ủy ban Basel cũng xác định khách hàng “default – không có khả năng trả nợ” trong Basel Committee on Banking Supervision (2006) như là những khách hàng có ít nhất một trong các biểu hiện sau:

Không có khả năng thanh toán đầy đủ nghĩa vụ nợ khi đến hạn trước khi ngân hàng phải bán tài sản (nếu có) để thu hồi.

Có các khoản nợ quá hạn thanh toán từ 90 ngày trở lên. Được mô tả bằng cách định nghĩa “không có khả năng trả nợ” trong tài liệu của Basel Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

Theo IMF (2019), khuyến nghị rằng các khoản vay (và các tài sản khác) nên được phân loại là “non-performing loan – nợ xấu” khi có một trong những điều kiện sau đây xảy ra: các khoản thanh toán gốc và lãi quá hạn từ 90 ngày trở lên; hoặc có khoản thanh toán lãi kéo dài từ 90 ngày trở lên đã được tính vào số tiền gốc, hoặc đã được tái cấp vốn, hoặc tái tục (trì hoãn thanh toán theo thỏa thuận); hoặc có bằng chứng cho thấy chúng không hiệu quả ngay cả khi không có khoản thanh toán quá hạn 90 ngày, ví dụ như khi người nợ nộp đơn xin phá sản

Từ các định nghĩa và quan điểm trên cho thấy, một khoản nợ được xác định là nợ xấu thường dựa trên 2 yếu tố: thứ nhất là có ngày quá hạn trên 90 ngày và thứ hai là ngân hàng nghi ngờ về năng lực của khách hàng.

Theo Stiglitz và Weiss (1981), mức độ thông tin lịch sử tín dụng của người vay, như xếp hạng tín dụng với lịch sử quá hạn (credit historical performance), được công khai cho tất cả các nhà đầu tư, nâng cao tính minh bạch của thị trường. Việc này có thể làm giảm tình trạng bất cân xứng thông tin điển hình trong hoạt động cho vay, giúp các ngân hàng đánh giá chính xác hơn rủi ro tín dụng cá nhân.

Allen và Saunders (2002) đã nghiên cứu tác động của chu kỳ kinh tế đến xếp hạng rủi ro tín dụng và rủi ro vỡ nợ. Họ chỉ ra rằng xếp hạng tín dụng và khả năng vỡ nợ của khách hàng có xu hướng biến động theo chu kỳ. Trong giai đoạn kinh tế suy thoái, khả năng trả nợ của khách hàng thường giảm, dẫn đến tỷ lệ nợ xấu tăng cao. Do đó, các ngân hàng cần xem xét yếu tố chu kỳ kinh tế khi đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân để có biện pháp phòng ngừa thích hợp.

Như vậy, việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân không chỉ dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng hiện hành, mà còn cần xem xét các yếu tố như lịch sử tín dụng, mức độ minh bạch thông tin và tác động của chu kỳ kinh tế… Điều này giúp các ngân hàng có cái nhìn toàn diện hơn về rủi ro tín dụng, từ đó đưa ra quyết định cho vay hợp lý và hiệu quả.

2.2. MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

2.2.1. Hệ thống xếp hạng chuyên gia

Hệ thống chuyên gia phổ biến nhất là hệ thống “5 Cs” do Sinkey (2007) chỉ ra, trích dẫn ở tài liệu Heffernan (2005). Các chuyên gia phân tích năm yếu tố và đưa ra quyết định dựa trên sự cân bằng chủ quan giữa 5C: Tư cách người vay (Character) Thu nhập của người vay (Cashflow); Vốn (Capital); Bảo đảm tiền vay (Collateral) và Các điều kiện khác (Conditions).

Tư cách người vay (Character): Đây là ấn tượng tổng quát mà khách hàng tạo ra đối với ngân hàng. Đánh giá này có thể một phần dựa trên quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, đối với nhiều ngân hàng, thái độ của khách hàng thường quyết định liệu một khoản vay nhỏ có được chấp nhận hay không. Các vấn đề chủ yếu liên quan đến thái độ không đáng tin cậy bao gồm: sự không hợp tác với ngân hàng, lừa dối, các vụ kiện tụng và thất bại. Thời gian, chi phí kiện tụng và chi phí cơ hội có thể phát sinh từ các vấn đề với khoản vay có thể lớn hơn nhiều so với thu nhập dự kiến. Tuy nhiên, vấn đề này trở nên ít quan trọng hơn đối với các khoản vay cho các doanh nghiệp lớn được quản lý bởi một nhóm cá nhân. Ngoài ra, một số yếu tố khác như trình độ học vấn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và phẩm chất cá nhân của khách hàng cũng được xem xét

Thu nhập của người vay (Dòng tiền): Khả năng được nhắc đến ở đây là việc quản lý hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng hoàn trả khoản vay một cách thành công của khách hàng. Ngân hàng muốn hiểu rõ phương thức mà khách hàng sẽ sử dụng để hoàn trả nợ. Đánh giá khả năng này dựa trên các yếu tố như: kinh nghiệm quản lý, báo cáo tài chính trong quá khứ, sản phẩm, tình hình hoạt động trên thị trường và năng lực cạnh tranh. Dựa vào đó, ngân hàng có thể ước tính dòng tiền mà khách hàng sẽ sử dụng để trả nợ, thời gian dự kiến trả nợ và xác suất thành công của việc trả nợ. Việc xem xét lịch sử vay và trả nợ, bao gồm cả các khoản vay cá nhân và thương mại, cũng được coi là một chỉ báo quan trọng cho khả năng thanh toán nợ trong tương lai Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

Vốn (Capital): Ngân hàng và các tổ chức tín dụng sẽ xem xét vốn tự có của người vay khi xem xét khoản vay, bao gồm các tài sản mà người vay sở hữu. Tổ chức tín dụng sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi người vay có thể đóng góp một phần vốn trước, điều này làm giảm nguy cơ vỡ nợ. Đối với các cá nhân, người cho vay sẽ đánh giá phần tiền trả trước của các khoản vay như mua nhà, mua ô tô hoặc các khoản mua sắm lớn khác. Trong các trường hợp vay để đầu tư, các tổ chức tín dụng sẽ xem xét số vốn mà người vay đầu tư vào hoạt động kinh doanh, nguồn tiền tự có, hàng tồn kho và trang thiết bị. Thông thường, các khoản vay sẽ được trả bằng thu nhập của người vay. Vốn đóng vai trò như một sự đảm bảo bổ sung nếu có các rủi ro như kinh doanh thua lỗ hoặc thất nghiệp xảy ra

Bảo đảm tiền vay (Collateral): Ngân hàng có quyền xử lý tài sản thế chấp của khách hàng trong trường hợp khách hàng bị phá sản hoặc không thể thanh toán nợ. Điều này đảm bảo rằng ngân hàng có quyền ưu tiên thu hồi từ tài sản thế chấp của khách hàng trước các chủ nợ khác. Ngân hàng cũng có thể yêu cầu khách hàng thế chấp thêm các tài sản cá nhân khác ngoài công ty. Đối với ngân hàng, tài sản thế chấp này đóng vai trò như một sự đảm bảo và là một nguồn thay thế cho việc trả nợ ngoài dòng tiền dự tính. Một số ngân hàng có thể yêu cầu thêm bảo lãnh, trong đó một bên thứ ba ký kết bảo lãnh và cam kết thanh toán nếu người vay không thể trả nợ.

Các điều kiện (Conditions): NH quy định các điều kiện tùy theo chính sách tín dụng theo từng thời kỳ.

2.2.2. Các mô hình đo lường định lượng Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

Ngày nay, để xác định khả năng nợ tín dụng của khách hàng một cách hiệu quả, các ngân hàng thương mại thường sử dụng một số mô hình phân tích và phương pháp dự báo. Có thể kể đến 1 số mô hình phổ biến như sau:

Theo nghiên cứu của Hand, D.J., & Henley, W.E. (1997), Thomas, L.C. (2000), Baesens, B., Van Gestel, T., Viaene, S., Stepanova, M., Suykens, J., & Vanthienen, J. (2003), Anderson, R. (2007) nói rằng: “Mô hình chấm điểm tín dụng (Credit Scoring Model) là một hệ thống đánh giá rủi ro tín dụng của khách hàng vay dựa trên các yếu tố định lượng và định tính. Mục tiêu của mô hình là dự đoán khả năng trả nợ của khách hàng trong tương lai, từ đó giúp ngân hàng quyết định việc cấp tín dụng và quản lý rủi ro. Đây là mô hình phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi. Nó sử dụng các thuật toán thống kê và học máy để phân tích dữ liệu lịch sử tín dụng của khách hàng, từ đó đưa ra điểm số tín dụng dự báo khả năng trả nợ”.

Theo nghiên cứu của Breiman, L., Friedman, J. H., Olshen, R. A., & Stone, C. J. (1984): Cuốn sách “Classification and Regression Trees” đã đặt nền tảng cho việc phát triển và sử dụng các cây quyết định trong phân loại và hồi quy, các nghiên cứu khác như: Quinlan, J. R. (1986), Mitchell, T. M. (1997), Han, J., & Kamber, M. (2006), Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009) kết luận rằng: “Mô hình cây quyết định (Decision Tree Model): là một phương pháp học máy được sử dụng để phân loại và dự đoán. Nó hoạt động bằng cách phân tách tập dữ liệu thành các nhóm nhỏ hơn và có cấu trúc dạng cây, với các quyết định nhánh ra từ một nút gốc dựa trên giá trị của các biến độc lập. Mục tiêu của mô hình là tối ưu hóa việc phân loại hoặc dự đoán giá trị của một biến phụ thuộc dựa trên các thuộc tính đầu vào”.

Theo bài báo “Nghiên cứu về đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân dựa trên XGBoost” của Wang và cộng sự (2022) trình bày việc sử dụng thuật toán XGBoost để đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân. Mục tiêu của nghiên cứu là cải thiện độ chính xác và hiệu quả trong việc đánh giá rủi ro tín dụng bằng cách áp dụng XGBoost, một thuật toán học máy mạnh mẽ cho các bài toán phân loại và hồi quy. Trong nghiên cứu, các tác giả thu thập dữ liệu tín dụng cá nhân và xây dựng mô hình dự đoán rủi ro sử dụng XGBoost. Họ có thể đã so sánh hiệu suất của XGBoost với các phương pháp truyền thống khác để chứng minh ưu điểm của nó. Kết quả cho thấy việc sử dụng XGBoost giúp các tổ chức tài chính nâng cao khả năng đánh giá rủi ro tín dụng, hỗ trợ quyết định tốt hơn trong việc cho vay và quản lý tín dụng

Bài báo “Các phương pháp phân tích sống sót cho dữ liệu cho vay cá nhân” của Stepanova và Thomas (2002) giới thiệu việc áp dụng các phương pháp phân tích sống sót để phân tích dữ liệu cho vay cá nhân. Mục tiêu của nghiên cứu là dự đoán xác suất một khoản vay sẽ vỡ nợ theo thời gian. Các tác giả sử dụng mô hình phân tích sống sót, như mô hình Cox, để đánh giá rủi ro tín dụng và so sánh hiệu quả của chúng với các phương pháp chấm điểm tín dụng truyền thống. Kết quả cho thấy rằng các phương pháp phân tích sống sót cung cấp thông tin chi tiết hơn về rủi ro vỡ nợ theo thời gian, giúp các tổ chức tài chính cải thiện việc quản lý rủi ro và ra quyết định cho vay.

Tuy nhiên, căn cứ vào những mô hình dự đoán phổ biến nhờ tính đơn giản và dễ hiểu. Các tham số trong mô hình có thể dễ dàng giải thích, giúp cho các nhà quản lý và các bên liên quan hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng. Tác giả quyết định chọn mô hình hồi quy Logit do Maddala phát triển vào năm 1984 để làm mô hình trong bài luận lần này.

Mô hình hồi quy Logit hiện nay được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của phân tích kinh tế, đặc biệt là trong việc đánh giá rủi ro tín dụng. Mô hình này có khả năng giúp các ngân hàng thương mại xác định khả năng nợ tín dụng của khách hàng một cách hiệu quả.

Trong lĩnh vực thống kê, mô hình logistic, còn được gọi là mô hình logit, là một công cụ phân tích được thiết kế để dự đoán xác suất xảy ra của một sự kiện bằng cách tính toán tỷ lệ cược log của sự kiện đó dựa trên một hoặc nhiều biến độc lập thông qua một tổ hợp tuyến tính. Trong bối cảnh hồi quy, hồi quy logit được sử dụng để ước tính các tham số của mô hình logistic, bao gồm các hệ số trong tổ hợp tuyến tính này. Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

Việc sử dụng mô hình hồi quy Logit giúp ngân hàng xử lý và phân tích các biến số liên quan đến khách hàng, từ đó giảm thiểu tác động của bất cân xứng thông tin bằng cách dự đoán xác suất vỡ nợ dựa trên dữ liệu lịch sử và đặc điểm cá nhân của khách hàng. Ngoài ra, việc tích hợp các biến số kinh tế vĩ mô như tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất có thể giúp mô hình phản ánh chính xác hơn tác động của chu kỳ kinh tế đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.

2.3. LƯỢC KHẢO NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

2.3.1. Các nghiên cứu quốc tế

Việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tín dụng để đáp ứng nhu cầu chi tiêu cá nhân là một trong những vấn đề kinh tế quan trọng và phổ biến trong xã hội, vì vậy các nhà học giả, nhà nghiên cứu trên thế giới cũng thực hiện nhiều đề tài liên quan khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, luận văn tổng hợp một số nghiên cứu trong  những năm gần đây có liên quan đến vấn đề nghiên cứu của luận văn như sau:

Jappelli và Pagano (2002) nhấn mạnh rằng lịch sử quá hạn không chỉ ảnh hưởng đến điểm tín dụng mà còn tác động đến hành vi tài chính của người vay. Các cá nhân có lịch sử quá hạn có xu hướng lo lắng về tài chính, làm giảm khả năng tập trung và quản lý nợ hiệu quả. OECD (2020) chỉ ra rằng người vay với lịch sử quá hạn thường có xu hướng lo lắng về tài chính, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng quản lý tài chính và trả nợ đúng hạn.

Một nghiên cứu khác của Brown và Taylor (2008) cho thấy rằng mặc dù thời hạn vay dài hơn có thể làm giảm áp lực trả nợ hàng tháng, nó cũng có thể dẫn đến tổng chi phí lãi vay cao hơn. Điều này có thể làm tăng gánh nặng tài chính dài hạn cho người vay nếu không được quản lý tốt.

Lusardi và Tufano (2009) xem xét mức độ hiểu biết về nợ và các trải nghiệm tài chính của người tiêu dùng. Kết quả cho thấy những người có thu nhập thấp thường thiếu hiểu biết về tài chính và dễ rơi vào tình trạng nợ quá hạn. Những người có thu nhập cao hơn có khả năng quản lý nợ tốt hơn nhờ vào kiến thức và kinh nghiệm tài chính tích lũy

Roslan và Mohd-Zaini (2009) đã nêu rằng lượng tín dụng mà người thụ hưởng nhận được ảnh hưởng lớn đến khả năng trả nợ của họ. Khi nguồn tín dụng không đủ, nông dân gặp khó khăn trong việc mua các đầu vào cần thiết để tăng sản lượng, dẫn đến tỷ lệ trả nợ thấp. Ngược lại, nếu số tiền tín dụng vượt quá nhu cầu của người vay, họ có thể sử dụng sai mục đích, gây ra nợ nần và khả năng trả nợ kém. Nghiên cứu cho thấy, khi người vay được đào tạo về cách sử dụng tín dụng, việc sử dụng vốn sẽ hiệu quả hơn, dẫn đến tăng năng suất và thu nhập. Sự gia tăng doanh thu và lợi nhuận này giúp người nông dân có khả năng trả nợ tốt hơn. Vì vậy, cung cấp đào tạo cho người vay có thể cải thiện khả năng trả nợ của họ.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng độ tuổi của người vay có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ theo cả hai chiều hướng. Người vay lớn tuổi thường có sự khôn ngoan và trách nhiệm cao hơn, trong khi người vay trẻ tuổi lại có sự hiểu biết và độc lập. Do đó, tuổi tác có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến tỷ lệ trả nợ. Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

Nghiên cứu đánh giá 10 biến trong mô hình gồm: giới tính, độ tuổi, thu nhập, tỷ lệ nợ quá hạn, ngành nghề sản xuất, số tiền vay, thời hạn cho vay, thâm niên, người phụ thuộc, và lãi suất. Kết quả cho thấy những người vay trong lĩnh vực dịch vụ ít rủi ro hơn so với những người trong lĩnh vực sản xuất. Quy mô khoản vay lớn hơn có tỷ lệ nợ quá hạn thấp hơn, thời hạn cho vay có tác động ngược chiều và có ý nghĩa thống kê, và thời gian cho vay càng dài thì tỷ lệ nợ quá hạn càng cao.

Bandyopadhyay và Saha (2009) phân tích các yếu tố quyết định tình trạng nợ quá hạn trong các doanh nghiệp nhỏ tại Ấn Độ. Kết quả cho thấy rằng số tiền vay lớn thường liên quan đến tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn do gánh nặng tài chính lớn và khả năng quản lý tài chính kém. Các doanh nghiệp vay số tiền lớn hơn thường gặp nhiều khó khăn hơn trong việc trả nợ đúng hạn. Một nghiên cứu của Agarwal, Amromin, Ben-David, Chomsisengphet và Evanoff (2010) cho thấy thời hạn vay dài hơn có thể cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng của người vay, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Việc kéo dài thời hạn vay làm giảm tỷ lệ nợ quá hạn và tăng cường khả năng tiếp cận các khoản vay mới

Agarwal, Chomsisengphet, và Liu (2011) xem xét vai trò của thông tin mềm trong thị trường cho vay cá nhân. Các khoản vay lớn hơn thường đi kèm với rủi ro cao hơn và khả năng trả nợ thấp hơn. Các ngân hàng thường sử dụng thông tin mềm, chẳng hạn như mối quan hệ với khách hàng và lịch sử tín dụng, để đánh giá rủi ro và quyết định mức vay phù hợp.

Dinh, Kleimeier, và Nguyen (2012) nhận định phát triển một mô hình rủi ro tín dụng cho các khoản vay nông nghiệp tại các thị trường mới nổi. Kết quả cho thấy các khoản vay lớn hơn thường đi kèm với rủi ro tín dụng cao hơn, đặc biệt là trong các lĩnh vực có tính biến động cao như nông nghiệp. Số tiền vay lớn hơn làm tăng gánh nặng tài chính và khó khăn trong việc trả nợ.

Disney và Gathergood (2011) nghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa thu nhập và khả năng trả nợ của người tiêu dùng tại Vương quốc Anh. Những người có thu nhập thấp hơn thường gặp khó khăn trong việc trả nợ do thiếu kiến thức về tài chính và thiếu khả năng tiếp cận các nguồn tài chính hợp lý. Điều này cho thấy rằng việc áp đặt các điều kiện vay và tần suất trả nợ không phù hợp có thể tạo ra áp lực tài chính không cần thiết đối với nhóm người này Đối với người nông dân, thu nhập thường biến động theo mùa vụ và điều kiện thời tiết, và không luôn ổn định. Do đó, đòi hỏi về tần suất trả nợ cao có thể gây ra rủi ro tài chính đối với họ, đặc biệt là khi họ không có nguồn thu nhập bổ sung từ các nguồn khác. Nghiên cứu này nhấn mạnh sự quan trọng của việc đưa ra các điều kiện vay linh hoạt và phù hợp với tình hình tài chính cụ thể của từng người vay, đặc biệt là đối với những nhóm dân cư có thu nhập không đều đặn như người nông dân. Việc thiết kế các chính sách và chương trình vay phải cân nhắc đến các yếu tố văn hóa, kinh tế và xã hội đặc thù của từng nhóm người vay để đảm bảo rằng chúng là hợp lý và bền vững.

Mian và Sufi (2011) đã chỉ ra rằng thời hạn vay dài hơn có thể dẫn đến rủi ro tín dụng tăng theo thời gian nếu tình hình tài chính của người vay xấu đi. Khi tình trạng tài chính thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, khả năng trả nợ của người vay có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến tăng tỷ lệ nợ quá hạn. Những người có thời hạn vay dài hạn có tỷ lệ trả nợ thấp hơn và rủi ro trở nên lớn hơn trong việc trả nợ đúng hạn. Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

Kim và Chatterjee (2013) đã phân tích tác động của nợ học phí đến sức khỏe và sự hài lòng cuộc sống của người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi thường gặp nhiều khó khăn trong việc trả nợ học phí, dẫn đến căng thẳng tài chính và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần.

Boadi Yeboah (2014) phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trả nợ tại các tổ chức tài chính vi mô ở Ghana, với lãi suất được xem là một trong những yếu tố then chốt.

Bekhet và Eletter (2014) đã phân tích dữ liệu từ 492 trường hợp, trong đó có 292 hồ sơ được chấp nhận và 200 hồ sơ bị từ chối cấp tín dụng, để xây dựng mô hình đánh giá RRTD cho các ngân hàng thương mại tại Jordan. Nghiên cứu sử dụng 13 biến, bao gồm một biến phụ thuộc là quyết định cấp tín dụng với giá trị nhị phân 0 và 1, và 12 biến độc lập. Kết quả cho thấy trong 12 biến độc lập, có 7 biến có ý nghĩa thống kê: người bảo lãnh, tỷ lệ thanh toán nợ, thời gian vay tính bằng tháng, lãi suất, tổng thu nhập, lý do vay vốn và đặc điểm nơi làm việc. Trong đó, tỷ lệ thanh toán nợ (tổng nợ/tổng thu nhập) có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến quyết định cấp tín dụng, trong khi người bảo lãnh có mức độ ảnh hưởng thấp nhất.

Zenzele Henry Dlamini (2015) đã nhấn mạnh ảnh hưởng của lãi suất đến khả năng trả nợ và nhu cầu vay tín dụng tại FINCORP. Kết quả chỉ ra rằng lãi suất cao có thể làm giảm nhu cầu vay tín dụng và ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Taliaferro (2016) nghiên cứu cách độ tuổi ảnh hưởng đến căng thẳng tài chính và khả năng trả nợ. Người trẻ tuổi thường gặp nhiều căng thẳng tài chính hơn và có tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn so với người lớn tuổi. Điều này là do người trẻ tuổi thường có thu nhập thấp hơn và ít kinh nghiệm quản lý tài chính.

Werema và Opanga (2016) đã thực hiện nghiên cứu về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại các tổ chức tài chính phi ngân hàng ở khu vực Arusha, Tanzania. Mục tiêu chính của nghiên cứu là đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trả nợ. Kết quả chỉ ra rằng các đặc điểm cá nhân của khách hàng như tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, cùng với tính chất của hoạt động kinh doanh và đặc điểm vay vốn như thời gian trả nợ, hình thức trả nợ, và số tiền vay đều có tác động đến khả năng trả nợ của người vay. Nghiên cứu cũng phát hiện rằng người vay trên 40 tuổi thường gặp khó khăn trong việc trả nợ, có thể do cam kết tài chính lớn hơn đối với gia đình. Ngoài ra, các chính sách và quy trình cho vay của tổ chức được đánh giá là hợp lý và hiệu quả. Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

Nghiên cứu nhấn mạnh sự quan trọng của việc quản lý tốt các yếu tố như thời hạn trả nợ, số tiền vay, và kinh nghiệm của viên chức tín dụng để nâng cao hiệu suất trả nợ trong khu vực nghiên cứu

Ngoài ra, nghiên cứu cũng so sánh hai mô hình định lượng là mô hình hồi quy logit (LR) và mô hình mạng lưới (RBF). Kết quả cho thấy cả hai mô hình đều có triển vọng, nhưng không có mô hình nào là tốt nhất toàn diện. Mô hình LR hoạt động tốt hơn RBF về tỷ lệ phân loại tổng thể, trong khi RBF vượt trội hơn LR trong việc sàng lọc các hồ sơ bị từ chối và xác định những người có khả năng không trả được nợ, giảm thiểu lỗi Loại II. Kết quả nghiên cứu cho thấy LR chính xác và dễ hiểu hơn so với RBF, mặc dù RBF cũng có những kết quả đáng khích lệ trong việc sàng lọc các ứng dụng không đạt. Quyết định về mô hình tốt nhất vẫn phụ thuộc vào ban lãnh đạo của ngân hàng, vì việc chấp nhận các ứng dụng không đạt có thể gây tốn kém cho tổ chức tài chính, dẫn đến nguy cơ tài chính và thất bại kinh doanh. Luận văn này kế thừa từ nghiên cứu trên và đề xuất sử dụng mô hình hồi quy logistic làm cơ sở nghiên cứu chính.

TransUnion (2017) phát hiện rằng lịch sử quá hạn là một yếu tố dự báo mạnh mẽ cho tỷ lệ mặc định tương lai. Người vay có lịch sử quá hạn thường có tỷ lệ mặc định cao hơn gấp 2 đến 3 lần so với những người không có quá hạn trong lịch sử của họ.

Joshua K. Kiptoo (2017) xem xét tác động của các loại tài sản bảo đảm khác nhau lên hiệu suất trả nợ tại các tổ chức tài chính vi mô ở Kenya. Kết quả cho thấy tài sản bảo đảm có giá trị cao và dễ thanh lý giúp cải thiện khả năng trả nợ của người vay.

Boadi Yeboah (2019) phân tích vai trò của tài sản bảo đảm trong quản lý rủi ro tín dụng và tác động của nó đến khả năng trả nợ của khách hàng. Nghiên cứu chỉ ra rằng các ngân hàng có sử dụng tài sản bảo đảm có tỷ lệ nợ xấu thấp hơn.Fan và Babiarz (2019) kết luận rằng người đã kết hôn thường có sự hài lòng tài chính cao hơn so với người độc thân. Người đã kết hôn thường có thu nhập ổn định hơn và có khả năng quản lý tài chính tốt hơn, giúp họ trả nợ hiệu quả hơn.

Hsieh (2003) và Roszkowski và Goetz (2019) cũng cho thấy rằng người đã kết hôn thường có mức độ hài lòng tài chính cao hơn so với người độc thân hoặc ly hôn. Các nghiên cứu này nhấn mạnh rằng tình trạng hôn nhân có thể cung cấp sự ổn định tài chính và hỗ trợ từ bạn đời, giúp cải thiện khả năng trả nợ và quản lý tài chính.

Mohamed, M.A., Muturi, W., và Samantar (2019) đã tiến hành một nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thanh toán vay của khách hàng tại các ngân hàng ở Garowe, Puntland, Somalia. Nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy logistic và thu thập dữ liệu từ 165 khách hàng vay vốn tại hai ngân hàng Amal và Salaam. Kết quả nghiên cứu cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng tại khu vực này, bao gồm các đặc điểm cá nhân của người vay và các đặc điểm của khoản vay. Những yếu tố này có tác động đáng kể đến việc hoàn trả khoản vay tại hai ngân hàng được nghiên cứu.

Sunil Sangwan và các cộng sự (2020) đã tiến hành nghiên cứu về hành vi hoàn trả khoản vay tại 498 hộ gia đình ở hai bang của Ấn Độ, tập trung vào rủi ro trả nợ liên quan đến hoạt động cho vay của các tổ chức tài chính vi mô (MFI). Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu sơ cấp từ 498 hộ gia đình này bằng thống kê mô tả và hồi quy logistic, nhằm xác định các yếu tố quyết định tình trạng nợ quá hạn. Kết quả cho thấy các đặc điểm hộ gia đình như thu nhập, số lượng thành viên nam, và các yếu tố tài chính khác ảnh hưởng đến khả năng trả nợ. Những hộ gia đình có thu nhập thấp, nợ cao, và chi phí vay lớn thường có xu hướng vỡ nợ cao hơn. Ngược lại, những người có kiến thức tài chính tốt và cảm giác gắn kết xã hội có xu hướng trả nợ đúng hạn hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự giám sát không đầy đủ từ các MFI là một yếu tố quan trọng dẫn đến nợ quá hạn. Tuy nhiên, với sự giám sát hợp lý và các biện pháp kiểm soát việc sử dụng khoản vay, xu hướng trả nợ có thể được cải thiện. Nghiên cứu này đã kế thừa một số biến có tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, bao gồm các đặc điểm của hộ gia đình và khoản vay như lãi suất, kỳ trả nợ, và lịch sử vay. Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

Federal Reserve (2020) chỉ ra rằng mặc dù lịch sử quá hạn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến điểm tín dụng, nhưng việc cải thiện hành vi tài chính và thanh toán đúng hạn sau đó có thể giúp tăng cường lại điểm tín dụng và khả năng tiếp cận tín dụng trong tương lai.

Andualem và Ebrahim Endris (2021) đã tiến hành nghiên cứu về vấn đề trả nợ của nông dân tại Ethiopia, tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ trả nợ của các hộ nông dân sản xuất nhỏ ở Quận Habru, bang Amhara. Nghiên cứu sử dụng cả dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, và áp dụng kỹ thuật lấy mẫu có chủ đích và phân tầng nhiều giai đoạn để chọn ra 384 người vay từ các hộ nông dân trong khu vực. Kết quả từ mô hình Tobit cho thấy 10 trong số 15 biến được kiểm tra có ý nghĩa thống kê. Các yếu tố nhân khẩu học (tuổi tác và quy mô hộ gia đình), kinh tế xã hội (trình độ học vấn, quy mô đất đai, quy mô chăn nuôi, thu nhập phi nông nghiệp, mục đích vay) và các yếu tố thể chế (khoảng cách đường xá, liên hệ với cơ quan phát triển, và đào tạo về sử dụng vốn vay) đều ảnh hưởng đến tỷ lệ hoàn trả nợ của các hộ nông dân. Đặc biệt, trình độ học vấn, quy mô đất đai, quy mô chăn nuôi, thu nhập phi nông nghiệp, mục đích vay, liên hệ với các đại lý khuyến nông và đào tạo sử dụng vốn vay đều có tác động tích cực và đáng kể đến khả năng trả nợ. Trong khi đó, tuổi tác, quy mô hộ gia đình và khoảng cách đường xá lại có tác động tiêu cực. Nghiên cứu này cung cấp nhiều kết quả quan trọng có thể ứng dụng trong luận văn, đặc biệt là việc sử dụng mô hình Tobit để đánh giá khả năng trả nợ và các biến liên quan đến yếu tố nhân khẩu, xã hội, và kinh tế.

Chengfeng Zhang và cộng sự (2021) đã nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của sinh viên đại học ở Trung Quốc, tập trung vào nhóm khách hàng trẻ này. Các khoản vay trong khuôn viên trường đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của sinh viên, nhưng cũng có thể gây ra nhiều khó khăn. Nghiên cứu này được thực hiện trong bối cảnh kinh tế phát triển không đồng đều giữa miền Tây và miền Đông Trung Quốc, nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vay tiền trong khuôn viên trường của sinh viên đại học ở miền Tây Trung Quốc. Một mẫu gồm 568 sinh viên từ bốn trường đại học đã được khảo sát. Các phương pháp hồi quy logistic nhị phân và hồi quy logistic có trật tự đã được sử dụng để phân tích các yếu tố tiêu dùng khoản vay trong khuôn viên trường. Kết quả cho thấy các sinh viên không nhận được trợ cấp vay từ nhà nước có xu hướng vay tiêu dùng trong khuôn viên trường nhiều hơn và số tiền vay cao hơn, với mục đích chính là tiêu dùng giải trí. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức tiêu dùng khoản vay trong trường bao gồm cấu trúc gia đình, trình độ học vấn của cha mẹ, tình trạng tiêu dùng của bạn bè, cấp lớp, tình trạng mối quan hệ và khả năng đánh giá rủi ro khoản vay. Từ các phát hiện này, các đề xuất đã được đưa ra để quản lý hành vi vay tiền trong khuôn viên trường từ góc độ cá nhân, gia đình, nhà trường và chính phủ. Nghiên cứu này có thể giúp định hướng việc chuẩn hóa các khoản vay trong khuôn viên trường và điều chỉnh thái độ, hành vi tiêu dùng của sinh viên. Từ nghiên cứu này, tác giả nhận thấy rằng sinh viên là nhóm khách hàng trẻ, chưa có thu nhập ổn định, do đó khả năng trả nợ phụ thuộc vào điều kiện gia đình. Các yếu tố như cấu trúc gia đình và trình độ học vấn của cha mẹ được đưa vào nghiên cứu là hợp lý. Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

ONS (2023) báo cáo của Office for National Statistics (ONS) tập trung vào mối quan hệ giữa nợ và sức khỏe tại Anh. Kết quả cho thấy nợ nần có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của cá nhân, với tỷ lệ cao những người gặp khó khăn trong việc trả nợ cũng phải đối mặt với vấn đề sức khỏe. Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý tài chính cá nhân để tránh các hậu quả tiêu cực.

Health Foundation (2023) nghiên cứu của Health Foundation tại Anh chỉ ra rằng áp lực tài chính do nợ nần gây ra có tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và thể chất của người vay. Cụ thể, người trẻ tuổi và những người có thu nhập thấp thường gặp nhiều khó khăn hơn trong việc trả nợ, dẫn đến căng thẳng tài chính cao hơn và sức khỏe suy giảm Champion Health (2023): Báo cáo từ Champion Health cho thấy áp lực tài chính là nguyên nhân hàng đầu gây căng thẳng cho nhân viên tại Anh. Nghiên cứu này đặc biệt nhấn mạnh rằng những người trẻ tuổi (25-34 tuổi) chịu nhiều căng thẳng tài chính nhất, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của họ. Báo cáo cũng chỉ ra rằng căng thẳng tài chính giảm dần theo độ tuổi, với những người lớn tuổi thường quản lý tài chính tốt hơn

Ngoài ra, việc sử dụng mô hình hồi quy logistic nhị phân cũng phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đó về khả năng trả nợ của khách hàng. Dựa trên kết quả của những nghiên cứu và bài báo kể trên, tác giả đề xuất sử dụng mô hình hồi quy logistic làm phương pháp phân tích dữ liệu trong luận văn.

2.3.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam

Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) đã sử dụng mô hình hồi quy Probit để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các hộ nông dân ở Tỉnh Hậu Giang. Nghiên cứu đã khảo sát 436 hộ nông dân trong năm 2011. Kết quả chỉ ra rằng thu nhập, trình độ học vấn, và số lượng thành viên có thu nhập trong gia đình đều có tác động tích cực đến khả năng trả nợ của các hộ nông dân. Ngược lại, yếu tố lãi suất có tác động tiêu cực đến khả năng trả nợ. Hơn nữa, nghiên cứu còn phát hiện rằng các khoản vay mà nguồn thu nhập để trả nợ đến từ hoạt động sản xuất nông nghiệp có khả năng trả nợ đúng hạn cao hơn so với những khoản vay sử dụng thu nhập từ các nguồn khác Nguyễn Thị Thanh Hương (2012) phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, trong đó có lãi suất. Nghiên cứu chỉ ra rằng lãi suất cao có thể làm giảm khả năng trả nợ của khách hàng và đề xuất các biện pháp cải thiện chính sách lãi suất để giảm rủi ro tín dụng.

Đặng Thị Cẩm Nhung (2015) tập trung vào việc phân tích các yếu tố như lãi suất, thời hạn vay, và lịch sử tín dụng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng. Luận văn cung cấp các khuyến nghị cho ngân hàng để cải thiện chính sách cho vay. Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

Nguyễn Văn Hưng và Lê Thị Thúy (2017) nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam bằng cách sử dụng mô hình hồi quy logistic để phân tích dữ liệu từ 300 khách hàng cá nhân có khoản vay tại Vietcombank, tập trung vào các yếu tố như thu nhập, lịch sử tín dụng, và số tiền vay. Kết quả cho thấy Các yếu tố thu nhập, lịch sử tín dụng và số tiền vay có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Đặng Thị Cẩm Nhung (2017) tập trung vào phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, bao gồm loại hình tài sản bảo đảm. Nghiên cứu chỉ ra rằng các loại tài sản bảo đảm có giá trị cao và quyền sở hữu rõ ràng giúp tăng khả năng trả nợ.

Trần Thế Sao (2017) đã nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ ngân hàng của các hộ nông dân tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tác giả sử dụng mô hình hồi quy với biến phụ thuộc nhị phân để phân tích dữ liệu từ 200 khách hàng cá nhân có khoản vay trong giai đoạn 2016-2018. Mô hình nghiên cứu bao gồm 10 biến độc lập: X1-Tuổi, X2-Tình trạng hôn nhân, X3-Trình độ học vấn, X4-Số người phụ thuộc, X5-Kinh nghiệm, X6-Diện tích đất canh tác, X7-Thu nhập phi nông nghiệp, X8-Số tiền vay, X9-Thời gian trả nợ, và X10-Số lần cán bộ tín dụng đến thăm. Bằng phương pháp hồi quy logistic, Trần Thế Sao đã xác định 5 yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng trả nợ là: 1) Lịch sử tín dụng, 2) Thời gian làm việc hiện tại, 3) Thu nhập, 4) Lãi suất, và 5) Số tiền vay.

Lưu Anh Đạt (2018) phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, bao gồm tài sản bảo đảm. Kết quả cho thấy rằng tài sản bảo đảm có vai trò quan trọng trong việc giảm rủi ro tín dụng và cải thiện khả năng trả nợ. Vì vậy, các loại hình tài sản bảo đảm có ảnh hưởng tích cực đến khả năng trả nợ khi chúng có giá trị cao, dễ thanh lý, có quyền sở hữu rõ ràng và đa dạng. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro cho người cho vay và tăng khả năng trả nợ của khách hàng.

Trần Thị Kim Oanh (2019) xem xét ảnh hưởng của số tiền vay đến khả năng trả nợ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp vay số tiền lớn thường gặp nhiều khó khăn hơn trong việc trả nợ đúng hạn, do chi phí lãi vay cao và áp lực tài chính lớn.

Phạm Thị Cúc và Trần Văn Dũng (2019) nghiên cứu anh hưởng của các yếu tố kinh tế – xã hội đến khả năng trả nợ của các hộ tiểu thương tại TP. Hồ Chí Minh bằng việc sử dụng dữ liệu từ 250 hộ tiểu thương, nghiên cứu này áp dụng mô hình hồi quy Probit để phân tích các yếu tố như trình độ học vấn, thu nhập, và số lượng người phụ thuộc. Kết quả cho thấy trình độ học vấn và thu nhập có tác động đáng kể đến khả năng trả nợ, trong khi số lượng người phụ thuộc có tác động ngược chiều.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2019) cho thấy rằng lịch sử quá hạn là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến điểm tín dụng của cá nhân và doanh nghiệp. Điểm tín dụng thấp do lịch sử quá hạn kém có thể hạn chế khả năng tiếp cận các khoản vay mới và làm tăng lãi suất vay, do ngân hàng đánh giá mức độ rủi ro cao hơn. Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

Những người vay có lịch sử quá hạn thường gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận các khoản vay mới và phải chịu lãi suất cao hơn do rủi ro tín dụng tăng. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Hương (2018) kết luận rằng lịch sử quá hạn là một trong những yếu tố chính dẫn đến tình trạng khó khăn tài chính và khả năng trả nợ kém. Nghiên cứu của Phạm Thị Lan Anh (2020) chỉ ra rằng lịch sử quá hạn là một trong những nguyên nhân chính khiến người vay gặp khó khăn trong việc tiếp cận các khoản vay mới. Lê Thị Mai Hương (2021) kết luận rằng lịch sử quá hạn có thể gây ra hậu quả tài chính nghiêm trọng và kéo dài

Lê Minh Tuấn và Nguyễn Thị Hằng (2019): “Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân vay vốn mua nhà tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Nghiên cứu này phân tích dữ liệu từ 200 khách hàng vay vốn mua nhà, sử dụng mô hình hồi quy logistic để xem xét các yếu tố như thu nhập, mục đích sử dụng vốn vay số lượng người phụ thuộc, và tỷ lệ nợ trên thu nhập. Kết quả cho thấy thu nhập và tỷ lệ nợ trên thu nhập, mục đích sử dụng vốn vay có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng trả nợ của khách hàng, trong khi số lượng người phụ thuộc có tác động tiêu cực.

Trần Văn Hùng (2019) Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của tình trạng hôn nhân đến khả năng trả nợ của các hộ gia đình tại TP.HCM. Kết quả cho thấy rằng các hộ gia đình đã kết hôn có tỷ lệ nợ quá hạn thấp hơn so với các hộ gia đình độc thân hoặc ly hôn. Điều này có thể được giải thích bởi sự ổn định tài chính và hỗ trợ lẫn nhau trong gia đình.

Trần Văn Nam (2019) phân tích cách mà thời hạn vay ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội. Kết quả cho thấy rằng các doanh nghiệp có thời hạn vay dài hơn thường có tỷ lệ nợ quá hạn thấp hơn, nhưng cũng gặp phải nguy cơ tổng chi phí lãi vay cao hơn.

Nguyễn Đặng Thiên Hương (2019) Nghiên cứu này xác định và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Vietcombank. Luận văn sử dụng phương pháp định tính và định lượng để đưa ra các kết luận và khuyến nghị cụ thể và trong đó lãi suất được xem là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến khả năng trả nợ của KH vay vốn.

Nguyễn Thị Thùy Dung (2019) chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, trong đó có vai trò của tài sản bảo đảm. Luận văn chỉ ra rằng tài sản bảo đảm có giá trị cao và dễ thanh lý giúp cải thiện khả năng trả nợ của khách hàng.

Nguyễn Thị Mai (2020) cho thấy rằng người đã kết hôn có xu hướng quản lý tài chính tốt hơn và có khả năng trả nợ cao hơn so với người độc thân hoặc ly hôn. Nguyên nhân là do có sự hỗ trợ tài chính từ bạn đời và chia sẻ trách nhiệm tài chính.

Nguyễn Thị Hương (2020) xem xét tác động của thời hạn vay đến khả năng trả nợ của các hộ gia đình tại TP.HCM. Kết quả cho thấy thời hạn vay dài hơn giúp giảm áp lực trả nợ hàng tháng và tăng khả năng trả nợ của các hộ gia đình, nhưng cũng có thể dẫn đến tổng chi phí lãi vay cao hơn. Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

Nguyễn Thị Thu Hà (2020) phân tích mối quan hệ giữa số tiền vay và khả năng trả nợ của các hộ gia đình tại Hà Nội. Kết quả cho thấy các khoản vay lớn thường dẫn đến tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn, do gánh nặng tài chính và khả năng quản lý nợ kém.

Trần Văn Minh (2020), đề cập tác động của thu nhập và chi tiêu đến khả năng trả nợ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kết quả cho thấy các doanh nghiệp có thu nhập cao hơn thường có khả năng trả nợ tốt hơn do có nguồn thu nhập ổn định và khả năng kiểm soát chi tiêu hiệu quả.

Trần Huy Hoàng và Nguyễn Trọng Chương (2020) đã nghiên cứu về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng NN và PTNTVN chi nhánh Vũng Liêm. Nghiên cứu này đã khảo sát 600 khách hàng vay vốn tại chi nhánh trong giai đoạn 2017-2019 trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Nghiên cứu sử dụng 14 biến, bao gồm: độ tuổi (X1), giới tính (X2), trình độ học vấn (X3), số người phụ thuộc (X4), thông tin về khách hàng (X5), thời hạn vay (X6), lãi suất (X7), dư nợ (X8), tài sản đảm bảo (X9), loại tài sản đảm bảo (X10), thu nhập (X11), rủi ro nghề nghiệp (X12), thời gian cư trú (X13) và tình trạng hôn nhân (X14). Kết quả cho thấy 5 trong số 14 biến có ý nghĩa thống kê trong mô hình là X1, X5, X6, X10 và X12. Trong đó, biến X1 và X5 có tác động đồng biến, trong khi các biến X6, X10 và X12 có tác động nghịch biến đến khả năng trả nợ của khách hàng

Phạm Thị Hoa (2020) phân tích mối quan hệ giữa độ tuổi của chủ doanh nghiệp và khả năng trả nợ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kết quả cho thấy các chủ doanh nghiệp lớn tuổi có kinh nghiệm và kỹ năng quản lý tài chính tốt hơn, giúp họ quản lý nợ hiệu quả hơn so với các chủ doanh nghiệp trẻ tuổi.

Lê Minh Đức và Nguyễn Văn Phúc (2020) nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của sinh viên vay vốn tại các trường đại học ở Hà Nội bằng việc phân tích dữ liệu từ 400 sinh viên, sử dụng mô hình hồi quy logistic để xem xét các yếu tố như nguồn thu nhập, chi phí sinh hoạt, và mức vay kết quả cho thấy các yếu tố nguồn thu nhập từ gia đình và chi phí sinh hoạt có ảnh hưởng lớn đến khả năng trả nợ của sinh viên.

Trần Văn Dũng và Lê Thị Thanh (2021): tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín sử dụng dữ liệu từ 350 khách hàng vay vốn, áp dụng mô hình hồi quy logistic để phân tích các yếu tố như thu nhập, lịch sử tín dụng, và mục đích vay. Kết quả cho thấy thu nhập, lịch sử tín dụng và mục đích vay có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Lê Thị Mai Hương (2021) tập trung vào phân tích cách mà độ tuổi ảnh hưởng đến việc quản lý và trả nợ cá nhân tại Việt Nam. Người trẻ tuổi thường có xu hướng mắc nhiều nợ hơn và gặp khó khăn trong việc trả nợ do chi tiêu vượt quá thu nhập và thiếu kỹ năng quản lý tài chính. Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

Phạm Văn Nam (2021) phân tích cách quy mô khoản vay ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các hộ kinh doanh cá thể. Kết quả cho thấy các hộ kinh doanh vay số tiền lớn hơn thường có rủi ro cao hơn trong việc trả nợ, do chi phí lãi suất và áp lực trả nợ lớn

Đặng Văn Hải và Phạm Thị Yến (2022) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người vay tại các tổ chức tài chính vi mô ở miền Trung Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ 500 người vay, áp dụng mô hình hồi quy logistic để phân tích các yếu tố như thu nhập, số lượng khoản vay, và mục đích vay từ đó dẫn tới kết quả thu nhập và mục đích vay có tác động tích cực đến khả năng trả nợ, trong khi số lượng khoản vay lớn có thể làm tăng nguy cơ nợ quá hạn.

Đặng Văn Tú và Bùi Diệu Anh (2022) đã tiến hành một nghiên cứu về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bến Cát. Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy nhị phân, mô hình nghiên cứu của họ bao gồm 9 yếu tố: giới tính, tuổi, nghề nghiệp, thu nhập, lịch sử tín dụng, lãi suất, thời hạn vay, quan hệ khách hàng với ngân hàng (QMKV), và tài sản đảm bảo (TSĐB). Kết quả phân tích cho thấy có 6 biến có ý nghĩa thống kê: giới tính, thu nhập, và QMKV có tác động tích cực đến khả năng trả nợ, trong khi lịch sử tín dụng, lãi suất, và nghề nghiệp lại có tác động tiêu cực.

Đinh Kiệm và Đỗ Hữu Trường (2022) đã sử dụng mô hình hồi quy logistic để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Nghiên cứu được thực hiện tại Ngân hàng NN và PTNN chi nhánh Phú Quý với mẫu khảo sát gồm 190 khách hàng. Phương pháp hồi quy Binary Logistic được áp dụng trong mô hình nghiên cứu, bao gồm 14 biến độc lập, trong đó có 8 biến giả. Các biến này được chia thành các nhóm như: độ tuổi (TUOI01 và TUOI02), số người phụ thuộc (PTHUOC), tình trạng công việc (CVIEC), thu nhập (TNHAP), tình trạng sở hữu nhà (SHUU), tài sản (TSAN), lịch sử nợ quá hạn (LSU), thời hạn cho vay (TGIAN), lãi suất (LSUAT), mục đích sử dụng vốn vay (MDICH01 và MDICH02), và số tiền vay (STIEN). Kết quả phân tích định lượng cho thấy các biến có ý nghĩa thống kê và ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng vay vốn tại chi nhánh Phú Quý bao gồm: tài sản (TSAN), lịch sử nợ quá hạn (LSU), tình trạng sở hữu nhà (SHUU), mục đích sử dụng vốn vay (MDICH), số người phụ thuộc (PTHUOC), thu nhập (TNHAP), và số tiền vay (STIEN). Theo đánh giá của luận văn, mẫu khảo sát 190 và việc sử dụng mô hình hồi quy đã đáp ứng được các tiêu chí về phân tích khả năng trả nợ. Dựa trên nghiên cứu của Đinh Kiệm và Đỗ Hữu Trường (2022), tác giả đề xuất sử dụng mô hình hồi quy logistic trong luận văn của mình, đồng thời áp dụng các biến để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng.

Nguyễn Thị Thanh Tâm và Phạm Văn Bảo (2023) đã thực hiện nghiên cứu với mục tiêu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Thủ Đức. Sau khi tiến hành phân tích dữ liệu từ 450 khách hàng và sử dụng mô hình hồi quy logistic. Kết luận cho thấy các yếu tố như thu nhập, lịch sử tín dụng, mục đích vay có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KH.

Lê Hoàng Anh và Trần Thị Minh Nguyệt (2023) đã tiến hành nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn tại Ngân hàng ACB chi nhánh Tân Bình. Sau khi tiến hành phân tích 500 KH và sử dụng mô hình hồi quy nhị phân bao gồm 9 biến bao gồm: Độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, thu nhập, tài sản đảm bảo, lãi suất, và thời hạn vay. Kết luận cho thấy các biến thu nhập, nghề nghiệp, tài sản đảm bảo, lãi suất, thời hạn vay có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KH.

Trần Quang Huy và Nguyễn Thị Bích Ngọc (2023) đã thực hiện nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của sinh viên vay vốn tại các trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh. Sau khi phân tích dữ liệu từ 600 sinh viên và áp dụng mô hình hồi quy logistic. Kết luận cho thấy các yếu tố như thu nhập, hỗ trợ tài chính từ gia đình, chi phí sinh hoạt có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KH.

2.4. TỔNG HỢP CÁC NGHIÊN CỨU Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

Bảng 2.2: Tổng hợp kết quả nghiên cứu trước đây

2.5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU

Dựa trên các nghiên cứu trong và ngoài nước có thể thấy có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Tuy nhiên các chuyên gia hân tích năm yếu tố và đưa ra quyết định dựa trên sự cân bằng chủ quan giữa 5C: Tư cách người vay (Character) Thu nhập của người vay (Cashflow); Vốn (Capital); Bảo đảm tiền vay (Collateral) và Các điều kiện khác (Conditions). Các yếu tố được tác giả đề cập dưới đấy thuộc bộ tiêu chí 5C được tác giả tóm gọn để lựa chọn làm giải thuyết nghiên cứu được trình bày bên dưới:

2.5.1. Độ tuổi Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

Độ tuổi tại thời điểm vay vốn là một yếu tố quan trọng thường được xem xét khi đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Thông qua độ tuổi, ngân hàng có thể dự đoán một số đặc điểm như thu nhập, kinh nghiệm và trình độ học vấn của khách hàng, những yếu tố này có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng trả nợ. Một số ngân hàng đặt ra giới hạn về độ tuổi vay vốn để tránh cho vay đối với những người quá trẻ có thu nhập hạn chế và những người quá già có rủi ro về sức khỏe và thu nhập.

Trong khoảng độ tuổi được vay vốn, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người lớn tuổi hơn thường có khả năng trả nợ tốt hơn. Lý do là họ thường có thu nhập cao và ổn định hơn, nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ xã hội hơn, từ đó có nhiều cơ sở hỗ trợ việc trả nợ đúng hạn. Tương tự như các nghiên cứu của Trần Thế Sao (2017), Mohamed, M.A., Muturi, W., và Samantar (2019), Trần Huy Hoàng và Nguyễn Trọng Chương (2020), Andualem và Ebrahim Endris (2021), Chengfeng Zhang và cộng sự (2021), Đinh Kiệm và Đỗ Hữu Trường (2022) tác giả cho rằng độ tuổi có tác động tích cực đến khả năng hoàn trả nợ của khách hàng cá nhân. Từ luận điểm này, giả thuyết H1 được đề xuất như sau:

Giả thuyết H1: Độ tuổi có tác động tích cực đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân

2.5.2. Tình trạng hôn nhân

Trong hệ thống chấm điểm tín dụng của các ngân hàng tại Việt Nam, trạng thái hôn nhân của người vay là một thông tin bắt buộc mà khách hàng phải khai báo. Các trạng thái hôn nhân phổ biến bao gồm: “Độc thân,” “Đang có gia đình,” “Đã ly hôn,” và “Goá.” Roslan và Karim (2009) cho rằng những người có gia đình có khả năng trả nợ cao hơn so với người không có gia đình. Nghiên cứu Fan và Babiarz (2019) Sunil Sangwan và cộng sự (2020), Andualem và Ebrahim Endris (2021) và Nguyễn Thị Mai (2020) cho thấy rằng người đã kết hôn có xu hướng quản lý tài chính tốt hơn và có khả năng trả nợ cao hơn so với người độc thân hoặc ly hôn. Nguyên nhân là do có sự hỗ trợ tài chính từ bạn đời và chia sẻ trách nhiệm tài chính

Theo quan điểm của tác giả, những người đang có gia đình có thể chia sẻ trách nhiệm trả nợ, do đó khả năng trả nợ của họ sẽ cao hơn so với những người sống một mình. Từ luận điểm này, tác giả đề xuất:

Giả thuyết H2 về tình trạng hôn nhân như sau: Khách hàng cá nhân đang có gia đình sẽ có khả năng trả nợ tốt hơn so với những người không có gia đình.

2.5.3. Lịch sử quá hạn Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

Lịch sử tín dụng quá hạn, hay lịch sử quan hệ tín dụng của khách hàng, là một yếu tố quan trọng trong việc phê duyệt hồ sơ vay. Khi tiếp nhận yêu cầu vay vốn, cán bộ tín dụng thường kiểm tra lịch sử tín dụng của khách hàng qua hệ thống CIC để nắm bắt thông tin về quá trình vay trước đây của họ. Ngân hàng sẽ đánh giá rằng những khách hàng có lịch sử trả nợ tốt có mức độ rủi ro tín dụng thấp hơn so với những khách hàng đã từng quá hạn. Việc quá hạn tín dụng trong quá khứ thường xuất phát từ các vấn đề về thu nhập hoặc ý thức trả nợ của khách hàng, phù hợp với các nghiên cứu của Andualem và Ebrahim Endris (2021), Chengfeng Zhang và cộng sự (2021), Trần Huy Hoàng và Nguyễn Trọng Chương (2020).

Từ quan điểm này, tác giả đưa ra giả thuyết H5 về lịch sử tín dụng quá hạn:

Giả thuyết H3: Lịch sử tín dụng quá hạn có tác động nghịch biến đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.

2.5.4. Thu nhập

Thu nhập là yếu tố cơ bản giúp khách hàng có khả năng trả nợ. Do đó, thu nhập càng cao và ổn định thì khả năng trả nợ càng lớn. Ngược lại, những khách hàng có thu nhập thấp và không ổn định thường có nguy cơ vỡ nợ cao hơn theo Lê Thị Mai Hương (2021) và Đinh Kiệm và Đỗ Hữu Trường (2022) phân tích cách mà thu nhập ảnh hưởng đến hành vi trả nợ cá nhân tại Việt Nam. Người có thu nhập cao hơn thường có khả năng trả nợ tốt hơn do có khả năng quản lý tài chính và thu nhập ổn định hơn.

Dựa trên nền tảng này, tác giả đưa ra giả thuyết:

Giả thuyết H4: Thu nhập có tác động đồng biến đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.

2.5.5. Số tiền vay

Số tiền vay là tổng giá trị khoản vay mà khách hàng nhận được từ ngân hàng. Đối với khách hàng cá nhân, một khoản vay lớn sẽ ảnh hưởng đến phần thu nhập phải trích ra để trả lãi và gốc, từ đó tạo áp lực lên khả năng cân đối thu nhập cho các chi tiêu khác của khách hàng. Trần Huy Hoàng và Nguyễn Trọng Chương (2020), Đặng Văn Hải và Phạm Thị Yến (2022), Đặng Văn Tú và Bùi Diệu Anh (2022) cho thấy sự tương đồng.

Dựa trên cơ sở này, tác giả đưa ra giả thuyết:

Giả thuyết H5: Số tiền vay có tác động nghịch biến đến khả năng trả nợ của khách hàng

2.5.6. Thời hạn vay

Thời gian cho vay là một đặc điểm quan trọng của tín dụng. Thông thường, nếu khách hàng có thời gian vay dài, họ sẽ có nhiều phương án và linh hoạt hơn trong việc trả nợ, trong khi thời gian vay ngắn hạn có thể gây hạn chế và áp lực lên khả năng trả nợ của họ. Các kết quả nghiên cứu của Andualem và Ebrahim Endris (2021), Chengfeng Zhang và cộng sự (2021), Đặng Văn Hải và Phạm Thị Yến (2022), Đặng Văn Tú và Bùi Diệu Anh (2022) đều cho thấy sự tương đồng này.

Từ cơ sở này, tác giả đưa ra giả thuyết: Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

Giả thuyết H6: Thời gian vay có tác động đồng biến đến khả năng trả nợ của khách hàng

2.5.7. Lãi suất

Lãi suất thể hiện tỷ lệ thu nhập mà khách hàng phải dành để trả lãi cho khoản vay. Do đó, yếu tố này cũng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng theo hướng ngược lại. Điều này có nghĩa là khi lãi suất cao, việc trả nợ sẽ trở nên khó khăn hơn so với khi lãi suất thấp. Trần Văn Dũng và Lê Thị Thanh (2021), Andualem và Ebrahim Endris (2021), Lê Hoàng Anh và Trần Thị Minh Nguyệt (2023) cho thấy sự tương đồng này.

Giả thuyết H7: Lãi suất vay có tác động nghịch biến đến khả năng trả nợ của khách hàng

2.5.8. Loại hình tài sản bảo đảm

Đối với các khoản vay có tài sản thế chấp là bất động sản, ngân hàng dễ dàng kiểm soát và quản lý tài sản này hơn so với tài sản thế chấp là động sản như ô tô. Cũng tương tự như giấy tờ có giá (Sổ tiết kiệm) sẽ có tính thanh khoản tốt hơn bất động sản và ô tô. Tài sản thế chấp là bất động sản thường có giá trị cao và ổn định, giúp ngân hàng có cơ sở đảm bảo hơn khi cho vay. Đối với những khoản vay tín chấp không có tài sản bảo đảm, ngân hàng chủ yếu dựa vào thiện chí và uy tín trả nợ của người vay mà không có bất kỳ điều kiện ràng buộc trách nhiệm nào. Kết luận này tương đồng với các nghiên cứu của Chengfeng Zhang và cộng sự (2021), như Đinh Kiệm và Đỗ Hữu Trường (2022). Ngoài ra, việc sử dụng bất động sản làm tài sản thế chấp còn giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng, điều này cũng được hỗ trợ bởi các nghiên cứu khác trong lĩnh vực này.

Dựa trên các kết luận này, tác giả đề xuất giả thuyết như sau:

Giả thuyết H8: Nếu tài sản bảo đảm của khách hàng là giấy tờ có giá hoặc bất động sản, thì khả năng trả nợ của họ sẽ cao hơn so với khi tài sản bảo đảm là động sản hoặc không có tài sản bảo đảm.

Tác giả tổng hợp các giả thuyết được đặt ra theo thông tin bảng biểu bên dưới:

Bảng 2.3: Mô tả biến trong mô hình nghiên cứu

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)

2.6. KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

Từ thông tin lược khảo các nghiên cứu trước đây và hoạt động nghiên cứu tại VIB – Trung Tâm Thẩm Định Và Phê Duyệt Tín Dụng, tác giả nhận thấy:

Hiện nay chưa có công trình nghiên cứu về đề tài khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại VIB – Trung Tâm Thẩm Định Và Phê Duyệt Tín Dụng

Số liệu thu thập trong luận văn được thực hiện đến thời điểm năm 2021 tới cuối tháng 9/2023, không trùng lắp với các đề tài có liên quan trước đây.

Căn cứ vào các cơ sở trên, tác giả nhận thấy có khoảng trống nghiên cứu để thực hiện đề tài là khả năng trả nợ của KHCN tại VIB – Trung Tâm Thẩm Định Và Phê Duyệt Tín Dụng với đối tượng nghiên cứu là các KH tại VIB – Trung Tâm Thẩm Định Và Phê Duyệt Tín Dụng.

Kết luận chương 2

Lý thuyết đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng phương pháp nghiên cứu. Vì vậy, trong chương 2 này, tác giả đã tổng hợp lại những lý thuyết cơ bản liên quan đến đề tài của luận văn, bao gồm: đặc điểm của tín dụng cá nhân, khả năng trả nợ của khách hàng, mô hình đo lường khả năng trả nợ của KHCN, các hệ thống và học thuyết lý thuyết tới khả năng trả nợ của KHCN và các yếu tố ảnh hưởng đến nó. Bên cạnh đó, phần lược khảo các nghiên cứu trong và ngoài nước cũng rất quan trọng. Tác giả đã xem xét các nghiên cứu quốc tế và trong nước, tạo cơ sở quan trọng cho việc đề xuất các biến và mô hình nghiên cứu trong chương 3. Luận văn: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN

Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 Chuyên cung cấp dịch vụ làm luận văn thạc sĩ, báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp và Làm Tiểu Luận Môn luôn luôn uy tín hàng đầu. Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 luôn đặt lợi ích của các bạn học viên là ưu tiên hàng đầu. Rất mong được hỗ trợ các bạn học viên khi làm bài tốt nghiệp. Hãy liên hệ ngay Dịch Vụ Viết Luận Văn qua Website:  https://hotrovietluanvan.com/ – Hoặc Gmail: hotrovietluanvan24@gmail.com