Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng hay nhất năm 2025 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu

3.1.1. Mô hình nghiên cứu

Sau khi tổng hợp lý thuyết nền liên quan đến RRTD tại các NHTM và tổng hợp các nghiên cứu liên quan, đồng thời dựa trên các khoảng trống nghiên cứu được xác định luận văn sẽ dựa trên mô hình nghiên cứu của Antony và Suresh (2023) làm mô hình gốc để triển khai áp dụng cho các NHTM Việt Nam. Nguyên nhân luận văn lựa chọn nghiên cứu này là vì thời gian có tính cập nhật đến năm 2023, đồng thời trong nghiên cứu này luận văn có thể kế thừa những nhân tố đó là tỷ suất sinh lời, quy mô ngân hàng, tỷ lệ chi phí hoạt động, loại hình sở hữu đã được tổng hợp tại chương 2. Tuy nhiên, để mô hình nghiên cứu đầy đủ thì luận văn sẽ bổ sung thêm các biến số tăng trưởng tín dụng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát (Lê Hoàng Vinh và cộng sự, 2021); hệ số an toàn vốn CAR (Naili và Lahrichi, 2020; Hoàng Thị Thanh Hằng và cộng sự, 2023). Đồng thời, các nhân tố sẽ được luận giải về lý do lựa chọn như sau:

Quy mô ngân hàng là giá trị biểu diễn cho sức mạnh tài chính hay tầm cỡ của NHTM đối với hệ thống ngân hàng, đồng thời quy mô ngân hàng thể hiện vai trò tấm đệm cho NHTM trong việc tiếp nhận khẩu vị rủi ro đối với hoạt động tín dụng. Hay nói cách khác, mỗi NHTM sẽ có sự khác biệt với RRTD dựa trên quy mô của mình.

Tỷ suất sinh lời là tỷ số biểu diễn cho hiệu quả hoạt động hay tình hình kinh doanh có lãi của NHTM. Hay nói cách khác, nếu tỷ suất này được gia tăng thì hoạt động kinh doanh chung của NHTM có tín hiệu tốt trên mặt bằng chung của mọi phương diện, trong đó chất lượng tín dụng được đảm bảo với việc cấp và thu gốc lãi đúng hạn (

Tăng trưởng tín dụng là tỷ số biểu diễn cho việc gia tăng dư nợ qua mỗi năm của NHTM. Tỷ lệ này biểu diễn cho những khía cạnh như các NHTM muốn gia tăng dư nợ này để chạy theo lợi nhuận hay thị phần trên thị trường sẽ bỏ qua các tiêu chí thắt chặt quy định. Hay mặt khác tăng trưởng này một cách bền vững thông qua các khách hàng có lịch sử giao dịch tốt với ngân hàng. Do đó, ảnh hưởng rất lớn đến RRTD. Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng.

Tỷ lệ chi phí hoạt động là tỷ số cho biết các NHTM đã gia tăng tính hiệu quả trong quản lý chi phí thế nào để vận hành toàn bộ bộ máy kinh doanh. Tỷ lệ này thể hiện các hoạt động liên quan được NHTM triển khai thông qua việc đầu tư bỏ ra chi phí để có thể có thêm khách hàng, gia tăng dư nợ, mở rộng thị phần,… ngoài ra còn có các chi phí liên quan đến xử lý nợ quá hạn và nợ xấu, điều này ảnh hưởng đến RRTD của ngân hàng.

Hệ số an toàn vốn là chỉ số liên quan đến tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại các NHTM. Đây là tỷ lệ mà các ngân hàng buộc phải tuân theo nguyên tắc của NHNN, nhằm hạn chế và đề phòng những rủi ro xảy ra mà quyền lợi của khách hàng gửi tiền tiết kiệm vẫn được đảm bảo và các hoạt động tại NHTM vẫn có thể duy trì ổn định.

Cấu trúc sở hữu ngân hàng sẽ được thể hiện thông qua biến giả với hai nhóm giá trị 1 và 0 tương ứng cho các NHTM có vốn sở hữu của Nhà nước trên 51% (Agribank; Vietinbank; BIDV; Vietcombank) và ngược lại. Nguyên nhân được lựa chọn vì hai nhóm ngân hàng này có những chiến lược khác nhau trong việc gia tăng tín dụng cũng như khẩu vị rủi ro riêng với hoạt động này.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát biểu diễn cho sự ổn định của nền kinh tế và sức mua hàng hóa trong nền kinh tế. Hay nói cách khác hai nhân tố này ảnh hưởng đến việc kinh doanh của khách hàng được cấp tín dụng do đó cũng sẽ ảnh hưởng đến nguồn trả nợ cho ngân hàng, do đó RRTD cũng từ đây mà phát sinh.

Dựa trên các nhân tố được đề xuất xây dựng mô hình nghiên cứu thì phương trình hồi quy biểu diễn cho sự ảnh hưởng của các nhân tố đến RRTD tại các NHTM Việt Nam đó là:

LLRi,t = 𝜶 + 𝜷𝟏∗SIZEi,t + 𝜷𝟐∗ROEi,t + 𝜷𝟑∗LGRi,t + 𝜷𝟒∗MEi,t + 𝜷𝟓∗CARi,t + 𝜷6∗STAi,t + 𝜷7*GDPt + 𝜷8∗𝑪𝑷𝑰t + 𝜺

Trong đó các ký hiệu liên quan đến các biến số đã được chú thích tại bảng 3.1. Ngoài ra 𝜶 là tung độ gốc, các hệ số chặn βj biểu diễn cho chiều hướng và mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập đến biến phụ thuộc, 𝜺 là sai số ngẫu nhiên của mẫu nghiên cứu, i và t biểu diễn cho NHTM thứ i và năm thứ t trong giai đoạn nghiên cứu từ 2014 – 2023.

Bảng 3.1: Các nhân tố được đề xuất để xây dựng mô hình nghiên cứu

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

3.1.2. Giả thuyết nghiên cứu Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng.

Với 8 nhân tố ảnh hưởng đến RRTD tại các NHTM Việt Nam được đề xuất thì các giả thuyết nghiên cứu được đưa ra như sau:

3.1.2.1. Đối với quy mô ngân hàng

Barra và Ruggiero (2022); Nguyễn Quỳnh Hoa (2020) cho rằng các NHTM luôn có tham vọng mở rộng quy mô của mình về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, hoạt động kinh doanh,… hay nói chung là tài sản của mình nhằm tạo được thị phần lớn và sức ảnh hưởng trên thị trường. Hay nói cách khác việc đầu tư vào tài sản là một trong những chiến lược tối ưu nhất để ngân hàng thu hút được khách hàng giao dịch nhằm gia tăng lợi nhuận, trong đó hoạt động tín dụng được xem là chủ đạo. Ngoài ra, quy mô ngân hàng được xem là bước đệm an toàn để các NHTM đối mặt với các rủi ro trong kinh doanh và hoạt động tín dụng là một trong những số đó, do đó quy mô càng lớn thì các NHTM càng lạc quan và gia tăng khẩu vị rủi ro của mình vì thế tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng tăng trưởng nhưng cũng sẽ làm RRTD từ đó gia tăng theo. Vì vậy, giả thuyết sau được đề xuất:

H1: Quy mô ngân hàng tương quan dương đến RRTD tại các NHTM Việt Nam.

3.1.2.2. Đối với tỷ suất sinh lời

Antony và Suresh (2023); Nguyễn Kim Quốc Trung (2019) cho rằng tại các NHTM thì tỷ suất ROE là giá trị lợi nhuận hình thành sau khi đã lấy doanh thu trừ đi tất cả các khoản chi phí và nghĩa vụ thuế liên quan trên tổng VCSH bình quân, tỷ số này đại diện cho thu nhập dự kiến của chủ sở hữu. Do đó, tỷ số này càng cao thì phản ảnh hiệu quả kinh doanh hay hoạt động của NHTM càng ổn định, hay nói cách khác RRTD của NHTM có thể được hạn chế vì lợi nhuận tăng trưởng khi ngân hàng thu được lãi vay, chi phí trích lập dự phòng giảm xuống hoặc được tiết chế. Điều này cho thấy tỷ suất sinh lời và RRTD ngược chiều nhau. Vì vậy, giả thuyết sau được đề xuất:

H1: Tỷ suất sinh lời tương quan âm đến RRTD tại các NHTM Việt Nam.

3.1.2.3. Đối với tăng trưởng tín dụng Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng.

Naili và Lahrichi (2020); Lê Hoàng Vinh và cộng sự (2021); Hoàng Thị Thanh Hằng và cộng sự (2023) đã chỉ ra rằng tỷ lệ tăng trưởng tín dụng phản ánh hoạt động này của ngân hàng đang được phát triển tại mức nào ? Hay tham vọng mở rộng quy mô lẫn thu nhập từ hoạt động này. Tuy nhiên, dưới sự quy định của NHNN về các chính sách tín dụng hay các công cụ thắt chặt nhằm bảo vệ hoạt động cấp tín dụng an toàn, điều này buộc các ngân hàng đối mặt với việc cho vay bị hạn chế, nên muốn sự tăng trưởng này được diễn ra và đủ sức cạnh tranh với các ngân hàng khác thì buộc phải gia tăng khẩu vị rủi ro hay các hoạt động liên quan đến thẩm định, xét duyệt tư cách khách hàng,… sẽ bị xem nhẹ. Hoặc các NHTM tập trung vào các khoản vay dư nợ lớn nhưng các vấn đề liên quan đến TSĐB hay tư cách khách hàng có vấn đề sẽ bị hạn chế tập trung, từ đó tạo ra RRTD tiềm ẩn. Vì vậy, giả thuyết sau được đề xuất:

H3: Tăng trưởng tín dụng tương quan dương đến RRTD tại các NHTM Việt Nam.

3.1.2.4. Tỷ lệ chi phí hoạt động

Manz (2019); Phạm Dương Phương Thảo và Nguyễn Linh Đan (2018) cho rằng các NHTM ngoài những chi phí vận hành cơ bản thì luôn tập trung đầu tư thêm các chi phí khác như marketing, quảng cáo, thẩm định, xử lý nợ,… nhằm mục đích thu hút nhiều hơn khách hàng đến thực hiện giao dịch với ngân hàng. Hay nói cách khác chi phí hoạt động này được sử dụng để có thêm khách hàng nhằm kiếm thêm được lợi nhuận từ hoạt động tín dụng. Ngoài ra, do việc bỏ ra quá nhiều chi phí để vận hành hoạt động kinh doanh mọi mặt của ngân hàng nên cần phải giải ngân nhiều hơn để có thêm thu nhập để bù đắp các khoản chi phí này, từ đó cũng sẽ tạo ra các RRTD trong tương lai. Vì vậy, giả thuyết sau được đề xuất:

H4: Tỷ lệ chi phí hoạt động tương quan dương đến RRTD tại các NHTM Việt Nam.

3.1.2.5. Hệ số an toàn vốn

Naili và Lahrichi (2020); Naili và Lahrichi (2022); Hoàng Thị Thanh Hằng và cộng sự (2023) cho rằng tỷ lệ an toàn vốn này thể hiện cho việc VCSH được dùng để hỗ trợ cho các tài sản có rủi ro của các NHTM. Tỷ lệ này càng lớn thì nguồn vốn tài chính được huy động tại các ngân hàng càng đáng tin cậy, hay nói cách khác nguồn vốn chủ yếu đến từ VCSH của các cổ đông. Điều này đồng nghĩa với việc các NHTM sẽ giảm được áp lực từ việc thanh toán các khoản tiền gửi tiết kiệm đến hạn, do đó tạo điều kiện cho việc các NHTM sẽ thoải mái hơn trong việc thực hiện hoạt động tín dụng, hay gia tăng khẩu vị rủi ro để cấp tín dụng. Vì vậy, giả thuyết sau được đề xuất: Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng.

H5: Hệ số an toàn vốn tương quan dương đến RRTD tại các NHTM Việt Nam.

3.1.2.6. Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Naili và Lahrichi (2022); Nguyễn Kim Quốc Trung (2019); Lê Hoàng Vinh và cộng sự (2021); Phạm Hải Nam (2021) cho rằng tại nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao thì các đối tượng kinh doanh trở nên thuận lợi hơn. Các nguồn thu nhập của khách hàng cũng trở nên đều đặn và thuận lợi. Mặt khác, môi trường kinh tế tăng trưởng thì hàng hóa lưu thông dễ dàng hơn, nên việc các doanh nghiệp tăng trưởng sản xuất, hạn chế hàng tồn kho sẽ giúp họ thuận lợi trả nợ và có thể gia tăng dư nợ mở rộng vốn lưu động tốt hơn. Từ đó, NHTM cũng được hưởng lợi trong việc hạn chế được RRTD và có thể gia tăng dư nợ tín dụng tốn hơn. Vì vậy, tác giả đề xuất giả thuyết:

H6: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tương quan âm đến RRTD tại các NHTM Việt Nam.

3.1.2.7. Tỷ lệ lạm phát

Naili và Lahrichi (2020); Lê Hoàng Vinh và cộng sự (2021); Phạm Hải Nam (2021); Nguyễn Kim Quốc Trung (2022) môi trường kinh tế có tỷ lệ lạm phát gia tăng không được kiểm soát tốt sẽ làm cho hàng hóa trì trệ lưu thông do giá cả leo thang. Từ đó, tạo ra sự khó khăn trong việc các doanh nghiệp hay các khách hàng vay vốn của ngân hàng trong việc thu được tiền, cũng như nguồn tiền trả nợ cho ngân hàng. Khi kinh doanh kém hiệu quả thì các khách hàng có xu hướng để các nhóm nợ chuyển dần đến quá hạn và có thể thành nợ xấu. Do đó, tình hình này đe dọa việc NHTM phải bắt đầu đối mặt với việc trích lập DPRRTD. Vì vậy, giả thuyết sau được đề xuất:

H7: Tỷ lệ lạm phát tương quan dương đến RRTD tại các NHTM Việt Nam.

3.1.2.8. Sở hữu Nhà nước

Naili và Lahrichi (2020); Antony và Suresh (2023) cho rằng các NHTM có VCSH Nhà nước nhiều thường có khẩu vị rủi ro thấp hơn các NHTM tư nhân vì bị chi phối nhiều bởi chính sách cũng như công cụ điều tiết của Ngân hàng Trung ương. Hay nói cách khác, các NHTM có sở hữu Nhà nước lớn thường ưu tiên việc phát triển hoạt động tín dụng theo xu hướng ổn định và nghiêm ngặt trong quy định. Vì vậy, giả thuyết sau được đề xuất:

H8: Sở hữu Nhà nước tương quan âm đến RRTD tại các NHTM Việt Nam.

Các biến số được xây dựng trong mô hình nghiên cứu được đo lường như bảng dưới đây:

Bảng 2.2: Các công thức đo lường biến Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng.

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

3.2. Phương pháp nghiên cứu Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng.

3.2.1. Quy trình nghiên cứu

Với mục tiêu nghiên cứu về sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến RRTD tại các NHTM Việt Nam, quy trình nghiên cứu được thực hiện như sau:

Bước 1: Tổng hợp cơ sở lý thuyết nền liên quan đến RRTD và các chỉ tiêu đánh giá, tổng hợp các nghiên cứu liên quan làm cơ sở đề xuất với bối cảnh NHTM Việt Nam mô hình và giả thuyết nghiên cứu tương ứng.

Bước 2: Định ra mẫu nghiên cứu, thu thập mẫu với những phương pháp nào và xử lý dữ liệu thu thập từ 24 NHTM Việt Nam.

Bước 3: Tiến hành thống kê mô tả, phân tích tương quan và hồi quy dữ liệu với các mô hình và kiểm định để chọn mô hình phù hợp.

Bước 4: Mô hình được chọn sẽ được kiểm định phát hiện khuyết tật và khắc phục theo phương pháp FGLS để đưa ra kết quả nghiên cứu cuối cùng, từ đó thảo luận kết quả.

Bước 5: Kết luận vấn đề nghiên cứu và đưa ra các hàm ý quản trị điều hành.

3.2.2. Thu thập và xử lý số liệu Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng.

3.2.2.1. Mẫu nghiên cứu

Theo Tabachnick và Fidell (2001) đã chỉ ra trong nghiên cứu định lượng, số lượng mẫu nghiên cứu cần được đo lường theo công thức sau n ≥ 50 + 8m. Trong đó, n là số lượng mẫu nghiên cứu; m là số biến độc lập và biến kiểm soát có trong mô hình. “Trong luận văn của tác giả có 8 biến độc lập, do đó số lượng mẫu nghiên cứu tối thiểu là 114 quan sát. Tác giả đã thu thập dữ liệu từ 24 NHTM Việt Nam trong vòng 10 năm từ 2014 – 2023, tổng cộng thu thập được 240 quan sát. Do đó, số lượng quan sát trong bài nghiên cứu là hoàn toàn phù hợp và có cơ sở. Tác giả thu thập dữ liệu từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo thường niên do các ngân hàng thương mại đăng tải chính thức trên website và trang web www.cafef.vn trong vòng 10 năm từ 2014 đến 2023.

Trong các NHTM tại Việt Nam thì tác giả loại trừ các ngân hàng có vốn nước ngoài hay có trụ sợ đặt tại Việt Nam và lựa chọn nhóm NHTM Việt Nam để lấy dữ liệu vì đây là nhóm loại hình chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các nhóm loại hình NHTM (hơn 75%). Do đó, phản ánh một cách gần như chính xác các đặc điểm, tính chất của ngành ngân hàng trong giai đoạn nghiên cứu. Cuối cùng, có 24 NHTM Việt Nam thỏa mãn yêu cầu của tác giả, chi tiết được trình bày trong Phụ lục 01 đính kèm.

Dữ liệu nghiên cứu được tác giả sử dụng trong nghiên cứu là dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các BCTC hợp nhất đã kiểm toán, BCTN của 24 NHTM Việt Nam. Nguồn số liệu tổng hợp vào cuối mỗi năm trong giai đoạn 2014 – 2023 cho nên nghiên cứu gồm tộng cộng 240 quan sát. Đối với các chỉ số kinh tế vĩ mô mỗi năm như tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng được thu thập từ các trang web uy tín như World Bank, Ourworldindata, IMF. Số liệu được thu thập và sắp xếp theo dữ liệu bảng, cấu trúc dữ liệu bảng được kết hợp từ hai thành phần: thành phần dữ liệu chéo và thành phần dữ liệu thời gian.”

Đồng thời, trong nghiên cứu tác giả lựa chọn thời gian nghiên cứu là 10 năm (gồm giai đoạn từ 2014 đến 2023). Trong khoảng thời gian này, nền kinh tế Việt Nam đã trả qua nhiều biến động, từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến các vấn đề chính trị trên thế giới, hay gần đây nhất là những ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, lạm phát nghiêm trọng trong 2022 – 2023, chiến tranh giữa Nga và Ukraina, v.v. Do đó, khoảng thời gian này sẽ có những tác động mạnh mẽ đến hoạt động của các NHTM Việt Nam. Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng.

3.2.2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu

Các dữ liệu thứ cấp cần thu thập của 24 NHTM được lấy từ các BCTC đã được kiểm toán từ năm 2014 – 2023. Dữ liệu được thiết kế dưới dạng bảng với từng nhóm của mỗi NHTM tương ứng theo từng năm. Dữ liệu này được trình bày tại Phụ lục 1.

3.2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Phương pháp xử lý số liệu thông qua phần mềm thống kê STATA 14.0, được trích xuất tại Phụ lục 2 và theo trình tự như sau:

Bước 1: Phương pháp thống kê mô tả được thực hiện nhằm mô tả rõ ràng nhất các đặc tính của các biến số trong mô hình đó là giá trị nhỏ nhất, lớn nhất, trung bình và độ lệch chuẩn. Từ đó tác giả có thể đánh giá tình hình tổng quát chung của các biến số cũng như dữ liệu nghiên cứu có những sai lệch ban đầu gì hay không ?

Bước 2: Tiến hành phân tích sự tương quan của các biến số độc lập trong mô hình nghiên cứu. Phân tích này để thể hiện mối quan hệ tuyến tính giữa các biến số độc lập trong mô hình từng cặp với nhau. Mặt khác, phân tích này cũng nhằm phát hiện xem mô hình có xảy ra hiện tương đa cộng tuyến nghiêm trọng hay không ? Nếu hệ số tương quan của các cặp biến cao hơn 0,8 thì mô hình có khả năng đang xuất hiện đa cộng tuyến nghiêm trọng.

Bước 3: Tiến hành phân tích hồi quy thông qua việc hồi quy dữ liệu trích xuất với ba mô hình đó là Pooled OLS, FEM, REM.

Với mô hình Pooled OLS thì dạng mô hình này không xem xét đến đặc điểm không gian và thời gian của dữ liệu nên đơn giản dễ thực hiện. Tuy nhiên mô hình này dễ gặp vấn đề tại hệ số Durbin Watson nhận dạng sai, ràng buộc chặt chẽ các đơn vị chéo không có nhưng điều này khó xảy ra ở thực tế. Nên để khắc phục thì mô hình FEM, REM được sử dụng tiếp theo để xem xét.

Với mô hình FEM thì đây là dạng thức tác động cố định và có thể sử dụng khi các đơn vị chéo quan sát không đồng nhất. Mô hình này thì các biến độc lập có thể giải thích cho biến phụ thuộc có tính đến đặc trung của các đơn vị chéo thông qua kiểm soát các đặc điểm riêng. Mặt khác mô hình FEM cho rằng các đơn vị chéo có sự khác biệt tại các hệ số chặn cố định nhưng mô hình REM là tác động ngẫu nhiên thì lại cho rằng khác biệt tại sai số. Nếu FEM có sự biến động giữa các đơn vị tương quan đến các biến có tác động cố định thì tại REM được xem là sự ngẫu nhiên.

Do đó, tại mỗi mô hình có những ưu và nhược điểm nhất định, vì vậy luận văn trích xuất cả ba mô hình nhằm xem xét sự tương đồng về kết quả. Nhưng cuối cùng chỉ lựa chọn một mô hình tối ưu nhất cho luận văn. Để thực hiện lựa chọn mô hình FEM, REM phù hợp thì thực hiện kiểm định Hausman. Nếu kiểm định giữa FEM và Pooled OLS thì dùng kiểm định F – test, còn giữa REM và Pooled OLS thì kiểm định Breusch Pagan. Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng.

Bước 4: Sau khi đã lựa chọn được mô hình phù hợp thì tiếp tục kiểm định các hiện tượng khuyết tật có thể xảy ra với mô hình đó.

Thứ nhất là tiến hành kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Hiện tượng này xuất hiện sẽ làm cho phương sai các phần dư không phải là dạng hằng số, điều này dẫn đến chúng sẽ thay đổi với các quan sát khác nhau và không tuân theo phân phối chuẩn ngẫu nhiên. Nguyên nhân có thể dẫn đến hiện tượng này đó là việc sai sót khi chỉnh sửa hay biến đổi dữ liệu tạo ra dạng hàm sai lệch. Nếu hiện tượng này xảy ra sẽ làm cho mô hình hồi quy bị chệch, không thiên lệch nhưng tính hiệu quả và kết quả không tin cậy.

Thứ hai là tiến hành kiểm định hiện tượng tự tương quan. Hiện tượng này xuất hiện khi các biến quan sát trong bảng dữ liệu có tương quan với nhau. Nguyên nhân tạo ra hiện tượng này là sai lệch khi lập mô hình và thu thập dữ liệu. nếu hiện tượng xảy ra sẽ làm cho phương sai hay độ lệch chuẩn của mô hình sẽ quá thấp, kiểm định F sẽ không còn giá trị.

Thứ ba là tiến hành kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến. Hiện tượng này xuất hiện khi có hai hay nhiều hơn các biến số độc lập trong mô hình có mối quan hệ tuyến tính với nhau. Nguyên nhân chính tạo ra hiện tượng này là từ việc dữ liệu thu thập không đầy đủ, các biến số có công thức hay tính chất phản ánh giống nhau và có sự biến thiên nhỏ. Nếu xuất hiện hiện tượng này thì các thống kê t không còn ý nghĩa, các sai số chuẩn của các hệ số sẽ trở nên lớn và nhạy cảm với những thay đổi nhỏ trong dữ liệu hay nói cách khác sẽ làm thay đổi các biến số còn lại trong dữ liệu. Phép kiểm định đa cộng tuyến thường sử dụng ma trận tương quan của các cặp biến số. Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng.

Bước 5: Sau khi xác định các hiện tượng khuyết tật của mô hình thì ước lượng FGLS để khắc phục. Phương pháp này giống với OLS nhưng tập trung vào sửa sai cho các phương sai, độ lệch chuẩn và tính biến thiên của dữ liệu nhằm cho ra các kết quả thỏa mãn với giả thuyết bình phương nhỏ nhất trong tiêu chuẩn. Sau khi cho ra kết quả thì giá trị P – value sẽ được xem xét so sánh với 5% để kết luận sự phù hợp.

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Trong “chương 3, tác giả đề xuất mô hình và giả thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD tại các NHTM Việt Nam. Các biến số độc lập bao gồm Quy mô ngân hàng; Tỷ suất sinh lời; Tăng trưởng tín dụng; Tỷ lệ chi phí hoạt động; Hệ số an toàn vốn; Sở hữu Nhà nước; Tốc độ tăng trưởng kinh tế; Tỷ lệ lạm phát được” đề xuất vào mô hình nghiên cứu. Đồng thời, trong chương này tác giả đã trình bày các bước để thực hiện nghiên cứu, tính toán phương thực lựa chọn số mẫu và phương pháp tính toán cùng với ý nghĩa các hệ số kiểm định. Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Kết quả nghiên cứu đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng

Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 Chuyên cung cấp dịch vụ làm luận văn thạc sĩ, báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp và Làm Tiểu Luận Môn luôn luôn uy tín hàng đầu. Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 luôn đặt lợi ích của các bạn học viên là ưu tiên hàng đầu. Rất mong được hỗ trợ các bạn học viên khi làm bài tốt nghiệp. Hãy liên hệ ngay Dịch Vụ Viết Luận Văn qua Website:  https://hotrovietluanvan.com/ – Hoặc Gmail: hotrovietluanvan24@gmail.com