Luận văn: PPNC tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: PPNC tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng hay nhất năm 2025 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. MÔ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU

3.1.1. Mô hình nghiên cứu

Tại nghiên cứu này tác giả chọn mô hình của Shingjergji (2024) làm mô hình gốc để kế thừa và phát triển tại Việt Nam để tiếp tục nghiên cứu vì các lý do sau: Thứ nhất, nghiên cứu này được tiến hành năm 2024 có sự cập nhật về thời gian để lấp được khoảng trống nghiên cứu về thời gian nghiên cứu. Thứ hai, trong nghiên cứu này có các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng mà tác giả đã tổng hợp theo khung lý thuyết đó là GDP, tỷ lệ lạm phát, vốn chủ sở hữu, quy mô ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu và trong đó biến quy mô ngân hàng sẽ lấp được khoảng trống nghiên cứu tại các nghiên cứu ở Việt Nam. Tuy nhiên, tác giả sẽ kế thừa thêm biến tiền gửi huy động và tỷ lệ thanh khoản của Nguyễn Thuỳ Dương và Trần Hải Yến (2014); Bùi Tấn Phước (2020) để hoàn thiện mô hình của mình. Vì vậy, mô hình nghiên cứu đề xuất của tác giả bao gồm các yếu tố thuộc hai nhóm như sau: Thứ nhất, nhóm yếu tố vĩ mô bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ lạm phát. Thứ hai, nhóm yếu tố nội tại của ngân hàng bao gồm quy mô ngân hàng, tiền gửi huy động, tỷ lệ thanh khoản, vốn chủ sở hữu tỷ lệ nợ xấu. Mô hình nghiên cứu sẽ được xây dụng có dạng như sau: LGRit = β0 + β1*SIZEit + β2*DEPTAit + β3*LIQit + β4*CAPit + β5*NPLit + β6*GDPt + β7*INFt + εit

Trong đó: Luận văn: PPNC tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

Biến phụ thuộc: Tăng trưởng tín dụng được đại diện bằng biến (LGRit)

Biến độc lập: Quy mô ngân hàng (SIZEit), tỷ lệ huy động tiền gửi (DEPTAit), tỷ lệ thanh khoản (LIQit), tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAPit), tỷ lệ nợ xấu (NPLit) là các biến nội tại ngân hàng i năm t. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDPt), tỷ lệ lạm phát (INFLt) là các biến kinh tế vĩ mô năm t β0 là hệ số chặn, βj (j=1,8) là các hệ số hồi quy εit là sai số

Bảng 3.1: Tổng hợp cách đo lường các yếu tố trong mô hình

Nguồn: Tổng hợp của tác giả Luận văn: PPNC tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

Tác giả lựa chọn các biến độc lập Qui mô doanh nghiệp; Tỷ lệ huy động; Tỷ lệ thanh khoản; Tỷ lệ vốn; Tỷ lệ nợ xấu; Tốc độ tăng trưởng; Tỷ lệ lạm phát để xây dựng nghiên cứu nguyên nhân là do sự tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam được cấu thành bởi hai nhóm yếu tố nội tại ngân hàng và vĩ mô. Do đó, hai yếu tố tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ lạm phát đại diện cho vĩ mô nền kinh tế còn các yếu tố còn lại sẽ đại diện cho bản thân ngân hàng. Trong đó:

Quy mô ngân hàng được xem là sức mạnh tài chính của ngân hàng thể hiện cho năng lực cạnh tranh và thị phần của ngân hàng đó với hệ thống ngân hàng. Do đó, việc tăng trưởng tín dụng được xem là kết quả của việc mở rộng quy mô liên tục của ngân hàng, cụ thể đó là việc huy động các kênh nguồn vốn nhàn rổi từ khách hàng hay các nhà đầu tư nhằm phục vụ cho việc cho vay để mở rộng lợi nhuận cho ngân hàng.

Tỷ lệ huy động tiền gửi là cơ sở để phát triển tín dụng. Hiện nay, ngoài việc huy động để tích cực phát triển dư nợ cho vay thì ngân hàng còn các kênh đầu tư khác tuy nhiên hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động truyền thống và được ngân hàng ưu tiên tỷ trọng để phân phối nguồn vốn huy động. Do đó, yếu tố tỷ lệ tiền gửi gắn chặt đến việc tăng trưởng tín dụng ngân hàng.

Tỷ lệ thanh khoản liên quan đến hàng loạt các quy định của ngân hàng nhà nước về tỷ lệ an toàn vốn và tỷ lệ cho vay để đảm bảo mức độ an toàn thanh khoản cho hoạt động ngân hàng. Cộng với việc có các ngân hàng hiện đang điều chỉnh tỷ lệ này nhằm tham vọng tăng trưởng tín dụng để gia tăng thu nhập và để lại các rủi ro tiềm ẩn cho ngân hàng. Vì vậy, tỷ lệ này là yếu tố có mối quan hệ rất mật thiết với việc tăng trưởng tín dụng và nợ xấu của NHTM Việt Nam.

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu hay đòn bẩy tài chính thể hiện sức mạnh của ngân hàng thông qua việc sử dụng vốn từ nguồn huy động của chủ sở hữu hay các kênh chứng khoản mà không phải là huy động tiền gửi. Đối với nguồn vốn này thì ngân hàng không bị áp lực thanh toán lãi tiền gửi hay trái tức khi đến hạn, do đó, tạo điều kiện cho ngân hàng mở rộng cho vay hoặc các kênh đầu tư khác nhằm sinh lợi cao. Vì vậy, tỷ lệ vốn chủ sở hữu có ảnh hưởng quan trọng đến việc gia tăng tỷ lệ cho vay trong NHTM Việt Nam.

Cuối cùng, tỷ lệ nợ xấu là yếu tố song hành với tăng trưởng tín dụng. Khi các ngân hàng quản lý hoạt động tín dụng bằng chính sách nới lỏng thì nợ xấu là điều ngân hàng phải đối mặt, ngược lại, quản lý chặt chẽ và kiểm soát mức tăng trưởng thì có thể hạn chế được nợ xấu nhưng đối diện với thu nhập không được mở rộng. Do đó, việc duy trì mối quan hệ tỷ lệ nợ xấu và tăng trưởng tín dụng tại một mức ổn định là việc ưu tiên hàng đầu mà các NHTM Việt Nam luôn thực hiện.

3.1.2. Giả thuyết nghiên cứu Luận văn: PPNC tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

Quy mô ngân hàng (SIZE): Đã có rất nhiêu nghiên cứu điều tra về các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng, trong đó biến quy mô ngân hàng được sử dụng như là một biến độc lập vì tầm quan trọng của nó trong việc tác động đến khối lượng tín dụng được cấp và tăng trưởng tín dụng. Bustamante và cộng sự (2022) đã chỉ ra rằng các ngân hàng lớn thường có nhiều cơ hội để đa dạng hơn và họ có nguồn vốn lớn, khả năng tiếp cận nhiều hơn đến các khách hàng vay từ các công ty lớn với một số dư nợ tín dụng cao. Ngoài ra họ có đủ nguồn lực chi cho các hệ thống tiên tiến để quản lý và đánh giá rủi ro tín dụng. Điều này làm cho các ngân hàng lớn nhất có thể đặt ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao hơn. Vì vậy, tác giả đề xuất.

Giả thuyết 1: Quy mô ngân hàng tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng của NHTMCP Việt Nam.

Tỷ lệ huy động (DEPTA): Tỷ lệ huy động trên tổng tài sản được xem là một trong những yếu tố quan trọng có tác động đến tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng, bởi vì sự gia tăng của các khoản tiền gửi vào ngân hàng sẽ cung cấp cho ngân hàng nhiều tiền để có thể cho vay. Điều này đã được khẳng định bởi nghiên cứu của Alihodžić và cộng sự (2021), trong đó chỉ ra rằng tỷ lệ huy động cao có tác động tích cực đến tốc độ tăng trưởng tín dụng cung cấp cho khu vực tư nhân. Bên cạnh đó, Phan Thị Hoàng Yến và Trần Hải Yến (2023) chỉ ra rằng khối lượng tiền gửi trong các ngân hàng có tác động đáng kể đến khối lượng cho vay của ngân hàng. Vì vậy, tác giả đề xuất. Luận văn: PPNC tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

Giả thuyết 2: Tỷ lệ huy động tiền gửi có tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTMCP Việt Nam.

Tỷ lệ thanh khoản (LIQ): Tỷ lệ tài sản thanh khoản được nắm giữ bởi ngân hàng là một trong những yếu tố tác động đến kích thước của ngân hàng cho vay và tốc độ tăng trưởng tín dụng. Bởi vì tỷ lệ thanh khoản cao sẽ làm giảm tỷ lệ của các khoản vay, qua đó giảm tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng (Bustamante và cộng sự, 2022). Tác giả đã sử dụng tỷ lệ thanh khoản này để giải thích về việc cho vay ngân hàng ở Peru nhưng kết quả của nghiên cứu cho thấy các ngân hàng có quy mô và danh tiếng lớn để hạn chế các rủi ro tác động đến uy tín thì họ có xu hướng duy trì các tài sản thanh khoản, hạn chế việc cấp tín dụng và thay vào các hạn mục đầu tư an toàn để hạn chế rủi ro. Vì vậy, tác giả đề xuất.

Giả thuyết 3 : Tỷ lệ thanh khoản có tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTMCP Việt Nam.

Tỷ lệ vốn (CAP): Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự thay đổi trong vốn chủ sở hữu có một tác động đáng kể đến khối lượng cấp tín dụng của các ngân hàng và tăng trưởng tín dụng. Vì các ngân hàng có tỷ lệ vốn cao sẽ có nhiều khả năng chịu được tổn thất mà không làm giảm giá trị của các tài sản. Ngược lại, các ngân hàng duy trì được tỷ lệ vốn trên tài sản cao, sẽ có thể quản lý tài sản của họ một cách hiệu quả hơn, và do đó làm giảm các tổn thất do việc cấp tín dụng; điều này có thể làm tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng (Bùi Tấn Phước, 2020). Vì vậy, tác giả đề xuất.

Giả thuyết 4: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu có tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTMCP Việt Nam.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL): Nghiên cứu của Shingjergji (2024); Bùi Tấn Phước (2020); Phan Thị Hoàng Yến và Trần Hải Yến (2023) chỉ ra rằng sự gia tăng trong tỷ lệ nợ xấu dẫn đến một sự suy giảm trong sức mạnh của ngành ngân hàng, tác động đến khối lượng tín dụng được cấp và tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng. Việc gia tăng tỷ lệ nợ xấu sẽ khiến các ngân hàng xem xét lại trong việc giảm các mục tiêu tăng trưởng tín dụng. Vì vậy, mong đợi mối quan hệ nghịch giữa

Giả thuyết 5: Tỷ lệ nợ xấu có tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTMCP Việt Nam.

Tăng trưởng kinh tế (GDP): Tăng trưởng kinh tế là một trong những yếu tố quan trọng có tác động đến việc cho vay ngân hàng. Bởi vì tốc độ tăng trưởng cao phản ánh tốc độ cao trong hoạt động của nền kinh tế trong nước và đi kèm với nó là sự gia tăng trong nhu cầu về kinh phí vốn. Shingjergji (2024); Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cộng sự (2017); Bùi Tấn Phước (2020); Phan Thị Hoàng Yến và Trần Hải Yến (2023), nhận thấy rằng sự tăng trưởng kinh tế có tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Vì vậy, tác giả đề xuất. Luận văn: PPNC tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

Giả thuyết 6: Tăng trưởng kinh tế có tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTMCP Việt Nam.

Tỷ lệ lạm phát (INF): Một biến số vĩ mô khác được sử dụng để xem xét tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng là tỷ lệ lạm phát. Một số nghiên cứu như Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cộng sự (2017); Bùi Tấn Phước (2020); Phan Thị Hoàng Yến và Trần Hải Yến (2023) đã chỉ ra rằng tỷ lệ lạm phát có tác động tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng tín dụng bởi vì sự tăng trưởng trong khối lượng tín dụng có thể là do tỷ lệ lạm phát cao chứ không phải vì sự gia tăng giá trị thực tế của các khoản vay. Hơn nữa, tỷ lệ lạm phát cao thường dẫn đến sự gia tăng các mức lãi suất danh nghĩa đòi hỏi trên các khoản cho vay, từ đó gây sự suy giảm trong nhu cầu vay vốn. Vì vậy, tác giả đề xuất.

Giả thuyết 7: Tỷ lệ lạm phát có tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTMCP Việt Nam.

Bảng 3.2: Mô tả các giả thuyết mối tương quan giữa các yếu tố đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTMCP Việt Nam

3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận văn: PPNC tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

3.2.1. Quy trình nghiên cứu

Với mục tiêu tìm ra chiều hướng tác động và mức độ tác động của các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2019 – 2024. Nghiên cứu được thực hiện theo quy trình được trình bày tại hình 3.1 như sau:

Nguồn: Tổng hợp của tác giả Luận văn: PPNC tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

• Bước 1: Tổng hợp cơ sở lý thuyết, các nghiên cứu thực nghiệm liên quan mật thiết đến đề tài nghiên cứu.
• Bước 2: Từ cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm, xác định mô hình phù hợp với đề tài nghiên cứu.
• Bước 3: Xác định mẫu nghiên cứu, thu thập dữ liệu nghiên cứu và xử lý dữ liệu.
• Bước 4: Lựa chọn phương pháp hồi quy dữ liệu, tiến hành hồi quy và xác định kết quả nghiên cứu.
• Bước 5: Thực hiện kiểm định lựa chọn kết quả hồi quy và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu
• Bước 6: Kiểm định các khuyết tật của mô hình, nếu mô hình bị khuyết tật, tiến hành lại bước 4 lựa chọn lại phương pháp hồi quy và xác định lại kết quả nghiên cứu.
• Bước 7: Căn cứ kết quả nghiên cứu, đưa ra kết luận và các gợi ý, khuyến nghị về vấn đề nghiên cứu.

3.2.2. Trình tự thực hiện nghiên cứu

Tác giả sử dụng phương pháp phân tích hồi quy đa biến cho dữ liệu bảng (panel data). Dữ liệu bảng là dữ liệu có hai chiều: chiều không gian và chiều thời gian. Nói cách khác, dữ liệu bảng là sự mở rộng dữ liệu chéo (cross section) theo thời gian (time series). Việc lựa chọn sử dụng dữ liệu bảng sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với dữ liệu chuỗi thời gian hay dữ liệu chéo. Hồi quy bằng dữ liệu bảng thường sử dụng ba phương pháp hồi quy theo các mô hình Pooled, mô hình tác động ngẫu nhiên và mô hình tác động cố định. Tác giả sử dụng phần mềm hỗ trợ STATA 14.0 để thực hiện mô hình và kiểm định mô hình. Các bước trong quy trình được thực hiện chi tiết như sau:

Bước 1: Thống kê mô tả dữ liệu.

Thống kê mô tả được sử dụng nhằm mô tả những đặc tính cơ bản của dữ liệu thu thập được từ nghiên cứu qua các cách thức khác nhau. Qua thống kê mô tả này trình bày được giá trị trung bình của các biến thông qua tiêu chí giá trị trung bình, giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất, giá trị trung vị và sai số chuẩn giữa các giá trị. Thông qua các tiêu chí được thống kê đó, ta có thể hiểu được các hiện tượng và đưa quyết định đúng đắn về chuỗi dữ liệu nghiên cứu.

Bước 2: Lựa chọn mô hình hồi quy phù hợp giữa Pooled OLS, FEM và REM.

Thực hiện phân tích hồi quy là một phân tích thống kê để xác định xem các biến độc lập quy định các biến phụ thuộc như thế nào. Kết quả hồi quy được xem là bằng chứng thực nghiệm để đánh giá tác động. Các mô hình hồi quy được tác giả xem xét gồm có: Pooled OLS, Fixed effect, Random effect. Để chọn ra được mô hình phù hợp nhất cho bài nghiên cứu, chúng ta cần phải xem xét các nội dung và đặc điểm của các mô hình ước lượng này:

• Mô hình hồi quy Pooled OLS

Mô hình hồi quy sử dụng: Yit = α + βXit + μit Luận văn: PPNC tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

Trong đó: Yit là biến phụ thuộc của quan sát i trong thời kỳ t; Xit là biến độc lập của quan sát i trong thời kỳ t

Đối với phương pháp Pooled OLS thực chất là việc sử dụng dữ liệu bảng để phân tích bằng hình thức sử dụng tất cả dữ liệu theo cách xếp chồng không phân biệt từng đơn vị chéo riêng. Đây là phương pháp đơn giản nhất, giống sử dụng dữ liệu như một phân tích OLS bình thường, không kể đến kích thước không gian và thời gian của dữ liệu bảng.

Nhược điểm của phương pháp Pooled OLS là bỏ qua các đặc điểm riêng khác nhau của các đơn vị về thời gian lẫn không gian.

• Mô hình tác động cố định (FEM)

Với giả định mỗi đơn vị đều có những đặc điểm riêng biệt có thể tác động đến các biến giải thích, FEM phân tích mối tương quan này giữa phần dư của mỗi đơn vị với các biến giải thích qua đó kiểm soát và tách tác động của các đặc điểm riêng biệt (không đổi theo thời gian) ra khỏi các biến giải thích để chúng ta có thể ước lượng những tác động thực (net effects) của biến giải thích lên biến phụ thuộc.

Mô hình hồi quy sử dụng: Yit = αi + βXit + μit

Trong đó:

• Yit: biến phụ thuộc
• Xit: biến độc lập
• αi (i=1…n): hệ số chặn cho từng đơn vị nghiên cứu.
• β: hệ số góc đối với yếu tố X.
• εit: phần dư.

Mô hình tác động ngẫu nhiên (REM)

• Xét mô hình: Yit = αi + βXit + μit Luận văn: PPNC tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

Thay vì trong mô hình trên αi là cố định (không thay đổi theo thời gian) thì phương pháp REM giả định rằng nó là một biến ngẫu nhiên với αi = α + εi (i= 1, 2, …, n), thay vào trong mô hình ban đầu ta có: Yit = α + βXit + εi + μit.

Trong đó εi là thành phần sai số theo đơn vị chéo và μit là thành phần sai số chéo và chuỗi thời gian kết hợp. Như vậy, với phương pháp REM, thay vì coi mỗi đặc điểm riêng của các đơn vị có tương quan tới biến độc lập và tách tác động đó ra như trong FEM thì phương pháp REM coi các đặc điểm riêng đó là ngẫu nhiên và không tương quan tới các biến độc lập mà giống như một biến giải thích mới tác động tới biến phụ thuộc.

So với phương pháp FEM, phương pháp REM có thể khắc phục được những nhược điểm của FEM nhưng REM coi mỗi đặc điểm riêng của các đơn vị εi không tương quan với các biến độc lập do đó nếu điều này vi phạm thì REM sẽ ước lượng không còn chính xác. Qua nội dung của ba phương phương pháp ước lượng trên tác giả nhận thấy rằng mô hình REM và FEM có nhiều ưu điểm hơn so với mô hình Pooled OLS. Tuy nhiên để có được một mô hình tối ưu nhất, tác giả sẽ đi theo trình tự như sau: đầu tiên tiến hành ước lượng Pooed OLS, sau đó ước lượng mô hình Fixed Effect. Để biết giữa mô hình Pooled OLS và nhóm mô hình FEM và REM mô hình nào phù hợp hơn bằng cách sử dụng công cụ Redundant Fixed Effects trên STATA 14.0 để kiểm định xem hệ số chặn của hàm hồi quy của từng ngân hàng có khác nhau không. Nếu không có sự khác nhau, ta có thể chọn Pooled OLS làm mô hình ước lượng cho bài nghiên cứu và nếu trường hợp ngược lại nhóm mô hình FEM và REM phù hợp thì ta phải tiến hành kiểm định Hausman nhằm lựa chọn một trong hai mô hình Fixed effect và Random effect, xem mô hình nào là mô hình phù hợp nhất cho bài nghiên cứu này.

Bước 3: Phương pháp kiểm định các hệ số hồi quy và sự phù hợp của mô hình.

Đầu tiên tác giả sẽ thực hiện kiểm định thừa biến để loại bỏ những biến không cần thiết ra khỏi mô hình. Các biến được sử dụng là các biến không có ý nghĩa thống kê từ kết quả ước lượng của các mô hình Pooled OLS, FEM và REM. Để thực hiện tác giả sử dụng kiểm định Wald để kiểm tra sự cần thiết của các biến không có ý nghĩa thống kê đối với mô hình. Sau khi loại bỏ biến thừa (nếu có), tác giả sẽ chạy lại mô hình phù hợp được lựa chọn với biến độc lập còn lại, rồi tiến hành kiểm định các hệ số hồi quy. Tác giả quyết định sử dụng kiểm định t (t-test) để kiểm tra sự phù hợp của các hệ số hồi quy. Theo kinh nghiệm, một hệ số hồi quy được xem là phù hợp khi có mức ý nghĩa thống kê là 1% hoặc 5% hoặc 10%, tương ứng với độ tin cậy là 99%, 95% và 90%.

Bước 4: Kiểm định các khuyết tật của mô hình. Luận văn: PPNC tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến: Tác giả sẽ tiến hành kiểm định đa cộng tuyến bằng hai cách. Cách một là thông qua phân tích hệ số tương quan nhằm kiểm định đa cộng tuyến của từng cặp biến độc lập. Hệ số tương quan (Pearson) được tính bằng cách chia hiệp phương sai của biến với tích độ lệch chuẩn của chúng. Nếu hệ số tương quan giữa các biến độc lập lớn hơn 0.8 (còn được gọi là hệ số tương quan cao), ta có hiện tượng đa cộng tuyến cao. Cách hai là kiểm định đa cộng tuyến giữa một biến độc lập so với các biến độc lập còn lại thông qua sử dụng thừa phóng đại phương sai VIF. Nếu hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra, tác giả sẽ khắc phục bằng cách bỏ đi biến độc lập có đa cộng tuyến, đây là cách làm đơn giản nhất vì sau khi bỏ biến độc lập có đa cộng tuyến, các hệ số hồi quy của các biến còn lại từ chỗ khác 0 và không có ý nghĩa thống kê có thể trở thành khác 0 có ý nghĩa thống kê.

Kiểm định hiện tượng tự tương quan: tác giả sẽ tiến hành kiểm định dựa trên quy tắc kiểm định Durbin – Watson theo kinh nghiệm. Nếu có hiện tượng tự tương quan xảy ra, tác giả quyết định chọn biến pháp khắc phục là ước lượng ρ dựa trên thống kê d – Durbin – Watson.

Kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi: tác giả sẽ tiến hành kiểm định Breusch – Pagan cho mô hình Pooled OLS hoặc FEM. Nếu mô hình có phương sai thay đổi sẽ được khắc phục mô hình nghiên cứu bằng cách ước lượng lại mô hình được chọn bằng phương pháp GLS. Nếu trong trường hợp mô hình REM được chọn thì đề tài chỉ tiến hành kiểm định đa cộng tuyến và tự tương quan do mô hình Random Effect chưa có cách thức kiểm định phương sai thay đổi.

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Tại chương 3 tác giả đã mô tả phương pháp nghiên cứu của đề tài, đồng thời tác giả đã đưa ra những giả thuyết nghiên cứu về mối quan hệ tăng trưởng tín dụng và các yếu tố tác động đó là quy mô ngân hàng, tỷ lệ huy động tiền gửi, tỷ lệ thanh khoản, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ xấu (nhóm yếu tố nội tại của ngân hàng) và tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát (nhóm yếu tố kinh tế vĩ mô) dựa trên những mô hình nghiên cứu thực nghiệm của các học giả và công trình nghiên cứu trên thế giới. Dữ liệu thu thập được tác giả sẽ tiến hành tính toán, xử lý thông qua sự hỗ trợ của phần mềm STATA. Kết quả này sẽ được tác giả thống kê mô tả, phân tích, tương quan và hồi quy tại cũng như sẽ trình bày kết quả nghiên cứu tại chương tiếp theo. Luận văn: PPNC tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:  

===>>> Luận văn: KQNC tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng

Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 Chuyên cung cấp dịch vụ làm luận văn thạc sĩ, báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp và Làm Tiểu Luận Môn luôn luôn uy tín hàng đầu. Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 luôn đặt lợi ích của các bạn học viên là ưu tiên hàng đầu. Rất mong được hỗ trợ các bạn học viên khi làm bài tốt nghiệp. Hãy liên hệ ngay Dịch Vụ Viết Luận Văn qua Website:  https://hotrovietluanvan.com/ – Hoặc Gmail: hotrovietluanvan24@gmail.com