Luận văn: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng hay nhất năm 2025 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Tên đề tài: Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Qua quá trình thực hiện luận văn tác giả tổng hợp được những nội dung chính như sau:

Thứ nhất: Nghiên cứu đã nêu được vấn đề, mục tiêu và những câu hỏi mà nghiên cứu này cần đạt được. Đồng thời nghiên cứu đã xác định được phương pháp tổng quát để thực hiện phân tích.

Thứ hai: Nghiên cứu này đã hệ thống hóa được cơ sở lý thuyết liên quan đến ngân hàng thương mại và các vấn đề liên quan đến tăng trưởng tín dụng tại của các NHTM Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu đã khảo lược các công trình nghiên cứu trước đây và tiến hành lập được mô hình hồi quy gồm các yếu tố sau: Quy mô ngân hàng, Tỷ lệ huy động, Tỷ lệ thanh khoản, Tỷ lệ vốn chủ sở hữu, Tỷ lệ nợ xấu, Tốc độ tăng trưởng GDP và Tỷ lệ lạm phát. Trong đó ngoại trừ tỷ lệ lạm phát không có ý nghĩa thống kê tác động, còn lại các yếu tố đền có tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTM Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô ngân hàng; tỷ lệ huy động; tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng kinh tế có tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng. Còn các yếu tố nợ xấu và tỷ lệ thanh khoản tác động tiêu cực

Thứ ba: Dựa vào kết quả nghiên cứu so sánh với các nghiên cứu trước và dựa vào mức độ tác động của các yếu tố đưa ra những gợi ý chính sách cho từng yếu tố để các NHTM Việt Nam tăng trưởng ổn định tỷ lệ cho vay trong tương lai.

Thứ tư: Dựa vào quá trình và kết quả nghiên cứu thì nhận thấy các hạn chế của nghiên cứu và từ đó định hình cho những hướng nghiên cứu mới cho thời gian sắp tới. Luận văn: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

Từ khóa: Tăng trưởng tín dụng, quy mô ngân hàng, tỷ lệ thanh khoản, tỷ lệ huy động, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát.

ABSTRACT

Thesis title: Factors affecting credit growth in joint-stock commercial banks in Vietnam

Through the process of writing this thesis, the author has summarized the following main contents:

Firstly: The research has stated the problem, objectives and questions that this research needs to achieve. At the same time, the study has identified a general method to perform the analysis.

Second: This study has systematized the theoretical basis related to commercial banks and issues related to credit growth at Vietnamese commercial banks. At the same time, the study reviewed previous studies and conducted a regression model including the following factors: Bank size, Deposit ratio, Liquidity ratio, Equity ratio. Ownership, NPL ratio, GDP growth rate and Inflation rate. In which, except for the inflation rate, which has no statistically significant impact, the remaining factors have an impact on credit growth at Vietnamese commercial banks. The research results show that the bank’s size; mobilization rate; equity ratio and economic growth rate have a positive impact on credit growth. Other factors such as bad debt and liquidity ratio have a negative impact

Thirdly: Based on the research results compared with previous studies and based on the impact of the factors, make policy suggestions for each factor so that Vietnamese commercial banks can grow at a stable rate for each factor. future loans.

Fourth: Based on the research process and results, the limitations of the research are recognized and thereby shape new research directions for the coming time.

Keywords: Credit growth, bank size, liquidity ratio, deposit rate, equity ratio, economic growth rate, inflation rate.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Tín dụng ngân hàng có vai trò vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế đất nước. Tín dụng ngân hàng là cầu nối giữa người có vốn và người cần vốn để giải quyết nhu cầu này thoả đáng trong mối quan hệ này, từ đó thúc đẩy tái sản xuất mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển bền vững, thông qua tín dụng ngân hàng có thể kiểm soát được khối lượng tiền cung ứng trong lưu thông, thực hiện yêu cầu của quy luật lưu thông tiền tệ

Là một trong những công cụ của chính sách tiền tệ, tăng trưởng tín dụng là sự biểu hiện chính sách tiền tệ nới lỏng hay thắt chặt. Sự gia tăng tín dụng sẽ có tác động làm tăng cung tiền, qua đó tác động đến lạm phát từ đó tác động đến nhiều mặt của kinh tế xã hội. Luận văn: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

Đối với hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (NHTMCP Việt Nam), lãi từ tín dụng là nguồn thu chủ yếu của các NHTMCP. Vì vậy hoạt động tín dụng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với các ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng là vấn đề mà các NHTMCP rất quan tâm bởi tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý và chất lượng sẽ tạo ra nguồn thu nhập ổn định và an toàn cho ngân hàng.

Trong bối cảnh nền kinh tế dần phục hồi và thực hiện các giải pháp tái cấu trúc, hệ thống ngân hàng đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng dư nợ tín dụng phù hợp đi đối với bảo đảm chất lượng tín dụng, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tiếp cận vốn tín dụng có hiệu quả.

Tính đến 21/12/2022, tín dụng tăng trưởng 17,17% so với cuối năm 2021. Tốc độ tăng trưởng tín dụng đã nhích nhẹ qua từng năm kể từ khi sụt giảm mạnh vào năm 2019. Mức tăng trưởng dự kiến cho cả năm 2021 vào khoảng 18%, cao hơn định hướng 13 – 15% trong Chỉ thị số 01/CT-NHNN, cho thấy sự cải thiện trong nhu cầu vốn lẫn khả năng cung ứng tín dụng của ngành Ngân hàng.

Tín dụng tăng trưởng tốt đã góp phần đẩy tỷ lệ tín dụng trong tổng tài sản tăng trở lại sau giai đoạn giảm liên tục. Ngoài việc gia tăng tỷ trọng trên bảng cân đối tài sản, tín dụng tăng truởng tốt đã góp phần đẩy tỷ lệ tín dụng trên tổng sản phẩm quốc nội tăng trở lại sau giai đoạn giảm 2013 – 2015. Diễn biến này cho thấy tín dụng tiếp tục là nguồn vốn chủ lực phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam khi thị trường vốn vẫn chỉ đóng vai trò tương đối hạn chế trong thị trường tài chính.

Như vậy, về mặt lý luận hay thực tiễn vai trò quan trọng của tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế, với doanh nghiệp và cũng như đối với các NHTMCP, việc đánh mức độ tác động của các yếu tố đến tăng trưởng tín dụng của các NHTMCP là hết sức cần thiết để xây dựng một mức tăng trưởng hợp lý, có tác động hiệu quả đến nền kinh tế cũng như lợi nhuận của các NHTMCP. Do vậy tác giả đã lựa chọn đề tài: “Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam ” làm luận văn thạc sĩ của mình.

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Luận văn: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu này nhằm xác định và đo lường mức độ tác động của các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTM Việt Nam. Từ đó, đưa ra các gợi ý chính sách cho các lãnh đạo của các NHTM Việt Nam nhằm duy trì tăng trưởng tín dụng ổn định.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để hoàn thành được các mục tiêu tổng quát thì tác giả cụ thể hoá thành ba mục tiêu như sau:

Thứ nhất, xác định các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTM Việt Nam
Thứ hai, đo lường mức độ tác động của các yếu tố đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTM Việt Nam.
Thứ ba, đề xuất các gợi ý chính sách cho các NHTM Việt Nam nhằm duy trì tăng trưởng tín dụng ổn định trong thời gian tới.

1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Để hoàn thành được các mục tiêu cụ thể thì tác giả sẽ hoàn thành các câu hỏi nghiên cứu tương ứng như sau:

Thứ nhất, các yếu tố nào tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTMCP Việt Nam ?
Thứ hai, mức độ tác động của các yếu tố đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTMCP Việt Nam như thế nào ?
Thứ ba, các gợi ý chính sách nào được đề xuất với các NHTMCP Việt Nam nhằm duy trì sự ổn định tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới ?

1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTMCP Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu về không gian: 22 NHTMCP Việt Nam trong tổng số 31 ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam. Tác giả chọn số lượng NHTMCP Việt Nam do các nguyên nhân sau: Thứ nhất, có các NHTMCP không có số liệu báo cáo tài chính đầy đủ được công bố, điều này sẽ gây khó khăn trong quá trình tổng hợp số liệu. Thứ hai, với số lượng 22 NHTMCP Việt Nam trên tổng số 31 ngân hàng đã chiếm tỷ lệ trên 50% vẫn đủ tính đại diện cho hệ thống các NHTM của Việt Nam.

Phạm vi về thời gian: Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 22 ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn năm 2019 – 2023. Ngoài ra, nghiên cứu còn thu thập các số liệu kinh tế vĩ mô gồm: Tăng trưởng kinh tế (GDP), tỷ lệ lạm phát từ Ngân hàng Thế giới. Sở dĩ, nghiên cứu sử dụng số liệu của các ngân hàng TMCP Việt Nam trong giai đoạn năm 2019 – 2023 là do khoảng thời gian này có khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2021 và bắt đầu đại dịch Covid – 19, do đó ngành ngân hàng phải chịu những tác động và thay đổi lớn trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình và tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng cũng sẽ có sự biến động trong giai đoạn Việt Nam phải chuyển mình trước những biến cố chung của kinh tế thế giới.

1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận văn: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

Tác giả sử dụng phương pháp phân tích, đánh giá dựa vào tài liệu và các nghiên cứu trước về tăng trưởng tín dụng của ngân hàng từ đó đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các NHTMCP Việt Nam.

Bên cạnh đó nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng phân tích hồi quy đa biến trên cơ sở dữ liệu bảng, dữ liệu thứ cấp bao gồm dữ liệu vĩ mô và vi mô: Dữ liệu các biến vĩ mô (tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng GDP) được thu thập từ World Bank và Tổng cục Thống kê Việt Nam; Dữ liệu của các biến vi mô được thu thập từ báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn năm 2019 – 2023. Các chỉ tiêu đại diện cho yếu tố nội tại của ngân hàng được tính toán từ số liệu trong cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã kiểm toán. Số liệu được xử lý qua phần mềm STATA 14.0 và đưa ra kết quá để đánh giá mức độ tác động của các yếu tố trong mô hình nghiên cứu đến tăng trưởng tín dụng của các NHTMCP Việt Nam.

Để phân tích dữ liệu bảng, nghiên cứu sử dụng ba phương pháp ước lượng khác nhau bao gồm: Mô hình bình phương bé nhất Pooled OLS, mô hình tác động cố định FEM (Fix Effects Model) và mô hình tác động ngẫu nhiên REM (Random Effects Model). Để lựa chọn phương pháp hồi quy nào nào phù hợp nhất trong ba phương pháp nêu trên là kiểm định F-test và kiểm định Breusch-Pagan lagrangian (Breuch và Pagan, 1979). Kiểm định F-test để lựa chọn giữa mô hình Pooled OLS và mô hình FEM. Kiểm định Breusch-Pagan lagrangian để lựa chọn mô hình Pooled OLS và mô hình REM. Để lựa chọn mô hình FEM hay REM sử dụng kiểm định Hausman.

Sau khi lựa chọn mô hình phù hợp, sẽ tiến hạnh kiểm định hiện tượng tự tương quan và hiện tượng phương sai của sai số thay đổi, nếu có hiện tượng tượng tự tương quan và/hoặc hiện tượng phương sai của sai số thay đổi thì nghiên cứu sẽ sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (Feasible Generalized Least Squares – FGLS) để khắc phục hiện tượng tượng tự tương quan và/hoặc hiện tượng phương sai của sai số thay đổi để mô hình nghiên cứu vững chắc về các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của NHTMCP Việt Nam.

1.6. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI Luận văn: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

Đề tài nghiên cứu làm rõ hệ thống các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTMCP Việt Nam. Thông qua đó, đưa ra những đề xuất phù hợp, có tính khả thi để duy trì sự ổn định đối với tăng trưởng tín dụng tại các NHTMCP Việt Nam.

Về mặt lý luận: Hệ thống lại các lý thuyết tín dụng, tăng trưởng tín dụng, cho thấy được vai trò quan trọng của việc tăng trưởng tín dụng với ngân hàng. Đề tài cũng đã hệ thống được các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTMCP Việt Nam.

Về mặt thực tiễn: Đề tài trình bày tác động của các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTMCP Việt Nam bằng số liệu trong giai đoạn 2019 – 2023, cung cấp được thêm một bằng chứng thực nghiệm chứng minh cho một số học thuyết về tăng trưởng tín dụng, giúp cho các lãnh đạo NHTMCP Việt Nam có thêm cơ sở để đưa ra các chính sách và chiến lược nhằm duy trì sự ổn định và hiệu quả cho tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng của mình.

1.7. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN

Luận văn có kết cấu 5 chương và nội dung chính của mỗi chương như sau:

Chương 1: Giới thiệu đề tài

Trong chương này, tác giả sẽ tiến hành giới thiệu nêu lý do chọn đề tài; đặt ra mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và xác định phương pháp nghiên cứu; đồng thời xác định được ý nghĩa của đề tài mình thực hiện.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và tình hình nghiên cứu

Trong chương này, tác giả sẽ tiến hành tổng hợp các lý thuyết liên quan đến tăng trưởng tín dụng, các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng thương mại. Đồng thời, tác giả khảo lược các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, xác định các khoảng trống nghiên cứu và đề xuất các yếu tố đưa vào mô hình nghiên cứu.

Chương 3: Mô hình và phương pháp nghiên cứu

Trong chương này, tác giả sẽ đề xuất mô hình và các giả thuyết nghiên cứu. Đồng thời trình bày quy trình nghiên cứu, thu thập và xử lý số liệu, phương pháp tính toán và ý nghĩa của các hệ số thể hiện ý nghĩa của kết quả nghiên cứu.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận Luận văn: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

Trong chương này, tác giả sẽ trình bày kết quả từ số liệu được thu thập thông qua phần mềm thống kê STATA 14.0, ý nghĩa của các hệ số và kết quả mô hình hồi quy sau khi khắc phục các khuyết tật (nếu có), từ đó thảo luận kết quả nghiên cứu và đưa ra kết luận với các giả thuyết.

Chương 5: Kết luận và hàm ý chính sách

Trong chương này, tác giả sẽ kết luận tổng hợp lại vấn đề và kết quả nghiên cứu. Dựa vào kết quả đó đề xuất các gợi ý chính sách cho các tổ chức liên quan đối với tăng trưởng tín dụng.

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

Trong chương 1 đã trình bày lý do lựa chọn và tính cấp thiết của đề tài; đặt ra mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và xác định phương pháp nghiên cứu; đồng thời nêu được ý nghĩa của đề tài mình thực hiện. Cuối cùng, tác giả đã đưa ra được bố cục dự kiến của luận văn để tạo cơ sở trình bày cho những chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

2.1. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng

2.1.1.1. Khái niệm tín dụng

Theo Nguyễn Đăng Dờn (2013) thì tín dụng thể hiện sự vay mượn, là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị tài sản từ người sở hữu sang người sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định trên cơ sở tín nhiệm (tin tưởng) người sử dụng tài sản có hiệu quả để có khả năng hoàn trả một lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu. Như vậy phạm trù tín dụng gắn với chuyển nhượng một lượng tài sản có ba đặc điểm chính là: tính tạm thời (tính thời hạn), tính hoàn trả với giá trị lớn hơn giá trị ban đầu và tính chất tin tưởng người sử dụng tài sản có khả năng hoàn trả đúng hạn. Ngày nay, khi thừa vốn tạm thời thì ta đầu tư (cho vay) lấy lãi và khi thiếu hụt tạm thời thi ta đi vay, điều này phát sinh quan hệ tín dụng trực tiếp, như người dư thừa và thiếu hụt vốn khó gặp về mặt không gian, thời gian, khối lượng, loại tiền, lãi suất và đặc biệt là độ tin cậy lẫn nhau khiến cho tín dụng trực tiếp không thể phát triển được. Để chắp nối nhu cầu đầu tư và nhu cầu đi vay trong nền kinh tế, thì cần thiết phải có người thứ ba đứng ra huy động toàn bộ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, trên cơ sở số vốn huy động được cấp tín dụng cho những người có nhu cầu vốn tạm thời. Thực hiện chức năng trung gian này chính là các tổ chức tín dụng, mà trong đó chủ yếu là các NHTMCP. Như vậy, ngân hàng thực hiện chức năng luân chuyển vốn giữa các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế; thực hiện chức năng này, ngân hàng giữ vai trò người đi vay và vai trò là người cho vay. Đây là quan hệ tín dụng gián tiếp mà người tiết kiệm, thông qua vai trò trung gian của ngân hàng, thực hiện đầu tư vốn vào các chủ thể có nhu cầu vốn trong nền kinh tế.

Từ định nghĩa trên, đi đến kết luận: Tín dụng ngân hàng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác. Trong thực tế, chúng ta thường nhầm lẫn cho rằng hoạt động tín dụng và hoạt động cho vay là một. Tuy nhiên, theo định nghĩa trên thì hoạt động tín dụng của ngân hàng phong phú và đa dạng hơn nhiều, hay nói cách khác cho vay chỉ là một hình thức của tín dụng ngân hàng. Như vậy, nội dung tín dụng là rộng hơn nội dung cho vay, tuy nhiên trong hoạt động tín dụng, thì hoạt động cho vay là hoạt động quan trọng nhất và chiếm tỷ trọng lớn nhất tại các ngân hàng. Vì vậy, thuật ngữ tín dụng được hiểu theo nghĩa rộng khái quát ở trên hoặc theo nghĩa hẹp là cho vay. Luận văn: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

2.1.1.2. Đặc điểm tín dụng

Theo Phan Thị Thu Hà (2016) thì tín dụng có 5 đặc điểm như sau:

Thứ nhất, tín dụng ngân hàng dựa trên cơ sở lòng tin. Ngân hàng chỉ cấp tín dụng khi có lòng tin vào việc khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả và có khả năng hoàn trả nợ vay (gốc, lãi) đúng hạn; còn người đi vay thì tin tưởng vào khả năng kiếm được tiền trong tương lai để trả nợ gốc và lãi vay. Đây là đặc điểm quan trọng nhất, từ đó tạo ra các đặc điểm tiếp theo.

Thứ hai, tín dụng là sự chuyển nhượng một tài sản có thời hạn vay hay có tính hoàn trả. Ngân hàng là trung gian tài chính đi vay để cho vay, nên mọi khoản tín dụng của ngân hàng đều phải có thời hạn, bảo đảm cho ngân hàng hoàn trả vốn huy động.

Thứ ba, tín dụng phải trên nguyên tắc không chỉ hoàn trả gốc mà phải cả lãi. Nếu không có sự hoàn trả thì không coi là tín dụng. Giá trị hoàn trả phải lớn hơn giá trị lúc cho vay (giá trị gốc), nghĩa là ngoài việc hoàn trả giá trị gốc, khách hàng phải trả cho ngân hàng một khoản lãi đây chính là giá của quyền sử dụng vốn vay. Khoản lãi bù đắp được chi phí hoạt động và tạo ra lợi nhuận, phản ánh bản chất hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Thư tư, tín dụng là hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao cho ngân hàng. Việc đánh giá độ an toàn của hồ sơ vay vốn là rất khó. Vì luôn tồn tại thông tin bất cân xứng dẫn đến lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức. Ngoài ra việc thu hồi tín dụng phụ thuộc không những vào bản thân khách hàng, mà còn phụ thuộc vào môi trường hoạt động, ngoài tầm kiểm soát của khách hàng như sự biến động về giá cả, lãi suất, tỷ giá, lạm phát, thiên tai… khi khách hàng gặp khó khăn do môi trường kinh doanh thay đổi, dẫn đến khó khăn trong việc trả nợ, điều này khiến cho ngân hàng gặp rủi ro tín dụng.

Thư năm, tín dụng phải trên cơ sơ cam kết hoàn trả vô điều kiện. Quá trình xin vay và cho vay diễn ra trên cơ sở những căn cứ pháp lý chặt chẽ như: hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh,.., trong đó bến đi vay (và bên bảo lãnh nếu có) phải cam kết hoàn trả vô điều kiện khoản vay cho ngân hàng khi đến hạn.

2.1.2. Vai trò của tín dụng Luận văn: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

Theo Phan Thị Thu Hà (2016) thì tín dụng có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế và các chủ khác trong nền kinh tế:

2.1.2.1. Đối với nền kinh tế

Thứ nhất, tín dụng ngân hàng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và việc làm. Bởi vì nó góp phần tăng lượng vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư, luân chuyển vốn từ người có nguồn vốn thặng dư tạm thời đến những người thiếu hụt. Đồng thời phân bổ giúp phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nền kinh tế, bởi vì người tiết kiệm thường không đồng thời là những người có cơ hội đầu tư sinh lời cao. Thông qua tín dụng ngân hàng mà vốn từ người thiếu các dự án đầu tư hiệu quả chuyển tới những người có các dự án hiệu quả hơn nhưng thiếu vốn. Người đi vay và ngân hàng đều nỗ lực sử dụng vốn có hiệu quả để tránh không trả được nợ dẫn đến bị phát mãi tài sản, giải thể phá sản. Kết quả là nền kinh tế tăng trưởng, tạo công ăn việc làm và năng suất lao động cao hơn.

Thứ hai, là công cụ điều tiết kinh tế xã hội của nhà nước. Thông qua việc đầu tư vốn tín dụng vào những nghành nghề, khu vực kinh tế trọng điểm sẽ thúc đẩy sự phát triển của các ngành nghề, khu vực kinh tế đó, hình thành nên cơ cấu kinh tế hiệu quả. Trong những thời kỳ kinh tế khó khăn, nhà nước hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay ngân hàng. Ở Việt Nam, tín dụng ngân hàng là kênh quan trọng truyền tải vốn tài trợ của nhà nước đến nông nghiệp, nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị, xã hội. Thông qua công cụ lãi suất, tín dụng ngân hàng góp phần lưu thông tiền tệ, ổn định giá trị đồng tiền.

2.1.2.2. Đối với khách hàng Luận văn: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

Thứ nhất, tín dụng ngân hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu về số lượng và chất lượng vốn cho khách hàng. So với tín dụng thương mại và tín dụng cá nhân nặng lãi thì tín dụng ngân hàng có vai trò quan trọng với khách hàng. Với các ưu điểm như không bị hạn chế về thời hạn vay, về mục đích sử dụng, nhanh chóng dễ tiếp cận và có khả năng đáp ứng được nhu cầu vốn lớn nên tín dụng ngân hàng thỏa mãn được nhu cầu đa dạng của khách hàng. Qua đó, tín dụng ngân hàng giúp nhà đầu tư kịp thời tận dụng được những cơ hội kinh doanh, giúp các gia đình nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thứ hai, tín dụng ngân hàng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp. So với việc sử dụng vốn chủ sở hữu thì tín dụng ngân hàng ràng buộc trách nhiệm khách hàng phải hoàn trả vốn gốc và lãi trong thời hạn nhất định như thỏa thuận. Do đó, buộc khách hàng phải nỗ lực, tận dụng hết khả năng của mình để sử dụng vốn vay hiệu quả nhằm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng.

Thứ ba, khi được ngân hàng cho vay vốn hàm ý khách hàng đã được chọn lọc và có chất lượng tốt. Điều này làm cho thương hiệu của khách hàng trên thương trường được tăng cường, tăng được uy tín và giúp khách hàng mở rộng được kinh doanh.

2.1.2.3. Đối với ngân hàng

Thứ nhất, đem lại lợi nhuận quan trọng nhất cho ngân hàng. Tín dụng là hoạt động truyền thống, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản có (khoảng 69%) và mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng (70 đến 90%). Mặc dù tỷ tọng hoạt động tín dụng đang có xu hướng giảm trên thị trường tài chính, nhưng tín dụng ngân hàng vẫn luôn là nghiệp vụ mang lại lợi nhuận quan trọng nhất đối với mỗi ngân hàng.

Thứ hai, thông qua hoạt động tín dụng, ngân hàng mở rộng được các loại hình dịch vụ khác như thanh toán, thu hút tiền gửi, kinh doanh ngoại tệ, tư vấn… Từ đó đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi ngân hàng trung ương thắt chặt tiền tệ hoặc khi gặp rủi ro tín dụng.

2.1.3. Tăng trưởng tín dụng và chỉ tiêu đo lường Luận văn: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

2.1.3.1. Khái niệm tăng trưởng tín dụng

Trong mỗi giai đoạn của nền kinh tế, nhà hoạch định chính sách luôn có những chính sách tiền tệ thắt chặt hay nới lỏng khác nhau; các nhà quản trị ngân hàng cũng có những định hướng nhất định đối với hoạt động tín dụng của mình. Những chính sách này biểu hiện qua sự thay đổi lượng cung tiền. Sự thay đổi lượng cung ứng tiền tệ mà ngân hàng đưa ra nền kinh tế được gọi là tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng dương khi ngân hàng tăng thêm một lượng cung ứng tiền tệ đưa vào lưu thông trong nền kinh tế, ngược lại, tăng trưởng tín dụng âm khi lượng cung ứng tiền tệ sụt giảm, thể hiện xu hướng thắt chặt tiền tệ.

Theo Nguyễn Văn Tiến (2016), tăng trưởng tín dụng là việc các NHTM sử dụng các chính sách nhằm tăng nguồn vốn huy động, đáp ứng cho việc cấp tín dụng, chiết khấu, đầu tư vào những đối tượng là các tổ chức kinh tế, cá nhân… có nhu cầu vay vốn, từng bước nâng cao lợi nhuận, thị phần và thương hiệu trên thị trường. Tăng trưởng tín dụng ngân hàng được hiểu là sự tăng lên của các khoản tín dụng do hệ thống ngân hàng cấp cho các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác trong nền kinh tế. Đây là điều rất cần thiết để có thể đáp ứng nhu cầu về vốn ngày càng tăng trong quá trình phát triển của toàn xã hội. Tăng trưởng tín dụng có chất lượng cao sẽ mang đến hiệu quả hoạt động tín dụng cao. Tín dụng có chất lượng là tín dụng mà ngân hàng cấp tín dụng đúng theo các tiêu chuẩn quy định an toàn vốn của Ngân hàng nhà nước; quản lý chặt chẽ đảm bảo người đi vay sử dụng vốn đúng mục đích. Nhờ đó đảm bảo thu hồi vốn và lãi đúng thời hạn, hạn chế rủi ro mất vốn. Như vậy, việc tăng trưởng tín dụng có chất lượng sẽ tăng thêm hiệu quả hoạt động tín dụng.

Đối với các nhà quản trị ngân hàng, việc duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng song song với đảm bảo chất lượng tín dụng mang lại hiệu quả cao là hết sức quan trọng. Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng cần đạt đến giới hạn dựa theo các yếu tố nguồn lực vốn, nhân lực, công nghệ của ngân hàng đó. Nếu tăng trưởng tín dụng vượt quá kiểm soát sẽ dễ dẫn đến tình trạng ngân hàng mất khả năng thanh toán, chất lượng tín dụng giảm sút, tác động đến hiệu quả hoạt động tín dụng, thậm chí gây thua lỗ. Do đó, các nhà quản trị ngân hàng cần có những chính sách quản trị rủi ro phù hợp với tình hình vĩ mô cũng như tình hình nội tại ngân hàng. Có như vậy thì tăng trưởng tín dụng mới hiệu quả, đảm bảo sự phát triền bền vững của ngân hàng.

2.1.3.2. Chỉ tiêu đo lường tăng trưởng tín dụng Luận văn: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

Theo Nguyễn Đăng Dờn (2013) thì mức độ tăng trưởng tín dụng được số hóa thành các giá trị đo lường cụ thể như sau:

Quy mô tăng trưởng tín dụng: Được xác định bằng cách tính số liệu chênh lệch giữa tổng giá trị các khoản tín dụng ngân hàng cung ứng trong kỳ tính toán so với kỳ so sánh, phản ánh mức độ tăng trưởng nhiều hay ít theo giá trị tuyệt đối. Được tính theo công thức:

Quy mô tăng trưởng tín dụng kỳ t = Tổng giá trị cấp tín dụng kỳ t – Tổng giá trị cấp tín dụng kỳ so sánh

Tốc độ tăng trưởng tín dụng: Được xác định bằng cách tính số liệu tỷ lệ thay đổi giữa giá trị khoản tín dụng ngân hàng cung ứng trong kỳ tính toán so với kỳ so sánh, phản ánh mức độ tăng trưởng nhiều hay ít theo giá trị tương đối. Được tính theo công thức:

Tốc độ tăng trưởng tín dụng kỳ t = [(Tổng giá trị cấp tín dụng kỳ t / Tổng giá trị cấp tín dụng kỳ so sánh) – 1]*100%

Trong đó Tổng giá trị cấp tín dụng tại các thời điểm so sánh được tính bằng toàn bộ giá trị các khoản mục được xem là cấp tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng (2013).

2.1.4. Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần

2.1.4.1. Nhóm các yếu tố vĩ mô

Tăng trưởng kinh tế

Yếu tố này tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng qua hai góc độ. Thứ nhất, ở góc độ tiêu dùng cá nhân, khi nền kinh tế tăng trưởng, thu nhập của cá nhân và hộ gia đình được cải thiện, họ sẽ có xu hướng chi tiêu nhiều hơn, qua đó thúc đẩy tiêu dùng xã hội. Để đáp ứng nhu cầu chi tiêu tăng lên trong xã hội, các thành phần kinh tế sẽ có khuynh hướng tìm những nguồn tài trợ vốn cho tiêu dùng, như tín dụng ngân hàng. Như vậy, từ góc độ chi tiêu cá nhân, tăng trưởng kinh tế và kỳ vọng tăng trưởng kinh tế sẽ có tác động tới tăng trước tín dụng ngân hàng theo hướng tích cực. Thứ hai, ở góc độ doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế giúp các doanh nghiệp lạc quan hơn, nền kinh tế có triển vọng tăng trưởng càng nhiều thì cơ hội kinh doanh càng nhiều và càng đáng giá để đầu tư hơn. Từ đó, doanh nghiệp sẽ có xu hướng gia tăng sản xuất, mở rộng quy mô đầu tư. Điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu tín dụng của các chủ thể này, qua đó làm gia tăng tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Nghiên cứu của của Aydin (2011) cũng đã đưa ra kết luận rằng có một sự tác động cùng chiều của tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đối với sự bùng nổ tín dụng ở các nước khu vực Trung và Đông Âu trong những năm đầu của thế kỷ XXI. Kết quả này cũng được khẳng định trong nghiên cứu của Pouw và Kakes (2016) khi nghiên cứu tác động của các yếu tố vĩ mô đến hoạt động của 28 ngân hàng quốc gia trong giai đoạn 1980-2012. Hai tác giả đã nhận thấy có sự tương quan cùng chiều giữa tăng trưởng GDP và hoạt động của các ngân hàng. Luận văn: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

Tuy nhiên, cũng có những quan điểm trái ngược với lập luận này. Nghiên cứu của Vu và Nahm (2016) đối với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam 2000 – 2009 cho ra kết luận rằng, tăng trưởng GDP sẽ có tác động ngược chiều với tăng trưởng trong các hoạt động của ngân hàng thương mại. Điều này có thể nhìn nhận do tăng trưởng kinh tế gắn liền với sự giàu có của các thành phần kinh tế: khi xã hội giàu có hơn, dân cư sẽ có xu hướng chi tiêu, đầu tư và tiết kiệm nhiều hơn. Khi đó, nếu khuynh hướng chi tiêu và đầu tư từ thu nhập tăng lên nhiều hơn so với khuynh hướng tiết kiệm, việc vay mượn sẽ không gia tăng đáng kể. Tăng trưởng tín dụng có thể âm nếu các thành phần kinh tế có xu hướng sử dụng thu nhập của họ cho hoạt động chi tiêu và đầu tư.

Lạm phát

Đã có nhiều nghiên cứu của các tác giả chứng minh lạm phát có tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Điển hình như nghiên cứu của Pouw và Kakes (2016), tác giả nhận thấy tỷ lệ lạm phát có tác động ngược chiều tới hoạt động của các ngân hàng. Nghiên cứu của Vu và Nahm (2016) cũng chứng minh kết quả tương tự, rằng tỷ lệ lạm phát sẽ có tác động ngược chiều đối với tăng trưởng trong các hoạt động của ngân hàng thương mại. Quan điểm tương đồng với kết quả nghiên cứu của Singh và Sharma (2019), lạm phát tác động tiêu cực đến thanh toán cũng như nguồn vốn huy động đổ vào ngân hàng, thông qua đó sẽ dẫn đến tác động ngược chiều với khả năng mở rộng quy mô cấp tín dụng của ngân hàng thương mại. Điều này có thể giải thích là do lạm phát hàng năm của nền kinh tế tác động đến hành vi của các chủ thể cung – cầu tín dụng, từ đó tác động đến độ lớn và tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Lạm phát gia tăng làm giảm thu nhập thực tế của các cá nhân và hộ gia đình, nhu cầu tiết kiệm của họ cũng giảm xuống. Từ đó tác động tiêu cực đến việc huy động vốn của các ngân hàng thương mại, dẫn đến sự sụt giảm của hoạt động tín dụng do nguồn cung vốn bị giảm. Ngoài ra, lạm phát tăng và kéo dài sẽ kéo theo các động thái kiểm soát lạm phát bằng chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ thắt chặt. Thắt chặt tiền tệ làm giảm cung tiền ra nền kinh tế, từ đó dẫn đến sự sụt giảm trong hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng.

2.1.4.2. Nhóm yếu tố nội tại của ngân hàng

Quy mô ngân hàng

Thông thường, các ngân hàng có quy mô lớn thường là các ngân hàng lớn đã tạo ra được vị thế, danh tiếng trong ngành. Do đó, các ngân hàng này có lợi thế để huy động được nhiều tiền gửi trong nền kinh tế. Đồng thời, các ngân hàng lớn cũng có lợi thế về hệ thống chi nhánh rộng khắp, đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệp, quy trình nghiệp vụ hoàn thiện, nhờ đó họ dễ dàng tiếp cận được với các khách hàng có nhu cầu sử dụng vốn hơn. Nghiên cứu của Chernykh và Theodossiou (2014) cho thấy các ngân hàng lớn thường có nhiều cơ hội để đa dạng hơn và họ có nguồn vốn lớn, khả năng tiếp cận nhiều hơn đến các khách hàng vay từ các công ty lớn với một số dư nợ tín dụng cao. Ngoài ra, họ có đủ nguồn lực chi cho các hệ thống tiên tiến để quản lý và đánh giá rủi ro tín dụng. Điều này làm cho các ngân hàng lớn có thể đặt ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao hơn. Nghiên cứu của Meral (2018) khi xem xét tác động của quy mô đến kênh cho vay của các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ 2002 – 2011 và nghiên cứu của Sharma (2019) cũng đều chứng minh tác động đồng biến của quy mô và tăng trưởng tín dụng ngân hàng.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm ngược lại cho rằng quy mô càng lớn thì càng làm giảm tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Tiêu biểu như nghiên cứu của Laidroo (2018) khi phân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng và kiểm định sự tác động của cấu trúc sở hữu đối với tăng trưởng tín dụng trong thời kỳ có và không có khủng hoảng tài chính tại các ngân hàng thuộc khu vực CEE (11 nước khu vực Đông và Trung Âu). Nghiên cứu chứng minh quy mô ngân hàng có tác động ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng. Điều này được giải thích rằng các ngân hàng thương mại có quy mô lớn thường là các ngân hàng lớn, có uy tín. Thông thường, họ sẽ chỉ chấp nhận cho vay các khoản nợ ít rủi ro. Ngược lại, các ngân hàng có quy mô nhỏ thường dễ chấp nhận các khoản nợ rủi ro cao hơn nhằm đảm bảo mức tăng trưởng tín dụng của mình. Như vậy, quy mô ngân hàng trong trường hợp này sẽ có tác động ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại.

Hoạt động huy động tiền gửi Luận văn: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

Ngân hàng là định chế tài chính đặc biệt sử dụng nguồn vốn chủ yếu để cho vay là từ nguồn vốn huy động. Trong các nguồn vốn thì nguồn vốn huy động đóng vai trò quan trọng nhất, không những về mặt tỷ trọng (khoảng 70%) mà còn về mặt chất lượng nguồn vốn như tính ổn định về số dư, ổn định về kỳ hạn bình quân, lãi suất huy động thường thấp hơn so với đi vay. Nguồn vốn huy động có vai trò rất quan trọng đối với kinh doanh ngân hàng, quyết định khả năng sinh lời và mở rộng hoạt động động kinh doanh. Với lượng vốn dồi dào sẽ giúp ngân hàng có khả năng cho vay nhiều hơn, từ đó tăng được dư nợ, giúp ngân hàng kiếm được lợi nhuận nhiều hơn. Như vậy, với vai trò là là đầu vào cho hoạt động cấp tín dụng, nguồn vốn huy động tăng sẽ thúc đẩy khả năng tăng trưởng của hoạt động cấp tín dụng. Lưu ý rằng, nguồn vốn huy động được nhắc đến ở đây là nguồn vốn có thể sử dụng để cấp tín dụng, phân biệt với các nguồn vốn khác mà ngân hàng thương mại có thể huy động được để tài trợ cho hoạt động của mình, như vốn điều lệ, các quỹ, thặng dư vốn cổ phần, vốn của các tổ chức tín dụng khác hoặc các nguồn vốn có tính chất chiếm dụng khác. Aydin (2011) khi nghiên cứu các yếu tố góp phần dẫn đến đến hiện tượng bùng nổ tín dụng trong giai đoạn những năm 1988 – 2008 của các ngân hàng tại các quốc gia Trung và Đông Âu đã tìm thấy sự tương quan cùng chiều giữa tỷ lệ tiền gửi với sự bùng nổ tín dụng ở các nước này. Tracey (2014) khi xem xét các yếu tố nội tại tác động tới mức tín dụng tại các ngân hàng ở Jamaica, Trinidad và Tobago. Tác giả đã nhận thấy rằng tại Jamaica, các khoản vay tín dụng tại ngân hàng chịu tác động cùng chiều của tốc độ tăng trưởng tiền gửi. Sharma và Gounder (2015) cũng cho ra kết quả nghiên cứu tương tự, tác giả xác định rằng tiền gửi có đóng góp tích cực vào tăng trưởng tín dụng.

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng thường được biểu diễn bởi tỷ lệ nợ xấu. Nợ xấu là các khoản cấp tín dụng cho khách hàng được phân loại từ nhóm 3 trở lên theo thang xếp hạng gồm 5 nhóm của NHNN Việt Nam, nợ xấu tác động đến ngân hàng trên hai phương diện là kế hoạch sử dụng vốn và khó khăn trong quản lý thanh khoản. Trong trường hợp khách hàng mất khả năng trả nợ gốc và/hoặc lãi buộc ngân hàng phải thanh lý tài sản đảm bảo để thu nợ, làm tăng chi phí nợ khó đòi và chi phí giám sát, đồng thời làm giảm nguồn vốn cho vay của ngân hàng (Boudriga và cộng sự, 2012). Mặt khác, khi tỷ lệ nợ xấu trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng tăng cao sẽ buộc các ngân hàng có chính sách thắt chặt tín dụng và thận trọng hơn với việc duyệt các khoản giải ngân cho các đối tượng khách hàng, từ đó sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro (Guo và Stepanyan, 2014). Luận văn: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

Thanh khoản ngân hàng

Thanh khoản của ngân hàng thể hiện khả năng chuyển đổi tiền mặt với thời gian và chi phí thấp nhất. Theo một số quan điểm, thanh khoản ngân hàng có tác động cùng chiều đến tăng trưởng tín dụng. Điển hình như nghiên cứu của Chen và Wu (2017) khi xem xét tăng trưởng tín dụng tại các thị trường mới nổi trước, trong và sau khủng hoảng tài chính 2011 – 2012, nghiên cứu đã kết luận rằng các ngân hàng có tỷ lệ thanh khoản tốt hơn cũng có tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh hơn. Tương tự với kết quả này, Laidroo (2018) cũng đã chứng minh rằng tăng trưởng tín dụng chịu tác động cùng chiều của tỷ lệ thanh khoản. Giải thích cho quan điểm này, khi chỉ số thanh khoản cao, ngân hàng đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu vốn vay của khách hàng một cách nhanh chóng và kịp thời, tạo thuận lợi để tăng trưởng tín dụng. Trong tình trạng thanh khoản yếu, ngân hàng không đủ tiền để đáp ứng nhu cầu vay của khách hàng, do đó thanh khoản yếu làm giảm tăng trưởng tín dụng.

Vốn chủ sở hữu

Nghiên cứu của Carlson và cộng sự (2016) trên các ngân hàng Mỹ từ 2001 – 2014 đã nhận thấy có sự tác động cùng chiều của tỷ lệ vốn chủ sở hữu đến hoạt động cấp tín dụng. Nguyễn Thị Tuyết Nga (2019) giải thích mối quan hệ này là vì khi tỷ lệ vốn tăng, ngân hàng có lớp đệm vốn an toàn nên nguy cơ rủi ro cao trong hoạt động tín dụng giảm. Đến một điểm tới hạn thì ngân hàng trở nên hoạt động không hiệu quả và phải nới rộng cho vay kéo theo sự tăng của hoạt động tín dụng.

Tuy nhiên, nghiên cứu của Foos và cộng sự (2013) lại chỉ ra một mối quan hệ ngược chiều giữa tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tăng trưởng tín dụng. Trong giai đoạn khủng hoảng, các ngân hàng tăng dư nợ cấp tín dụng lại là những ngân hàng có tỷ lệ nguồn vốn có khuynh hướng giảm, lý do là trong khủng hoảng, các ngân hàng duy trì mức tăng trưởng tín dụng cao đã thực sự phải hứng chịu những tác động tiêu cực từ nợ xấu và thậm chí thâm vào vốn. Nghiên cứu của Lê Tấn Phước (2020) cũng đồng quan điểm về mối quan hệ ngược chiều giữa tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tăng trưởng tín dụng. Tác giả giải thích nguyên nhân là vì các ngân hàng có tỷ lệ vốn cao sẽ quản lý tốt được các khoản tín dụng hiện hữu, từ đó giảm việc tăng trưởng tín dụng.

2.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN Luận văn: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

2.2.1. Các nghiên cứu nước ngoài

Imran và Nishatm (2016) kiểm tra các yếu tố giải thích tín dụng ngân hàng cung cấp cho các công ty ở Pakistan trong giai đoạn 1971-2011. Nghiên cứu tập trung vào phía cung (các yếu tố liên quan đến việc phục vụ của tiền của ngân hàng) thông qua sử dụng các tỷ lệ tăng trưởng trong tín dụng ngân hàng cung cấp cho khu vực tư nhân như là một biến phụ thuộc, trong khi các biến nghiên cứu độc lập bao gồm tỷ lệ tăng trưởng trong các khoản nợ nước ngoài, tăng trưởng tiền gửi trong nước, lãi suất của thị trường, nguồn cung tiền, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế GDP, lạm phát và tỷ giá. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các khoản nợ nước ngoài, tiền gửi tại địa phương, sự tăng trưởng kinh tế, tỷ giá hối đoái và các điều kiện tiền tệ có tác động tích cực đáng kể về tăng trưởng tín dụng ngân hàng ở Pakistan, đặc biệt là trong dài hạn. Kết quả cũng cho thấy tỷ lệ lạm phát và lãi suất của thị trường không tác động đến tăng trưởng tín dụng. Hơn nữa, kết quả cho thấy năng lực tài chính và thanh khoản trong các ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng tín dụng.

Awdeh (2020) trong nghiên cứu về các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng tại Lebanon, tác giả đã sử dụng số liệu thứ cấp của 34 ngân hàng thương mại của quốc gian này trong giai đoạn 2008 – 2017. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng và mô hình GMM để kết luận. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ suất lợi nhuận ROA, tỷ lệ lạm phát, lãi suất cho vay có tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng. Ngược lại các yếu tố quy mô ngân hàng, vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ xấu, tăng trưởng GDP có tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng của Lebanon.

Alihodžić và cộng sự (2021) trong nghiên cứu về mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và nợ xấu tại Thổ Nhĩ Kỳ và một vài quốc gia Balban, nhóm tác giả đã sử dụng số liệu thứ cấp của các ngân hàng thương mại tại các quốc gia này trong giai đoan từ năm 2010 – 2020. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng và mô hình hồi quy bội bình phương nhỏ nhất Pooled OLS để đưa ra kết quả nghiên cứu. Trong đó, tỷ lệ nợ xấu, tỷ suất sinh lời ROE, huy động vốn có tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng, ngược lại, tốc động tăng trưởng kinh tế GDP lại không có ý nghĩa thống kê với tăng trưởng tín dụng.

Bustamante và cộng sự (2022) trong nghiên cứu về tăng trưởng tín dụng và phát triển kênh cho vay của các ngân hàng tại Peru, nhóm tác giả đã sử dụng số liệu thứ cấp của 12 ngân hàng tại quốc gia này trong giai đoạn 2008 – 2020. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng và mô hình GMM để kết luận kết quả nghiên cứu. Trong đó các yếu tố quy mô ngân hàng, quỹ đầu tư, lợi nhuận ngân hàng, doanh thu có tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng. Ngược lại tỷ lệ thanh khoản, vốn chủ sở hữu lại có tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng.

Shingjergji (2024) trong nghiên cứu về các yếu tố nội tại ngân hàng và vĩ mô tác động đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng tại Albania, tác giả đã sử dụng số liệu thứ cấp của 48 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2002 – 2016 tại quốc gia này, đồng thời, sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng cùng với mô hình bình phương nhỏ nhất OLS để kết luận kết quả nghiên cứu. Trong đó các yếu tố GDP, tỷ lệ lạm phát, vốn chủ sở hữu có tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng. Ngược lại, quy mô ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu, lãi suất cho vay và tỷ lệ thất nghiệp có tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng.

2.2.2. Các nghiên cứu trong nước Luận văn: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

Nguyễn Thuỳ Dương và Trần Hải Yến (2014) trong nghiên cứu các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng tại Việt Nam năm 2014: Bằng chứng định lượng. Trong nghiên cứu này nhóm tác giả sử dụng số liệu của các NHTM Việt Nam và 16 NHTM có vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian quý 1, 2, 3 của năm 2014. Phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này là định lượng kết hợp với mô hình bình phương nhỏ nhất Pooled OLS đã khẳng định kết quả nghiên cứu như sau: Các NHTM Việt Nam, tốc độ tăng trưởng huy động vốn, tỷ lệ thanh khoản, tỷ suất sinh lời ROE có tương quan dương với tăng trưởng tín dụng. Ngược lại, NHTM nước ngoài, lãi suất cho vay có tương quan âm với tăng trưởng tín dụng.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cộng sự (2017) trong nghiên cứu đánh giá các yếu tố tác động tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng giai đoạn 2001 – 2015, nhóm tác giả đã sử dụng số liệu thứ cấp của 31 NHTM Việt Nam cùng với phương pháp nghiên cứu định lượng và thông qua các mô hình Pooled OLS, tác động cố định FEM, tác động ngẫu nhiên REM để kết luận kết quả thống kê. Các yếu tố liên quan đến tỷ lệ tăng trưởng kinh tế GDP, tốc độ tăng trưởng tiền gửi có tác động tích cực. Ngược lại, nợ xấu, tỷ lệ lạm phát và lãi suất cho vay lại tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam.

Bùi Tấn Phước (2020) trong nghiên cứu về các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả đã sử dụng số liệu thứ cấp của các ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2015 – 2018, cùng với phương pháp nghiên cứu định lượng và sử dụng mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất OLS. Tác giả đã kết luận kết quả nghiên cứu như sau: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thanh khoản, lãi suất danh nghĩa, tăng trưởng GDP có tương quan dương với tăng trưởng tín dụng. Ngược lại, tỷ lệ nợ xấu, tăng trưởng tiền gửi, tỷ lệ lạm phát có tương quan âm với tăng trưởng tín dụng. Quy mô ngân hàng lại không có tác động đến tăng trưởng này.

Phan Thị Hoàng Yến và Trần Hải Yến (2023) trong nghiên cứu về các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2017 – 2022, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng và mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất OLS. Kết quả nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ thanh khoản, tốc độ tăng trưởng tiền gửi, tốc độ tăng trưởng GDP có tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng. Ngược lại, nợ xấu, tỷ suất sinh lời ROE, tỷ lệ lạm phát, lãi suất vay bình quân lại có tác động tiêu cực. Ngoài ra, thu nhập lãi thuần của ngân hàng lại không có ý nghĩa thống kê với tăng trưởng tín dụng.

Bảng 2.1: Tóm tắt các nghiên cứu liên quan Luận văn: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

2.2.3. Khoảng trống nghiên cứu

Dựa trên việc tổng hợp khung lý thuyết liên quan đến tăng trưởng tín dụng và lược khảo các nghiên cứu liên quan, tác giả nhận thấy các nghiên cứu có các khoảng trống nghiên cứu như sau:

Thứ nhất, tại các nghiên cứu trong nước các tác giả đa phần tập trung các nghiên cứu các yếu tố nội tại lẫn vĩ mô của ngân hàng cũng như nền kinh tế. Tuy nhiên, yếu tố quy mô của ngân hàng thì các tác giả không tập trung nghiên cứu như các nghiên cứu tại nước ngoài. Theo Bustamante và cộng sự (2022) quy mô ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng tín dụng vì khi các ngân hàng có quy mô càng lớn thì càng có tham vọng kiếm thêm nhiều lợi nhuận để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình vì vậy các ngân hàng này lại càng muốn phát triển hoạt động tín dụng. Hay đối với Shingjergji (2024) đối với các ngân hàng có quy mô lớn và danh tiếng thì họ thường sẽ duy trì mức tăng trưởng ổn định mà lại không đẩy nó lên thành tín dụng nóng vì họ ngại rủi ro nợ xấu làm tác động đến danh tiếng và uy tín của họ. Vì vậy, ta thấy dù có tác động tích cực hay tiêu cực thì quy mô ngân hàng vẫn có tác động đến tăng trưởng tín dụng. Do đó, không tập trung vào yếu tố này là một khoảng trống nghiên cứu đối với các nghiên cứu trong nước.

Thứ hai, các nghiên cứu trong và ngoài nước mà tác giả lược khảo chủ yếu các tác giả sử dụng số liệu thứ cấp từ các ngân hàng trong giai đoạn đều trước năm 2022. Do đó, chưa có sự thu thập và cập nhật trong giai đoạn gần đây, nhất là trong nắm 2023 – 2024 dưới sự hoành hành của đại dịch Covid – 19 tác động xấu đến nền kinh tế thế giới nói chung và tại mỗi quốc gia nói riêng, hay nói cách khác, ngành ngân hàng một trong các ngành mũi nhọn tạo đòn bẩy cho cả nền kinh tế và hoạt động tín dụng là nguyên liệu giúp các hoạt động sản xuất hay tiêu thụ có thể chạy ổn định thì dưới tác động của đại dịch sẽ có những tác động rất rõ nét. Vì vậy, khoảng trống nghiên cứu thứ hai đó là thời gian từ 2023 – 2024 vẫn chưa được cập nhật.

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

Trong chương 2 tác giả đã đưa ra cơ sở lý thuyết về hoạt động tín dụng của NHTM, tăng trưởng tín dụng và cách thức đo lường và các yếu tố tác động đến nó. Tác giả cũng đã khảo lược các nghiên cứu liên quan về vấn đề này trong nước; trên thế giới và xác định các khoảng trống nghiên cứu để làm cơ sở cho việc đề xuất các yếu tố đưa vào mô hình nghiên cứu và làm cơ sở cho các chương tiếp theo. Luận văn: Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Luận văn: PPNC tác động đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng

Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 Chuyên cung cấp dịch vụ làm luận văn thạc sĩ, báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp và Làm Tiểu Luận Môn luôn luôn uy tín hàng đầu. Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 luôn đặt lợi ích của các bạn học viên là ưu tiên hàng đầu. Rất mong được hỗ trợ các bạn học viên khi làm bài tốt nghiệp. Hãy liên hệ ngay Dịch Vụ Viết Luận Văn qua Website: https://hotrovietluanvan.com/ – Hoặc Gmail: hotrovietluanvan24@gmail.com

Post Views: 160