Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng hay nhất năm 2024 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 Thành phố Hồ Chí Minh dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

TÓM TẮT

1. Tiêu đề

“Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 Thành phố Hồ Chí Minh”.

2. Tóm tắt

Đề tài “Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 Thành phố Hồ Chí Minh” được thực hiện nhằm xác định các nhân tố có tác động đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại VietinBank CN 4.

Nguồn dữ liệu thực hiện đề tài là hồ sơ tín dụng của 283 khách hàng cá nhân vay vốn trung và dài hạn tại VietinBank – CN 4 còn dư nợ thời điểm 31/12/2024. Để nghiên cứu về xác suất khả năng hoàn trả nợ vay, luận văn sử dụng  hồi quy Logit để phân tích, các giai đoạn của quy trình thực nghiệm trên phần mềm SPSS 22 để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ. Dựa trên phân tích định lượng, tác giả khám phá ra rằng: Các yếu tố…có tác động cùng chiều đến khả năng hoàn trả n, các yếu tố…. có tác động ngược chiều đến khả năng hoàn trả nợ. Các biến mặc dù có tác động những không đạt ý nghĩa thống kê trong mô hình.

Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại VietinBank – CN 4.

Từ khóa: Khả năng trả nợ, Khách hàng cá nhân, VietinBank CN 4.

ABSTRACT

1. Title

“Factors affecting the debt repayment ability of individual customers at Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade, Branch 4 in Ho Chi Minh City”

2. Abstract

The thesis “Factors Influencing the Repayment Ability of Individual Customers at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Branch 4 in Ho Chi Minh City” was conducted to identify the factors that impact the loan repayment ability of individual customers at VietinBank – Branch 4. The data source for this research was the credit files of 283 individual customers with outstanding loans as of December 31, 2024. In order to study the probability of loan repayment ability, the thesis utilized Logit regression for analysis, with various stages of the experimental process conducted using SPSS 22 software to analyze the factors affecting loan repayment. Based on quantitative analysis, the author discovered that factors… have a positive impact on the repayment ability, while factors… have a negative impact on the repayment ability. Although some variables had an impact, they did not reach statistical significance in the model.

From the research findings, the author proposes solutions to contribute to improving the repayment ability of individual customers at VietinBank – Branch 4 Ho Chi Minh City Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

3 .Key words:debt repayment ability, individual customer, VietinBank CN 4

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Một trong những vấn đề đặt ra cho sự tồn tại và phát triển của NHTM là nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng. Việc nâng cao chất lượng tín dụng và kiểm soát rủi ro trong hoạt động tín dụng được thực hiện tốt giúp các ngân hàng giảm thiểu chi phí, tăng lợi nhuận, bảo toàn và mở rộng vốn đồng thời mở rộng thị phần, nâng cao uy tín và vị thế của NHTM. Đây chính là lý do việc nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các NHTM hiện nay.

Trong giai đoạn từ 2022 cho tới nay, tình hình nợ xấu tại các ngân  hàng đã tăng cao đáng kể. Theo các báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nợ xấu của nhóm 27 ngân hàng có cổ phiếu niêm yết tăng 35% so với đầu năm 2024 136.000 tỷ đồng, với 89% các ngân hàng đều có phát sinh nợ xấu. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên như tác động của đại dịch của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của người dân từ đó làm giảm khả năng hoàn trả nợ vay. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân chính đó là việc đánh giá, xem xét nguồn lực của khách hàng còn hạn chế, từ đó dẫn đến tình trạng khách hàng vay nhưng không thể hoàn trả nợ đầy đủ và đúng hạn.

Vietinbank – Chi nhánh 4 Tp. Hồ Chí Minh cũng đang nằm trong tình trạng trên. Theo Báo cáo tổng kết năm 2024, tỷ lệ nợ xấu đang ở tỷ lệ 2,75% và có xu hướng tăng lên, đây là thực trạng đáng báo động với không chỉ bản thân Chi nhánh mà còn với hệ thống của Vietinbank. Với tỷ lệ cao sẽ gây áp lực xử lý nợ rất lớn cho chi nhánh, ảnh hưởng đến lợi nhuận, chi phí hoạt động của chi nhánh cũng như nguồn thu nhập của cán bộ nhân viên.

Hiện nay, hoạt động tín dụng có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược kinh doanh và đem lại nguồn lợi nhuận chủ yếu cho đơn vị. Do vậy, nhận thức được thực trạng trên nên ban giám đốc đã có nhiều biện pháp triển khai quyết liệt để cải thiện tình hình, tuy nhiên các biện pháp đưa ra vẫn chưa đem lại kết quả như kỳ vọng.

Nguyên nhân là do các giải pháp đưa ra chủ yếu được xây dựng từ các báo cáo tổng kết của các phòng, bộ phận, chưa được có một nghiên cứu hay cơ sở thực nghiệm nào để làm cơ sở khoa học.

Từ các vấn đề trên, học viên lựa chọn thực hiện đề tài “Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 Thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tốt nghiệp cao học với kỳ vọng gặt hái được một số kết quả thực nghiệm làm cơ sở đề xuất các giải pháp cho chi nhánh.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu tổng quát Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Luận văn thực hiện với mục tiêu tổng quát là xác định các yếu tố ảnh hưởng và mức độ tác động của từng yếu tố đến khả năng trả nợ của KHCN tại VietinBank CN4, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng trả nợ của KHCN.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Từ mục tiêu tổng quát, đề tài sẽ thực hiện chi tiết theo các mục tiêu cụ thể sau:

• Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại VietinBank CN4,
• Đo lường mức độ tác động các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại VietinBank CN 4;
• Đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao khả năng trả nợ của KHCN tại VietinBank CN 4.

1.3. Câu hỏi nghiên cứu

• Câu hỏi 1: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại VietinBank CN 4?
• Câu hỏi 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ KHCN tại VietinBank CN 4 như thế nào?
• Câu hỏi 3: Những giải pháp nào có thể nâng cao khả năng trả nợ của KHCN tại VietinBank CN 4-Tp. Hồ Chí Minh?

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

• Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại VietinBank CN 4-Tp. Hồ Chí Minh.

• Phạm vi nghiên cứu

Không gian nghiên cứu: VietinBank CN 4-Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian nghiên cứu: Giai đoạn từ năm 2022 đến 2024.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

1.5.1. Mô hình nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Logit của Maddala (1984) để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ khả năng trả nợ của khách hàng. Trong mô hình này, biến khả năng trả nợ của khách hàng là biến phụ thuộc trong mô hình.

1.5.2. Dữ liệu nghiên cứu và nguồn dữ liệu

Dữ liệu thứ cấp: Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

• Các số liệu trong báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của VietinBank CN 4 giai đoạn 2020 – 2024.
• Dữ liệu của 283 KHCN vay vốn tại VietinBank CN 4 được thu thập từ hệ thống quản lý tín dụng của VietinBank.

1.5.3. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu

Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được xử lý bằng phần mềm Excel 2018 và thực hiện phân tích trên phần mềm SPSS 22.

1.6. Nội dung nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu, đề tài cần tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1. Tổng hợp khung lý thuyết về đánh giá khả năng trả nợ và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại NHTM;
2. Trình bày phương pháp nghiên cứu, dữ liệu nghiên cứu và quy trình nghiên cứu;
3. Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại VietinBank CN 4 và đánh giá mức độ tác động của từng yếu tố;
4. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao khả năng trả nợ của KHCN tại VietinBank 4.

1.7 Đóng góp của đề tài

Đề tài đã xây dựng một mô hình đơn giản để đánh giá khả năng trả nợ của KHCN vay vốn trung và dài hạn dựa trên các nhân tố có sẵn của KHCN tại VietinBank CN 4, bao gồm xác định các yếu tố ảnh hưởng và mức độ tác động của từng yếu tố đến khả năng trả nợ của KHCN.

Đề tài cũng đề xuất các giải pháp có tính khả thi, phù hợp với đặc thù VietinBank CN 4 nhằm nâng cao khả năng trả nợ của KHCN vay vốn trung và dài hạn, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Do đó đề tài có đóng góp về mặt thực tiễn giúp VietinBank CN 4 và các CN NHTM khác hoàn thiện công tác phát triển tín dụng KHCN theo hướng an toàn và hiệu quả.

1.8 Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia làm 5 chương:

• Chương 1: Giới thiệu đề tài
• Chương 2: Cơ sở lý thuyết
• Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
• Chương 4: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại VietinBank CN 4
• Chương 5: Giải pháp nâng cao khả năng trả nợ của KHCN tại VietinBank CN

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Tổng quan về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

2.1.1. Tín dụng khách hàng cá nhân

2.1.1.1. Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân

Theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam năm 2012:

“Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.”; Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

“Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định” (Nguyễn Minh Kiều, 2009)

 “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”. (Luật Các tổ chức tín dụng, 2012).

Law và Smullen (2007) định nghĩa “tín dụng cá nhân là khoản tiền hoặc tài sản mà các tổ chức tín dụng cung cấp cho một cá nhân sau khi đã đánh giá rủi ro về cá nhân này và tổ chức cung cấp tín dụng này sẽ nhận được khoản tiền gốc và lãi cho vay sau một khoản thời gian nhất định theo thỏa thuận”.

Từ các định nghĩa trên, có thể thấy tín dụng cá nhân là một hình thức tín dụng trong đó tổ chức tín dụng đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của mình cho KHCN hoặc hộ gia đình sau khi đã đánh giá rủi ro về loại khách hàng này và ngân hàng sẽ nhận lại cả gốc và lãi cho vay sau một khoản thời gian nhất định theo thỏa thuận, trong phạm vi luận văn, tác giả sẽ sử dụng theo định nghĩa này để nghiên cứu về tín dụng khách hàng cá nhân.

2.1.1.2. Đặc điểm của tín dụng khách hàng cá nhân

Theo Đường Thị Thanh Hải (2016), tín dụng KHCN  cũng là một loại hình tín dụng nên có những đặc điểm chung như sau:

Dựa trên cơ sở sự tin tưởng lòng tin lẫn nhau: Sự tin tưởng đóng vai trò quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của quan hệ tín dụng ngân hàng.

Ngoài những đặc điểm chung và cơ bản mà khoản cho vay nào cũng có cho vay KHCN còn có những đặc điểm:

Số lượng khoản vay lại rất nhiều: Cho vay KHCN khác rất nhiều so với việc ngân hàng cho vay khách hàng doanh nghiệp (KHDN) vì nhu cầu KHCN rất đa dạng. Giá trị mỗi khoản vay không lớn vì mục đích chủ yếu của những khoản vay là phục vụ nhu cầu đời sống (nhà ở, ô tô, trang thiết bị sinh hoạt….).

Lãi suất cho vay KHCN thường cao hơn lãi suất cho vay KHDN: vì rủi ro đối với cho vay KHCN thông thường cao hơn nhiều so với cho vay KHDN và khoản vay KHCN thường dài hơn so với cho vay KHDN. Chính vì lý do đó nên các ngân hàng thường lấy lãi suất cho vay cá nhân cao hơn doanh nghiệp để bù đắp khoản rủi ro nếu có xảy ra cho tương lai.

Tính nhạy cảm theo chu kỳ: Cho vay KHCN thông thường có tính nhạy cảm theo chu kỳ nó tăng lên trong thời kỳ kinh tế mở rộng, khi mà mọi người dân cảm thấy lạc quan về tương lai. Ngược lại, khi nền kinh tế rơi vào suy thoái, rất nhiều cá nhân và hộ gia đình cảm thấy không tin tưởng nhất là khi họ thấy tình trạng thất nghiệp tăng lên và họ sẽ hạn chế việc vay mượn từ Ngân hàng

Tiềm ẩn nhiều RRTD cao: Cho vay KHCN tiềm ẩn nhiều RRTD vì đối tượng vay vốn là cá nhân và hộ gia đình có thu nhập chính là từ lương, cho thuê tài sản và dễ thay đổi tùy vào sức khỏe và tình trạng công việc luôn thay đổi ở từng thời điểm khác nhau. Ngân hàng thường thẩm định dựa trên hồ sơ khách hàng cung cấp thường là sao kê thu nhập, hợp đồng cho thuê tài sản…. chủ yếu đánh giá dựa trên ngắn hạn nhưng không đảm bảo được tình trạng thu nhập bền vững vì vẫn còn tùy vào tính chất và thời gian khách hàng gắn bó với công việc của mình.

2.1.2. Lý thuyết về khả năng trả nợ của KHCN Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Hiện nay vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về khả năng trả nợ của KH, có một số định nghĩa do một số tổ chức công bố như:

Theo từ điển Bách khoa Việt Nam (1995), khả năng thanh toán (hay khả năng trả nợ) là khả năng mà một cá nhân hoặc doanh nghiệp có thể hoàn trả các khoản nợ đến hạn.

Theo định nghĩa từ Ngân hàng Nhà nước , 2015 thì khả năng trả nợ của khách hàng là việc KH có khả năng để hoàn trả nợ đúng hạn và đầy đủ cho bên vay hay không.

Bên cạnh đó, có một số dấu hiệu về KNTN của khách hàng mà cụ thể hơn là dấu hiệu của việc KH không trả được nợ.

Thông tư số 11/2023/TT-NHNN: “Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng là khả năng xảy ra tổn thất đối với nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng không có khả năng trả được một phần hoặc toàn bộ nợ của mình theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”.

Khi khách hàng được ngân hàng cấp tín dụng, nợ của khách hàng nói chung và KHCN được phân loại theo hai phương pháp là định tính và định lượng (Thông tư số 11/2023/TT-NHNN). Đối với phương pháp định lượng được quy định tại Thông tư số 11/2023/TT-NHNN, nợ được phân loại thành 5 nhóm:

Bảng 2.1: Các nhóm nợ theo quy định

(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước)

Ủy ban Basel cũng định nghĩa khách hàng “default – không có khả năng trả nợ” trong Basel Committee on Banking Supervision (2006) là những khách hàng có một trong các biểu hiện hay tất cả biểu hiện sau:

• Không có khả năng thanh toán đầy đủ nghĩa vụ nợ khi đến hạn trước khi ngân hàng phải bán tài sản (nếu có) để thu hồi;
• Có các khoản nợ có thời gian quá hạn thanh toán từ 90 ngày trở lên. Được trình bày bằng định nghĩa “không có khả năng trả nợ” trong tài liệu của Basel.

IMF (2021) khuyến nghị rằng các khoản vay (và các tài sản khác) nên được phân loại là “non-performing loan – nợ xấu” khi: các khoản thanh toán gốc và lãi quá hạn từ 90 ngày trở lên; hoặc có khoản thanh toán lãi bằng 90 số ngày lãi trở lên đã được vốn hóa (nhập vào số tiền gốc), tái cấp vốn, hoặc tái tục (trì hoãn thanh toán theo thỏa thuận); hoặc có bằng chứng tồn tại để phân loại chúng là không hiệu quả ngay cả khi không có khoản thanh toán quá hạn 90 ngày, chẳng hạn như khi con nợ nộp đơn xin phá sản.

Từ các định nghĩa và quan điểm trên cho thấy, một khoản nợ được xác định là nợ xấu thường dựa trên 2 yếu tố: thứ nhất là có ngày quá hạn trên 90 ngày và thứ hai là ngân hàng nghi ngờ về năng lực của khách hàng.

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng, được chia làm các nhóm chính là: Các yếu tố từ phía khách hàng, yếu tố từ phía ngân hàng, các đặc điểm của khoản vay và các nhóm các yếu tố khác. Luận văn sẽ phân tích ảnh hưởng của từng nhóm yếu tố như sau:

2.2.1. Các yếu tố từ phía khách hàng

Ngoài các chỉ số kinh tế của khoản vay hay ngân hàng, còn tồn tại các yếu tố xã hội khác từ những người đi vay cũng có thể dự đoán khả năng họ không trả được nợ. Do đó, các tổ chức ngân hàng đang tích hợp cả các biến kinh tế và xã hội trong mô hình đánh giá cho vay để cải thiện hiệu suất trả nợ. Trong phạm vi luận văn, tác giả đánh giá một số yếu tố liên quan đến cá nhân của khách hàng gồm: Tuổi, thu nhập, giới tính, trình độ học vấn, số người phụ thuộc và tình trạng hôn nhân.

• Độ tuổi

Vigano (1993) đã cho rằng khi độ tuổi tăng lên, thường mong đợi rằng người vay sẽ có được sự ổn định và kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, khi người ta già đi, khả năng sử dụng tài chính hiệu quả và tạo ra thu nhập giảm đi, biến số này cũng có thể có tác động tiêu cực. Nó cũng có thể có mối quan hệ phi tuyến tính với việc trả nợ, trong đó có một mức độ tuổi cụ thể, mối quan hệ là tích cực, nhưng vượt qua tuổi đó, mối quan hệ thay đổi thành tiêu cực hoặc trở nên ổn định. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay đã sự giới hạn về độ tuổi người vay được chấp nhận cho vay vốn nên các yếu tố như sự hạn chế về sức khoẻ và thu nhập khi ở một độ tuổi quá cao có thể được loại bỏ. Theo Trần Huy Hoàng và Nguyễn Trọng Chương (2022), kết quả nghiên cứu của các tác giả cho thấy độ tuổi tác động cùng chiều với KNTN của khách hàng, với lý do là “những khách hàng có độ tuổi lớn thì họ thường có kinh nghiệm, có kế hoạch sản xuất kinh doanh rõ ràng và hiệu quả việc sử dụng vốn vay cao hơn, từ đó khả năng trả nợ đúng hạn tốt hơn. Tương tự quan điểm này, Trần Thanh Phong và cộng sự năm (2022) cũng cho kết luận là tuổi càng cao thì khả năng trả nợ càng tốt hơn. Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

• Thu nhập

Park và Ren (2001) phân tích dữ liệu khảo sát hộ gia đình về tài chính vi mô với người Trung Quốc dựa trên mô hình Grameen, đã kiểm tra rằng tần suất trả nợ cao có thể là một gánh nặng cho nông dân nếu không có dòng tiền mạnh trong thu nhập ngoài hoạt động phi nông nghiệp. Theo Jemal (2003), một số người vay có thể có các nguồn tài chính khác trước khi tham gia chương trình vay, chẳng hạn như từ nông nghiệp, thương mại, việc làm trong các tổ chức chính phủ hoặc tư nhân của người vay và các nguồn tương tự. Các nguồn tài chính như vậy được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào hiệu suất trả nợ của khoản vay. Đinh Kiệm và Đỗ Hữu Trường (2024) trong kết quả khảo sát của mình đã nhận thấy khi thu nhập tăng lên sẽ làm tài nguồn lực tài chính dùng cho việc trả nợ, khi đó khách hàng CN sẽ đảm bảo được việc hoàn trả khi đến hạn.Hiện nay, tại các ngân hàng ở Việt Nam, khi xem xét hồ sơ vay vốn của khách hàng thì ngân hàng luôn phải thu thập thông tin về thông tin thu nhập của KH, nếu như thu nhập hiện tại không đảm bảo cho khả năng chi trả của khách hàng thì thường ngân hàng cũng sẽ từ chối phê duyệt các khoản vay.

Từ các nghiên cứu trên cho thấy thu nhập là yếu tố quan trọng khi đánh giá KNTN của khách hàng, vì đây chính là một cơ sở đảm bảo cho việc chi trả của họ.

• Giới tính

Bhatta và Tang (2002) và Solomon và Addisu (2015), nhận thấy giới tính có ý nghĩa tác động đến tỷ lệ trả nợ, trong khi Godquin (2004) và Jemale (2003) phản đối kết quả này. Nhiều chuyên gia tài chính vi mô cho rằng phụ nữ là những người trả tiền tốt hơn so với những người đi vay là nam giới, có tính đến việc họ có nhiều kinh doanh bắt nguồn từ việc đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong các công việc nội bộ của một hộ gia đình.(Vigano, 1993). Ngoài ra Khanker et al. (1995) giải thích rằng tỷ lệ thu hồi nợ của phụ nữ cao hơn nam giới trong trường hợp của Ngân hàng Grameen. Nhưng một vài các nhà nghiên cứu đã tìm thấy kết quả ngược lại.

• Tình trạng hôn nhân

Tình trạng hôn nhân cũng là yếu tố quan trọng liên quan đến các cá nhân. Một người có gia đình sẽ có ý thức và trách nhiệm hơn đối với gia đình của mình, trong đó khả năng tìm kiếm thu nhập là một yếu tố đảm bảo, do vậy so với những người có tình trạng độc thân thì người có gia đình sẽ có khả năng hoàn trả nợ vay tốt hơn. Bên cạnh đó, những người có gia đình sẽ có xu hướng quản lý chi tiêu tốt hơn để đảm bảo chất lượng cuộc sống gia đình.

• Trình độ học vấn Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Yếu tố này dự kiến sẽ có tác động tích cực đến khả năng trả nợ hiệu suất nói chung. Xem xét các trường hợp bình thường, một người đi vay có học vấn cao hơn kỳ vọng sẽ sử dụng khoản vay một cách hiệu quả so với một người ít học hơn, nguyên nhân là do khi có trình độ học vấn tốt, khách hàng sẽ có khả năng về một công việc và thu nhập ổn định, điều này đảm bảo cho việc hoàn trả khoản vay. Ngoài ra, với nhận thức tốt thì người vay sẽ hiểu được những hệ quả xảy ra khi không hoàn thành nghĩa vụ đối với khoản vay của mình. Theo lý thuyết của Becker (1993), Kraiger et al. (1993), và Ployhart và Moliterno (2013), các cá nhân hoặc nhóm có kinh nghiệm và trình độ học vấn cao thực hiện tốt hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan và cho thấy tỷ lệ hoàn trả cao hơn đáng kể. Olagunju & Adeyemo (2007) cũng phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định trả nợ của các hộ nông dân sản xuất nhỏ Tây nam Nigeria. Kết quả cho thấy số lần cán bộ tín dụng đến gặp người vay cao hơn trình độ học vấn và thời gian giải ngân khoản vay sẽ có hiệu suất trả nợ tốt hơn. Nhìn chung, các khách hàng đã tích lũy được kinh nghiệm rộng rãi trong cùng một hoạt động kinh tế trước khi vay thường biết cách điều hành một doanh nghiệp có lợi nhuận hơn so với những người mới, do đó họ có hồ sơ trả nợ tốt hơn. Do đó, cho rằng các khách hàng có trình độ học vấn cao có khả năng chọn các dự án kinh doanh có lợi nhuận cao hơn so với những đối tác của họ. Họ có khả năng ghi chép tài chính tốt hơn, có thông tin tốt hơn về cơ hội đầu tư hiện có và có thể đạt được nhiều thành công hơn. Do đó, những khách hàng có trình độ học vấn cao có khả năng có tỷ lệ trả nợ cao hơn.

• Số người phụ thuộc

Định nghĩa là tổng số hộ gia đình trong gia đình và những nơi khác mà phụ thuộc vào người đi vay để kiếm sống. Khi số hộ gia đình tăng lên, người vay sẽ cần thêm tiền để đáp ứng các yêu cầu của họ ngoài nghĩa vụ cho vay trả nợ. Do đó, khách hàng có thể chuyển khoản vay để đáp ứng nhu cầu của những người phụ thuộc. Kể từ đây chúng tôi kỳ vọng biến này có tác động tiêu cực đến việc trả nợ. Với mỗi người phụ thuộc bổ sung trong hộ gia đình, khả năng mặc cả vay nợ tăng lên. Khi số lượng yêu cầu đối với các khoản tín dụng tiềm năng tăng lên, điều này khuyến khích việc chuyển hướng nguồn lực cho mục đích trực tiếp trong hộ gia đình như trả học phí và các cam kết xã hội khác. Do đó, các quỹ có sẵn để trả nợ vay có thể bị lạm dụng, dẫn đến việc không trả nợ vay cho công ty.

2.2.2 Các yếu tố từ phía ngân hàng

Bên cạnh những yếu tố thuộc về bản thân khách hàng thì các yếu tố thuộc về chính ngân hàng cũng có tác động, trong đó có một số yếu tố chủ yếu như:

Kiểm tra  và theo dõi khoản vay: Đây là hoạt động nhằm mục đích giám sát khách hàng có thực hiện đúng theo phương án kinh doanh đã phê duyệt và kết quả thực hiện tại thời điểm kiểm tra. Vì vậy càng kiểm soát thường xuyên và chặt chẽ sẽ đánh giá được sát khả năng trả nợ của khách hàng, điều này giải thích cho kết quả nghiên cứu của Nawai & Shariff (2014) đó là: “số lần nhân viên ngân hàng đến thăm cơ sở kinh doanh của khách hàng sau khi giải ngân tác động cùng chiều với khả năng trả nợ của khách hàng”.

2.2.3 Các yếu tố đặc điểm của khoản vay

• Số tiền vay Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Nếu số tiền cho vay được giải phóng là đủ cho các mục đích dự kiến, nó sẽ có một tác động tích cực đến khả năng trả nợ của người đi vay. Mặt khác số tiền cho vay vượt quá những gì người vay cần và có thể giải quyết, nó sẽ trở thành gánh nặng hơn là giúp đỡ, do đó làm giảm hiệu quả trả nợ. Dấu hiệu tích cực hoặc tiêu cực cũng có thể được mong đợi. Về quy mô khoản vay, Zeller và Sharm (1996) nhận thấy số tiền vay có tác động tích cực đến KNTN. Trong khi đó, Jemale (2003) cho rằng quy mô khoản vay có ảnh hưởng tiêu cực và đáng kể đến KNTN. Von Pischke (1991) đã nhận thấy rằng kích thước khoản vay hiệu quả phù hợp với khả năng trả nợ của người vay và kích thích hoạt động kinh doanh. Nếu số tiền vay phát hành đủ cho mục đích dự định, nó sẽ có tác động tích cực đến khả năng trả nợ của người vay. Tuy nhiên, nếu số tiền vay vượt quá nhu cầu và khả năng của người vay, nó sẽ là một gánh nặng hơn là sự giúp đỡ, làm suy yếu hiệu suất trả nợ. Ngoài ra, có thể mong đợi có dấu hiệu tích cực hoặc tiêu cực nếu khoản vay quá nhỏ. Nếu khoản vay quá nhỏ, việc trả nợ có thể dễ dàng, từ đó tăng cường hiệu suất (tức là có dấu hiệu tích cực). Tuy nhiên, khoản vay quá nhỏ có thể không thúc đẩy người vay cam kết sử dụng khoản vay một cách hiệu quả (Von Pischke, 1991). Nó cũng có thể khuyến khích người vay chuyển hướng khoản vay cho các mục đích khác, tăng nguy cơ tín dụng và làm suy yếu hiệu suất, trong trường hợp này, dự kiến có dấu hiệu tiêu cực cho biến số (Vigano, 1993).

• Lãi suất

Lãi suất có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng trả nợ vay của người vay. Mức lãi suất càng cao, khách hàng sẽ phải trả một số tiền lãi lớn hơn trên khoản vay của mình. Điều này có thể tạo ra một gánh nặng tài chính cho người vay, làm giảm khả năng của họ để trả nợ theo đúng hẹn.

Mức lãi suất cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của khách hàng từ hoạt động kinh doanh. Nếu lãi suất quá cao, khách hàng có thể gặp khó khăn trong việc đạt được lợi nhuận đủ để trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh. Điều này có thể dẫn đến khả năng trả nợ kém và rủi ro mất vốn. Ngoài ra, lãi suất cũng có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn của khách hàng về việc vay vốn. Nếu lãi suất quá cao, khách hàng có thể từ chối vay hoặc tìm kiếm các nguồn tài chính khác có lãi suất thấp hơn. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay và tác động lên tỷ lệ trả nợ của người vay. Do đó, việc tăng lãi suất hoặc các yêu cầu về tài sản thế chấp có thể không mang lại lợi nhuận khi một người cho vay có nhu cầu tín dụng vượt mức.

• Thời hạn vay Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Thời hạn vay là điều mà khách hàng quan tâm khi tìm hiểu các sản phẩm vay vốn. Nếu như thời hạn vay dài hơn, khách hàng sẽ có đủ thời gian cũng như phương án để tìm ra thu nhập chi trả cho khoản nợ của mình, ngược lại nếu thời gian vay ngắn dẫn tới KH khó khăn trong việc sắp xếp nguồn trả nợ, từ đó giảm khả năng trả nợ của khách hàng. Một nghiên cứu của Siedsma và cộng sự (2019) trên người nông dân tại Ethiopia đã tìm thấy một mối quan hệ tiêu cực giữa thời hạn vay dài hạn và khả năng trả nợ. Các người vay có thời hạn vay dài hạn có xu hướng có tỷ lệ trả nợ thấp hơn so với những người có thời hạn vay ngắn hơn. Nghiên cứu của Cole và nhóm tác giả (2015) trên người nông dân ở Peru cũng cho thấy một mối quan hệ tiêu cực giữa thời hạn vay dài hạn và khả năng trả nợ. Những người có thời hạn vay dài hạn có tỷ lệ trả nợ thấp hơn và rủi ro trở nên lớn hơn trong việc trả nợ đúng hạn. Một nghiên cứu của Karlan và Zinman (2013) trên người vay tại Philippines cũng cho thấy mối quan hệ tiêu cực giữa thời hạn vay dài hạn và khả năng trả nợ. Các người vay với thời hạn vay dài hạn có tỷ lệ trả nợ thấp hơn và có khả năng mắc phải các rủi ro nợ nần cao hơn.

• Loại hình tài sản đảm bảo

Đối với loại hình vay có thế chấp thì TSĐB là yêu cầu bắt buộc. Thực tế cho thấy, giá trị của TSĐB thường cao hơn khoản vay của KH, nếu không hoàn trả được khoản vay họ có nguy cơ bị thanh lý tài sản của mình. Do vậy với những loại tài sản được thế chấp càng có giá trị thì KNTN vay của khách hàng sẽ càng cao hơn.

2.3. Một số mô hình đánh giá khả năng trả nợ 

2.3.1. Mô hình đo lường điểm số tín dụng tiêu dùng tại Hoa Kỳ 

Theo kết quả nghiên cứu của Trần Huy Hoàng (2012), các yếu tố quan trọng trong mô hình chấm điểm tín dụng trong quản trị NHTM: độ tuổi, số người phụ thuộc, hệ số tín dụng, tình trạng sở hữu nhà và tài sản, số người phụ thuộc, thu nhập, thường trú và điện thoại cố định, tài khoản ngân hàng, kinh nghiệm và thời gian công tác.

Bảng 2.2: Những yếu tố và điểm số tín dụng tiêu dùng tại Mỹ

(Nguồn: Trần Huy Hoàng, 2012) Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng, như FICO Score tại Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và quản lý tín dụng cá nhân. Với ý nghĩa vượt trội, nó không chỉ hỗ trợ các tổ chức tài chính đánh giá rủi ro tín dụng, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân vay vốn với lãi suất hợp lý và hạn mức tín dụng cao hơn.

Điểm số tín dụng cao không chỉ là mục tiêu cá nhân, mà còn là một chỉ báo quan trọng về sự tin tưởng và đáng tin cậy trong quản lý tài chính. Nó giúp tạo lòng tin trong các giao dịch như thuê nhà, ký hợp đồng điện thoại di động hay mở tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng còn cung cấp cái nhìn tổng thể về tình hình tài chính cá nhân. Điểm số tín dụng thấp có thể là một tín hiệu về những vấn đề tài chính cần được giải quyết, từ đó khuyến khích cá nhân nắm vững tình hình và cải thiện điểm số của mình.

Bảng 2.3: Hạn mức tín dụng tại các ngân hàng Mỹ

(Nguồn: Trần Huy Hoàng, 2012)

2.3.2. Mô hình hồi quy Logit 

Mô hình logit được sử dụng để phân tích các yếu tố quyết định khả năng trả nợ của người đi vay. Mô hình logit được sử dụng vì biến phụ thuộc là phân đôi. Điều này ngụ ý rằng trong thời gian trả nợ nếu người trả lời gặp khó khăn trong việc trả số tiền đã thỏa thuận vào thời điểm đã định thì nó được biểu thị bằng không (0) nếu không thì một (1) cho biến phụ thuộc. Chúng tôi đã sử dụng đặc điểm cụ thể của nông dân và tín dụng có thể ảnh hưởng đến việc trả nợ tín dụng vi mô dựa trên lý thuyết, tài liệu và kiến thức trước đây về các lĩnh vực nghiên cứu. Trả nợ tín dụng vi mô, biến phụ thuộc do đó là một chức năng của nông dân được chọn và đặc điểm tín dụng cụ thể.

2.4. Lược khảo nghiên cứu có liên quan đến đề tài Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

2.4.1. Các nghiên cứu quốc tế

Việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tín dụng để đáp ứng nhu cầu chi tiêu cá nhân là một trong những vấn đề kinh tế quan trọng và phổ biến trong xã hội, vì vậy các nhà học giả, nhà nghiên cứu trên thế giới cũng thực hiện nhiều đề tài liên quan khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, luận văn tổng hợp một số nghiên cứu trong những năm gần đây có liên quan đến vấn đề nghiên cứu của luận văn như sau:

Chapman (1990) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay KHCN phân tích những nguyên nhân gây ra nợ xấu cho vay KHCN của ngân hàng, đồng thời kiểm định thực tế và kết luận những nhân tố chính tác động đến RRTD KHCN.

Nghiên cứu chỉ ra những nhân tố như: nhân khẩu học của người đi vay; tính chất nghề nghiệp của khách hàng đi vay; tình hình tài chính của người đi vay; tính chất của khoản nợ là những nhân tố tác động đến khả năng trả nợ KHCN. Nghiên cứu cũng đưa ra mối liên hệ quan trọng giữa những nhân tố rủi ro.

Một nghiên cứu của Roslan và Mohd-Zaini (2009) về các yếu tố quyết định hoàn trả tín dụng vi mô ở Malaysia trường hợp của ngân hàng nông nghiệp bằng cách lấy mẫu 630 và sử dụng các mô hình probit và logit chỉ ra rằng các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn trả khoản vay là giới tính của người vay, loại hình hoạt động kinh doanh, số tiền vay và đào tạo. Theo kết quả của họ, xác suất vỡ nợ đối với nam giới cao hơn, nếu người đi vay tham gia vào hoạt động sản xuất, nếu số tiền vay cao hơn và nếu người vay không tham gia bất kỳ khóa đào tạo nào. Roslan và Mohd-Zaini (2009) cũng cho rằng lượng tín dụng mà người thụ hưởng nhận được ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của họ. Khi tín dụng không đầy đủ, nông dân không thể mua các đầu vào cần thiết để tăng sản lượng của họ, do đó tỷ lệ trả nợ thấp. Mặt khác, nếu số tiền tín dụng nhiều hơn mức cần thiết của người đi vay thì sẽ có xu hướng sử dụng sai mục đích, dẫn đến nợ nần và khả năng trả nợ kém. Người ta lập luận rằng nơi nào người đi vay được đào tạo về việc sử dụng tín dụng thì nơi đó sử dụng vốn hiệu quả. Điều này sẽ dẫn đến tăng năng suất và đối với vấn đề đó là thu nhập. Việc tăng doanh thu và lợi nhuận có thể giúp người nông dân trả nợ. Vì vậy, việc cung cấp đào tạo cho người đi vay có thể cải thiện khả năng trả nợ tín dụng đã ứng trước cho nông dân. Người ta lập luận rằng những người vay lớn tuổi khôn ngoan hơn và có trách nhiệm hơn những người vay trẻ hơn. Mặt khác, những người đi vay trẻ tuổi hiểu biết hơn và độc lập hơn. Do đó tuổi tác có thể có tác động tích cực và tiêu cực đến tỷ lệ trả nợ tín dụng. Nghiên cứu đánh giá 10 biến trong mô hình nghiên cứu gồm: Giới tính, độ tuổi, thu nhập, tỷ lệ nợ quá hạn, ngành nghề sản xuất, số tiền vay, thời hạn cho vay, thâm niên, người phụ thuộc, lãi suất. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người vay hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ít rủi ro hơn đối với những người hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, quy mô khoản vay càng lớn thì tỷ lệ nợ quá hạn càng thấp, thời hạn cho vay tác động ngược chiều và có ý nghĩa thống kê, và thời gian cho vay càng dài thì tỷ lệ nợ quá hạn càng cao. Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Bekhet và Eletter (2016) đã sử dụng dữ liệu tổng hợp từ 492 trường hợp bao gồm 292 hồ sơ được phê duyệt cấp tín dụng và 200 hồ sơ bị từ chối cấp tín dụng để xây dựng mô hình đánh giá RRTD cho các NHTM ở Jordan. Nghiên cứu đưa 13 biến vào mô hình gồm biến phụ thuộc là quyết định cấp tín dụng nhận giá trị nhị phân là 0 và 1; 12 biến độc lập. Kết quả đánh giá chỉ ra trong 12 biến độc lập thì có 7 biến có ý nghĩa thống kê là: người bảo lãnh, tỷ lệ thanh toán nợ, thời gian vay tính bằng tháng, lãi suất và tổng thu nhập, lý do vay vốn và đặc điểm nơi làm việc. Trong đó tỷ lệ thanh toán nợ (tổng nợ/tổng thu nhập) ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định chấp thuận cấp tín dụng và người bảo lãnh có mức độ ảnh hưởng thấp nhất đến quyết định chấp thuận cấp tín dụng. Ngoài ra, Bekhet và Eletter (2016) cũng đánh giá việc sử dụng mô hình hồi quy logit (RL) và mô hình mạng lưới (RBF), kết quả cho thấy cả hai mô hình (LR và RBF) đều cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn và có thể kết luận rằng không có một mô hình tổng thể tốt nhất để đánh giá đơn xin cấp tín dụng. LR hoạt động tốt hơn RBF về tỷ lệ phân loại tổng thể. Mặt khác, mô hình RBF vượt trội so với mô hình LR trong việc sàng lọc các đơn bị từ chối, xác định những người có khả năng không trả được nợ và do đó giảm thiểu lỗi Loại II. Bài viết hiện tại cung cấp cái nhìn sâu sắc về tiềm năng và hạn chế của việc sử dụng hai mô hình định lượng: RBF và LR cho các ứng dụng chấm điểm tín dụng tại các ngân hàng thương mại Jordan. Kết quả cho thấy rằng LR chính xác và dễ hiểu hơn so với mô hình RBF mặc dù RBF cho thấy kết quả đáng khích lệ để sàng lọc các ứng dụng xấu. Tuy nhiên, quyết định về mô hình tốt nhất là tùy thuộc vào ban lãnh đạo của ngân hàng. Như đã đề cập trước đó, việc chấp nhận các ứng dụng xấu sẽ gây tốn kém hơn cho tổ chức tài chính. Điều này có nghĩa là mở rộng tín dụng cho những khách hàng có khả năng vỡ nợ cao có thể dẫn đến tình trạng kiệt quệ tài chính và thất bại trong kinh doanh. Kế thừa từ nghiên cứu này, luận văn đề xuất sử dụng mô hình hồi quy logistic làm mô hình nghiên cứu đề tài.

Fitsum Tadele (2016) thực hiện nghiên cứu về các yếu tố tác động tới khả năng trả nợ vay, trường hợp tại khu vực Kaffa của Ethiopia. Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc trả nợ vay trong ngành tài chính cho vay vi mô, điều tra các yếu tố xác định hiệu suất trả nợ của người vay (người hưởng lợi) và xác định các yếu tố chính mà OMFI (tổ chức cho vay vi mô) đang đối mặt, thông qua việc sử dụng dữ liệu chính được thu thập thông qua bảng câu hỏi có cấu trúc. Cuộc khảo sát bao gồm tổng cộng 339 người trả lời, sử dụng phương pháp mẫu tỉ lệ theo khu vực định cư để chia dân số thành đô thị và nông thôn. Dữ liệu chính đã được thu thập bằng cách phỏng vấn 167 người vay đô thị và 172 người vay nông thôn bằng cách sử dụng bảng câu hỏi có cấu trúc với sự trợ giúp của các nhà thống kê được đào tạo. Bảng câu hỏi bao gồm cả câu hỏi mở và câu hỏi đóng. Ngoài ra, dữ liệu phụ đã được thu thập từ văn phòng trụ sở OMFI, văn phòng chi nhánh OMFI và các xuất bản phẩm liên quan khác. Mô hình logit nhị phân đã được sử dụng để phân tích các yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến việc trả nợ vay. Liên quan đến phân tích hồi quy, đã được thực hiện nhiều kiểm định đồng biến tuyến tính và các kiểm định phù hợp với mô hình để đảm bảo giả định về việc trả nợ vay bằng gói phần mềm thống kê SPSS 20.0. Hơn nữa, phân tích chi-square  đã được sử dụng để so sánh nhóm người không trả nợ và nhóm người trả nợ. Tổng cộng có mười hai biến giải thích đã được bao gồm trong hồi quy. Kết quả của thống kê mô tả và mô hình logit nhị phân cho thấy rằng giới tính, tuổi, trình độ học vấn, nguồn thu nhập trước khi vay, phương thức cho vay, số tiền vay, tính phù hợp của kỳ hạn trả góp và đúng hạn.

Werema và Opanga (2018) cũng làm các nghiên cứu về khả năng trả nợ vay của KHCN. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trả nợ vay tại các tổ chức tài chính phi ngân hàng (MFIs), qua trường hợp nghiên cứu tại khu vực Arusha, Tanzania. Kết quả của các yếu tố ảnh hưởng đến các vấn đề trả nợ vay tại Tanzania cho thấy các đặc điểm của khách hàng (tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn), bản chất của hoạt động kinh doanh (loại hình kinh doanh) và các đặc điểm về vay vốn (thời gian trả nợ, hình thức trả nợ và số tiền trả nợ) là những yếu tố ảnh hưởng đến người vay trong việc trả nợ vay của họ. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng tuổi tác của người vay góp phần vào các vấn đề trả nợ vay. Người vay từ 40 tuổi trở lên đã gặp các vấn đề trả nợ vay và việc cam kết tài chính cao hơn đối với gia đình có thể là nguyên nhân. Ngoài ra, các tác giả cũng phát hiện ra rằng các chính sách và quy trình cho vay đang được tổ chức sử dụng là hợp lý và chấp nhận được. Tổ chức có các quy trình cho vay tốt và cải thiện các hướng dẫn do thay đổi để nâng cao chất lượng danh mục cho vay. Về quản lý vay, nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chú ý đặc biệt đến thời hạn trả nợ, số tiền vay và kinh nghiệm của các viên chức tín dụng, những yếu tố này cấu thành các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trả nợ vay trong khu vực nghiên cứu trong giai đoạn nghiên cứu. Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Sunil Sangwan và cộng sự (2022) đã thực hiện một nghiên cứu trên quy mô 498 hộ gia đình tại hai bang của Ấn Độ, chủ đề mà các tác giả thực hiện là hành vi hoàn trả khoản vay giữa các khách hàng của các tổ chức tài chính vi mô Ấn Độ. Nghiên cứu này tập trung vào rủi ro trả nợ liên quan đến hoạt động cho vay của tổ chức tài chính vi mô (MFI) ở Ấn Độ. Trong khi xác định các yếu tố quyết định tình trạng nợ quá hạn, nó tiết lộ các đặc điểm có xu hướng tạo ra sự khác biệt về khả năng trả nợ giữa các hộ gia đình khách hàng có thu nhập thấp và cao. Dữ liệu sơ cấp của 498 hộ gia đình được thu thập từ hai bang của Ấn Độ được phân tích bằng thống kê mô tả và hồi quy logistic. Nghiên cứu xem xét vai trò của đặc điểm hộ gia đình, đặc điểm khoản vay, đặc điểm rủi ro đạo đức và thuộc tính vùng miền trong hành vi cho vay quá hạn. Các phát hiện xác định rằng các hộ gia đình có thu nhập thấp, mắc nợ cao và chuyển hướng cho vay nhiều hơn, và trải qua chi phí vay cao có xu hướng xác suất vỡ nợ cao hơn. Ngược lại, những người có hiểu biết về tài chính cao hơn với cảm giác gắn kết xã hội và trách nhiệm chung có thể sẽ ít phạm pháp hơn. Việc không có sự giám sát của MFI là một yếu tố quan trọng dẫn đến tình trạng nợ quá hạn. Tuy nhiên, thành kiến của các tổ chức tài chính vi mô đối với việc cho vay hộ nghèo có thể được nhấn mạnh quá mức. Với sự giám sát thích hợp và các biện pháp để kiểm tra việc sử dụng khoản vay không hiệu quả, xu hướng trả nợ có thể sẽ được cải thiện. Qua nghiên cứu này, luận văn kế thừa được một số biến có tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân như đặc điểm hộ gia đình và đặc điểm khoản vay. Trong đó, đặc điểm hộ gia đình gồm: Tuổi, tình trạng thu nhập, số thành viên nam trong gia đình và đặc điểm tài chính của hộ gia đình. Đặc điểm của khoản vay bao gồm: Lãi suất, kỳ trả nợ và lịch sử vay.

Andualem và Ebrahim Endris (2023) đã thực hiện nghiên cứu về vấn đề trả nợ của nông dân ở quốc gia Ethiopia, cụ thể là kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ trả nợ của các hộ nông dân sản xuất nhỏ ở Quận Habru, bang vùng Amhara Ethiopia, những người đã vay tiền từ Tổ chức Tiết kiệm và Tín dụng Amhara. Các tác giả đã sử dụng cả hai nguồn sơ cấp và thứ cấp để phân tích. Nghiên cứu sử dụng kết hợp các kỹ thuật lấy mẫu có chủ đích và phân tầng nhiều giai đoạn trong việc lựa chọn 384 người vay từ các hộ nông dân sản xuất nhỏ trong khu vực nghiên cứu. Kết quả mô hình Tobit cho thấy tổng số 10 trong tổng số 15 biến giải thích tham gia vào mô hình được tìm thấy là có ý nghĩa thống kê. Theo kết quả, các yếu tố nhân khẩu học (tuổi và quy mô hộ gia đình), các yếu tố kinh tế xã hội (trình độ học vấn, quy mô đất đai, quy mô chăn nuôi, thu nhập phi nông nghiệp, mục đích vay) và các yếu tố thể chế (khoảng cách đường xá, liên hệ với các cơ quan phát triển, đào tạo nhận được về sử dụng vốn vay) là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ hoàn trả vốn vay của các hộ vay là hộ sản xuất nhỏ tại khu vực nghiên cứu. Trình độ học vấn, quy mô đất đai, quy mô chăn nuôi trong đơn vị chăn nuôi nhiệt đới, thu nhập phi nông nghiệp, mục đích vay, liên hệ với các đại lý khuyến nông và đào tạo nhận được về sử dụng vốn vay được tìm thấy để xác định tỷ lệ trả nợ của người vay một cách tích cực và đáng kể, trong khi tuổi tác, quy mô gia đình, và khoảng cách đường bộ đã được tìm thấy để xác định tiêu cực và đáng kể tỷ lệ hoàn trả khoản vay trong khu vực nghiên cứu. Qua nghiên cứu này, tác giả cũng cũng kế thừa được một số kết quả quan trọng có thể sử dụng trong luận văn. Trong đó, điểm đáng lưu ý việc áp dụng mô hình phân tích Tobit để đánh giá khả năng trả nợ. Ngoài ra, các biến liên quan đến yếu tố nhân khẩu, xã hội như: Tuổi, giới tính, trình độ học vấn, mục đích vay vốn, quy mô vay vốn đạt ý nghĩa thống kê trong mô hình nghiên cứu, các yếu tố này cũng tương đồng với bộ dữ liệu của luận văn nên có thể đưa vào mô hình phân tích của luận văn. Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Cũng tìm hiểu về các khoản yếu tố ảnh hưởng đến trả nợ của KHCN, tuy nhiên Chengfeng Zhang và cộng sự (2023) tập trung vào một nhóm đối tượng khách hàng trẻ đó là sinh viên các trường đại học. Các khoản vay trong phạm vi trường đã trở thành một phần trong cuộc sống của sinh viên đại học Trung Quốc. Mặc dù các khoản vay như vậy thuận tiện cho sinh viên nhưng chúng cũng có thể gây ra những khó khăn đáng kể. Trong bối cảnh phát triển kinh tế không cân bằng giữa miền Tây và miền Đông Trung Quốc, nghiên cứu này nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vay tiền trong khuôn viên trường của sinh viên đại học ở miền Tây Trung Quốc. Một mẫu gồm 568 sinh viên đại học và sau đại học từ bốn trường đại học ở miền Tây Trung Quốc đã được lấy làm đối tượng nghiên cứu. Hồi quy logistic nhị phân và hồi quy logistic có trật tự đã được sử dụng để nghiên cứu các yếu tố tiêu dùng khoản vay trong khuôn viên trường. Các sinh viên không có khoản vay được nhà nước trợ cấp được phát hiện có ý định vay tiêu dùng trong khuôn viên trường mạnh mẽ hơn và số tiền vay cao hơn, và tiêu dùng giải trí là mục đích vay chính. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức tiêu dùng khoản vay trong trường bao gồm cấu trúc gia đình của sinh viên, trình độ học vấn của cha mẹ, tình trạng tiêu dùng của sinh viên ngang hàng, cấp lớp, tình trạng mối quan hệ và khả năng đánh giá rủi ro khoản vay. Dựa trên những phát hiện, các đề xuất được đưa ra để quản lý hành vi cho vay trong khuôn viên trường từ quan điểm của cá nhân, gia đình, nhà trường và chính phủ. Nghiên cứu này có thể cung cấp hướng dẫn để chuẩn hóa các khoản vay trong khuôn viên trường và điều chỉnh thái độ và hành vi tiêu dùng của sinh viên đại học. Từ nghiên cứu này, tác giả nhận thấy sinh viên là đối tượng khách hàng trẻ, đa số chưa tạo ra thu nhập từ những công việc chính thức, do vậy việc trả nợ khoản vay phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh của gia đình của sinh viên, do vậy bài nghiên cứu đưa ra những yếu tố liên quan đến cấu trúc gia đình, trình độ học vấn của cha mẹ là hợp lý. Ngoài ra việc sử dụng mô hình phân tích hồi quy logistic nhị phân cũng tương đồng với nhiều nghiên cứu trước đây về đề tài khả năng trả nợ của khách hàng. Kế thừa kết quả của Chengfeng Zhang và cộng sự (2023), tác giả đề xuất sử dụng mô hình hồi quy logisitic làm phương pháp phân tích dữ liệu của luận văn.

2.4.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Vương Quân Hoàng và cộng sự (2006) đã thực hiện nghiên cứu về mô hình định mức tín nhiệm của khách hàng thể nhân, bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí Ứng dụng Toán học, nghiên cứu sử dụng dữ liệu gồm 1728 khách hàng của ngân hàng Techcombank, các dấu hiệu về mức độ tín nhiệm của khách hàng cá nhân được sắp xếp theo 16 yếu tố được mã hoá lần lượt là: X01-Tuổi tác, X02-Trình độ học vấn, X03-Loại hình công việc, X04-Thời gian công tác, X05-Mức thu nhập hàng tháng, X06-Tình trạng hôn nhân, X07-Nơi cư trú-, X08-Thời gian cư trú, X09-Số người sống phụ thuộc, X10-Phương tiện đi lại, X11-Phương tiện thông tin, X12Chênh lệch thu nhập và chi tiêu, X13-Giá trị tàn sản khách hàng, X14-Giá trị các khoản nợ, X15-Quan hệ với Techcombank, X16-Uy tín trong giao dịch. Kết quả cho thấy, trong mô hình hồi quy với biến nhị phân, trừ biến X4 và X16 không đạt ý nghĩa thống kê do có sự phụ thuộc tuyến tính, 12 biến còn lại đều đạt ý nghĩa thống kê trong mô hình.

Kleimeier và Đinh Thị Huyền Thanh (2007) thực hiện đề tài chấm điểm tín dụng cho thị trường ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam”, với tổng mẫu 56.037 hồ sơ vay bán lẻ từ năm 1992 đến năm 2025 tại một NHTM ở Việt Nam, các khoản vay gồm vay kinh doanh, vay tiêu dùng, vay thẻ tín dụng còn dư nợ. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Logit để đưa ra mô hình chấm điểm ước tính. Trong 22 biến đưa vào mô hình có 13 biến: 1/có điện thoại gia đình; 2/nơi sinh sống; 3/giá trị TSĐB; 4/số người phụ thuộc; 5/thời gian ở địa chỉ; 6/giới tính; 7/số lượng khoản vay; 8/thời gian quan hệ ngân hàng; 9/tài khoản tiết kiệm; 10/thời gian vay; 11/nơi sinh sống; 12/giáo dục; 13/mục đích vay.

Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2013) sử dụng mô hình hồi quy Probit đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các hộ nông dân Tỉnh Hậu Giang, nghiên cứu khảo sát 436 hộ nông dân được thực hiện trong năm 2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố thu nhập, trình độ học vấn, số lượng thành viên có thu nhập trong gia đình có tác động cùng chiều với khả năng trả nợ của các hộ nông dân; yếu tố lãi suất tác động ngược chiều với khả năng trả nợ. Ngoài ra nghiên cứu cũng cho thấy những khoản vay dùng nguồn thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp để trả nợ có khả năng trả nợ đúng hạn cao hơn so với những khoản vay dùng nguồn thu nhập khác để trả nợ.

Trần Thế Sao (2019) tìm hiểu Các yếu tố ảnh hưởng khả năng trả nợ ngân hàng của nông hộ trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An”, tác giả cũng sử dụng mô hình hồi quy với biến phụ thuộc nhị phân để phân tích dữ liệu gồm 200 KHCN có khoản vay từ 2018 đến 2020. Mô hình của nghiên cứu này có 10 biến độc lập bao gồm: X1- Tuổi, X2-Tình trạng hôn nhân, X3-Trình độ học vấn, X4-Số người phụ thuộc, X5-Kinh nghiệm, X6-Diện tích đất canh tác, X7-Thu nhập phi nông nghiệp, X8-Số tiền vay, X9-Thời gian trả nợ, X10-Số lần đến thăm của cán bộ tín dụng. Từ mô hình này kết hợp với phương pháp hồi quy logistic, Trần Thế Sao (2019) đã phát hiện 5 yếu tố có ảnh hưởng là: 1) Lịch sử tín dụng; 2) Thời gian làm việc hiện tại; 3) Thu nhập, 4) Lãi suất, 5) Số tiền vay. Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Trần Huy Hoàng và Nguyễn Trọng Chương (2022) cũng quan tâm đến KNTN của KHCN với nghiên cứu tại ngân hàng NN và PTNTVN chi nhánh Vũng Liêm. Nghiên cứu đã khảo sát 600 người thuộc địa bàn huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long, đây là những khách hàng vay vốn tại chi nhánh trong giai đoạn 2019-2021. Nghiên cứu này sử dụng 14 biến bao gồm: X1-độ tuổi, X2-Giới tính, X3-Trình độ học vấn; X4-Số người phụ thuộc, X5-Thông tin về khách hàng, X6-Thời hạn vay; X7-Lãi suất, X8-Dư nợ, X9Tài sản đảm bảo; X10-Loại tài sản đảm bảo; X11-Thu nhập; X12-Rủi ro nghề nghiệp, X13-Thời gian cư trú và X14-Tình trạng hôn nhân. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5/14 biến có ý nghĩa thống kê trong mô hình là X1, X5, X6, X10 và X12, trong đó có 2 biến có tác động đồng biến là X1 và X5, các biến X6, X10 và X12 có tác động nghịch biến đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Đặng Văn Tú và Bùi Diệu Anh (2024) cũng có đề tài nghiên cứu về KNTN của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bến Cát, cũng tương tự như các nghiên cứu khác về KNTN, các tác giả sử dụng phương pháp phân tích hồi quy nhị phân, mô hình nghiên cứu gồm 9 yếu tố lần lượt là: 1/Giới tính, 2/tuổi, 3/Nghề nghiệp, 4/Thu nhập, 5/Lịch sử tín dụng, 6/Lãi suất, 7/Thời hạn vay, 8 QMKV và 9/TSĐB. Kết quả phân tích cho thấy có 6 biến có ý nghĩa thống kê là: Giới tính, thu nhập, và QMKV có tác động cùng chiều với KNTN, còn lịch sử tín dụng, lãi suất và nghề nghiệp tác động ngược chiều.

Đinh Kiệm và Đỗ Hữu Trường (2024) đã sử dụng mô hình hồi quy logistics để tìm hiểu về các yếu tố liên quan đến khả năng trả nợ của KHCN. Không gian nghiên cứu của các tác giả là ngân hàng NN và PTNN chi nhánh Phú Quý với mẫu khảo sát gồm 190 KH. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là hồi quy Binary Logistics. Mô hình nghiên cứu đề xuất gồm có 14 biến độc lập, trong đó có 8 biến giả, các biến này được chia thành các nhóm biến là: 1-TUOI01 và TUOI02 (độ tuổi); 3-PTHUOC (số người phụ thuộc trong gia đình); 4-CVIEC (nhóm biến tình trạng công việc); 5-TNHAP (thu nhập của người đi vay); 6-SHUU (tình trạng sở hữu nhà ở); 7-TSAN (tài sản); 8LSU (lịch sử nợ quá hạn); 9-TGIAN (thời hạn cho vay); 10-LSUAT (lãi suất); 11MDICH01 và 12-MDICH02 (nhóm biến mục đích sử dụng vốn vay); 13-STIEN (số tiền vay). Từ phân tích định lượng cho thấy: các biến đạt ý nghĩa thống kê và có tác động đến việc hoàn trả nợ đúng hạn của KHCN vay vốn tại Ngân hàng NN và PTNN chi nhánh Phú Quý là: TSAN, LSU, SHUU, MDICH, PTHUOC, TNHAP và STIEN. Theo đánh giá của luận văn,với mẫu khảo sát 190 và việc sử dụng mô hình hồi quy đã đáp ứng được các tiêu chí về phân tích khả năng trả nợ. Kế thừa từ nghiên cứu của Đinh Kiệm và Đỗ Hữu Trường (2024), tác giả đề xuất sử dụng mô hình hồi quy Logistics trong luận văn, đồng thời sử dụng các biến để đánh giá KNTN của khách hàng.

Bảng 2.4: Tổng hợp kết quả nghiên cứu trước đây

 (Nguồn: Tác giả tổng hợp)

2.4.3. Khoảng trống nghiên cứu Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Từ thông tin lược khảo các nghiên cứu trước đây và hoạt động nghiên cứu tại Vietinbank Chi nhánh Quận 4, tác giả nhận thấy:

• Hiện nay chưa có công trình nghiên cứu về đề tài KNTN của khách hàng cá nhân tại Vietinbank Chi nhánh 4.
• Số liệu thu thập trong luận văn được thực hiện đến thời điểm 31/12/2024, không trùng lắp với các đề tài có liên quan trước đây.

Căn cứ vào các cơ sở trên, tác giả nhận thấy có khoảng trống nghiên cứu để thực hiện đề tài là Vietinbank Chi nhánh 4 Tp. Hồ Chí Minh với đối tượng nghiên cứu là khả năng trả nợ của KHCN

Kết luận chương 2

Lý thuyết là nền tảng quan trọng để xây dựng phương pháp nghiên cứu, do vậy trong chương 2 này tác giả đã hệ thống lại những lý thuyết cơ bản có liên quan đến đề tài của luận văn, các lý thuyết này bao gồm: Đặc điểm của tín dụng cá nhân, khả năng trả nợ của khách hàng, các yếu tố ảnh hưởng. Ngoài ra, một phần quan trọng trong nghiên cứu là lược khảo các nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả đã lược khảo được 8 nghiên cứu quốc tế và 7 nghiên cứu tại Việt Nam, đây là cơ sở quan trọng để đề xuất các biến và mô hình nghiên cứu ở chương 3. Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng

Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 Chuyên cung cấp dịch vụ làm luận văn thạc sĩ, báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp và Làm Tiểu Luận Môn luôn luôn uy tín hàng đầu. Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 luôn đặt lợi ích của các bạn học viên là ưu tiên hàng đầu. Rất mong được hỗ trợ các bạn học viên khi làm bài tốt nghiệp. Hãy liên hệ ngay Dịch Vụ Viết Luận Văn qua Website:  https://hotrovietluanvan.com/ – Hoặc Gmail: hotrovietluanvan24@gmail.com