Luận văn: Kết quả nghiên cứu đến khả năng thanh khoản NH

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Kết quả nghiên cứu đến khả năng thanh khoản NH hay nhất năm 2024 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Tác động của rủi ro tín dụng đến khả năng thanh khoản của các NHTM Cổ phần Việt Nam dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

Tác giả sử dụng phần mềm Stata 16 để tiến hành phân tích thống kê mô tả từ thông tin thu thập được từ các NHTM Việt Nam, thực hiện kiểm định mô hình và ước lượng mô hình.

4.1 Thống kê mô tả

176 quan sát tạo nên dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ 16 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2013-2023. Dưới đây là số liệu thống kê:

Bảng 4.1 Thống kê mô tả

Nguồn: Trích xuất từ phần mềm Stata 16 Bảng 4.1 cho thấy:

4.1.1 Tỷ lệ thanh khoản (LIQ) Luận văn: Kết quả nghiên cứu đến khả năng thanh khoản NH.

Trung bình của 16 NHTM Việt Nam giai đoạn 2013 – 2023 là 16,33%, độ lệch chuẩn là 0,08; trong đó tỷ lệ thanh khoản cao nhất là Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) năm 2014 (42,9%), thấp nhất là Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) năm 2022 (1,88%).

4.1.2 Tỷ lệ nợ xấu (NPL)

Trung bình của 16 tỷ lệ nợ xấu cao nhất là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) năm 2014 (8,81%), thấp nhất là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB) năm 2022 (0,47%)

Biểu đồ 4.1: Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của hệ thống ngân hàng từ 2013 – 2023 (Đơn vị tính: %)

Từ đồ thị trên có thể thấy được năm 2018 tỷ lệ nợ xấu đạt của hệ thống ngân hàng cao nhất là 10.08%. Nguyên nhân có thể do lạm phát tăng cụ thể theo IMF (tháng 01/2019) lạm phát tại các nước phát triển năm 2018 ở mức 0,7%, cao hơn so với mức 0,3% của năm 2017. Riêng lạm phát tại các nước đang phát triển Châu Á ở mức 2,6% trong năm 2018, tăng so với mức 2,1% của năm 2017 (theo ADB, tháng 12/2018). Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI giảm 13% so với năm 2017 (Theo UNCTAD, tháng 2/2019).

4.1.3 Tỷ lệ cho vay trên tổng huy động (TLA)

Trung bình của 16 NHTM Việt Nam giai đoạn 2013 – 2023 là 60,27%, độ lệch chuẩn là 0,11; trong đó tỷ lệ cho vay trên tổng huy động cao nhất là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) năm 2022 (80,06%), thấp nhất là Ngân hàng TMCP Phát triển Việt Nam (HDB) năm 2013 (30,76%).

Biểu đồ 4.2: Tổng tín dụng của các NHTM đối với nền kinh tế từ 2013 -2023

Tổng tín dụng của các NHTM đối với nền kinh tế qua các năm đều tăng, cụ thể năm 2013 là 2,839,525,tỷ đồng, đến năm 2023 tăng lên 9,192,566 tỷ đồng. Giai đoạn 2017 – 2019 là giai đoạn tăng trưởng mạnh do NHNN thúc đẩy chính sách tín dụng để hồi phục kinh tế sau khủng hoảng 2010 – 2012. Ngược lại, giai đoạn 2020 2022 tín dụng tăng chậm do NHNN đang kiểm soát “room” và hạn chế cho vay các lĩnh vực rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán…

4.1.4 Tỷ lệ dự phòng rủi ro (LLR)

Trung bình của 16 NHTM Việt Nam giai đoạn 2013 – 2023 là -1,31%, độ lệch chuẩn là 0; trong đó tỷ lệ dự phòng rủi ro cao nhất là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) năm 2020 (0%), thấp nhất là Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) năm 2023 (-2,78%).

4.1.5 Tỷ lệ tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)

Trung bình của 16 NHTM Việt Nam giai đoạn 2013 – 2023 là 10,59%, độ lệch chuẩn là 0,07; trong đó tỷ lệ tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu cao nhất là Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) năm 2013 (26,82%), thấp nhất là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) năm 2015 (-1,31%).

Biểu đồ 4.3: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của hệ thống ngân hàng từ 2013 – 2023

Có thể đễ dàng nhìn thấy từ biểu đồ trên ROE ngành ngân hàng cao nhất là 19% vào năm 2022. Một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả trên là do năm 2022 ngành ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số dẫn chứng là hàng loạt các ngân hàng áp dụng định danh điện tử (KYC) như Sacombank, VPBank… và bên cạnh đó 2022 đánh dấu Việt Nam trong vai trò chủ tịch ASEAN thu hút nhiều nhà đầu tư để phát triển kinh tế nói chung cũng như ngành ngân hàng nói riêng. (“10 dấu ấn ngành ngân hàng năm 2022, Tạp chí Thị trường Tài Chính Tiền Tệ”).

4.1.6 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP) Luận văn: Kết quả nghiên cứu đến khả năng thanh khoản NH.

Trung bình của 16 NHTM Việt Nam giai đoạn 2013 – 2023 là 8,62%, độ lệch chuẩn là 0,03; trong đó tỷ lệ vốn CSH cao nhất là Ngân hàng TMCP Nam Á Châu (NAB) năm 2014 (20,47%), thấp nhất là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) năm 2019 (-4,06%).

Biểu đồ 4.4: Vốn chủ sở hữu toán hệ thống NHTM giai đoạn 2013 -2023

VCSH qua các năm đều tăng, năm 2013 là 372,824 tỷ đồng, năm 2023 tăng 1,146,597 tỷ đồng. VCSH là vấn đề cũng được các nhà đầu tư quan tâm cùng với các số liệu tài chính, hiệu quả kinh doanh vì nó đảm bảo cho khả năng thanh khoản của các ngân hàng ổn định hơn, khẳng định tiềm lực kinh tế. Hiện nay, hầu hết các NH đều muốn tăng vốn lên để thu hút nguồn vốn dễ dàng hơn, nâng cao uy tín và vị thế kinh doanh trong ngành.

4.1.7 Quy mô Ngân hàng (SIZE)

Trung bình của 16 NHTM Việt Nam giai đoạn 2013 – 2023 là 14,23%, độ lệch chuẩn là 0,52; trong đó quy mô lớn nhất là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) năm 2023 (1524,59%), nhỏ nhất là Ngân hàng TMCP Nam Á (NAB) năm 2014 (1320,43%).

4.2 Phân tích tương quan mô hình nghiên cứu Luận văn: Kết quả nghiên cứu đến khả năng thanh khoản NH.

Bảng 4.2 Ma trận tự tương quan giữa các biến trong mô hình nghiên cứu

Nguồn: Trích xuất từ phần mềm Stata 16

Tác giả sử dụng ma trận tự tương quan để kiểm định mối quan hệ giữa các cặp biến trong mô hình nghiên cứu. Nếu giá trị tuyệt đối của hệ số tương quan cặp giữa các biến nhỏ hơn 0,8 thì mô hình không thể hiện tự tương quan giữa các biến độc lập (Farrar và Glauber, 1967).

4.3 Kiểm tra đa cộng tuyến

Hệ số phóng đại phương sai (VIF) kiểm tra mô hình về tính đa cộng tuyến và mang lại kết quả như sau:

Bảng 4.3 Kiểm định đa cộng tuyến

Nguồn: Trích xuất từ phần mềm Stata 16 Luận văn: Kết quả nghiên cứu đến khả năng thanh khoản NH.

Bảng 4.3 cho thấy giá trị VIF trung bình là 1,64. Các biến độc lập ROE, CAP, SIZE, NPL, LLR và TLA đều có VIF nhỏ hơn 10. Do đó, mô hình không thể hiện đa cộng tuyến.

Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Vũ Thị Hồng (2017) nhưng lại trái ngược với Nguyễn Thanh Lâm – Nguyễn Thị Ngọc Diệp (2018).

4.4 Ước lượng mô hình hồi quy

Kết quả ước lượng mô hình hồi quy theo Pooled OLS, FEM, REM được trình bày như sau:

Bảng 4.4 Mô hình hồi quy theo Pooled OLS, FEM và REM

Nguồn: Trích xuất từ phần mềm Stata 16 (Ghi chú: Ký hiệu *, **, *** có ý nghĩa thống kê lần lượt là 10%, 5%, 1%)

Kết quả ước lượng bằng mô hình Pooled OLS, FEM và REM cho thấy hai biến độc lập TLA có ý nghĩa thống kê đối với 3 mô hình, biến ROE có ý nghĩa thống kê đối với FEM và REM. Trong đó, biến độc lập TLA có tác động ngược chiều, biến độc lập ROE có tác động cùng chiều.

Kết quả ước lượng bằng mô hình Pooled OLS, FEM và REM cho thấy hai biến độc lập TLA và ROE có ý nghĩa thống kê ở mức khác nhau. Trong đó, biến độc lập TLA có tác động ngược chiều, biến độc lập ROE có tác động cùng chiều đến biến phụ thuộc LIQ trong cả 3 mô hình.

4.5 Kiểm định Hausman

Tuy nhiên, ước lượng mô hình bằng hồi quy gộp không phản ánh tác động cụ thể của từng biến số. Vì vậy, tác giả thực hiện kiểm định Hausman để lựa chọn xem mô hình FEM hay mô hình REM phù hợp hơn. Giả thuyết của kiểm định như sau:

• H₀: Mô hình REM là mô hình phù hợp
• H₁: Mô hình FEM là mô hình phù hợp

Bảng 4.5 Kết quả kiểm định Hausman

Nguồn: Trích xuất từ phần mềm Stata 16

Kết quả kiểm định ở bảng 4.5 cho thấy p-value = 0,1289 > α = 0,05. Do đó, tác giả bác bỏ giả thuyết H₁ và chấp nhận giả thuyết H₀. Do đó, mô hình REM là một mô hình tốt cho công việc nghiên cứu.

Kết quả lựa chọn mô hình REM phù hợp với nghiên cứu Vũ Thị Hồng (2017).

4.6 Kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Sau khi chọn được mô hình phù hợp, nhóm tác giả sử dụng kiểm định Wald để đánh giá hiện tượng sai lệch và biến thiên của mô hình. Dưới đây là các giả thuyết thử nghiệm: Luận văn: Kết quả nghiên cứu đến khả năng thanh khoản NH.

• H₀: Không xảy ra hiện tượng phương sai sai số thay đổi
• H₁: Xảy ra hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Bảng 4.6 Kết quả kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Nguồn: Trích xuất từ phần mềm Stata 16

Kết quả ở bảng 4.6 cho thấy, giá trị p-value=0,0000 < =0,05 nên bác bỏ giả thuyết H₀, chấp nhận giả thuyết H₁. Như vậy, mô hình xảy ra hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

4.7 Kiểm định hiện tượng tự tương quan

Tác giả tiếp tục kiểm định hiện tượng tự tương quan của mô hình bằng cách thực hiện kiểm định Wooldridge Test với các giả thuyết sau:

• H₀: Mô hình không có hiện tượng tự tương quan
• H₁: Mô hình có hiện tượng tự tương quan

Bảng 4.7 Kết quả kiểm định hiện tượng tự tương quan

Nguồn: Trích xuất từ phần mềm Stata 16

Kết quả ở Bảng 4.7 cho thấy p-value = 0,0000 < α = 0,05. Tác giả bác bỏ giả thuyết H₀ và chấp nhận giả thuyết H₁. Do đó, hiện tượng tự tương quan xảy ra trong mô hình.

Kết quả này phù hợp với Lê Hoàng Vinh – Trần Phi Dũng (2022) nhưng lại khác với Vũ Thị Hồng (2017).

4.8 Kết quả phân tích FGLS Luận văn: Kết quả nghiên cứu đến khả năng thanh khoản NH.

Dựa vào kết quả kiểm định mô hình gồm hiện tượng phương sai của các biến và hiện tượng tự tương quan giữa các biến. Để khắc phục khuyết tật này, tác giả sử dụng phương pháp FGLS để thu được kết quả nghiên cứu phù hợp và tin cậy.

Bảng 4.8 Kết quả phân tích FGLS

Nguồn: Trích xuất từ phần mềm Stata 16

Kết quả phân tích FGLS cho thấy: Biến độc lập tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (TLA) sẽ có tác động ngược chiều đến tỷ lệ thanh khoản của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam từ năm 2013 đến năm 2023. Hệ số này được liệt kê là có ý nghĩa thống kê tại mức 1%. Do đó, tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi tăng 1% sẽ làm giảm tỷ lệ thanh khoản đi 0,4931%.

Biến độc lập Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) có tác động tích cực đến tỷ lệ thanh khoản của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2013-2023. Hệ số này có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Do đó, tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi tăng 1% sẽ làm tăng tỷ lệ thanh khoản thêm 0,192%.

Cuối cùng, mô hình nghiên cứu như sau: 𝐋 = , 𝟐𝟐 + , 𝟕 − , 𝟒 − , 𝟏𝟐 + , 𝟒𝟐−, 𝟒𝟕 + , 𝐋𝟐 +

Bảng 4.9 Kết quả các biến kỳ vọng ban đầu so với kết quả nghiên cứu

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Luận văn: Kết quả nghiên cứu đến khả năng thanh khoản NH.

4.9 Thảo luận kết quả

Mô hình hồi quy cuối cùng có dạng: 𝐋 = , 𝟐𝟐 + , 𝟕 − , 𝟒 − , 𝟏𝟐 + , 𝟒𝟐 −, 𝟒𝟕 + , 𝐋𝟐 +

Tỷ lệ cho vay trên tổng huy động (TLA) có mối tương quan âm lên tỷ lệ thanh khoản ở mức ý nghĩa 1%. Khi các yếu tố khác không đổi, tỷ lệ cho vay trên tổng huy động tăng 1 đơn vị thì khả năng thanh khoản của ngân hàng sẽ giảm 0,4931 đơn vị. Điều này phù hợp với giả thuyết H2 đã đưa ra và cũng phù hợp với nghiên cứu của Aspach và cộng sự (2007) và Vũ Thị Hồng (2017) trước đó.

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) có mối tương quan dương lên tỷ lệ thanh khoản ở mức ý nghĩa 1%. Khi các yếu tố khác không đổi, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu tăng 1 đơn vị thì khả năng thanh khoản của ngân hàng cũng sẽ tăng 0,192 đơn vị. Điều này phù hợp với giả thuyết H4 đã đưa ra và cũng phù hợp với nghiên cứu của Vũ Thị Hồng (2017) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (2018) trước đó.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) không có ý nghĩa thống kê, không phù hợp với giả thuyết H1 đã cho. So sánh với kết quả của Vũ Thị Hồng (2017) và Cai và Zhang (2019) đối với biến nợ xấu, kết quả là tác động dương với biến thanh khoản.

Tỷ lệ dự phòng rủi ro (LLR) cũng không có ý nghĩa trong mô hình, không phù hợp với giả thuyết H3 đã đưa ra. Nhưng kết quả này lại phù hợp với ngiên cứu của Vũ Thị Hồng (2017).

Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (CAP) không có ý nghĩa, không phù hợp với với giả thuyết H5. Trong khi đó nghiên cứu của Cai và Zhang (2019); Nguyễn Thanh Lâm – Nguyễn Thị Ngọc Diệp (2018) thì cho kết quả tác động ngược chiều với khả năng thanh khoản.

Quy mô (SIZE) cũng là một trong những biến trong mô hình không có ý nghĩa thống kê, không phù hợp với giả thuyết H6. Kết quả mô hình của Nguyễn Thanh Lâm – Nguyễn Thị Ngọc Diệp (2018) và Delécha và cộng sự (2014) cho thấy quy mô có tác động cùng chiều với thanh khoản. Trong khi đó, nghiên cứu của Cai và Zhang (2019) lại chỉ ra quy mô tác động ngược chiều với thanh khoản.

Kết quả cuối cùng của mô hình nghiên cứu đã đạt được các mục tiêu và các câu hỏi đặt ra bao gồm việc phân tích và đo lường tác động của rủi ro tín dụng đến khả năng thanh khoản của các NHTM CP tại Việt Nam. Qua đó, tác giả đã đề xuất các hàm ý để hạn chế rủi ro và nâng cao khả năng thanh khoản cho ngân hàng.

Luận văn đã đạt được kết quả như ban đầu đề ra dựa trên các lý thuyết về rủi ro tín dụng và thanh khoản. Bên cạnh đó, bài nghiên cứu đã xem xét sự tác động của các biến gồm tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ dự phòng rủi ro, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản, quy mô ngân hàng và vốn chủ sở hữu. Qua nghiên cứu thực nghiệm thì hai yếu tố là Tỷ lệ cho vay trên tổng huy động (TLA) và Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) có tác động đến khả năng thanh khoản của Ngân hàng.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Trong chương 4, tác giả đã kiểm tra tác động của các biến vi mô đến thanh khoản của ngân hàng bằng cách sử dụng dữ liệu từ 16 NHTM Việt Nam từ 2013 đến 2023. Tác giả đã xác định rằng mô hình REM là phù hợp nhất bằng cách sử dụng các kỹ thuật như thống kê mô tả, tương quan, hồi quy và kiểm định Hausman. Điều này chứng tỏ rằng tỷ lệ cho vay trên vốn huy động (TLA) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) có tác động đến tính thanh khoản (LIQ). Ngoài ra, tác giả đã kết hợp lý thuyết nên tảng và các kỹ thuật nghiên cứu để xác định các biến quan trọng và loại bỏ những biến không liên quan đến mô hình nghiên cứu, làm nền tảng cho việc phác thảo các hàm ý chính sách trong chương 5.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT HÀM Ý

5.1 Kết luận Luận văn: Kết quả nghiên cứu đến khả năng thanh khoản NH.

Tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu với các biến độc lập như tỷ lệ nợ xấu (NPL), tỷ lệ cho vay trên tổng vốn huy động (TLA), tỷ lệ dự phòng rủi ro (LLR), tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE), vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (CAP) và quy mô (SIZE) từ các lý thuyết cơ bản về rủi ro tín dụng, tính thanh khoản và xem xét các nghiên cứu trước đây. Thanh khoản ngân hàng (LIQ) là biến phụ thuộc. Từ kết quả nghiên cứu thực nghiệm, tác giả đưa ra các gợi ý sau:

Mối quan hệ giữa tỷ lệ cho vay trên tổng vốn huy động và khả năng thanh khoản của ngân hàng là nghịch chiều. Điều này cho thấy rủi ro thanh khoản sẽ tăng lên khi các ngân hàng thương mại tăng lãi suất cho vay và ngược lại. Trên thực tế, phần lớn nguồn vốn huy động của ngân hàng là vốn ngắn hạn, nhưng do yêu cầu tín dụng của khách hàng chủ yếu là dài hạn nên tiềm ẩn nhiều rủi ro thanh khoản.

Khả năng thanh toán của ngân hàng có tương quan thuận với biến suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu. Điều này chứng tỏ tính thanh khoản càng cao thì lượng tiền mặt dự trữ càng nhiều để đáp ứng kịp thời yêu cầu thanh khoản trong mọi tình huống khi ngân hàng hoạt động hiệu quả và có lãi. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động sẽ tăng lên khi các NHTM chấp nhận và quản lý RRTK. Ngược lại, hiệu quả hoạt động sẽ bị ảnh hưởng xấu nếu rủi ro thanh khoản tăng cao hơn ngưỡng rủi ro của ngân hàng.

Các biến còn lại là tỉ lệ nợ xấu (NPL), Tỷ lệ dự phòng rủi ro (LLR), Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (CAP) và Quy mô (SIZE) không ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của NH theo như kết quả của mô hình.

5.2 Đề xuất giải pháp giảm thiểu RRTD, nâng cao khả năng thanh khoản với các NHTM

5.2.1 Đối với NHNN

5.2.1.1 Khuyến khích mở rộng quy mô Luận văn: Kết quả nghiên cứu đến khả năng thanh khoản NH.

NHTM có thể tăng lợi nhuận và dễ dàng rút tiền đầu tư hơn bằng cách mở rộng quy mô. Đối với các ngân hàng lớn như Đầu tư phát triển Việt Nam, Ngoại thương Việt Nam, Công thương Việt Nam, việc huy động vốn từ tiền gửi hoặc từ Ngân hàng Nhà nước sẽ đơn giản hơn so với các ngân hàng nhỏ. Bởi vì dễ dàng có được vốn, các ngân hàng đó có thể không cần phải dự trữ thanh khoản quá mức, vì Nguồn đó có thể đem đầu tư sinh lời. Nhưng trong trường hợp lãi suất liên ngân hàng cao thì sẽ tác động làm cho ngân hàng phải tốn chi phí cao để đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh khoản. Vì vậy, bên cạnh việc mở rộng quy mô thì các NHTM cần chú trọng việc cân đối khả năng thanh khoản để đạt hiệu quả tốt nhất. Sự biến động lãi suất liên ngân hàng đòi hỏi cần phải theo dõi sát sao, liên tực từ phía ngân hàng để không bị thụ động.

5.2.1.2 Tạo điều kiện cho việc huy động vốn của các NHTM dễ dàng hơn

Các NHTM chú trọng tăng trưởng vốn sẽ chủ động hơn khi có rủi ro phát sinh. Ngân hàng Nhà nước cho biết các NHTM hiện phải hoàn thành Basel 2 và sắp tới sẽ chuyển sang Basel 3 về tiêu chí an toàn vốn. Điều này hỗ trợ các NHTM trong việc nâng cao quản lý rủi ro, tăng mức độ chấp nhận rủi ro, điểm tín dụng được cải thiện và ổn định vị thế và hoạt động.

Nguồn huy động vốn có ảnh hưởng rất lớn đến quy mô hoạt động và nguồn vốn tín dụng của ngân hàng. Những ngân hàng nhỏ với lượng đầu tư nhỏ, cho vay ít hơn các NH lớn vì thế sẽ khó khăn trong việc huy động vốn. Nguồn vốn còn quyết định khả năng thanh khoản, uy tín của ngân hàng. Uy tín của ngân hàng thể hiện qua khả năng sẵn sàng chi trả cho khách hàng tại mọi thời điểm, khả năng chi trả càng cao thì uy tín càng được nâng lên.

Tiền gửi của khách hàng, phát hành giấy tờ có giá, đi vay của NHNN hoặc Tổ chức tín dụng khác là những cách thức huy động vốn của NHTM. NHNN có thể tạo điều kiện cho các NHTM huy động vốn dễ dàng hơn thông qua các đề xuất sau: Tăng lãi suất huy động: cần có chính sách lãi suất sao cho hợp lý, phải mang tính chất cạnh tranh cũng như đa dạng, phong phú các hình thức huy động vốn thông qua đó thể hiện lòng tin, sự tin tưởng của ngân hàng đối với khách hàng. Có thể nói rằng “Lãi suất quyết định nguồn vốn và lãi suất thể hiện uy tín, vị thế của ngân hàng”. Nhưng mặt trái của việc tăng lãi suất huy động là có thể kéo theo việc tăng lãi suất cho vay.

• Tạo ra cơ chế cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh.
• Ổn định tình hình kinh tế, chính trị: một đất nước có chính trị ổn định thì mới phát triền được, thu hút đầu tư nước ngoài.
• Có quy định rõ ràng và chặt chẽ về cơ chế lãi suất, tỷ giá.

5.2.1.3 Thúc đẩy hoạt động tín dụng phát triển

Hoạt động tín dụng phát triển nghĩa là lợi nhuận của ngân hàng cũng được nâng lên. Tác giả đề xuất các giải pháp như sau:

• Đẩy lùi “tín dụng đen”: tín dụng đen ảnh hưởng đến đời sống của người dân, mang ý nghĩa tiêu cực. NHNN nếu hướng người dân đến tín dụng hợp pháp thì nền kinh tế sẽ cải thiện hơn.
• Xem xét “room” tín dụng hợp lý, phù hợp với năng lực của từng ngân hàng, đây cũng là cách giúp ngân hàng kiểm soát được rủi ro và khả năng thanh khỏan của chính mình.
• Đề xuất các gói tín dụng thích hợp với từng đối tượng như công nhân, người lao động có thu nhập thấp….
• Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn dễ dàng.
• Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý.

5.2.1.4 Xây dựng tỷ lệ dự phòng rủi ro hợp lý

NHNN cần giám sát chặt chẽ việc các NHTM trích lỷ lệ dự phòng rủi ro đúng quy định. Bên cạnh đó, NHNN cần xây dựng tỷ lệ dự phòng rủi ro phù hợp với quy mô và năng lực tài chính của từng ngân hàng, có biện pháp chế tài nếu có NHTM nào không tuân thủ. Điển hình như ngân hàng có quy mô, nguồn vốn nhỏ thì tỷ lệ dự phòng phải cao do khả năng thanh khoản thấp hơn các ngân hàng có quy mô và nguồn vốn lớn.

5.2.2 Đối với các NHTM

5.2.2.1 Xử lý tốt khi xảy ra nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng

Khi RRTD xảy ra thì các NHTM dẽ chịu tổn thất nặng nề, nó tùy thuộc vào mức độ cấp tín dụng và trách nhiệm giám sát, cách xử lý rủi ro của các bộ phận liên quan. Vì vậy, các NHTM cần tách bạch rõ ràng giữa bộ phận quan hệ khách hàng, bộ phẩm phân tích và thẩm định, bộ phận thu hồi nợ, bộ phận quản lý tín dụng và bộ phận kiểm soát sau vay nhằm tạo ra cơ chế tích cực, nghiêm minh, kiên quyết trong việc xử lý tín dụng khi rủi ro xảy ra ở mức cao nhất. NHTM cần trích lập tỷ lệ dự phòng rủi ro một cách đầy đủ không cố tình che đậy nợ xấu vì nó sẽ ảnh hưởng đến những quyết định điều hành của Nhà nước và gây ra sự mất an toàn cho hoạt động của NHTM.

Vấn đề xử lý tài sản đảm bảo sẽ giúp ngân hàng sớm lấy lại vốn , xoay vòng chu kỳ vốn mới và tránh ứ đọng vốn cho những món nợ xấu tác động đến khả năng thanh khoản. Việc này đòi hỏi ngân hàng phải xây dựng bộ phận định giá và xử lý tài sản độc lập và chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm.

5.2.2.2 Tăng trưởng quy mô VCSH Luận văn: Kết quả nghiên cứu đến khả năng thanh khoản NH.

Các NHTM có thể tăng vốn chủ sở hữu bằng cách giữ lại lợi nhuận không chia, tăng nguồn vốn từ bên ngoài thông qua phát hành cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu chuyển đổi, trái phiếu…Việc tăng vốn chủ sở hữu có thể giúp ngân hàng chủ động hơn trong thanh khoản, lợi nhuận tăng và rủi ro tín dụng giảm. Điều này phù hợp với thực tế ở Việt Nam. Những ngân hàng nhỏ luôn duy trì một tỷ lệ thanh khoản cao hơn ngân hàng lớn do uy tín chưa cao, thành lập sau, khó huy động vốn, ít giao dịch để đối phó với vấn đề thanh khoản và biến động của thị trường. Ngược lại, đối với các ngân hàng lớn uy tín cao, dễ tiếp cận vốn, giao dịch nhiều nên sẽ dự trữ tỷ lệ thanh khoản không cao và còn được nhận ưu đãi từ NHNN nên vấn đề thanh khoản cũng không quá khó khăn.

5.2.2.3 Tăng cường hiệu quả sinh lời cho ngân hàng

Với mục tiêu gia tăng thu nhập để tăng lợi nhuận thế nhưng nguồn lợi nhuận chính cho các ngân hàng là tín dụng, hoạt động không bao giờ không có rủi ro. Điều cần thiết là tăng chất lượng tín dụng cho hoạt động tín dụng. Cụ thể các NHTM nên xây dựng quy trình, quy định thẩm định hồ sơ vay rõ ràng, nhân viên cần hỗ trợ khách hàng để hoàn thiện hồ sơ vay từ các khâu đầu đến khi hoàn thiện khoản vay, phân công trách nhiệm quy định cụ thể cho từng nhóm khách hàng, từng ngành nghề. Nhân viên ngân hàng được yêu cầu cập nhật thường xuyên các văn bản của cơ quan nhà nước, mở rộng kiến thức của họ, phát triển hệ thống tính điểm, tiêu chí phân loại nợ và hệ thống cảnh báo sớm về rủi ro tín dụng. Tăng cường giám sát trước và sau khi cho vay là điều mà hầu hết các ngân hàng bỏ qua, đây là điều mà đa số các ngân hàng không chú trọng. Việc này rất dễ xảy ra rủi ro khi khách hàng sử dụng vốn sai mục đích hay khách hàng gặp khó khăn trong tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Các NHTM hiện đang hạn chế các khoản vay cho ngành bất động sản do nhiều rủi ro. Do đó, tập trung vào việc cho vay cho một khách hàng hoặc một bộ khách hàng được chọn không được khuyến khích.

Bên cạnh đó, các NH phải đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ hoạt động phi tín dụng của họ. Bởi vì ngoài các hoạt động tín dụng, đây là một nguồn lợi nhuận đáng kể khác cho các ngân hàng. Cụ thể, cải thiện chất lượng sản phẩm và tiện ích của các dịch vụ truyền thống giúp duy trì sức hấp dẫn của khách hàng, tạo ra lợi nhuận đáng kể và đóng vai trò là cơ sở để tạo ra các dịch vụ mới. Tập trung vào các kế hoạch tiếp thị mở rộng và các chiến lược xúc tiến liên quan là rất cần thiết cho các dịch vụ hiện đại. Để đạt được điều này, các ngân hàng phải liên tục phát triển, nâng cao trình độ nhân lực và đầu tư vào máy móc và thiết bị tiên tiến.

5.2.2.4 Tăng cường hiệu quả về chi phí hoạt động

Giảm chi phí hoạt động đồng nghĩa với việc tăng lợi nhuận và năng lực cạnh tranh trên thị trường, ngân hàng sẽ có thêm nguồn vốn để đầu tư, dự trữ thanh khoản được đảm bảo hơn.

Chi phí của ngân hàng gồm chi phí cho nhân viên, chi nộp thuế và phí, chi hoạt động quản lý, chi khác…Trong đó, chi trả lương cho nhân viên chiếm tỷ trọng cao. Do đó, giảm chi phí này đang là xu hướng mà các ngân hàng đang hướng tới, nhất là các ngân hàng có nguồn nhân sự lớn thì chi phí này càng cao. Điều này cũng phù hợp với tình hình hiện nay. Cùng với công nghệ số hóa, trí tuệ nhân tạo phát triền thì chúng có thể làm thay cho con người một số công việc và có khi còn đạt hiệu quả cao hơn. Việc sa thải nhân viên đang xảy ra khắp toàn cầu trong bối cảnh kinh tế khó khăn và cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi người lao động phải nâng cao trình độ chuyên môn cao và năng suất lao động.

5.2.2.5 Quản lý tốt các tài sản thanh khoản Luận văn: Kết quả nghiên cứu đến khả năng thanh khoản NH.

Tài sản có tính thanh khoản được hiểu là tài sản dễ dàng chuyển đổi bằng tiền mặt với chi phí thấp nhất. Cơ cấu của tài sản thanh khoản phụ thuộc vào quản lý danh mục tài sản thanh khoản, tỷ lệ dự trữ bắt buộc và thu nhập mà tài sản mang lại. Việc thực hiện tốt quản lý tài sản thanh khoản sẽ giúp ngân hàng ít nguy cơ đối mặt với rủi ro thanh khoản, dòng vốn được ổn định, hoạt động ngân hàng không bị ảnh hưởng. Nhưng muốn làm được việc này đòi hỏi các nhà quản trị cần có chiến lược đúng đắn, tầm nhìn xa và đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm.

5.2.2.6 Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn

Định kỳ các bộ phận được phân công của ngân hàng nên đánh giá lại mối quan hệ với các đối tác, đại lý, tổ chức, khách hàng lớn để kịp thời củng cố, duy trì nguồn vốn ổn định. Vì khi gặp khó khăn thì đây chính là “cứu cánh” giúp ngân hàng vượt qua các rủi ro về tính dụng, thanh khoản.

Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng không nên tập trung chủ yếu vào nhóm nguồn vốn làm tăng rủi ro thanh khoản. Vì vậy, cần kiểm soát mức độ phụ thuộc của danh mục nguồn vốn. Các bộ phận liên quan phải có trách nhiệm hỗ trợ, cập nhật xu hướng hiện hành để đưa ra lựa chọn phù hợp.

5.3 Hạn chế của nghiên cứu

Phạm vi khảo sát bị giới hạn bởi số lượng ngân hàng và không bao gồm các chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Bên cạnh đó, các biến số vĩ mô như tốc độ tăng trưởng kinh tế và chỉ số lạm phát không được đề cập trong nghiên cứu. Việc thu thập dữ liệu cho báo cáo tài chính có thể không nhất quán do tính khách quan của việc tiết lộ dữ liệu. Vì kiến thức và kinh nghiệm của người thực hiện còn hạn chế nên trong quá trình nghiên cứu không thể tránh được những sai sót.

5.4 Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài

Việc tăng quy mô mẫu, đặc biệt là số lượng NHTM sẽ giúp khảo sát được áp dụng rộng rãi hơn.

Để làm rõ chi tiết hơn từng biến vi mô và vĩ mô, các nghiên cứu trong tương lai có thể xem xét các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng GDP, lạm phát…

Do số lượng ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cũng tiếp tục tăng nên có thể nghiên cứu các NHTM trong và ngoài nước tại Việt Nam để có cái nhìn khách quan hơn và thấy được sự khác biệt.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 5

Nội dung của Chương 5 tác giả đã chỉ ra kết luận dựa vào kết quả chạy mô hình ở chương 4 để đóng góp các đề xuất cho Chính Phủ, NHNN và các NHTM Việt Nam nhằm nâng cao khả năng thanh khoản và giảm thiểu rủi ro tín dụng. Các NHTM phải ý thức được tầm quan trọng của khả năng thanh khoản, tác động của rủi ro tín dụng đến hả năng thanh khoản để có các giải pháp đề phòng linh hoạt. Hoạt động tín dụng và khả năng thanh khoản là 2 vấn đề rất khó cân bằng cho các NHTM nhưng bắt buộc NH phải cố gắng duy trì vì hoạt động chung của toàn hệ thống ngân hàng và cũng vì sự sống còn của chính NH của họ. Ngoài ra, ở chương này tác giả cũng cho thấy những hạn chế của đề tài để cho các nghiên cứu sau hoàn thiện hơn. Luận văn: Kết quả nghiên cứu đến khả năng thanh khoản NH.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Tác động của rủi ro tín dụng đến khả năng thanh khoản

Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 Chuyên cung cấp dịch vụ làm luận văn thạc sĩ, báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp và Làm Tiểu Luận Môn luôn luôn uy tín hàng đầu. Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 luôn đặt lợi ích của các bạn học viên là ưu tiên hàng đầu. Rất mong được hỗ trợ các bạn học viên khi làm bài tốt nghiệp. Hãy liên hệ ngay Dịch Vụ Viết Luận Văn qua Website:  https://hotrovietluanvan.com/ – Hoặc Gmail: hotrovietluanvan24@gmail.com