Luận văn: PPNC cấp tín dụng cho hộ kinh doanh tại Agribank

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: PPNC cấp tín dụng cho hộ kinh doanh tại Agribank hay nhất năm 2025 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng cho các hộ kinh doanh cá thể tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu

3.1.1. Mô hình nghiên cứu

Dựa trên việc tổng hợp khung lý thuyết liên quan đến tín dụng và tín dụng đối với hộ kinh doanh cá thể, đồng thời thông qua lược khảo các nghiên cứu liên quan trong nước và nước ngoài để xác định các khoảng trống nghiên cứu, tác giả quyết định lựa chọn mô hình nghiên cứu của Nguyễn Quốc Oánh và Phạm Thị Mỹ Dung (2014) làm mô hình gốc để phát triển cho bối cảnh cấp tín dụng cho hộ kinh doanh cá thể tại Agribank Lâm Đồng. Nguyên nhân tác giả sử dụng mô hình này vì đây là nghiên cứu được tiến hành tại Việt Nam, đảm bảo được các nguyên tắc tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam nên có những nhân tố cơ bản đáp ứng được cho Agribank chi nhánh Lâm Đồng. Tuy nhiên để lấp đầy các khoảng trống nghiên cứu thì tác giả sẽ bổ sung thêm nhân tố điểm tín dụng của ADF (2012); hai nhân tố tham gia các hoạt động đoàn thể xã hội và sự giới thiệu Masud và Islam (2018). Do đó, mô hình nghiên cứu được đề xuất như sau:

Nguồn: Đề xuất của tác giả

3.1.2. Giả thuyết nghiên cứu Luận văn: PPNC cấp tín dụng cho hộ kinh doanh tại Agribank.

3.1.2.1. Đối với sự giới thiệu

Đa phần trên một địa bàn hoạt động kinh doanh thì các ngân hàng thương mại cạnh tranh nhau rất nhiều, do đó, các đối tượng hộ kinh doanh cá thể cũng sẽ có rất nhiều sự lựa chọn và nhận được sự giới thiệu từ các đối tượng khác đến ngân hàng. Trong đó, các đối tượng có thể là gia đình, bạn bè, người thân hoặc thậm chí là nhân viên ngân hàng. Mặt khác, khi làm việc với ngân hàng khi được giới thiệu từ các đối tượng thì đội ngũ nhân viên ngân hàng sẽ có phần tin tưởng nào đó về lịch sử giao dịch hay hoạt động của khách hàng, nên có thể ảnh hưởng đến việc trình hồ sơ cấp tín dụng dễ dàng (Masud và Islam, 2018). Vì vậy, tác giả đề xuất giả thuyết:

Giả thuyết H1: Sự giới thiệu ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng cho các hộ kinh doanh cá thể tại Agribank chi nhánh Lâm Đồng.

3.1.2.2. Đối với mục đích vay

Nguyễn Quốc Oánh và Phạm Thị Mỹ Dung (2014); Nguyễn Phượng Lê và Nguyễn Mậu Dũng (2015) cho rằng bất cứ khoản vay với mọi đối tượng vay thì đều phải trình bày được mục đích vay rõ ràng với ngân hàng, chính điều đó sẽ giúp ngân hàng dễ dàng hơn trong việc quyết định cấp tín dụng với hình thức nào, giá trị bao nhiêu và thời hạn trả nợ. Vì vậy, tác giả đề xuất giả thuyết:

Giả thuyết H2: Mục đích vay ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng cho các hộ kinh doanh cá thể tại Agribank chi nhánh Lâm Đồng.

3.1.2.3. Đối với tham gia tổ chức xã hội Luận văn: PPNC cấp tín dụng cho hộ kinh doanh tại Agribank.

Masud và Islam (2018) cho rằng khi hộ kinh doanh cá thể tham gia vào các tổ chức trên địa bàn như Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh,…thì các tổ chức này sẽ đứng ra bảo lãnh khiến cho việc tiếp nhận các chính sách vay vốn, tiếp cận vốn tín dụng chính thức của hộ kinh doanh dễ dàng hơn. Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định cho vay của Agribank Lâm Đồng. Vì vậy, tác giả đề xuất giả thuyết:

Giả thuyết H3: Tham gia tổ chức xã hội ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng cho các hộ kinh doanh cá thể tại Agribank chi nhánh Lâm Đồng.

3.1.2.4. Đối với độ tuổi

Tuổi của chủ hộ càng cao thì khả năng tiếp cận được với nguồn tín dụng càng nhiều hơn. Điều đó có thể giải thích là do chủ hộ càng lớn tuổi thì càng có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, khả năng thất bại trong sản xuất kinh doanh được hạn chế, người lớn tuổi thường có uy tín trong xã hội và nhiều người biết đến, có khả năng tài chính tốt hơn so với những người trẻ tuổi. Với các lý do trên, hộ có số tuổi càng cao sẽ được các tổ chức tín dụng chấp nhận cho vay và lượng tiền vay sẽ nhiều hơn so với những hộ nhỏ tuổi. Cũng cùng với ý kiến của tác giả thì theo kết quả nghiên cứu của Guangwen và Lili (2005) cũng cho rằng những chủ hộ lớn tuổi sẽ có khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng cao hơn những hộ có số tuổi nhỏ là vì họ sẽ có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng vốn cũng như trong việc làm ăn. Vì vậy, tác tác giả đề xuất giả thuyết:

Giả thuyết H4: Độ tuổi của chủ hộ kinh doanh ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng cho các hộ kinh doanh cá thể tại Agribank chi nhánh Lâm Đồng.

3.1.2.5. Đối với giới tính

Theo Nguyễn Văn Ngân và Lê Khương Ninh (2005) kết quả nghiên cứu cho thấy chủ hộ là nam giới sẽ dễ tiếp cận tín dụng hơn nữ giới bởi vì chủ hộ là nam giới có điều kiện tiếp cận được thông tin, tín dụng, giáo dục, … do đó sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh từ đó mà quyết định có sản xuất kinh doanh cũng như sử dụng vốn vay hay không. Tuy nhiên trên thực tế khi quyết định vay vốn thì trong gia đình cả hai vợ chồng cùng nhau thống nhất nên ảnh hưởng của biến giới tính của chủ hộ đến việc tiếp cận vốn vẫn chưa thật sự rõ ràng. Vì vậy, tác tác giả đề xuất giả thuyết:

Giả thuyết H5: Giới tính của chủ hộ kinh doanh ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng cho các hộ kinh doanh cá thể tại Agribank chi nhánh Lâm Đồng. Luận văn: PPNC cấp tín dụng cho hộ kinh doanh tại Agribank.

3.1.2.6. Đối với thu nhập

Biến độc lập này bao gồm tất cả các khoản phải thu từ việc kinh doanh, … Giả định rằng các hộ có thu nhập cao thì họ sẽ không có nhu cầu vay vốn tín dụng bởi họ có đủ khả năng chi trả cho các khoản chi phí trong gia đình. Tuy nhiên mốt số hộ có thu nhập cao nhưng do muốn mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh để tăng thêm thu nhập nền cần đến nguồn vốn tín dụng Ngân hàng. Theo Guangwen và Lili (2005); ADF (2012), những hộ có thu nhập càng cao hộ có thu nhập cao thì càng ít tiếp cận nguồn vốn tín dụng bởi vì họ có đủ khả năng chi trả cho các khoản chi phí của gia đình. Những người có thu nhập cao cho thấy được nguồn chi trả các khoản nợ vay sẽ tốt hơn do đó sẽ tác động tích cực đến quyết định cho vay của Agribank Lâm Đồng đối với các hộ kinh doanh cá thể. Vì vậy, tác tác giả đề xuất giả thuyết:

Giả thuyết H6: Thu nhập của hộ kinh doanh ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng cho các hộ kinh doanh cá thể tại Agribank chi nhánh Lâm Đồng.

3.1.2.7. Đối với điểm tín dụng

ADF (2012) cho rằng hiện nay để hạn chế việc phát sinh nợ xấu diễn ra trong hệ thống ngân hàng thì các tổ chức tín dụng đều phải tra hệ thống CIC nhằm mục đích cho điểm tín dụng khách hàng nhằm đo lường lịch sử trong sạch của hoạt động tín dụng của khách hàng làm tiền đề quan trọng nhất để cấp tín dụng cho khách hàng. Vì vậy, tác tác giả đề xuất giả thuyết:

Giả thuyết H7: Điểm tín dụng do cán bộ tín dụng chấm ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng cho các hộ kinh doanh cá thể tại Agribank chi nhánh Lâm Đồng.

3.1.2.8. Đối với tài sản đảm bảo

Tài sản bảo đảm là giá trị tài sản mà khách hàng dùng để thế chấp cho khoản vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Giá trị tài sản đảm bảo bao gồm giá trị tài sản đất đai, hàng hóa, máy móc, … Theo Nguyễn Quốc Oánh và Phạm Thị Mỹ Dung (2014) thì các tổ chức tín dụng xem xét những hộ có giá trị tài sản đảm bảo lớn là những khách hàng an toàn hơn những hộ có giá trị tài sản đảm bảo nhỏ. Trên thực tế các tổ chức tín dụng cũng cho rằng những hộ sở hữu tài sản lớn, là những hộ dân có nguồn thu nhập cao do đó khả năng chi trả sẽ tốt hơn. Vì vậy những hộ có giá trị tài sản đảm bảo lớn đảm bảo cho khoản vay thường dễ dàng tiếp cận tín dụng và lượng vốn được nhiều hơn so với những hộ khác. Vì vậy, tác tác giả đề xuất giả thuyết:

Giả thuyết H8: Tài sản đảm bảo ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng cho các hộ kinh doanh cá thể tại Agribank chi nhánh Lâm Đồng. Luận văn: PPNC cấp tín dụng cho hộ kinh doanh tại Agribank.

3.1.2.9. Đối với điều kiện nhà ở

Tình trạng nhà ở thể hiện ở hiện trạng nhà của người đi vay, gồm có các hiện trạng là sở hữu riêng, đi thuê, ở chung với bố mẹ và ở nhờ người khác. Nguyễn Quốc Oánh và Phạm Thị Mỹ Dung (2014); Guangwen và Lili (2005) đã chứng minh rằng những chủ sở hữu của hộ kinh doanh nhà riêng có khả năng tài chính mạnh hơn và rủi ro tín dụng sẽ ít xảy ra hơn nên việc cấp tín dụng sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy, tác tác giả đề xuất giả thuyết:

Giả thuyết H9: Điều kiện nhà ở ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng cho các hộ kinh doanh cá thể tại Agribank chi nhánh Lâm Đồng.

3.1.2.10. Đối với trình độ học vấn

Trình độ học vấn của chủ hộ càng cao thì sự hiểu biết của họ càng rộng, tìm được nhiều cơ hội để đầu tư, sử dụng nhiều vốn tự có và vốn vay để kinh doanh, nắm rõ thủ tục vay vốn và quy trình vay vốn của các tổ chức tín dụng. Còn các chủ hộ có trình độ học vấn thấp sẽ gặp rất nhiều khó khăn với các thủ tục vay vốn hiện tại cũng như không lên được kế hoạch và nắm bắt được cơ hội sản xuất kinh doanh. Ngoài ra các hộ có trình độ học vấn thấp thường thiếu am hiểu về kỹ thuật sản xuất kinh doanh cũng như không nắm được thông tin thị trường. Theo Nguyễn Quốc Oánh và Phạm Thị Mỹ Dung (2014); Đoàn Thị Cẩm Vân (2015); Nguyễn Quốc Nghi (2015); Guangwen và Lili (2005) cũng đã thể hiện điều đó trên công trình nghiên cứu của mình. Do đó những hộ có trình độ học vấn cao sẽ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng so với những hộ có trình độ học vấn thấp. Vì vậy, tác tác giả đề xuất giả thuyết:

Giả thuyết H10: Trình độ học vấn ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng cho các hộ kinh doanh cá thể tại Agribank chi nhánh Lâm Đồng.

3.2. Phương pháp nghiên cứu Luận văn: PPNC cấp tín dụng cho hộ kinh doanh tại Agribank.

Nghiên cứu này kết hợp giữa hai phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Quy trình nghiên cứu được thể hiện dưới hình 2.2 sơ đồ như sau:

Nguồn: Đề xuất của tác giả

Ban đầu tác giả xác định vấn đề nghiên cứu và đặt ra các mục tiêu nghiên cứu. Sau khi xác định được mục tiêu nghiên cứu tác giả xây dựng cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu bao gồm các cơ sở lý thuyết liên quan tới cho vay hộ kinh doanh cá thể, các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng cho hộ kinh doanh cá thể, trình bày các nghiên cứu liên quan đến đề tài và đưa ra mô hình nghiên cứu đề xuất của đề tài.

Để thực hiện nghiên cứu đề tài, hai phương pháp nghiên cứu đó là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng được thực hiện. Phương pháp nghiên cứu định tính tập trung vào phỏng vấn chuyên gia, xây dựng bảng câu hỏi dự kiến, phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện bằng phương pháp phân tích hồi quy Binary Logistic với biến phụ thuộc được mã hóa dưới dạng nhị phân thông qua công cụ phân tích là phần mềm SPSS 22.0. Căn cứ vào kết quả phân tích dữ liệu, tác giả đề xuất nhóm giải pháp nhằm giúp cho hộ kinh doanh cá thể tiếp cận tốt hơn với tín dụng do Agribank Lâm Đồng cấp.

3.2.1. Nghiên cứu định tính Luận văn: PPNC cấp tín dụng cho hộ kinh doanh tại Agribank.

Để xác định các nhân tố thuộc về đặc điểm người đi vay và khách quan có ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng của Agribank Lâm Đồng, tác giả thực hiện giai đoạn nghiên cứu định tính. Để thực hiện nghiên cứu định tính, tác giả sử dụng kỹ thuật thảo luận nhóm, là kỹ thuật thu thập dữ liệu thông qua việc thảo luận giữa tác giả và 15 chuyên gia (Nguyễn Đình Thọ, 2017). Đối tượng để tác giả cùng thảo luận nhóm đó là các cán bộ quản lý chi nhánh và quản lý tại phòng khách hàng cá nhân, các phòng giao dịch của Agribank Lâm Đồng.

Do tính chuyên môn của nghiên cứu cũng như góc độ nhìn nhận vấn đề của các đối tượng là không giống nhau nên việc thảo luận này giúp cho tác giả làm rõ và đào sâu được dữ liệu. Trong quá trình phỏng vấn tác giả có định nghĩa, lý giải các khái niệm nghiên cứu cho đối tượng được phỏng vấn để những đóng góp của họ thật sự có ý nghĩa giúp ích cho việc nghiên cứu. Trước tiên, tác giả tiến hành gặp gỡ và trao đổi với các quản lý cũng như cán bộ làm việc tại phòng tín dụng của Agribank Lâm Đồng. Sau đó, tác giả trao đổi về mục tiêu nghiên cứu của mình. Ban đầu, tác giả phỏng vấn chuyên gia về các nhân tố thuộc về đặc điểm người đi vay ảnh hưởng đến việc cấp tín dụng của Agribank Lâm Đồng. Sau đó, tác giả đưa ra các nhân tố trong mô hình nghiên cứu đề xuất của mình. Kết quả phỏng vấn cho thấy, hầu hết các cán bộ đều đồng tình với mô hình nghiên cứu của tác giả.

3.2.2. Nghiên cứu định lượng

Có thể thấy rằng, có những yếu tố thể hiện đặc điểm của đối tượng hộ kinh doanh cá thể có ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng, điều này đã được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước nhắc đến. Vì thế, tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu để xem xét các đặc điểm cá nhân này ảnh hưởng như thế nào tới việc Agribank chi nhánh Lâm Đồng đưa ra quyết định cấp tín dụng cho khách hàng. Để có thể phân tích được mô hình này, việc khảo sát hồ sơ khách hàng được thực hiện, trong đó, thu thập các thông tin về đặc điểm khách hàng và thu nhận thông tin về tình trạng tín dụng của khách hàng. Qua đó, phân tích số liệu có liên quan để tìm ra mức độ ảnh hưởng của các đặc điểm cá nhân đối với mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng tại Chi nhánh. Luận văn: PPNC cấp tín dụng cho hộ kinh doanh tại Agribank.

3.2.2.1. Quy mô mẫu

Trường hợp lý tưởng nhất là thực hiện nghiên cứu này trên tất cả các khách hàng hộ kinh doanh cá thể có quan hệ tín dụng với Agribank chi nhánh Lâm Đồng và không có mối quan hệ này nhưng được lưu hồ sơ. Tuy nhiên, do hạn chế về chi phí, thời gian cũng như sự dễ dàng, sự thuận tiện nên nghiên cứu này sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện.

Kích thước mẫu tối thiểu theo Slovin (1984) trong mô hình hồi quy Binary Logistic là (10*(k+1) quan sát, với k là số biến độc lập trong mô hình. Mô hình đang nghiên cứu của đề tài có 10 biến độc lập thì cỡ mẫu tối thiểu phải là 110 quan sát. Một số trường hợp khác khi lựa chọn mẫu nghiên cứu lại dựa trên tổng thể của quy mô mẫu nghiên cứu. Để xác định cỡ mẫu, tác giả sử dụng công thức của Slovin (1984), lựa chọn mẫu theo phương pháp này cũng được nhiều tác giả sử dụng trong các nghiên cứu hiện nay. Dưới đây là công thức tổng quát của Slovin: n = N/ (1 + Ne²).

• Trong đó: N là tổng thể; e là sai số; n là cỡ mẫu.

Trong nghiên cứu này, tác giả ước lượng độ tin cậy là 95%, mức sai số là e = 5%. Tổng số khách hàng hộ kinh doanh cá thể có quan hệ tín dụng với Agribank chi nhánh Lâm Đồng đến t hời điểm cuối năm 2025 là 3035 khách hàng. Áp dụng công thức thì cỡ mẫu cần chọn là: n = 3579/ (1 + 3579*0.05²)= 309,78. Làm tròn số thì cỡ mẫu tối thiểu cần là 310 mẫu.

Việc lựa chọn mẫu nghiên cứu là khá thuận tiện, bằng hình thức thu thập số liệu quan hệ dư nợ tín dụng của các khách hàng được lấy trên hồ sơ theo dõi nợ của Chi nhánh. Nhằm tăng thêm độ tin cậy cho nghiên cứu mà không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện luận văn, vì vậy tác giả tiến hành thực hiện với quy mô mẫu lớn hơn mức 310 mẫu, số mẫu khảo sát thực tế là 450 khách hàng và được chọn bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, thuận tiện. Trong đó, có ba lần tác giả gửi lại email cho các khách hàng không phản hồi trong lần khảo sát trước đó, thời gian giữa các lần gửi email nhắc lại là 04 ngày tính cả ngày nghỉ. Với việc được Ban Giám đốc Chi nhánh tạo điều kiện thực hiện nghiên cứu, email được sử dụng để gửi thư cho khách hàng là email hệ thống của Chi nhánh, để làm tăng tính tin cậy, cũng như mức độ phản hồi của khách hàng. Kết quả khảo sát, tổng số email được phản hồi thu về là 432 phiếu, trong quá trình nhập số liệu, có 32 phiếu bị thiếu nội dung, do đó, tổng số phiếu hợp lệ là 400 phiếu. Luận văn: PPNC cấp tín dụng cho hộ kinh doanh tại Agribank.

3.2.2.2. Dữ liệu nghiên cứu

Sử dụng bảng khảo sát thiết kế sẵn, bao gồm các câu hỏi đóng, mở, cả định tính và định lượng.

Dữ liệu thứ cấp: Báo cáo kết quả tín dụng của Agribank chi nhánh Lâm Đồng từ 2023 – 2025;

Dữ liệu sơ cấp: được thu thập bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên 400 khách hàng hộ kinh doanh cá thể có hay không mối quan hệ vay vốn tại Agribank chi nhánh Lâm Đồng để điều tra về quyết định cấp tín dụng của ngân hàng. Bên cạnh đó, đề tài tiến hành phỏng vấn một số cán bộ phòng chuyên môn để thu thập ý kiến của những người có kinh nghiệm trong công tác quản lý nhằm đưa ra các kết luận một cách xác đáng, có căn cứ khoa học nhằm đề xuất giải pháp có khả năng ứng dụng vào thực tiễn ngân hàng. Dựa vào phiếu thu thập thông tin để đánh giá thực trạng của các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng cho các hộ kinh doanh cá thể tại Agribank chi nhánh Lâm Đồng .

3.3. Mô tả dữ liệu

Biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu là quyết định cấp tín dụng của ngân hàng. Với mã hóa nhóm đối tượng là 0- Không được cấp tín dụng, 1- Có cấp tín dụng.

Các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu được tổng hợp từ các nghiên cứu đi trước, bao gồm các biến thể hiện các đặc điểm cá nhân của khách hàng, có khả năng ảnh hưởng tới việc khách hàng có được cấp tín dụng hay không. Các nhân tố trên mô hình nghiên cứu đề xuất được tập hợp và cách thức đo lường dưới bảng sau:

Bảng 3.1: Bảng mô tả và đo lường mã hoá các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu đề xuất

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

3.4. Phương pháp xử lý dữ liệu Luận văn: PPNC cấp tín dụng cho hộ kinh doanh tại Agribank.

3.4.1. Thống kê mô tả

Trên cơ sở dữ liệu được thu thập, tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả để mô tả thực trạng của các hộ kinh doanh cá thể: quy mô nhân khẩu; giới tính; học vấn; mục đích vay vốn, tài sản đảm bảo, tình trạng nhà ở,….

3.4.2. Xử lý mô hình hồi quy Binary logistic

3.4.2.1. Mô hình dạng tổng quát

Trong hàm hồi quy bội, biến độc lập Xi và phụ thuộc Y là biến số liên tục liên hệ =1 qua phương trình: Y = B0 + ∑ + u (1)

Với Xi là biến độc lập; Y là biến phụ thuộc.

Trong hồi quy Logistic, biến phụ thuộc Y chỉ có 2 trạng thái 1 (Cá nhân có rủi ro tín dụng) và 0 (Cá nhân không có rủi ro tín dụng). Muốn đổi ra biến số liên tục người ta tính xác suất của 2 trạng thái này. Nếu gọi P là xác suất để biến cố xảy ra (khả năng cá nhân có rủi ro tín dụng) thì 1-P là xác suất để biến cố không xảy ra (không có rủi ro tín dụng). Phương trình hồi quy Logistic được phát biểu:

Ln = P(Y=1)/P(Y=0) (2)

• Trong đó P(Y=1) = P0 : Xác suất xảy ra sự kiện : Xác suất cá nhân có rủi ro tín dụng.
• Trong đó P(Y=0) =1 – P0 : Xác suất không xảy ra sự kiện : Xác suất cá nhân không có rủi ro tín dụng
• Xi : các biến độc lập.
• Ln : Log của cơ số e (e = 2.714)

Liên hệ giữa lý thuyết với nghiên cứu: Một cá nhân có rủi ro tín dụng (các nhóm nợ 2,3,4,5) là một giá trị kỳ vọng của đề tài (gọi là biến Y), và cá nhân không có rủi ro tín dụng là giá trị còn lại của biến kỳ vọng. Khách hàng cá nhân có rủi ro tín dụng được xác định thông qua hệ thống biến giải thích là những biến đo lường về giới tính, độ tuổi, trình trạng hôn nhân, tình trạng gia đình, nghề nghiệp, thời gian sống tại địa chỉ hiện tại, vị trí công tác hiện tại, khả năng tài chính của khách hàng, điều kiện nhà ở, năng lực chuyên môn. Luận văn: PPNC cấp tín dụng cho hộ kinh doanh tại Agribank.

Đánh giá những yếu tố cá nhân ảnh hưởng rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân, mô hình đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân, hoặc không có rủi ro tín dụng cá nhân là mô hình Logit (Binary Logistics) được sử dụng cho trường hợp biến phụ thuộc chỉ có 2 giá trị, thông thường hai giá trị này được mã hóa là “1” hoặc “0”. Trong đó, mỗi giá trị đại diện cho một giá trị cụ thể của biến phụ thuộc. Việc xác định “1” hoặc “0” thuộc đối tượng nào, giá trị nào của biến phụ thuộc không ảnh hưởng đến kết quả của mô hình.

3.4.2.2. Hệ số Odds

Oo = Po/(1-Po)

Thế vào (2) ta được : Ln(Odds) = B0 + B1X1 + B2X2 + …+ BiXi (3)

Đây là một dạng hàm Logit. Từ đó ta suy ra hàm Ln của hệ số Odds là một hàm hồi quy tuyến tính với các biến độc lập Xi.

3.4.2.3. Dạng hàm dự báo hồi quy Binary Logistic

• _{E(Y/X1) = P/(1-P)=}    0+  1  1+  2  2+⋯+
• E(Y/Xi) : Xác suất để Y = 1 xuất hiện khi biến độc lập Xi có giá trị cụ thể.
• 0+  1  1+  2  2+⋯+ ^{P =}

Dạng hàm hồi quy của mô hình nghiên cứu đề xuất

Ln(Pi/1-Pi)= 0 + 1*X1 + 2*X2 + 3*X3+ 4*X4 + 5*X5 + 6*X6 + 7*X7+ 8*X8 + 9*X9 + 10*X10 + ui

Trong đó: Sự giới thiệu (X1), mục đích vay (X2), tham gia các tổ chức xã hội (X3), độ tuổi (X4), giới tính (X5), thu nhập (X6), điểm tín dụng (X7), tài sản đảm bảo (X8), điều kiện nhà ở (X9), năng lực chuyên môn (X10).

3.4.3. Các kiểm định trong mô hình hồi quy Binary logistic Luận văn: PPNC cấp tín dụng cho hộ kinh doanh tại Agribank.

Kiểm định độ phù hợp của mô hình: Để kiểm định độ phù hợp tổng quát của mô hình hồi quy logistic, ta dùng chỉ tiêu 2LL (-2 Log Likelihood). Thước đo này có ý nghĩa giống như SSE (Sum of squares of error) nghĩa là chỉ số này càng nhỏ càng tốt. Giá trị nhỏ nhất của -2LL là 0 (tức là không có sai số) khi đó mô hình có một độ phù hợp hoàn hảo (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2012)

Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số: Trong hồi quy tuyến tính chúng ta sử dụng kiểm định t để kiểm định giả thuyết H0. Còn với hồi quy Binary logistic, ước lượng Wald được sử dụng để kiểm định mức ý nghĩa thống kê (sig.) của hệ số hồi quy tổng thể. Mức ý nghĩa sig. cho kiểm định Wald theo mức ý nghĩa 5%. Nếu mức ý nghĩa sig. < 5% biến độc lập có tác động có ý nghĩa đến biến phụ thuộc.

Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát: Dùng kiểm định Chi-bình phương để kiểm tra mức độ phù hợp tổng quát của mô hình hồi quy nhị phân. Căn cứ vào mức ý nghĩa của hệ số Chi-bình phương trong bảng Omnibus để quyết định bác bỏ hay chấp nhận giả thuyết H0

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Chương 3 tác giả trình bày nội dung phương pháp nghiên cứu, quy trình thực hiện nghiên cứu từ giai đoạn khảo sát chuyên gia, đến quá trình chọn mẫu khảo sát chính thức, đồng thời, trình bày nội dung phương pháp phân tích số liệu sử dụng trong nghiên cứu, với phương pháp phân tích hồi quy với biến nhị phân, thể hiện xác suất có khả năng phát sinh ra vấn đề quyết định cấp tín dụng cho hộ kinh doanh cá thể của Agribank chi nhánh Lâm Đồng. Luận văn: PPNC cấp tín dụng cho hộ kinh doanh tại Agribank.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:  

===>>> Luận văn: KQNC cấp tín dụng cho hộ kinh doanh tại Agribank

Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 Chuyên cung cấp dịch vụ làm luận văn thạc sĩ, báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp và Làm Tiểu Luận Môn luôn luôn uy tín hàng đầu. Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 luôn đặt lợi ích của các bạn học viên là ưu tiên hàng đầu. Rất mong được hỗ trợ các bạn học viên khi làm bài tốt nghiệp. Hãy liên hệ ngay Dịch Vụ Viết Luận Văn qua Website:  https://hotrovietluanvan.com/ – Hoặc Gmail: hotrovietluanvan24@gmail.com