Luận văn: PPNC tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: PPNC tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng hay nhất năm 2026 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Có khá nhiều mô hình nghiên cứu đã được phát triển và thực nghiệm khi xem xét về những vấn đề liên quan đến cạnh tranh trong ngành ngân hàng, tuy nhiên về mức độ phổ biến và được sự chấp nhận rộng rãi từ các nhà khoa học thì có thể kể đến như mô hình Lerner (1934) hay mô hình của Panzar – Rosse (1982) và gần đây nhất là mô hình của Jan Boone (2009). Cả ba mô hình phi cấu trúc trên dùng để đánh giá NLCT của các ngân hàng trên thị trường và ở các quốc gia khác nhau.

3.1.1. Mô hình Lerner

Trước hết, mô hình Lerner (1934) được xem là một trong những công cụ đầu tiên dùng để đo lường mức độ cạnh tranh trên thị trường. Mô hình này tiến hành ước lượng mức độ cạnh tranh theo từng năm và theo từng loại hình doanh nghiệp, thông qua việc xác định mức chênh lệch giữa giá đầu ra và chi phí biên. Từ đó, Lerner đề xuất chỉ số phản ánh sức mạnh thị trường của doanh nghiệp – được gọi là chỉ số Lerner, được tính bằng tỷ lệ giữa phần chênh lệch giữa giá đầu ra và chi phí biên so với giá đầu ra:

Trong đó: Biến P đại diện cho giá đầu ra, được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng doanh thu và tổng tài sản của ngân hàng; i là đại diện ngân hàng, t là thời gian; Biến MC thể hiện chi phí biên – yếu tố quan trọng trong việc xác định sức mạnh thị trường. Tuy nhiên do chi phí biên (MC) không thể được quan sát trực tiếp trong thực tế nên cần thiết phải xây dựng một hàm chi phí tổng dựa trên các yếu tố đầu vào và sản lượng đầu ra tương ứng của chúng để ước lượng giá trị này:

Trong đó, TC biểu thị tổng chi phí, Wi là tập hợp gồm các biến phản ánh chi phí của các yếu tố đầu vào bao gồm W1 (chi phí vốn vay được tính bằng chi phí lãi vay trên tổng vốn huy động), W2 (chi phí lao động được tính bằng chi phí nhân viên trên tổng tài sản), W3 (chi phí vốn vật chất được tính bằng chi phí quản lý và chi phí khác trên tổng tài sản cố định), còn Q là tổng tài sản, e đại diện cho phần sai số ngẫu nhiên trong hàm chi phí tổng. Từ mô hình này, chi phí biên của từng ngân hàng được xác định thông qua đạo hàm bậc nhất của phương trình (MC = 𝛛𝑄 ), qua đó tính toán chỉ số Lerner – cơ sở để đánh giá mức độ cạnh tranh trên thị trường cũng như xem xét tác động của các yếu tố ảnh hưởng tác động đến năng lực cạnh tranh.

3.1.2. Mô hình Panza – Rose Luận văn: PPNC tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Mô hình tiếp theo được xây dựng bởi hai tác giả Panzar và Rosse (1982). Cách tiếp cận của mô hình này dựa trên giả định rằng, trong điều kiện thị trường đạt trạng thái cân bằng và mức độ cạnh tranh tối ưu, các ngân hàng sẽ hành động nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Khi đó, doanh thu biên của ngân hàng sẽ bằng với chi phí biên, phản ánh mối quan hệ cân bằng giữa đầu ra và đầu vào trong hoạt động kinh doanh: “ R^‘ (x , n, z ) = C^‘ (x , w , t ).

Trong đó, R biểu thị hàm doanh thu và C là hàm chi phí của ngân hàng i; x thể hiện đầu ra của ngân hàng; n là số lượng ngân hàng trong thị trường; w là vectơ đại diện cho các yếu tố đầu vào; z là vectơ bao gồm các biến ngoại sinh có ảnh hưởng đến doanh thu; còn t là vectơ phản ánh các biến ngoại sinh tác động đến chi phí hoạt động.

Dựa trên mô hình lý thuyết nêu trên, các nghiên cứu thực nghiệm theo hướng tiếp cận của Panzar – Rosse thường chuyển đổi sang dạng logarit tuyến tính, đồng thời áp dụng các phép biến đổi thích hợp để xây dựng phương trình doanh thu rút gọn, nhằm đánh giá mức độ phản ứng của doanh thu đối với sự thay đổi của các yếu tố đầu vào:

Trong đó R^* biểu thị doanh thu ở trạng thái cân bằng, w và z lần lượt là vectơ đại diện nhóm biến đầu vào (k) và biến đặc trưng (q) cho mỗi NHTM i. Mô hình Panzar–Rosse cho phép đo lường mức độ cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thông qua hệ số co giãn của tổng doanh thu đối với sự thay đổi trong giá của các yếu tố đầu vào (được gọi là chỉ số H) :

3.1.3. Mô hình Boone

Cuối cùng, nghiên cứu giới thiệu mô hình được phát triển bởi Jan Boone (2009), có ưu điểm nổi bật là phản ánh được sự thay đổi của mức độ cạnh tranh theo thời gian. Dựa trên cơ sở chi phí biên của các ngân hàng, mô hình này xác định chỉ số Boone, được sử dụng để đo lường mức độ cạnh tranh trong ngành ngân hàng, thông qua dạng hồi quy logarit tuyến tính như sau: “ Ln(I_it ) = a + bln(MC_it ) + e_it ”. Luận văn: PPNC tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Trong đó I, MC lần lượt đại diện cho lợi nhuận và chi phí biên của ngân hàng i vào năm t. Hệ số β thu được từ mô hình chính là chỉ số Boone. Chỉ số này thường mang giá trị âm, phản ánh mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa chi phí biên và lợi nhuận — nghĩa là khi chi phí biên tăng, lợi nhuận có xu hướng giảm và ngược lại.

3.1.4. Lựa chọn mô hình

Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu đã đề ra là đo lường năng lực cạnh tranh và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đó, trong ba mô hình đã được trình bày, mô hình Lerner (1934) và Panzar–Rosse (1982) được đánh giá là phù hợp hơn. Hai mô hình này không chỉ cho phép ước lượng mức độ cạnh tranh của thị trường mà còn hỗ trợ xác định các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong đó các biến đặc trưng và biến đầu vào của ngân hàng đóng vai trò là biến giải thích. Ngược lại, mô hình Boone (2009) chỉ xem xét tác động duy nhất của chi phí biên đến lợi nhuận, nên chưa phản ánh đầy đủ ảnh hưởng của các yếu tố khác đối với năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Hai mô hình do Lerner (1934) và Panzar – Rosse (1982) đề xuất đều được xếp vào nhóm phương pháp đo lường truyền thống về mức độ cạnh tranh của thị trường, dựa trên nguyên lý phân tích cấu trúc chi phí đầu vào để hình thành các chỉ số phản ánh sức cạnh tranh. Trong lĩnh vực ngân hàng, các yếu tố đầu vào chủ yếu thường được xem xét gồm chi phí huy động vốn, chi phí lao động và chi phí vận hành, được vận dụng trong nhiều công trình nghiên cứu trước đây. Tuy nhiên, xét về mức độ phù hợp với mục tiêu nghiên cứu cũng như khả năng ứng dụng thực tiễn, mô hình Lerner (1934) được lựa chọn thay cho mô hình Panzar–Rosse (1982) vì các lý do sau:

• Thứ nhất, mô hình Panzar–Rosse (1982) chủ yếu dùng để đo lường mức độ cạnh tranh của thị trường hơn là để đánh giá các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh khi thông qua việc tính toán chỉ số H làm đại diện cho cả thị trường
• Thứ hai, chỉ số Lerner được xác định bằng cách ước lượng hàm tổng chi phí và tính chi phí biên. Theo đó chỉ số này được tính toán làm đại diện cho năng lực cạnh tranh của ngân hàng đồng thời chỉ số này có thể cho kết quả theo số liệu từng năm hoặc theo từng ngân hàng thuận tiện cho việc đánh giá phân tích.

Do đó, luận văn lựa chọn mô hình do Lerner (1934) làm công cụ phân tích chính, dựa trên các nghiên cứu của Dương Thị Ánh Tiên và Lê Thị Hương (2023), Phạm Hồng Linh (2022), Rakesh Arrawatia và ctg (2020), đồng thời có sự điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu và dữ liệu nghiên cứu của đề tài hiện tại: Lernerit = α1i + β1Ln(ASSETit) + β2(EQTAit) + β3(LOATA1it) + β4(LIQ1it) + β5(BDit) + + µit.

Trong đó: Lernerit đại diện cho năng lực cạnh tranh. Ln(ASSETit) đại diện cho tổng tài sản EQTAit đại diện cho vốn chủ sở hữu LOANTA1it đại diện cho tỷ lệ cho vay. LIQ1it đại diện cho khả năng thanh khoản BDit đại diện cho tỷ lệ nợ xấu i đại diện cho ngân hàng thương mại còn t là đại diện cho thời gian nghiên cứu.

Xét về các yếu tố đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng được kế thừa và điều chỉnh dựa trên những công trình nghiên cứu trước đó nhằm bảo đảm tính phù hợp với bối cảnh phân tích.

• Bảng 3.2: Đo lường các biến nghiên cứu

3.2. Giả thuyết nghiên cứu Luận văn: PPNC tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Tổng tài sản thể hiện quy mô hoạt động của ngân hàng. Ngân hàng có quy mô lớn thường có lợi thế về nguồn lực, uy tín và khả năng cạnh tranh. Do đó, nghiên cứu kỳ vọng tổng tài sản có tác động cùng chiều đến năng lực cạnh tranh. Một số nghiên cứu cũng cho cùng kết quả như kỳ vọng giả thuyết như nghiên cứu của Bikker và Haaf (2003), Soedarmono và W.Machrouh (2012), Gajurel và Pradhan (2013) hay Deni Memić (2016)…

• H1: Yếu tố tổng tài sản tác động tích cực đến NLCT của ngân hàng.

Vốn chủ sở hữu đóng vai trò là “lá chắn an toàn” giúp ngân hàng chống đỡ rủi ro và duy trì khả năng hoạt động bền vững. Bên cạnh đó, vốn tự có còn là nguồn lực quan trọng giúp ngân hàng mở rộng kinh doanh và đầu tư. Vì vậy, nghiên cứu kỳ vọng yếu tố này có mối quan hệ cùng chiều với năng lực cạnh tranh. Các nghiên cứu của Farhad Khodadad Kashi và cộng sự (2016), Võ Xuân Vinh và Dương Thị Ánh Tiên (2018), Fajra Octrina và Rike Setiawati (2020) đều cho thấy tác động cùng chiều của vốn chủ sở hữu đến NLCT của ngân hàng.

• H2: Yếu tố vốn chủ sở hữu tác động tích cực đến NLCT của ngân hàng.

Tín dụng là hoạt động kinh doanh truyền thống mang lại nguồn thu nhập chủ yếu của ngân hàng. Do đó, tỷ lệ cho vay cao thường phản ánh khả năng mở rộng hoạt động và tăng hiệu quả sinh lợi, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu của Fajra Octrina và Rike Setiawati (2020).

• H3: Yếu tố tỷ lệ vốn vay tác động tích cực đến NLCT của ngân hàng.

Khả năng thanh khoản thể hiện mức độ sẵn sàng của ngân hàng trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn như chi trả, rút tiền hay giải ngân. Khả năng duy trì thanh khoản tốt giúp tăng niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư, góp phần củng cố vị thế cạnh tranh của các NHTM. Chính vì vậy yếu tố này cũng được kỳ vọng tác động cùng chiều đến NLCT của ngân hàng.

• H4: Yếu tố khả năng thanh khoản tác động tích cực đến NLCT của ngân hàng.

Nợ xấu phản ánh chất lượng danh mục tín dụng và hiệu quả quản trị rủi ro của ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu cao làm giảm lợi nhuận, gia tăng rủi ro và làm suy giảm uy tín, qua đó ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực cạnh tranh.

• H5: Yếu tố tỷ lệ nợ xấu tác động tiêu cực đến NLCT của ngân hàng.

3.3. Dữ liệu nghiên cứu Luận văn: PPNC tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Nguồn dữ liệu đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo tính tin cậy và độ chính xác của các kết quả nghiên cứu. Theo đó, luận văn lựa chọn sử dụng dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo thường niên của 30 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2017–2025. Đây là thời kỳ sau khi NHNN triển khai “Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2012–2016” phản ánh rõ hơn tình hình ổn định và tái cấu trúc của hệ thống ngân hàng. Mẫu nghiên cứu bao gồm cả NHTM nhà nước và NHTM cổ phần. Tuy nhiên, những ngân hàng nằm trong diện kiểm soát đặc biệt của NHNN hoặc không công bố đầy đủ báo cáo tài chính trong suốt giai đoạn quan sát đã bị loại khỏi mẫu bao gồm: NHTMCP Xây Dựng Việt Nam, NHTMCP Đại Dương, NHTMCP Dầu Khí Toàn Cầu, NHTMCP Đông Á và NHTMCP Sài Gòn. Sau khi loại trừ các trường hợp này, bộ dữ liệu nghiên cứu còn lại 270 quan sát, được sử dụng để tiến hành các phân tích định lượng trong các phần tiếp theo của luận văn.

• TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Chương 3 trình bày các mô hình nghiên cứu đã được áp dụng trong những công trình trước đây liên quan đến chủ đề năng lực cạnh tranh của ngân hàng, đồng thời phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn để lựa chọn mô hình nghiên cứu phù hợp nhất với mục tiêu của luận văn. Dựa trên mô hình được lựa chọn, chương này cũng xây dựng các giả thuyết nghiên cứu nhằm kiểm định thông qua phương pháp hồi quy theo cách tiếp cận Bayes, mang lại góc nhìn mới trong việc đo lường và đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại. Luận văn: PPNC tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:  

===>>> Luận văn: KQNC tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng

Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 Chuyên cung cấp dịch vụ làm luận văn thạc sĩ, báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp và Làm Tiểu Luận Môn luôn luôn uy tín hàng đầu. Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 luôn đặt lợi ích của các bạn học viên là ưu tiên hàng đầu. Rất mong được hỗ trợ các bạn học viên khi làm bài tốt nghiệp. Hãy liên hệ ngay Dịch Vụ Viết Luận Văn qua Website:  https://hotrovietluanvan.com/ – Hoặc Gmail: hotrovietluanvan24@gmail.com