Luận văn: Yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng hay nhất năm 2026 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

TÓM TẮT

• Các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

TÓM TẮT: Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xác định và đánh giá các yếu tố tác động tới năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Với mẫu dữ liệu gồm 270 quan sát từ 30 NHTM Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2017 – 2025, tác giả đã sử dụng mô hình đo lường cạnh tranh của Panza – Rose (1982) và thông qua phương pháp phân tích Bayes để đánh giá những yếu tố nào có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các NHTM. Kết quả phân tích chỉ ra rằng các yếu tố thuộc nhóm quản trị và điều hành, bao gồm chi phí huy động vốn, chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, chi phí cho nhân lực, cùng với các yếu tố phản ánh năng lực tài chính như quy mô tổng tài sản, vốn chủ sở hữu và khả năng thanh khoản, đều có mối quan hệ tích cực với thu nhập của ngân hàng. Bên cạnh đó, hoạt động cho vay cũng góp phần thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam đồng thời kết quả nghiên cứu cũng cho thấy bằng chứng tỷ lệ nợ xấu thật sự tạo ra trở ngại làm suy yếu năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, Panza – Rose, Bayes

• FACTORS AFFECTING COMPETITIVENESS OF COMMERCIAL BANKERS IN VIETNAM

ABSTRACT: The research objective of the article is to identify and evaluate the factors affecting the competitiveness of commercial banks in Vietnam. A data sample of 270 observations from 30 Vietnamese commercial banks in the period from 2017 to 2025 which was used in the competitive measurement model of Panza – Rose (1982) and analyzed by Bayesian statistics to evaluate factors affecting competitiveness. The research findings indicate that managerial factors such as capital costs, basic investment expenditures, and personnel expenses, together with financial capacity factors including asset size, equity capital, and liquidity, as well as business-related factors such as the loan ratio, exert a positive impact on banks’ income, thereby enhancing the competitiveness of Vietnamese commercial banks. At the same time, the results also provide evidence that the non-performing loan ratio constitutes a genuine obstacle that undermines the competitiveness of Vietnamese commercial banks.

• Keyword: Competitiveness, Panzar–Rosse, Bayes. Luận văn: Yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1. Lý do nghiên cứu

Ngành ngân hàng giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế của mọi quốc gia và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Trải qua quá trình phát triển lâu dài, hệ thống ngân hàng đã có những đóng góp to lớn cho tăng trưởng kinh tế và công cuộc đổi mới đất nước. Không chỉ đóng vai trò là kênh dẫn vốn chủ yếu cho nền kinh tế, ngành ngân hàng còn phối hợp cùng các chính sách của Chính phủ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị tiền tệ và tỷ giá, nâng cao hiệu quả các chỉ số kinh tế vĩ mô, góp phần hình thành môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh và giao thương quốc tế. Đồng thời, lĩnh vực này còn góp phần quan trọng trong việc mở rộng cơ hội việc làm và thu hút lao động. Vì thế, công việc phân tích các hoạt động của hệ thống ngân hàng luôn là chủ đề được các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và giới quản lý quan tâm, nhằm đưa ra các định hướng phát triển phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay, vấn đề năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam ngày càng trở nên cấp thiết. Khi Việt Nam tham gia hàng loạt tổ chức kinh tế lớn như WTO, IMF, WBG, APEC, hay CPTPP, quá trình tự do hóa tài chính và mở cửa thị trường ngày càng được thúc đẩy, khiến các ngân hàng trong nước phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt hơn từ các định chế tài chính quốc tế. Năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng không chỉ quyết định khả năng phát triển của từng tổ chức riêng lẻ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả cung ứng sản phẩm – dịch vụ tài chính, sự vận hành của thị trường tiền tệ và mức độ ổn định của toàn bộ nền kinh tế. Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả lựa chọn đề tài “Các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam” nhằm phân tích, đo lường và làm rõ những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến NLCT của ngân hàng trong giai đoạn hiện nay.

Trong xu thế toàn cầu hóa mạnh mẽ khi mà Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào các hiệp định và tổ chức kinh tế quốc tế, việc nghiên cứu và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại trở nên hết sức cần thiết. Những kết quả nghiên cứu này không chỉ giúp các ngân hàng xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình mà còn hỗ trợ định hướng chiến lược nhằm nâng cao vị thế trong môi trường tài chính khu vực và quốc tế. Đặc biệt, sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2012–2016”, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã thay đổi rõ nét cả về quy mô lẫn chất lượng hoạt động. Theo Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối năm 2024, toàn hệ thống gồm 49 ngân hàng, bao gồm 31 ngân hàng thương mại cổ phần, 4 NHTM vốn nhà nước (100%), 2 NH chính sách, 2 NH liên doanh, 9 NH có vốn nước ngoài (100%) và 1 NH hợp tác xã. Quy mô tổng tài sản toàn ngành đạt khoảng 20,07 triệu tỷ đồng, tăng 9,83% so với năm 2023. Tổng vốn điều lệ cũng tăng mạnh lên 1.002,91 nghìn tỷ đồng, tương đương mức tăng 27,74%; trong đó nhóm NH có vốn nhà nước (gồm 3 NHTMCP do nhà nước sở hữu tỷ lệ chi phối và 4 NHTM 100% vốn nhà nước) vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, khoảng 52,43% toàn ngành. Về huy động vốn, nhóm ngân hàng nhà nước (không bao gồm Ngân hàng Chính sách Xã hội) tiếp tục duy trì ưu thế với tỷ trọng 45,87% tổng huy động, gần như không biến động so với năm trước. Trong khi đó, cơ cấu tín dụng có sự dịch chuyển nhẹ: tỷ trọng của nhóm các tổ chức tín dụng tăng lên 53,2%, còn nhóm ngân hàng nhà nước giảm xuống 44,35%. Nhìn chung, năng lực tài chính và quy mô hoạt động của các tổ chức tín dụng tiếp tục được củng cố, trong đó nhóm ngân hàng nhà nước vẫn giữ vai trò chi phối thị phần. Tuy nhiên, xét về hiệu quả hoạt động, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần lại thể hiện kết quả khả quan hơn: chỉ số ROA đạt 1,44% và ROE đạt 14,47%, cao hơn mức trung bình toàn ngành (ROA 1,3%, ROE 14,21%) và tiến gần đến mức của nhóm ngân hàng nhà nước (ROA 1,15%, ROE 18,85%). Luận văn: Yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Thực tế này cho thấy các ngân hàng thương mại Việt Nam đang chủ động đổi mới mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động và đa dạng hóa sản phẩm – dịch vụ nhằm củng cố vị thế cạnh tranh. Sự cạnh tranh hiện nay không chỉ giới hạn trong phạm vi giữa các ngân hàng thương mại trong nước, mà còn mở rộng sang các tổ chức tài chính phi ngân hàng như công ty tài chính, công ty fintech, và thậm chí là các ngân hàng khu vực châu Á – Thái Bình Dương và ASEAN. Chính vì vậy công tác nghiên cứu về những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam là yêu cầu cấp thiết không chỉ mang tính cấp thiết về mặt thực tiễn nhằm hỗ trợ các ngân hàng hoạch định chiến lược cạnh tranh hiệu quả, mà còn có ý nghĩa quan trọng về mặt lý luận trong việc hệ thống hóa, bổ sung và làm rõ các khái niệm, mô hình và tiêu chí năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Mục tiêu chính của bài nghiên cứu sẽ giúp xác định và lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại tại Việt Nam cũng như phân tích mức độ tác động của chúng đến sự ổn định của hệ thống và sẽ được thực hiện thông qua phương pháp tiếp cận lý luận kết hợp với kiểm chứng thực nghiệm. Khác với một số nghiên cứu của Lê Hải Trung (2015), Rakesh Arrawatia và cộng sự (2020), Setyo Tri Wahyudi và cộng sự (2022), Phạm Hồng Linh (2022) hay Abdul Rahman Nabaa Sayel và cộng sự (2025) thay vì chỉ tập trung vào việc đo lường mức độ cạnh tranh của toàn thị trường ngân hàng Việt Nam, luận văn hướng đến việc phân tích cụ thể các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của từng ngân hàng, qua đó làm rõ bản chất và mức độ tác động của từng yếu tố. Bên cạnh đó, bài nghiên cứu cũng mở rộng đánh giá đo lường các yếu tố mới tập trung năng lực nội tại của ngân hàng (về khả năng thanh khoản và tỷ lệ nợ xấu) so với các nghiên cứu Võ Xuân Vinh và Dương Thị Ánh Tiên (2018), Fajra Octrina1và Rike Setiawati (2020) hay Dương Thị Ánh Tiên và Lê Thị Hương (2023). Ngoài ra, bài viết sẽ được nghiên cứu trong giai đoạn gắn liền với bối cảnh nhất định mà cụ thể là sau khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2012 – 2016” theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2013 cũng như đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2022 – 2026” với Quyết định 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2023 nhằm mục đích làm cho hệ thống ngân hàng được hoạt động ổn định hơn. Nhờ đó, quá trình nghiên cứu được duy trì một cách xuyên suốt và có cơ sở khoa học chặt chẽ hơn cho công tác đo lường và phân tích, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh khác biệt so với các nghiên cứu trước đây như Võ Xuân Vinh và Dương Thị Ánh Tiên (2018) khoảng thời gian 2006 – 2015, Phạm Hồng Linh (2022) khoảng 2006 – 2020 hay Dương Thị Ánh Tiên và Lê Thị Hương (2023) khoảng thời gian 2003 – 2018 khi áp dụng trong một thời gian dài, không cụ thể hóa được lý do lựa chọn khoảng thời gian nghiên cứu. Và cuối cùng theo tìm hiểu của tác giả thì các nghiên cứu về cạnh tranh ngân hàng đa phần đều sử dụng phương pháp hồi quy truyền thống, áp dụng mang tính chất chủ quan mô hình nghiên cứu để thực hiện đánh giá do đó luận văn sẽ được tác giả nghiên cứu theo cách tiếp cận mới thông qua việc so sánh để lựa chọn mô hình nghiên cứu phù hợp với đặc thù hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam đồng thời áp dụng phương pháp hồi quy mới – phân tích Bayes để đánh giá các yếu tố tác động đến NLCT của ngân hàng với ưu điểm tiếp cận số liệu nghiên cứu được tốt hơn.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu Luận văn: Yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu xác định và lượng hóa mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2017–2025. Trên cơ sở kết quả phân tích, đề tài hướng đến việc đề xuất các giải pháp và khuyến nghị thực tiễn nhằm giúp các ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố vị thế cạnh tranh, đồng thời thích ứng tốt hơn với bối cảnh hội nhập và sự thay đổi nhanh chóng của thị trường tài chính trong nước cũng như quốc tế.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Dựa trên mục tiêu tổng quát nêu trên, luận văn thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

• Nhận diện các yếu tố có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các NHTM tại Việt Nam
• Đo lường và phân tích mức độ tác động của từng yếu tố đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong giai đoạn nghiên cứu.
• Đề xuất các giải pháp và khuyến nghị phù hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

1.3. Câu hỏi nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, luận văn tập trung giải quyết những nghi vấn sau:

• Những yếu tố nào tác động đến năng lực cạnh tranh của các NHTM tại Việt Nam?
• Từng yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM có mức độ tác động ra sao trong bối cảnh thị trường Việt Nam? Luận văn: Yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.
• Cần có những giải pháp và khuyến nghị nào nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian tới?

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận văn tập trung nghiên cứu đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM tại Việt Nam thông qua việc xác định các yếu tố nào có tác động đến NLCT của các ngân hàng. Từ đó góp phần cho việc nâng cao, cải thiện NLCT của các NHTM đặc biệt trong bối cảnh thị trường có nhiều đối thủ không chỉ các ngân hàng nước ngoài mà còn đến từ các tổ chức tài chính khác như fintech, các công ty công nghệ tài chính, ví điện tử, ngân hàng số…

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

Về không gian: Theo số liệu báo cáo thường niên của NHNN tính đến cuối năm 2024, với tổng số 35 NHTM Việt Nam đang hoạt động (không bao gồm NH chính sách, NH liên doanh), đề tài sẽ lựa chọn 30 NHTM làm mẫu đại diện phản ánh đặc trưng của thị trường ngân hàng Việt Nam. Những ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hoặc chưa công bố đầy đủ báo cáo tài chính trong giai đoạn nghiên cứu sẽ không được đưa vào mẫu. Cụ thể, các ngân hàng bị loại trừ gồm: NHTMCP Xây Dựng Việt Nam, NHTMCP Đại Dương, NHTMCP Dầu Khí Toàn Cầu, NHTMCP Đông Á và NHTMCP Sài Gòn.

Về thời gian: Nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn 8 năm, từ năm 2017 đến năm 2024. Khoảng thời gian này được lựa chọn do đây là giai đoạn sau khi NHNN triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2012–2016”, nhằm đảm bảo tính kế thừa và phản ánh sự ổn định hơn của hệ thống ngân hàng sau quá trình tái cơ cấu.

1.5. Phương pháp nghiên cứu Luận văn: Yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Trong nghiên cứu dữ liệu bảng, có thể sử dụng nhiều phương pháp hồi quy khác nhau như: “Pooled OLS”, “Fixed Effect Model – FEM” (mô hình tác động cố định), “Random Effect Model – REM” (mô hình tác động ngẫu nhiên) hoặc “Bayesian Statistics” (phương pháp suy luận Bayes). Trong phạm vi nghiên cứu này, tác giả lựa chọn phương pháp “Bayesian Statistics” nhằm phân tích và đánh giá các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các NHTM tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, luận văn còn kết hợp thêm các phương pháp thống kê mô tả, phân tích và suy luận nhằm xem xét tổng thể các yếu tố tác động, qua đó nâng cao độ tin cậy và tính khách quan của kết quả nghiên cứu.

1.5.1. Giới thiệu về phương pháp Bayes

Trong lĩnh vực thống kê học, tồn tại hai trường phái chính là trường phái tần số hay còn gọi là cổ điển (“frequentist” hoặc “classical statistics”) và trường phái Bayes (“Bayesian statistics”). Cả hai trường phái này khác biệt chủ yếu ở triết lý khoa học nền tảng và cách tiếp cận khái niệm xác suất. Có thể hiểu đơn giản, trường phái tần số xem xác suất như tần suất xuất hiện của một sự kiện trong các lần thử lặp lại, trong khi trường phái Bayes lại coi xác suất là thước đo phản ánh mức độ hiểu biết hay niềm tin của con người về một sự kiện (Gareth James và cộng sự, 2014; Andrew Gelman và cộng sự, 2014).

Theo quan điểm của trường phái Bayes, các tham số thống kê như trung bình, tỷ lệ hay độ lệch chuẩn đều được xem là các biến ngẫu nhiên có phân phối xác suất riêng. Những phân phối này không chỉ thể hiện sự bất định vốn có của các tham số mà còn phản ánh kiến thức hoặc thông tin sẵn có của nhà nghiên cứu về chúng. Ngược lại, trong trường phái tần số, các tham số được giả định là cố định và không có phân phối xác suất đi kèm. Điều này thể hiện điểm khác biệt cơ bản mang tính lý thuyết và toán học khi so sánh giữa hai trường phái thống kê.

1.5.2. Lý do lựa chọn phương pháp Bayes

Nếu như trong thống kê tần suất, các tham số của tổng thể được coi là những hằng số cố định, thì trong thống kê Bayes, các tham số này được xem như những biến ngẫu nhiên. Cách tiếp cận này cho phép mô hình hóa sự biến động của tổng thể một cách linh hoạt hơn, đặc biệt khi dữ liệu được cập nhật thay đổi theo cả hai mặt không gian và thời gian. Do đó, việc xem xét và ước lượng các tham số dưới dạng biến ngẫu nhiên theo phương pháp thống kê Bayes là cần thiết, giúp phản ánh tốt hơn tính bất định và thông tin tích lũy trong quá trình nghiên cứu. Luận văn: Yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Bên cạnh đó, do đặc thù của dữ liệu thu thập trong thực tiễn thường có mức độ nhiễu cao, việc ước lượng hàm mật độ xác suất theo phương pháp thống kê Bayes được xem là một hướng tiếp cận hợp lý. Cách tiếp cận này cho phép khai thác hiệu quả thông tin sẵn có trong dữ liệu, đồng thời giảm thiểu sai lệch trong quá trình ước lượng, giúp kết quả phân tích phản ánh chính xác hơn đặc điểm thực tế của tổng thể. Vì vậy, tác giả lựa chọn phương pháp hồi quy tuyến tính Bayes làm phương pháp nghiên cứu chủ đạo với việc lấy mẫu từ phân bố hậu nghiệm thông qua thuật toán mẫu Metropolis-Hastings (là một thuật toán lấy mẫu dựa trên Markov chain Monte Carlo (MCMC) – được sử dụng để lấy mẫu từ các phân bố xác suất khi việc lấy mẫu trực tiếp là khó khăn nghĩa là với dữ liệu nhỏ vẫn phù hợp tốt, dễ dàng cập nhật mô hình khi có dữ liệu mới).

1.6. Quy trình nghiên cứu

Luận văn lựa chọn phương pháp hồi quy tuyến tính Bayes chạy trên phần mềm hỗ trợ Stata để kiểm định các ước lượng và phân tích. Luận văn sử dụng 3 mô hình Bayes, cụ thể:

• Mô hình thứ nhất: “Mô hình thông tin tiên nghiện có phân phối hợp lý giá trị trung bình và phương sai không đổi, các tiên nghiệm của các tham số dựa trên kết quả ước lượng của hồi quy OLS”.
• Mô hình thứ hai: “Mô hình thông tin nghiệm trong đó phân phối hàm hợp lý likelihood có giá trị trung bình và phương sai của dữ liệu chưa biết, các thông tin tiên nghiệm của các tham số là flat và phương sai jeffreys”.
• Mô hình thứ ba: “Mô hình thông tin tiên nghiệm trong đó phân phối hợp lý có giá trị trung bình và phương sai chưa biết, và tiên nghiệm của các tham số có phân phối chuẩn (0.1), tiên nghiệm phương sai là phân phối Igamma (0.001,0.001)”.

Sau khi ước lượng được 3 mô hình, để chọn được mô hình phù hợp nhất với dữ liệu để phân tích đánh giá, luận văn sẽ tiến hành 2 chỉ định để so sánh gồm: Kiểm định thông tin Bayes (Bayesian information criteria) và Mô hình Bayes (Bayesian model tests). Kết quả từ hai kiểm định được sử dụng nhằm hỗ trợ việc lựa chọn mô hình tối ưu cho nghiên cứu, bằng cách đối chiếu xác suất xảy ra của các giả thuyết dựa trên thông tin tiên nghiệm với xác suất của các giả thuyết thay thế.

Để đảm bảo kết quả hồi quy của mô hình được lựa chọn là đáng tin cậy, luận văn sẽ tiếp tục tiến hành các Kiểm định hội tụ cũng như Kiểm định mức độ tương quan thông qua biểu đồ vết và biểu đồ sự tương quan đồng thời tiến hành khắc phục bằng các phương pháp kỹ thuật (nếu có). Bên cạnh đó, luận văn cũng sẽ thực hiện Kiểm định cỡ mẫu hiệu quả và số liệu thống kê liên quan cũng như Kiểm tra xác suất (interval test) các biến tác động.

Nguồn dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu bao gồm các thông tin được trích từ báo cáo tài chính đã qua kiểm toán cùng với báo cáo thường niên của 30 NHTM Việt Nam được công bố công khai trên các trang điện tử chính thống của các ngân hàng giai đoạn 2017 – 2024. Trong mẫu nghiên cứu các ngân hàng không cung cấp đủ được số liệu nghiên cứu cũng sẽ được loại bỏ. Với các số liệu này, dữ liệu là một bảng không cân bằng.

1.7. Đóng góp của đề tài Luận văn: Yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Xét về khía cạnh lý thuyết, đề tài có ý nghĩa trong việc củng cố và hoàn thiện cơ sở lý luận về các yếu tố tác động đến NLCT của các NHTM Việt Nam. Trên cơ sở đó, phương pháp thống kê Bayes được sử dụng để đo lường và phân tích mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố một cách khách quan và chính xác hơn.

Xét về khía cạnh thực tiễn, dựa trên các kết quả phân tích định lượng, nghiên cứu đã xác định được những yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến NLCT của các ngân hàng. Từ kết quả nghiên cứu, đề tài đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cạnh tranh của các ngân hàng thương mại.

Bên cạnh đó, việc nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn gần đây giúp đề tài phản ánh sát thực bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế, bao gồm cả những tác động tích cực lẫn tiêu cực, từ đó mang lại đánh giá toàn diện và cập nhật nhất về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Việt Nam.

1.8. Kết cấu của luận văn

• Luận văn bao gồm 5 chương, cụ thể:

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: Chương này trình bày những nội dung mở đầu của đề tài, bao gồm lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, cùng với phương pháp nghiên cứu được sử dụng. Phần này giúp người đọc có được cái nhìn tổng quan về toàn bộ luận văn.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM: Chương 2 tổng hợp các cơ sở lý luận liên quan đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại, đồng thời điểm lại những công trình nghiên cứu trước đây có liên quan, đặc biệt là các nghiên cứu đã ứng dụng mô hình đo lường mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng.

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Chương này trình bày chi tiết mô hình nghiên cứu, phương pháp phân tích được sử dụng và quy trình thu thập dữ liệu. Bên cạnh đó, chương cũng xây dựng các giả thuyết nghiên cứu làm cơ sở cho việc kiểm định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN: Nội dung Chương 4 hướng đến việc phân tích toàn diện NLCT của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua nhiều khía cạnh, đồng thời trình bày kết quả ước lượng từ mô hình nghiên cứu. Phần này cũng tiến hành các kiểm định cần thiết để xác nhận độ tin cậy của mô hình, từ đó thảo luận về các yếu tố tác động đến NLCT trong ngành ngân hàng Việt Nam.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH: Chương kết luận trình bày tóm lược các phát hiện quan trọng của nghiên cứu, đồng thời đưa ra những nhận định và khuyến nghị thiết thực nhằm thúc đẩy NLCT của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong tương lai. Luận văn: Yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

• TÓM TẮT CHƯƠNG 1

Phần này trình bày những nội dung cơ bản của luận văn, bao gồm lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu. Thông qua đó, người đọc có thể nắm được cái nhìn tổng quan về đề tài, đồng thời đánh giá được tính mới, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nghiên cứu. Ngoài ra, phần này cũng góp phần làm rõ những đóng góp của luận văn đối với lĩnh vực nghiên cứu về ngân hàng, đồng thời tạo tiền đề tham khảo cho các công trình nghiên cứu liên quan trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

2.1. Cạnh tranh ngân hàng

2.1.1. Khái niệm

Khái niệm cạnh tranh (Competition) mang tính đa chiều và được hiểu theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào phạm vi xem xét. Khái niệm này có thể được áp dụng trong bối cảnh doanh nghiệp, trong phạm vi một ngành cụ thể, hoặc ở tầm vĩ mô như quốc gia và khu vực kinh tế.

Theo Porter (1985), cạnh tranh không chỉ đơn thuần là việc giành lấy thị phần mà bản chất cốt lõi là tìm kiếm lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành. Kết quả của quá trình này dẫn đến sự bình quân hóa lợi nhuận và cải thiện cấu trúc giá cả theo hướng có lợi cho thị trường.

Tương tự, khi định nghĩa về thuật ngữ này, Samuelson và Nordhaus (1985) cho rằng: “Cạnh tranh là sự kình địch giữa các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để dành khách hàng hoặc thị trường” (tr. 120). Tiếp cận dưới góc độ học thuyết kinh tế cổ điển, dựa trên các nghiên cứu về sản xuất hàng hóa của Mác (1867), năng lực cạnh tranh có thể được hiểu là khả năng của một thực thể (như ngân hàng) trong việc duy trì lợi thế để mở rộng thị phần và gia tăng lợi nhuận. Quan điểm này cũng tương đồng với định nghĩa trong Từ điển Kinh doanh (1992), nơi cạnh tranh được mô tả là sự ganh đua giữa các nhà kinh doanh nhằm giành quyền kiểm soát các nguồn lực sản xuất.

Theo đó ngân hàng cũng được xem là một doanh nghiệp đặc thù, kinh doanh trong lĩnh vực tiền đề vì vậy từ các khái niệm đã trình bày chung về cạnh tranh của doanh nghiệp, có thể khái quát rằng cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng là quá trình các ngân hàng thương mại nỗ lực ganh đua nhằm giành được những yếu tố thuận lợi trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là khách hàng và thị phần. Mục tiêu của cạnh tranh là nâng cao vị thế của ngân hàng trên thị trường, tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời duy trì khả năng thích ứng và vượt qua các biến động kinh tế – tài chính trong từng giai đoạn phát triển.

2.1.2. Các loại hình cạnh tranh Luận văn: Yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Dựa vào tính chất cạnh tranh có thể phân thành ba loại: cạnh tranh hoàn hảo, cạnh tranh độc quyền và độc quyền.

Cạnh tranh hoàn hảo là thị trường mà giá cả của các hàng hóa, dịch vụ do cung và cầu của toàn thể thị trường quyết định, ở đó không có người sản xuất hay người tiêu dùng nào có quyền và khả năng khống chế được thị trường, làm thay đổi giá cả. Điều này có nghĩa là số lượng sản phẩm, dịch vụ mà mỗi doanh nghiệp cung ứng đều được người tiêu dùng trả cùng một mức giá thị trường. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo được mô tả là thị trường kinh tế lý tưởng.

Đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo là số lượng các doanh nghiệp trong ngành là đủ lớn sao cho sản lượng của mỗi doanh nghiệp là không đáng kể so với cả ngành nói chung. Do vậy, thị phần của mỗi doanh nghiệp sẽ rất nhỏ và doanh nghiệp không có khả năng chi phối giá cả trên thị trường bằng các quyết định cung ứng của mình. Bên canh đó, sản phẩm, dịch vụ của ngành phải tương đối đồng nhất và tính giá như nhau, để cho sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp có thể thay thế hoàn hảo cho nhau. Ngoài ra, thông tin hoàn hảo cho người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ sao cho người tiêu dùng nhận thấy những sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp là như nhau cũng như tự do nhập và xuất ngành sao cho không có sự cấu kết của các doanh nghiệp hiện hành.

Độc quyền là thị trường đối lập với thị trường cạnh tranh hoàn hảo, ở đó thị trường chỉ có duy nhất một nhà cung ứng sản phẩm, dịch vụ mà không có sản phẩm, dịch vụ thay thế. Mọi quyết định của nhà cung ứng về mặt số lượng đều có ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường. Trong thị trường độc quyền, việc gia nhập ngành của các doanh nghiệp mới gần như không thể thực hiện. Doanh nghiệp độc quyền nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thị trường nên không chịu áp lực cạnh tranh trực tiếp, đồng thời có khả năng tự quyết về sản lượng cũng như mức giá mà không lo ngại sự tham gia của đối thủ mới. Việc các doanh nghiệp khác muốn thâm nhập ngành gặp nhiều rào cản cả về pháp lý lẫn kinh tế. Thị trường này không tồn tại các sản phẩm hay dịch vụ có thể thay thế tương đương, do đó người tiêu dùng gần như không có lựa chọn khác.

Cạnh tranh độc quyền là hình thái thị trường trong đó tồn tại nhiều doanh nghiệp cùng cung cấp những sản phẩm hoặc dịch vụ có sự khác biệt nhất định, song vẫn có thể thay thế cho nhau ở mức độ nhất định. Ảnh hưởng của mỗi doanh nghiệp đến giá bán của sản phẩm hoặc dịch vụ là tương đối hạn chế. Theo đó doanh nghiệp có thể dễ dàng tham gia hoặc rút khỏi ngành. Khi nhận thấy cơ hội sinh lời cao, các doanh nghiệp mới có thể gia nhập thị trường; ngược lại, khi lợi nhuận giảm, các doanh nghiệp hiện hữu có thể rút lui. Cơ chế này tạo nên sự linh hoạt và duy trì mức độ cạnh tranh thường xuyên giữa các doanh nghiệp, đặc biệt trong việc định giá và khác biệt hóa sản phẩm, dịch vụ. Hơn nữa, mỗi doanh nghiệp cạnh tranh thông qua việc cung cấp sản phẩm mang tính riêng biệt. Các sản phẩm này tuy có thể thay thế cho nhau ở mức độ cao nhưng vẫn giữ những đặc trưng riêng, không thể thay thế hoàn toàn. Thị trường cạnh tranh độc quyền là sự tổng hợp của hai thị trường cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền. Luận văn: Yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

2.1.3. Lý thuyết cạnh tranh

Có hai quan điểm về mối quan hệ cân bằng giữa cạnh tranh và sự ổn định hệ thống ngân hàng. Quan điểm đầu tiên (truyền thống) là lý thuyết giá trị thương hiệu và quan điểm thứ hai là lý thuyết mô hình chuyển đổi rủi ro.

Lý thuyết giá trị thương hiệu (Franchise Value Hypothesis), được phát triển bởi Marcus (1984) và sau đó được minh chứng thực chứng mạnh mẽ bởi Keeley (1990), cho rằng những ngân hàng sở hữu giá trị thương hiệu cao thường có xu hướng thận trọng hơn trong hoạt động kinh doanh. Quan điểm này cho rằng nếu mức độ cạnh tranh quá mức (biểu hiện mức độ tập trung thị trường thấp, gia tăng về đối thủ cạnh tranh) sẽ đe dọa đến khả năng thanh toán của ngân hàng, tác động tiêu cực đến sự ổn định hệ thống. Mức độ cạnh tranh lớn làm lợi nhuận của ngân hàng giảm, ảnh hưởng xấu tới thương hiệu của ngân hàng. Khi đó, các ngân hàng có xu hướng chấp nhận rủi ro cao hơn trong chính sách tín dụng nhằm duy trì lợi nhuận trước đây. Những chính sách rủi ro cao làm tăng các khoản vay ít an toàn hơn, việc đầu tư mạo hiểm hơn tăng xác suất phá sản của ngân hàng, gây bất ổn hệ thống tài chính. Ngược lại, việc hạn chế cạnh tranh khuyến khích các ngân hàng bảo vệ thương hiệu của mình bằng cách theo đuổi các chiến lược an toàn hơn góp phần vào sự ổn định của hệ thống.

Khác với lý thuyết giá trị thương hiệu, lý thuyết chuyển đổi rủi ro (Risk-shifting paradigm) được đề xướng bởi Jensen và Meckling (1976) cho rằng trong điều kiện thâm dụng nợ cao, các nhà quản trị có xu hướng theo đuổi các danh mục đầu tư mạo hiểm. Quan điểm này đi ngược lại so với lý thuyết giá trị thương hiệu khi quan điểm này cho rằng hệ thống ngân hàng sẽ ổn định hơn nếu mức độ cạnh tranh của các ngân hàng tăng lên. Lập luận trên quan điểm này, khi mức độ tập trung thị trường tăng lên, cạnh tranh thị trường thấp, các ngân hàng sẽ có quyền lực thị trường lớn hơn và để tối đa hóa lợi nhuận ngân hàng sẽ tăng lãi suất cho vay đối với khách hàng, các khách hàng chấp nhận vay với lãi suất cao dẫn đến rủi ro cho các khoản tín dụng khi họ phải đối mặt với khó khăn nhiều hơn trong việc trả nợ, dẫn đến nguy cơ nợ xấu cao và tăng xác suất phá sản của ngân hàng gây bất ổn hệ thống. Chính vì vậy, sự cạnh tranh cao của thị trường có thể giúp giảm rủi ro trong chính sách tín dụng, tăng cường ổn định tài chính.

2.2. Năng lực cạnh tranh của ngân hàng Luận văn: Yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

2.2.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh ngân hàng

Theo diễn đàn cao cấp về cạnh tranh công nghiệp của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD): “Năng lực cạnh tranh là khả năng của các doanh nghiệp, ngành, quốc gia, vùng lãnh thổ trong việc tạo ra việc làm và thu nhập cao hơn trong điều kiện cạnh tranh quốc tế”.

Còn theo diễn đàn kinh tế thế giới WEF (1998) báo cáo về khả năng cạnh tranh toàn cầu có đề cập: “Năng lực cạnh tranh đựơc hiểu là khả năng, năng lực mà doanh nghiệp có thể duy trì vị trí của nó một cách lâu dài và có ý chí trên thị trường cạnh tranh, bảo đảm thực hiện một tỷ lệ lợi nhuận ít nhất bằng tỷ lệ đòi hỏi tài trợ những mục tiêu của doanh nghiệp, đồng thời đạt được những mục tiêu của doanh nghiệp đặt ra”.

Về bản chất, NHTM cũng là một doanh nghiệp với mục tiêu chính tạo ra lợi nhuận. Vì vậy có năng lực cạnh tranh của ngân hàng có thể hiểu là khả năng duy trì và mở rộng vị thế thị trường, gia tăng lợi nhuận và có khả năng vượt qua được những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh, phát triển bền vững đồng thời tạo ra giá trị cho khách hàng trong bối cảnh chịu áp lực cạnh tranh gay gắt qua đó thể hiện được chiến lược kinh doanh, ưu thế vượt trội của các sản phẩm hay dịch vụ mà ngân hàng cung ứng ra thị trường.

2.2.2. Một số mô hình lý thuyết trong phân tích năng lực cạnh tranh ngân hàng Luận văn: Yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

• Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter

Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter là mô hình xác định và phân tích 5 áp lực cạnh tranh bao gồm: Đối thủ cạnh tranh trong ngành, Đối thủ tiềm ẩn, Nhà cung ứng, Khách hàng và sản phẩm thay thế.

Đối thủ cạnh tranh trong ngành phản ánh sự ganh đua trực tiếp giữa các ngân hàng hiện hữu. Yếu tố này chịu ảnh hưởng bởi số lượng đối thủ, tốc độ tăng trưởng ngành, mức độ khác biệt hóa sản phẩm và rào cản rút lui. Cạnh tranh càng gay gắt thì áp lực lên lợi nhuận ngành càng cao, buộc các ngân hàng phải chú trọng hơn đến chiến lược chi phí, đổi mới sản phẩm và xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững.

Đối thủ tiềm ẩn là các doanh nghiệp mới có khả năng gia nhập ngành và gia tăng mức độ cạnh tranh. Trong lĩnh vực ngân hàng, mối đe dọa này phụ thuộc vào các rào cản gia nhập như yêu cầu về vốn pháp định, khung pháp lý, tiêu chuẩn quản trị rủi ro, cùng khả năng tiếp cận công nghệ và khách hàng. Rào cản gia nhập càng thấp thì áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn càng cao, buộc các ngân hàng hiện hữu phải tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong ngành ngân hàng, nhà cung ứng được hiểu rộng, bao gồm người gửi tiền, nhà đầu tư, thị trường vốn, cũng như nguồn nhân lực và nhà cung cấp công nghệ. Quyền lực của nhà cung ứng càng lớn khi họ có vai trò thiết yếu, số lượng ít hoặc khả năng thay thế thấp. Điều này làm gia tăng chi phí đầu vào của ngân hàng, từ đó ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.

Khách hàng có quyền lực thương lượng cao khi họ có nhiều lựa chọn thay thế, chi phí chuyển đổi thấp và thông tin thị trường minh bạch. Trong ngành ngân hàng, quyền lực của khách hàng thể hiện qua khả năng yêu cầu mức lãi suất cạnh tranh, phí dịch vụ thấp, chất lượng dịch vụ cao và sản phẩm phù hợp với nhu cầu cá nhân. Quyền lực khách hàng càng mạnh thì lợi nhuận của ngân hàng càng chịu áp lực giảm, đồng thời buộc ngân hàng phải không ngừng cải tiến sản phẩm và dịch vụ.

Sản phẩm thay thế là các dịch vụ tài chính khác có thể thay thế chức năng của ngân hàng. Khi sản phẩm thay thế có chi phí thấp hơn, chất lượng tốt hơn hoặc công nghệ ưu việt hơn, áp lực đối với ngân hàng sẽ gia tăng. Sự tồn tại của sản phẩm thay thế làm hạn chế khả năng định giá, buộc ngân hàng phải đầu tư vào đổi mới và tạo khác biệt trong sản phẩm dịch vụ.

• Mô hình SWOT Luận văn: Yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Mô hình SWOT là một trong những công cụ phân tích chiến lược được sử dụng phổ biến nhất trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và đánh giá năng lực cạnh tranh của tổ chức. Mô hình này được phát triển vào thập niên 1960 bởi Albert Humphrey với mục tiêu giúp các doanh nghiệp và tổ chức đánh giá một cách toàn diện các yếu tố nội tại và ngoại vi có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh (Humphrey, 1960). Trong lĩnh vực ngân hàng, mô hình SWOT được ứng dụng rộng rãi để phân tích vị thế cạnh tranh của ngân hàng trong môi trường kinh doanh đầy biến động.

• Theo đó, mô hình SWOT chia các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh thành bốn nhóm chính:

Strengths (Điểm mạnh): Là những lợi thế nội tại giúp ngân hàng đạt hiệu quả hoạt động cao và duy trì vị thế cạnh tranh trên thị trường, như năng lực tài chính vững mạnh, thương hiệu uy tín, mạng lưới chi nhánh rộng, năng lực quản trị tốt, hệ thống công nghệ hiện đại hoặc đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

Weaknesses (Điểm yếu): Là những hạn chế trong hoạt động nội tại, có thể làm suy giảm năng lực cạnh tranh của ngân hàng, chẳng hạn như tỷ lệ nợ xấu cao, khả năng quản trị rủi ro chưa hiệu quả, năng suất lao động thấp, hay chậm thích ứng với chuyển đổi số.

Opportunities (Cơ hội): Là các yếu tố tích cực từ môi trường bên ngoài mà ngân hàng có thể tận dụng để phát triển, bao gồm tăng trưởng kinh tế, mở rộng thị trường tài chính, tiến bộ công nghệ, nhu cầu tín dụng cao, hoặc chính sách hỗ trợ từ Chính phủ.

Threats (Thách thức): Là những yếu tố bất lợi từ môi trường bên ngoài có thể đe dọa năng lực cạnh tranh của ngân hàng, chẳng hạn như sự xuất hiện của các công ty fintech, cạnh tranh gay gắt trong ngành, thay đổi quy định pháp lý, hay biến động kinh tế vĩ mô. Luận văn: Yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Phân tích SWOT giúp ngân hàng xác định vị thế cạnh tranh hiện tại và định hướng chiến lược phát triển trong tương lai thông qua việc kết hợp giữa bốn nhóm yếu tố trên. Cụ thể, ngân hàng có thể lựa chọn các chiến lược như: SO (tận dụng điểm mạnh để khai thác cơ hội), WO (khắc phục điểm yếu để tận dụng cơ hội), ST (sử dụng điểm mạnh để đối phó thách thức) và WT (giảm thiểu điểm yếu, tránh rủi ro bên ngoài).

• Mô hình CAMELS

Nếu xem xét năng lực cạnh tranh của ngân hàng thông qua “mô hình CAMELS” – một mô hình phân tích được phát triển tại Hoa Kỳ và hiện được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng rộng rãi thì NLCT của ngân hàng có thể được đánh giá dựa trên sáu nhóm yếu tố cơ bản, bao gồm:

• “Capital” (Vốn): phản ánh quy mô và khả năng tự chủ về tài chính của ngân hàng.
• “Asset” (Tài sản): thể hiện chất lượng tài sản và mức độ an toàn trong hoạt động tín dụng.
• “Management” (Quản lý): đánh giá năng lực điều hành, quản trị và kiểm soát rủi ro của đội ngũ lãnh đạo.
• “Earning” (Thu nhập): cho thấy khả năng tạo lợi nhuận và hiệu quả hoạt động kinh doanh.
• “Liquidity” (Thanh khoản): phản ánh khả năng đáp ứng nghĩa vụ thanh toán, đặc biệt là các khoản nợ ngắn hạn.
• “Sensitivity” (Độ nhạy cảm với rủi ro thị trường): đo lường mức độ ảnh hưởng của các biến động thị trường như lãi suất, tỷ giá đến hoạt động ngân hàng.

Vốn tự có được xem là nền tảng quan trọng bảo đảm cho hoạt động của ngân hàng, thể hiện năng lực chịu đựng rủi ro và khả năng chủ động trong hoạch định chiến lược kinh doanh. Ngân hàng có quy mô vốn lớn thường dễ dàng mở rộng thị phần, phát triển sản phẩm – dịch vụ mới và duy trì vị thế cạnh tranh bền vững hơn so với ngân hàng có vốn hạn chế.

Chất lượng tài sản phản ánh mức độ lành mạnh và khả năng duy trì ổn định tài chính của ngân hàng. Một trong những yếu tố then chốt quyết định chất lượng tài sản là tỷ lệ nợ xấu. Khi các khoản cho vay không được thu hồi đúng hạn, thu nhập của ngân hàng sẽ bị giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

Khả năng quản lý phụ thuộc vào trình độ, năng lực của đội ngũ nhân sự, đặc biệt là ban lãnh đạo trong việc hoạch định chiến lược, điều hành và kiểm soát rủi ro. Việc quản trị hiệu quả giúp ngân hàng tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố năng lực cạnh tranh trên thị trường. Luận văn: Yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Thu nhập là chỉ tiêu thể hiện rõ nhất kết quả của NLCT. Ngân hàng có NLCT cao thường tạo ra lợi nhuận lớn nhờ thu hút được nhiều khách hàng, mở rộng hoạt động tín dụng và cung cấp đa dạng sản phẩm, dịch vụ tài chính chất lượng cao.

Thanh khoản thể hiện khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính, đặc biệt là nhu cầu rút tiền, thanh toán hoặc giải ngân của khách hàng. Ngân hàng duy trì được mức thanh khoản an toàn sẽ tạo dựng được niềm tin từ khách hàng và sự uy tín trên thị trường cũng như nâng cao được vị thế cạnh tranh của mình.

Cuối cùng, độ nhạy cảm với rủi ro thị trường là yếu tố quan trọng, bởi hoạt động ngân hàng chịu ảnh hưởng mạnh từ biến động lãi suất, tỷ giá hay giá tài sản. Việc quản trị tốt các rủi ro này giúp ngân hàng giảm thiểu thiệt hại, duy trì ổn định tài chính và đảm bảo năng lực cạnh tranh bền vững.

2.2.3 Các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng

Năng lực cạnh tranh của một ngân hàng được hình thành từ sự tổng hòa của nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó, các yếu tố nội tại như tiềm lực tài chính, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, trình độ công nghệ, năng lực của đội ngũ nhân sự, khả năng quản trị điều hành cùng với hiệu quả của hệ thống kênh phân phối đóng vai trò then chốt. Bên cạnh đó, những yếu tố ngoại cảnh như tình hình kinh tế vĩ mô, mức độ hợp tác giữa các tổ chức tín dụng, hay quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng có tác động đáng kể đến khả năng duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Xét một cách tổng thể, các yếu tố này có thể được chia thành hai nhóm chính: nhóm yếu tố bên trong phản ánh năng lực nội tại của ngân hàng và nhóm yếu tố bên ngoài thể hiện ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hiệu quả cạnh tranh.

Về các yếu tố bên trong, tiềm lực tài chính là nền tảng quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh của ngân hàng. Một ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn, cơ cấu tài sản lành mạnh, khả năng sinh lời cao và tỷ lệ an toàn vốn ổn định sẽ có điều kiện thuận lợi để mở rộng hoạt động, đầu tư vào công nghệ và gia tăng thị phần. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ là yếu tố then chốt tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững, bởi khách hàng ngày càng quan tâm đến sự thuận tiện, độ tin cậy và trải nghiệm tổng thể khi giao dịch với ngân hàng. Việc đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm tài chính, phát triển ngân hàng số và cá nhân hóa dịch vụ giúp ngân hàng duy trì lòng trung thành của khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, tác phong chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp tốt đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng hình ảnh và năng lực phục vụ khách hàng. Năng lực quản trị – điều hành cũng có ý nghĩa quyết định, thể hiện ở khả năng hoạch định chiến lược, quản trị rủi ro, tổ chức bộ máy hiệu quả và thích ứng nhanh với biến động thị trường. Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, năng lực công nghệ trở thành yếu tố không thể thiếu, bởi công nghệ hiện đại giúp ngân hàng giảm chi phí, tăng năng suất lao động, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua các dịch vụ trực tuyến, thanh toán điện tử và ứng dụng di động. Ngoài ra, hệ thống kênh phân phối – bao gồm mạng lưới chi nhánh, ATM, ngân hàng số và đối tác fintech – giúp ngân hàng mở rộng độ bao phủ thị trường, tiếp cận đa dạng phân khúc khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh so với đối thủ.

Đối với các yếu tố bên ngoài, môi trường kinh tế vĩ mô tác động mạnh đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thông qua các biến số như tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá và tình hình thị trường tài chính. Khi nền kinh tế ổn định, nhu cầu tín dụng tăng, nợ xấu giảm, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Ngược lại, biến động kinh tế hoặc khủng hoảng tài chính có thể làm giảm khả năng sinh lời và gia tăng rủi ro hệ thống. Khung pháp lý và chính sách của Nhà nước, bao gồm các quy định về tỷ lệ an toàn vốn, giới hạn cấp tín dụng, quản trị rủi ro và áp dụng các chuẩn mực Basel, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh và mức độ linh hoạt trong hoạt động của ngân hàng. Mức độ cạnh tranh trong ngành – được quyết định bởi số lượng và quy mô đối thủ, rào cản gia nhập, sức ép từ khách hàng và nhà cung cấp – cũng là yếu tố quan trọng điều chỉnh chiến lược kinh doanh và biên lợi nhuận. Ngoài ra, mức độ hội nhập quốc tế và hợp tác liên ngân hàng mở ra nhiều cơ hội tiếp cận công nghệ, vốn và tri thức quản trị tiên tiến, song đồng thời cũng làm gia tăng sức ép cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài, buộc các ngân hàng trong nước phải không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực nội tại để duy trì vị thế trên thị trường.

Tóm lại, năng lực cạnh tranh của ngân hàng là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố có mối quan hệ tương tác chặt chẽ. Việc nhận diện đúng và quản lý hiệu quả các yếu tố bên trong cùng với khả năng thích ứng linh hoạt trước biến động bên ngoài sẽ giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động, duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững và phát triển ổn định trong môi trường tài chính ngày càng hội nhập.

2.3. Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu Luận văn: Yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

2.3.1. Nghiên cứu nước ngoài

Trong lĩnh vực ngân hàng, vấn đề cạnh tranh đã được nhiều học giả trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu bằng nhiều phương pháp khác nhau, từ các cách tiếp cận định tính mang tính nhận xét, đánh giá cho đến việc áp dụng các mô hình định lượng để đo lường mức độ cạnh tranh.

Dựa trên mô hình Lerner (1934), Berger và cộng sự (2010) đã tiến hành ước lượng mức độ cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại tại 23 quốc gia đang phát triển trong giai đoạn 2000–2006. Kết quả cho thấy chỉ số cạnh tranh trung bình đạt khoảng 22%, dao động trong khoảng từ –55% đến 59%. Tiếp nối hướng tiếp cận này, Manthos D. Delis (2013) đã thực hiện nghiên cứu quy mô lớn đối với 84 hệ thống ngân hàng trên toàn cầu nhằm đánh giá tác động của cải cách tài chính và các chính sách của chính phủ đến NLCT của các ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình tự do hóa tài chính có xu hướng làm giảm mức độ cạnh tranh tại các quốc gia phát triển có môi trường chính trị cởi mở, trong khi ở các nước đang phát triển, NLCT của ngân hàng lại không cải thiện tương ứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tại khu vực châu Á, nghiên cứu của Fungáčová và cộng sự (2014) đo lường mức độ cạnh tranh của 76 NHTM Trung Quốc giai đoạn 2003–2012 cũng dựa trên chỉ số Lerner (1934). Kết quả cho thấy mức cạnh tranh trung bình đạt 37,8%, tương đồng với các nghiên cứu sau đó tại 14 quốc gia khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó Trung Quốc đạt 39,14% và Pakistan ở mức thấp nhất với 21,29%. Ngoài ra, nhiều công trình khác như của Adnan Kasman và Oscar Carvallo (2015), Rakesh Arrawatia và cộng sự (2020) cũng tiếp tục vận dụng chỉ số Lerner để phân tích và đánh giá các khía cạnh liên quan đến cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng.

Shaffer (1982) được xem là người đầu tiên ứng dụng mô hình Panzar–Rosse (P–R) để phân tích mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng, thông qua nghiên cứu các ngân hàng tại bang New York (Mỹ). Mặc dù phạm vi dữ liệu chỉ giới hạn trong một năm, kết quả vẫn chỉ ra rằng các ngân hàng Mỹ hoạt động trong môi trường cạnh tranh độc quyền (H < 0). Tiếp nối hướng nghiên cứu này, Bikker và Haaf (2003) đã mở rộng mô hình Panzar–Rosse để đánh giá sức cạnh tranh của 23 hệ thống ngân hàng tại các quốc gia thuộc “Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)” trong thời gian 10 năm từ năm 1988 – đến năm 1999. Kết quả tương tự cũng cho thấy thị trường ngân hàng mang đặc trưng cạnh tranh độc quyền, đồng thời nhóm tác giả phân loại ngân hàng theo quy mô tổng tài sản (lớn, vừa và nhỏ) nhằm phân tích sâu hơn tác động của quy mô đến năng lực cạnh tranh. Tại khu vực châu Á, Soedarmono và Machrouh (2012) đã áp dụng chỉ số H của mô hình Panzar–Rosse để đo lường mức độ cạnh tranh của các NHTM tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, giai đoạn 2002–2008. Nghiên cứu kết luận rằng NLCT của ngân hàng có xu hướng gia tăng khi hệ số an toàn vốn được duy trì ở mức cao. Trong khi đó, Gajurel và Pradhan (2013) tiến hành phân tích thị trường ngân hàng Nepal với mẫu từ 15 đến 25 ngân hàng trong giai đoạn 2002–2010 và nhận thấy môi trường hoạt động mang tính cạnh tranh độc quyền. Hai tác giả cũng xác định tổng tài sản có ảnh hưởng tích cực, trong khi vốn chủ sở hữu lại tác động tiêu cực đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại. Tiếp tục với chủ đề tương tự, Prem Bahadur Budhathoki, C. Rai và Arjun Rai (2021) nghiên cứu thị trường ngân hàng Nepal trong giai đoạn 2011–2020 và đưa ra kết quả trái ngược, cho rằng thị trường hướng đến trạng thái cạnh tranh hoàn hảo, đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ cùng chiều giữa tổng tài sản và năng lực cạnh tranh, cũng như tác động ngược chiều từ vốn chủ sở hữu. Ở một bối cảnh khác, Rahmad Khadafi và Dede Ruslan (2021) tập trung vào các ngân hàng thương mại Indonesia trong giai đoạn 2014–2021, gắn liền với sự phát triển của công nghệ 4.0. Kết quả cho thấy thị trường ngân hàng tại đây mang đặc điểm độc quyền, đồng thời các yếu tố như đầu tư công nghệ (số lượng thiết bị quét dữ liệu điện tử, quy mô chi nhánh, chi phí hoạt động) đều có ảnh hưởng tích cực đến năng lực cạnh tranh. Gần đây hơn, Abdul Rahman Nabaa Sayel và Ibrahim Fadl Mawla Al-Bashir (2025) cũng sử dụng mô hình Panzar–Rosse để phân tích hệ thống ngân hàng thương mại Iraq trong giai đoạn 2016–2021. Nghiên cứu khẳng định thị trường ngân hàng tại đây vẫn mang đặc trưng cạnh tranh độc quyền, và các yếu tố như chi phí vốn cũng như quy mô tiền gửi có tác động tích cực đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại. Luận văn: Yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Chỉ số Boone (2009) là một trong những công cụ đo lường mức độ cạnh tranh được phát triển gần đây và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực ngân hàng. Leuvensteijn và cộng sự (2012) đã áp dụng chỉ số này để đánh giá mức độ cạnh tranh của hệ thống ngân hàng tại năm quốc gia châu Âu trong giai đoạn 1995–2005. Kết quả nghiên cứu cho thấy các ngân hàng ở Đức và Tây Ban Nha có mức độ cạnh tranh cao hơn so với Pháp, Anh và Hà Lan. Trái lại, Schaeck và Cihhák (2015) khi nghiên cứu cùng khu vực lại ghi nhận kết quả khác biệt, theo đó các ngân hàng Hà Lan thể hiện mức độ cạnh tranh cao nhất, vượt qua Anh và Thụy Sĩ, trong khi Đức lại nằm ở vị trí thấp nhất về khả năng cạnh tranh. Bên ngoài khu vực châu Âu, Tabak và cộng sự (2013) đã sử dụng chỉ số Boone để phân tích mức độ cạnh tranh của các ngân hàng tại khu vực Mỹ Latinh trong giai đoạn 2002–2009. Kết quả chỉ ra rằng sức cạnh tranh của các ngân hàng ở khu vực này thấp hơn đáng kể so với các ngân hàng châu Âu. Gần đây hơn, Kumar Debasis Dutta và Mallika Saha (2022) đã áp dụng chỉ số Boone để đánh giá năng lực cạnh tranh của 30 ngân hàng thương mại tại Bangladesh trong giai đoạn 2010–2018. Nghiên cứu cho thấy mức độ cạnh tranh không ảnh hưởng đáng kể đến sự ổn định của thị trường, song quy mô ngân hàng và GDP lại có tác động tích cực đến sức cạnh tranh trong ngành.

2.3.2. Nghiên cứu trong nước

Trong bối cảnh Việt Nam, lĩnh vực ngân hàng được xem là một chủ đề nghiên cứu hấp dẫn, thu hút sự chú ý của nhiều học giả khi xem xét các khía cạnh liên quan đến cạnh tranh và hiệu quả hoạt động. Phần lớn các nghiên cứu không chỉ tập trung vào việc đo lường mức độ cạnh tranh mà còn xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của các NHTM. Một trong những công trình tiên phong trong việc áp dụng kỹ thuật định lượng có thể kể đến là nghiên cứu của Lê Hải Trung (2015), khi tác giả đánh giá sức cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2005–2013. Bằng cách sử dụng mô hình Panzar–Rosse (P–R) với dữ liệu của 34 ngân hàng và 185 quan sát, nghiên cứu xác định chỉ số H = 0,2519, cho thấy thị trường ngân hàng Việt Nam hoạt động trong môi trường cạnh tranh độc quyền với mức độ tập trung cao, ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực cạnh tranh chung của hệ thống. Tiếp đó, nghiên cứu của Võ Xuân Vinh và Dương Thị Ánh Tiên (2018) đã mở rộng hướng tiếp cận khi sử dụng chỉ số Lerner để phân tích các yếu tố tác động đến sức cạnh tranh của 40 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2006–2015. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố như quy mô vốn, trích lập dự phòng tín dụng, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, số lượng ngân hàng hoạt động trên thị trường, mức độ sở hữu của Nhà nước, cùng với các biến kinh tế vĩ mô như lạm phát và tăng trưởng GDP đều có tác động đáng kể đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng. Trong cùng khoảng thời gian nghiên cứu, Lương Minh Hà và cộng sự (2020) tiếp cận vấn đề theo hướng phân tích mức độ tập trung của thị trường, thông qua các chỉ tiêu như tổng tài sản, dư nợ tín dụng, tiền gửi khách hàng, đồng thời xem xét thêm các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trong hệ thống ngân hàng. Kết quả cho thấy sự tập trung thị trường có xu hướng dịch chuyển từ các ngân hàng lớn sang nhóm ngân hàng vừa và nhỏ, phản ánh xu hướng tăng cường cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Gần đây nhất, Phạm Hồng Linh (2022) cũng sử dụng chỉ số Lerner để đo lường mức độ cạnh tranh trên mẫu 31 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2006–2020. Nghiên cứu chỉ ra rằng mức độ tập trung cũng như quyền lực thị trường của các ngân hàng tại Việt Nam nhìn chung còn hạn chế, qua đó khẳng định thị trường ngân hàng Việt Nam đang có mức độ cạnh tranh tương đối cao.

2.3.3. Khoảng trống nghiên cứu Luận văn: Yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu về cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng đã được thực hiện với phạm vi và hướng tiếp cận tương đối phong phú, bao gồm cả các công trình trong nước. Tuy nhiên, phần lớn các bài nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc đo lường mức độ cạnh tranh chung của thị trường ngân hàng Việt Nam, thay vì đi sâu phân tích những yếu tố cụ thể ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của từng ngân hàng. Ngoài ra, hướng tiếp cận của nhiều học giả vẫn tương đối giống nhau khi chủ yếu sử dụng các phương pháp định lượng truyền thống và chỉ số Lerner làm công cụ đo lường chính, dẫn đến sự lặp lại trong kết quả và hạn chế trong việc khám phá những khía cạnh mới của vấn đề.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu thường thực hiện trong giai đoạn dài và tương đồng nhau, giúp thu thập được nguồn dữ liệu lớn nhưng cũng phát sinh khó khăn do dữ liệu ngân hàng không đồng nhất theo thời gian. Nguyên nhân là bởi quá trình sáp nhập, mua bán (M&A) hoặc việc một số ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước mua lại, khiến chuỗi dữ liệu bị gián đoạn. Ngoài ra, phần lớn các công trình trước chưa gắn thời gian nghiên cứu với các cột mốc chính sách hoặc sự kiện có tác động thực tế đến cấu trúc thị trường ngân hàng, khiến khả năng phản ánh động thái cạnh tranh chưa thật sự sát thực tế.

Xuất phát từ những hạn chế nêu trên, đề tài này được thực hiện nhằm bổ sung và làm rõ các khoảng trống nghiên cứu hiện hữu, đồng thời cung cấp góc nhìn mới về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Cụ thể:

• Thứ nhất, nghiên cứu tập trung vào việc xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng, thay vì chỉ đo lường mức độ cạnh tranh chung của thị trường.
• Thứ hai, đề tài kết hợp mô hình Lerner với phương pháp hồi quy tuyến tính Bayes, qua đó mang lại cách tiếp cận mới so với các nghiên cứu trước đây vốn chủ yếu sử dụng phương pháp hồi quy truyền thống.
• Thứ ba, phạm vi nghiên cứu được xác định trong giai đoạn 2017–2025, tức là sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn tất đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2012–2016” và đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2022 – 2026”. Đây là thời kỳ hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định hơn, dữ liệu có tính liên tục và phản ánh rõ xu hướng cạnh tranh hiện tại.

Như vậy, đề tài kỳ vọng sẽ đóng góp về mặt phương pháp và thực tiễn khi áp dụng mô hình hồi quy Bayes để đo lường các yếu tố tác động đến NLCT ngân hàng, qua đó tạo nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực này.

Bảng 2.1: Tổng quan nghiên cứu về đề tài cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng

• TÓM TẮT CHƯƠNG 2

Chương 2 trình bày cơ sở lý luận của đề tài, bao gồm các khái niệm nền tảng liên quan đến cạnh tranh và những yếu tố được sử dụng để phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, chương này cũng tổng hợp và phân tích các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến chủ đề, qua đó giúp xác định những khoảng trống nghiên cứu mà các công trình trước đây chưa đề cập hoặc chưa giải quyết triệt để. Những kết quả tổng hợp này là cơ sở quan trọng để luận văn tiếp tục phân tích, làm rõ các vấn đề đặt ra trong các chương tiếp theo. Luận văn: Yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:  

===>>> Luận văn: PPNC tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng

Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 Chuyên cung cấp dịch vụ làm luận văn thạc sĩ, báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp và Làm Tiểu Luận Môn luôn luôn uy tín hàng đầu. Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 luôn đặt lợi ích của các bạn học viên là ưu tiên hàng đầu. Rất mong được hỗ trợ các bạn học viên khi làm bài tốt nghiệp. Hãy liên hệ ngay Dịch Vụ Viết Luận Văn qua Website:  https://hotrovietluanvan.com/ – Hoặc Gmail: hotrovietluanvan24@gmail.com